为什么正态分布不是正态? - 页 16

 

欧元兑 美元是一个高流动性的工具,但潜在的低收益,换句话说是一个弱的信号/噪音

因为欧洲大陆的货币有很强的 关联性:欧元、瑞士法郎、瑞典克朗和丹麦克朗与欧元紧密结合。

这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。

中子 你有一个没有得到报酬的浪费的人才......罗斯柴尔德团队欣赏这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬))))

 
bank >> :

欧元兑美元是一个高流动性的工具,但潜在的低收益,换句话说是一个弱的信号/噪音

因为欧洲大陆的货币有很强的关联性:欧元、瑞士法郎、瑞典克朗和丹麦克朗与欧元紧密相连

这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。

中子你有浪费的天赋......罗斯柴尔德团队欣赏这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬))))

我不认为谢尔盖伪造了什么。这似乎是关于同一时间序列(任何给定的报价)内增量的相关性。他只是展示了结果,这是通过明确的方法获得的,检查了不同的尺度

 
grasn >> :

我不认为谢尔盖伪造了什么。


我把它标记为最大,最小也不是客观的。

>>每个笑话中都有一个笑话。

 
bank писал(а)>> 高流动性的仪器,但潜在的低收益,换句话说,信号/噪音很弱

因为欧洲大陆的货币是高度相关的:欧元、法郎、北欧克朗和丹麦克朗与欧元紧密相连。

这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。

中子 你是在浪费没有得到报酬的人才......罗斯柴尔德团队重视这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬))))。

你认为这是个液体工具的图表吗?

而且你可以看到这个十字星的交易量,在哪里都有(例如在Oanda)。它们不能与主要货币或日元交叉盘的交易量相提并论。而它们的价差在晚上的市场上是很大的。票据缺乏流动性可能有不同的原因,包括上面提到的那些。

 
grasn >> :

我不认为谢尔盖有任何造假行为。这似乎是关于一个时间序列(任何给定的报价)内增量的相关性。他简单地展示了结果,这是通过明确的方法获得的,调查了不同的规模

谢谢你,谢尔盖,谢谢你的支持。

银行 写道>>
>>因为欧洲大陆的货币是高度相关的:欧元、法郎、斯堪的纳维亚克朗和丹麦克朗都与欧元紧密挂钩

有一种数学上正确的方法,可以从主要工具的分析中重构货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。

最近,特别是为了这个目的,我一直在收集1或2个月内Alpari中所有货币对的数据。以下是各指数的动态情况。

你可以看到,世界上的货币确实是相互关联的,有些是反关联的。但是,从这些杂乱无章的台词中很难理解清楚什么。找到所有指数之间的成对相关系数并加以观察是比较容易的。

从表中我们可以看出,只有瑞士人是 "有意 "附和犹太人的。英镑走弱,是因为部分时间它 "追赶 "日元。Euras和Bx的看法并不一致。

有趣的是,两个资产 "追逐 "一个领导者之间的相关性的存在,还不表明它们之间有真正的联系(事实证明是间接的)。这就像在一个团队中:一些人对彼此没有兴趣,但还是要同步工作,服从公司的总体计划。因此,有意义的(或真实的)依赖性和想象的(中介的)依赖性......。它们怎么能被分开呢?

 
Neutron писал(а)>>

谢谢你,谢尔盖,谢谢你的支持。

有一种数学上正确的方法可以从主要工具的分析中重建货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。

最近,特别是为了这个目的,我一直在收集1或2个月内Alpari中所有货币对的数据。以下是各指数的动态情况。

你可以看到,世界上的货币确实是相互关联的,有些是反关联的。但是,从这些杂乱无章的台词中很难理解清楚什么。找到所有指数之间的成对相关系数并加以观察是比较容易的。

从表中我们可以看出,只有瑞士人是 "有意 "附和犹太人的。英镑走弱,是因为部分时间它 "追赶 "日元。耶夫拉人和巴克斯人的看法并不一致。

有趣的是,两个资产 "追逐 "同一个领导人之间的相关性并不意味着它们之间存在着实际的联系(它是中介的)。这就像在一个团队中,一些人对彼此没有兴趣,但还是被迫同步工作,服从公司的总体计划。因此,有意义的(或真实的)依赖性和想象的(中介的)依赖性......。它们怎么能被分开呢?

你是否尝试过同样的方法,但在时间上有所变化,例如一天?

 
Avals >> :

你认为这是个液体工具的图表吗?

而这个十字架的交易量可以在给出的地方看到(例如在Oanda)。它们不能与主要货币或日元交叉盘的交易量相提并论。而它们的价差在晚上的市场上是很大的。票据缺乏流动性可能有不同的原因,包括上面提到的那些。


>> 流动性是由相对价差决定的。

法郎的价差(做市商的平均价)比英镑或日元的价差要小

 
Neutron >> :


有一种数学上正确的方法,可以通过对基础工具的分析重建货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。



足够的美元对而不是指数
 

paukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?

当然,我做了,而且不仅仅是一天,而是任何时间间隔......我还把它绘制成图表。

结果如下。

只有在没有转变的情况下,才会保留具有统计学意义的相关关系。

当移位一个刻度时,相关的振幅减少了大约2-5倍,而在移位超过一个刻度后--没有什么可看的了!这就是为什么在移位时,相关的振幅会减少。

看来,基于市场的无效性的套利只可能在一个刻度内进行,原则上我们是无法做到的。我们需要完全不同的平台,而不是能够在几毫秒内向市场下订单的风险投资公司。

 
bank >> :


流动性是由相对价差决定的


这更多的是依赖于流动性的价差