为什么正态分布不是正态？ - 页 17

[Avals]

bank писал(а)>>

流动性是由相对价差定义的

法郎的价差（做市商的平均价）比英镑或日元的要小。

纯粹从技术上讲是的，但从可以买卖的数量上讲。

该工具的交易量不大，其波动性也很低（因为你指出的与欧元的联系）。因此，就流动性而言，相对于工具的波动性而言，看利差更正确。它是如此之低，以至于价差对它来说是很重要的。简而言之，这并不十分重要。最主要的是，它在某些时期没有适当的交易，汇率是由做市商或经纪公司产生的（它实际上是MM为其客户提供的）。

[bank]

Mischek >> :

这似乎更多的是取决于流动性的价差

我没有说谁取决于什么

[михаил потапыч]

bank >> :

>> 我没有说过谁取决于什么。

>> 我不明白上下文的意思）。

[[删除]]

Avals >> :

你认为这是个液体工具的图表吗？

而这个十字架的交易量可以在给出的地方看到（例如在Oanda）。它们不能与主要货币或日元交叉盘的交易量相提并论。而它们的价差在晚上的市场上是很大的。可能有不同的原因导致该工具不具流动性。

欧元兑美元有足够的交易量，可以在一天的任何时候以几十手进行交易。而且有可能以一种有点另类的 方式分析和交易交叉盘。但如果你面对的是真实的价格（而不是DC），十字星一般比合成品更有利可图。

[bank]

Avals >> :

从技术上讲，是的，但就可以买卖的数量而言。

该工具的交易量很小，其波动性也很低（因为你提到的与欧盟的联系）。因此，就流动性而言，相对于工具的波动性而言，看利差更正确。它是如此之低，以至于价差对它来说是很重要的。简而言之，这并不十分重要。最主要的是，在某些时期，它没有适当的交易，汇率是由做市商或经纪人产生的（它实际上是为其客户的MM）。

由于真正的流动性来自于货币本身，而不是来自于货币对，因此交叉盘的银行间利差可以提供一个更准确的估计。

波动性是一种潜在的回报

流动性是苍蝇，波动性是肉片

如果说石油是一种低流动性的工具，我会很惊讶的。

[[删除]]

Neutron >> :

你如何考虑时间序列的相关性？

[Neutron]

作为LOC通过数据云绘制的直线的切线，以指数增量（EIR）绘制在感兴趣的TF上的坐标。

[[删除]]

Neutron >> :
作为ISC通过数据云绘制的直线的切线，该数据云的坐标是指数增量（RRR）在感兴趣的TF上绘制的。

也许你应该改变计算相关性或货币指数的方法，因为你提供的表格没有正确显示一些货币之间的相关性。我不会说出这些货币的名字。

[Neutron]

getch 写道>>

也许你应该改变计算相关性或货币指数的方法，因为你提供的表格错误地显示了一些货币之间的相关性。我不会说出这些货币的名字。

我提出的是指数的相关性，而不是货币的相关性。

成对的相关系数取决于它所依据的TF。因此，在没有明确估计TF的情况下，将其与另一个进行比较是不正确的。PC的计算方法在关于BP统计处理的书中有介绍（如果需要，我可以提供链接）。对配方进行了检查，以确定其是否合理。

在这里，我们还需要记住市场过程的非平稳性，所以质量控制矩阵将取决于它是建立在哪一段历史数据上的。我有去年下半年的数据。我想这是你注意到的质量差异的主要原因。

[[删除]]

Neutron >> :

我提出的是指数的相关性，而不是货币的相关性。

成对的相关系数取决于它所依据的TF。因此，在没有明确估计TF的情况下，将其与另一个进行比较是不正确的。PC的计算方法在关于BP统计处理的书中有介绍（如果需要，我可以提供链接）。该公式已被检查过，以确保它是正确的。

你还必须记住市场过程的非平稳性，所以QC矩阵将取决于它是建立在哪个领域的历史数据上的。我有去年下半年的数据。我认为你注意到的质量差异的主要原因是这样的。

老实说，我不使用数学分析方法。因为它们的学术性大于实用性。我在小学数学的水平上使用我的自行车。但是，奇怪的是，相对来说很成功。

如果能听到学术方面的实际考虑，那就很有意思了。