为什么正态分布不是正态？ - 页 8 123456789101112131415...47 新评论 Neutron 2009.12.02 04:48 #71 Mathemat >> : 另一方面，强肥尾分布的s.c.o.估计值取决于样本量，所以这里不是那么简单。 完全正确! 我得到了一个公式，它将高斯拟合到通过MOC获得的分布中，面对高斯不是以单一方式拟合，而是以无限方式拟合的事实......事实上，如果我们采取相同的分布，例如指数分布，那么在对数尺度上，我们得到一个三角形的分布。我们在分布中心附近取10个点，在那里刻一个高斯（在对数尺度上它是一个抛物线，因为如果y=exp(-a*x^2)，那么ln(y)=-a*x^2）。 我们把它写下来，并得到了差异。我们采取相同的分布，但现在我们有20个点，而不是像以前那样有10个。之后，我们得到一个不同的抛物线，即一个不同的分散...以此类推，无穷无尽。事实证明，对于非正态分布来说，高斯离散度的概念并没有被定义，所以通过给它加上一个高斯的离散度来估计分布的离散度是不正确的。 begemot61 写道>> 在没有MO价格的情况下，如何使用第一差额统计？ 你知道比率分布。下一步是什么？它与价格分布有什么关系？ 这里不存在矛盾。毕竟，当我们交易一个特定的工具时，我们是在交易价格，而不是价格本身。明白了吗？- 在建仓后，我们在等待价格发生一定的变化，由所使用的交易算法决定，在达到必要的增量后，我们就平仓。换句话说，我们以价格增量进行交易，而不是其绝对值。出于这个原因，对来自TP的第一差值（FFD）系列的分析是非常有参考价值的，它实际上是对可能的交易的分析（如果FFD是从TS交易的TF中提取）。 Svinozavr 写道(a)>> 一般来说，把价格预测放在TS的核心位置是一条不归路。你可以模拟/预测一个主要行动之间的情节。但是他们--大人物--的任何行动都会杀死所有的预测。不是过去的时间序列决定了市场的大部分强势走势。所有的尝试（你的，其他人的）都很好地表明了这一点。 为什么人们普遍认为TA不起作用？因为他们试图预测价格。而TA工具只是捕捉市场的一个特定状态。他们没有预测任何事情。这不是他们的目的。尺子不能预测长度。而重量不是重量。所有这些都是分析学。而且它们非常有价值。 TA的预言属性只能在局部用于辅助性的短期行动，如根据分析确定的市场情绪逻辑进行进场/出场/反转。我说'心情'，因为'背景'这个词已经让我感到厌烦。 我不同意你的说法。 我可以随心所欲地举出证据，证明价格增量之间存在着统计学上的显著依赖性。换句话说，我声称一个工具的前一个价格运动和它在下一个步骤的运动之间存在着联系。另一件事是，基于对这些依赖性的利用，TS的盈利能力几乎从未超过经纪公司的佣金...但是，这不是重点，重点是你基本上是在说，在价格VR中，过去和未来之间没有关系，严格来说，不是这样。 另一方面，你是对的，我们没有理由关注不能可靠地利用的东西。然而，谁又能说价格BP中没有更深层次的依赖性呢？研究的空间很大，我不会给TA加一个胖点。 Avals 2009.12.02 05:16 #72 Urain писал(а)>> pps阿瓦尔斯想 知道如果你用一个减去另一个，你会得到什么？在我看来，这似乎是一种类似于小波的衰减。 这里的区别是（realdan-NR）。 1999-2001年（Excel中不超过m15）。 Avals 2009.12.02 05:55 #73 顺便说一下，这个地区有一个明显的下降趋势。这段时间的周线图。 如果你看一下正数和负数增量之间的差异，你会得到。 下降趋势的形成是由于大量的小阴性增量，但反趋势在大增量区域的数量上是领先的（超过13点-约2co）。 Neutron 2009.12.02 06:00 #74 Avals >>正负增量的区别 这是怎么回事呢？ Avals 2009.12.02 06:04 #75 Neutron писал(а)>> 怎么说呢？ 按频率计算。(增量的数量=1）-（增量的数量=-1）等。 Петр 2009.12.02 06:27 #76 Neutron >> : 我可以随心所欲地举出证据，证明价格增量之间存在着统计学上的显著依赖性。换句话说，我认为一个工具之前的价格走势和它在下一步的走势之间存在着一种关系。另一件事是，基于对这些基本依赖性的利用，TS的盈利能力几乎从未超过经纪公司的佣金。但是，这不是重点，重点是你基本上是说在价格VR中过去和未来之间没有关系，严格来说，这不是真的。 我并不是说它不是。阅读（突出显示，甚至有下划线）。 你可以 在 大人物的行动之间 建立模型/预测情节。 但他们的任何行动--大人物--都会扼杀 所有的预测。不是过去的时间序列决定了市场的大部分 强势走势。所有的尝试（你的，其他人的）都很好地表明了这一点。 另一方面，你是对的，我们没有理由去关注那些不能可靠地获利的东西。然而，谁能说价格BP中没有更深的依赖性呢？研究的空间很大，我不会给TA加一个胖点。 谁在表达观点？我只是说TA有用。他们中的大多数人使用不当，甚至不理解这些指数显示的内容。 大多数人把车放在火车头之前，也就是说，把预测放在分析之前（上下文定义，该死！）。他们试图通过TA来预测价格，并在此基础上建立他们的TS。这是一个不可避免的失败。 TA应该在有效的地方使用。它的工作是分析当前的状态，并在此基础上进行短期预测。背景。 Петр 2009.12.02 06:32 #77 我不知道有多少仙人掌被咬坏了？ 如果你坐在河岸上咀嚼仙人掌很长时间，你可以看到早些时候开始咀嚼仙人掌的同事的尸体漂流下来。 Neutron 2009.12.02 06:47 #78 Avals писал(а) >> 按频率计算。(增量的数量=1）-（增量的数量=-1）等。 明白了。它在五位数上的工作方式很酷。 [删除] 2009.12.02 06:48 #79 Svinozavr >> : 我不知道有多少仙人掌被咬坏了？ 如果你坐在河岸上咀嚼仙人掌很长时间，你可以看到早些时候开始咀嚼仙人掌的同事的尸体漂流下来。 这里有一个来自邻近的主题。 >>: 你听，你听，你听，你听，你听，你等，你等。 Neutron 2009.12.02 06:51 #80 Svinozavr >> : 应在有效的地方使用TA。它在分析当前状态和短期预测中发挥作用。背景。 >> 我同意这个说法!我自己目前正在朝这个方向努力。 123456789101112131415...47 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
另一方面，强肥尾分布的s.c.o.估计值取决于样本量，所以这里不是那么简单。
完全正确!
我得到了一个公式，它将高斯拟合到通过MOC获得的分布中，面对高斯不是以单一方式拟合，而是以无限方式拟合的事实......事实上，如果我们采取相同的分布，例如指数分布，那么在对数尺度上，我们得到一个三角形的分布。我们在分布中心附近取10个点，在那里刻一个高斯（在对数尺度上它是一个抛物线，因为如果y=exp(-a*x^2)，那么ln(y)=-a*x^2）。 我们把它写下来，并得到了差异。我们采取相同的分布，但现在我们有20个点，而不是像以前那样有10个。之后，我们得到一个不同的抛物线，即一个不同的分散...以此类推，无穷无尽。事实证明，对于非正态分布来说，高斯离散度的概念并没有被定义，所以通过给它加上一个高斯的离散度来估计分布的离散度是不正确的。
begemot61 写道>>
在没有MO价格的情况下，如何使用第一差额统计？
你知道比率分布。下一步是什么？它与价格分布有什么关系？
这里不存在矛盾。毕竟，当我们交易一个特定的工具时，我们是在交易价格，而不是价格本身。明白了吗？- 在建仓后，我们在等待价格发生一定的变化，由所使用的交易算法决定，在达到必要的增量后，我们就平仓。换句话说，我们以价格增量进行交易，而不是其绝对值。出于这个原因，对来自TP的第一差值（FFD）系列的分析是非常有参考价值的，它实际上是对可能的交易的分析（如果FFD是从TS交易的TF中提取）。
Svinozavr 写道(a)>>
一般来说，把价格预测放在TS的核心位置是一条不归路。你可以模拟/预测一个主要行动之间的情节。但是他们--大人物--的任何行动都会杀死所有的预测。不是过去的时间序列决定了市场的大部分强势走势。所有的尝试（你的，其他人的）都很好地表明了这一点。
为什么人们普遍认为TA不起作用？因为他们试图预测价格。而TA工具只是捕捉市场的一个特定状态。他们没有预测任何事情。这不是他们的目的。尺子不能预测长度。而重量不是重量。所有这些都是分析学。而且它们非常有价值。
TA的预言属性只能在局部用于辅助性的短期行动，如根据分析确定的市场情绪逻辑进行进场/出场/反转。我说'心情'，因为'背景'这个词已经让我感到厌烦。
我不同意你的说法。
我可以随心所欲地举出证据，证明价格增量之间存在着统计学上的显著依赖性。换句话说，我声称一个工具的前一个价格运动和它在下一个步骤的运动之间存在着联系。另一件事是，基于对这些依赖性的利用，TS的盈利能力几乎从未超过经纪公司的佣金...但是，这不是重点，重点是你基本上是在说，在价格VR中，过去和未来之间没有关系，严格来说，不是这样。
另一方面，你是对的，我们没有理由关注不能可靠地利用的东西。然而，谁又能说价格BP中没有更深层次的依赖性呢？研究的空间很大，我不会给TA加一个胖点。
pps阿瓦尔斯想 知道如果你用一个减去另一个，你会得到什么？在我看来，这似乎是一种类似于小波的衰减。
这里的区别是（realdan-NR）。
1999-2001年（Excel中不超过m15）。
顺便说一下，这个地区有一个明显的下降趋势。这段时间的周线图。
如果你看一下正数和负数增量之间的差异，你会得到。
下降趋势的形成是由于大量的小阴性增量，但反趋势在大增量区域的数量上是领先的（超过13点-约2co）。
正负增量的区别
这是怎么回事呢？
怎么说呢？
按频率计算。(增量的数量=1）-（增量的数量=-1）等。
我可以随心所欲地举出证据，证明价格增量之间存在着统计学上的显著依赖性。换句话说，我认为一个工具之前的价格走势和它在下一步的走势之间存在着一种关系。另一件事是，基于对这些基本依赖性的利用，TS的盈利能力几乎从未超过经纪公司的佣金。但是，这不是重点，重点是你基本上是说在价格VR中过去和未来之间没有关系，严格来说，这不是真的。
我并不是说它不是。阅读（突出显示，甚至有下划线）。
你可以 在 大人物的行动之间 建立模型/预测情节。 但他们的任何行动--大人物--都会扼杀 所有的预测。不是过去的时间序列决定了市场的大部分 强势走势。所有的尝试（你的，其他人的）都很好地表明了这一点。
另一方面，你是对的，我们没有理由去关注那些不能可靠地获利的东西。然而，谁能说价格BP中没有更深的依赖性呢？研究的空间很大，我不会给TA加一个胖点。
谁在表达观点？我只是说TA有用。他们中的大多数人使用不当，甚至不理解这些指数显示的内容。
大多数人把车放在火车头之前，也就是说，把预测放在分析之前（上下文定义，该死！）。他们试图通过TA来预测价格，并在此基础上建立他们的TS。这是一个不可避免的失败。
TA应该在有效的地方使用。它的工作是分析当前的状态，并在此基础上进行短期预测。背景。
我不知道有多少仙人掌被咬坏了？
如果你坐在河岸上咀嚼仙人掌很长时间，你可以看到早些时候开始咀嚼仙人掌的同事的尸体漂流下来。
Avals писал(а) >>
按频率计算。(增量的数量=1）-（增量的数量=-1）等。
明白了。它在五位数上的工作方式很酷。
我不知道有多少仙人掌被咬坏了？
如果你坐在河岸上咀嚼仙人掌很长时间，你可以看到早些时候开始咀嚼仙人掌的同事的尸体漂流下来。
这里有一个来自邻近的主题。
你听，你听，你听，你听，你听，你等，你等。
应在有效的地方使用TA。它在分析当前状态和短期预测中发挥作用。背景。
>> 我同意这个说法!我自己目前正在朝这个方向努力。