为什么正态分布不是正态? - 页 16 1...91011121314151617181920212223...47 新评论 bank 2009.12.03 10:55 #151 欧元兑 美元是一个高流动性的工具,但潜在的低收益,换句话说是一个弱的信号/噪音 因为欧洲大陆的货币有很强的 关联性:欧元、瑞士法郎、瑞典克朗和丹麦克朗与欧元紧密结合。 这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。 中子 你有一个没有得到报酬的浪费的人才......罗斯柴尔德团队欣赏这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬)))) Сергей 2009.12.03 12:03 #152 bank >> : 欧元兑美元是一个高流动性的工具,但潜在的低收益,换句话说是一个弱的信号/噪音 因为欧洲大陆的货币有很强的关联性:欧元、瑞士法郎、瑞典克朗和丹麦克朗与欧元紧密相连 这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。 中子你有浪费的天赋......罗斯柴尔德团队欣赏这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬)))) 我不认为谢尔盖伪造了什么。这似乎是关于同一时间序列(任何给定的报价)内增量的相关性。他只是展示了结果,这是通过明确的方法获得的,检查了不同的尺度 bank 2009.12.03 12:33 #153 grasn >> : 我不认为谢尔盖伪造了什么。 我把它标记为最大,最小也不是客观的。 >>每个笑话中都有一个笑话。 Avals 2009.12.03 12:46 #154 bank писал(а)>> 高流动性的仪器,但潜在的低收益,换句话说,信号/噪音很弱因为欧洲大陆的货币是高度相关的:欧元、法郎、北欧克朗和丹麦克朗与欧元紧密相连。 这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。 中子 你是在浪费没有得到报酬的人才......罗斯柴尔德团队重视这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬))))。 你认为这是个液体工具的图表吗? 而且你可以看到这个十字星的交易量,在哪里都有(例如在Oanda)。它们不能与主要货币或日元交叉盘的交易量相提并论。而它们的价差在晚上的市场上是很大的。票据缺乏流动性可能有不同的原因,包括上面提到的那些。 Neutron 2009.12.03 12:48 #155 grasn >> : 我不认为谢尔盖有任何造假行为。这似乎是关于一个时间序列(任何给定的报价)内增量的相关性。他简单地展示了结果,这是通过明确的方法获得的,调查了不同的规模 谢谢你,谢尔盖,谢谢你的支持。 银行 写道>> >>因为欧洲大陆的货币是高度相关的:欧元、法郎、斯堪的纳维亚克朗和丹麦克朗都与欧元紧密挂钩 有一种数学上正确的方法,可以从主要工具的分析中重构货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。 最近,特别是为了这个目的,我一直在收集1或2个月内Alpari中所有货币对的数据。以下是各指数的动态情况。 你可以看到,世界上的货币确实是相互关联的,有些是反关联的。但是,从这些杂乱无章的台词中很难理解清楚什么。找到所有指数之间的成对相关系数并加以观察是比较容易的。 从表中我们可以看出,只有瑞士人是 "有意 "附和犹太人的。英镑走弱,是因为部分时间它 "追赶 "日元。Euras和Bx的看法并不一致。 有趣的是,两个资产 "追逐 "一个领导者之间的相关性的存在,还不表明它们之间有真正的联系(事实证明是间接的)。这就像在一个团队中:一些人对彼此没有兴趣,但还是要同步工作,服从公司的总体计划。因此,有意义的(或真实的)依赖性和想象的(中介的)依赖性......。它们怎么能被分开呢? Vladimir Paukas 2009.12.03 12:56 #156 Neutron писал(а)>> 谢谢你,谢尔盖,谢谢你的支持。 有一种数学上正确的方法可以从主要工具的分析中重建货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。 最近,特别是为了这个目的,我一直在收集1或2个月内Alpari中所有货币对的数据。以下是各指数的动态情况。 你可以看到,世界上的货币确实是相互关联的,有些是反关联的。但是,从这些杂乱无章的台词中很难理解清楚什么。找到所有指数之间的成对相关系数并加以观察是比较容易的。 从表中我们可以看出,只有瑞士人是 "有意 "附和犹太人的。英镑走弱,是因为部分时间它 "追赶 "日元。耶夫拉人和巴克斯人的看法并不一致。 有趣的是,两个资产 "追逐 "同一个领导人之间的相关性并不意味着它们之间存在着实际的联系(它是中介的)。这就像在一个团队中,一些人对彼此没有兴趣,但还是被迫同步工作,服从公司的总体计划。因此,有意义的(或真实的)依赖性和想象的(中介的)依赖性......。它们怎么能被分开呢? 你是否尝试过同样的方法,但在时间上有所变化,例如一天? bank 2009.12.03 12:57 #157 Avals >> : 你认为这是个液体工具的图表吗? 而这个十字架的交易量可以在给出的地方看到(例如在Oanda)。它们不能与主要货币或日元交叉盘的交易量相提并论。而它们的价差在晚上的市场上是很大的。票据缺乏流动性可能有不同的原因,包括上面提到的那些。 >> 流动性是由相对价差决定的。 法郎的价差(做市商的平均价)比英镑或日元的价差要小 bank 2009.12.03 13:01 #158 Neutron >> : 有一种数学上正确的方法,可以通过对基础工具的分析重建货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。 足够的美元对而不是指数 Neutron 2009.12.03 13:02 #159 paukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки? 当然,我做了,而且不仅仅是一天,而是任何时间间隔......我还把它绘制成图表。 结果如下。 只有在没有转变的情况下,才会保留具有统计学意义的相关关系。 当移位一个刻度时,相关的振幅减少了大约2-5倍,而在移位超过一个刻度后--没有什么可看的了!这就是为什么在移位时,相关的振幅会减少。 看来,基于市场的无效性的套利只可能在一个刻度内进行,原则上我们是无法做到的。我们需要完全不同的平台,而不是能够在几毫秒内向市场下订单的风险投资公司。 михаил потапыч 2009.12.03 13:05 #160 bank >> : 流动性是由相对价差决定的 这更多的是依赖于流动性的价差 1...91011121314151617181920212223...47 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
欧元兑 美元是一个高流动性的工具,但潜在的低收益,换句话说是一个弱的信号/噪音
因为欧洲大陆的货币有很强的 关联性:欧元、瑞士法郎、瑞典克朗和丹麦克朗与欧元紧密结合。
这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。
中子 你有一个没有得到报酬的浪费的人才......罗斯柴尔德团队欣赏这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬))))
欧元兑美元是一个高流动性的工具,但潜在的低收益,换句话说是一个弱的信号/噪音
因为欧洲大陆的货币有很强的关联性:欧元、瑞士法郎、瑞典克朗和丹麦克朗与欧元紧密相连
这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。
中子你有浪费的天赋......罗斯柴尔德团队欣赏这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬))))
我不认为谢尔盖伪造了什么。这似乎是关于同一时间序列(任何给定的报价)内增量的相关性。他只是展示了结果,这是通过明确的方法获得的,检查了不同的尺度
我不认为谢尔盖伪造了什么。
我把它标记为最大,最小也不是客观的。
>>每个笑话中都有一个笑话。
因为欧洲大陆的货币是高度相关的:欧元、法郎、北欧克朗和丹麦克朗与欧元紧密相连。
这就是所谓的研究造假,至少是不客观的。
中子 你是在浪费没有得到报酬的人才......罗斯柴尔德团队重视这样的专家,并为全球变暖理论支付高额报酬))))。
你认为这是个液体工具的图表吗?
而且你可以看到这个十字星的交易量,在哪里都有(例如在Oanda)。它们不能与主要货币或日元交叉盘的交易量相提并论。而它们的价差在晚上的市场上是很大的。票据缺乏流动性可能有不同的原因,包括上面提到的那些。
我不认为谢尔盖有任何造假行为。这似乎是关于一个时间序列(任何给定的报价)内增量的相关性。他简单地展示了结果,这是通过明确的方法获得的,调查了不同的规模
谢谢你,谢尔盖,谢谢你的支持。
银行 写道>>
>>因为欧洲大陆的货币是高度相关的:欧元、法郎、斯堪的纳维亚克朗和丹麦克朗都与欧元紧密挂钩
有一种数学上正确的方法,可以从主要工具的分析中重构货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。
最近,特别是为了这个目的,我一直在收集1或2个月内Alpari中所有货币对的数据。以下是各指数的动态情况。
你可以看到,世界上的货币确实是相互关联的,有些是反关联的。但是,从这些杂乱无章的台词中很难理解清楚什么。找到所有指数之间的成对相关系数并加以观察是比较容易的。
从表中我们可以看出,只有瑞士人是 "有意 "附和犹太人的。英镑走弱,是因为部分时间它 "追赶 "日元。Euras和Bx的看法并不一致。
有趣的是,两个资产 "追逐 "一个领导者之间的相关性的存在,还不表明它们之间有真正的联系(事实证明是间接的)。这就像在一个团队中:一些人对彼此没有兴趣,但还是要同步工作,服从公司的总体计划。因此,有意义的(或真实的)依赖性和想象的(中介的)依赖性......。它们怎么能被分开呢?
谢谢你,谢尔盖,谢谢你的支持。
有一种数学上正确的方法可以从主要工具的分析中重建货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。
最近,特别是为了这个目的,我一直在收集1或2个月内Alpari中所有货币对的数据。以下是各指数的动态情况。
你可以看到,世界上的货币确实是相互关联的,有些是反关联的。但是,从这些杂乱无章的台词中很难理解清楚什么。找到所有指数之间的成对相关系数并加以观察是比较容易的。
从表中我们可以看出,只有瑞士人是 "有意 "附和犹太人的。英镑走弱,是因为部分时间它 "追赶 "日元。耶夫拉人和巴克斯人的看法并不一致。
有趣的是,两个资产 "追逐 "同一个领导人之间的相关性并不意味着它们之间存在着实际的联系(它是中介的)。这就像在一个团队中,一些人对彼此没有兴趣,但还是被迫同步工作,服从公司的总体计划。因此,有意义的(或真实的)依赖性和想象的(中介的)依赖性......。它们怎么能被分开呢?
你是否尝试过同样的方法,但在时间上有所变化,例如一天?
你认为这是个液体工具的图表吗?
而这个十字架的交易量可以在给出的地方看到(例如在Oanda)。它们不能与主要货币或日元交叉盘的交易量相提并论。而它们的价差在晚上的市场上是很大的。票据缺乏流动性可能有不同的原因,包括上面提到的那些。
>> 流动性是由相对价差决定的。
法郎的价差(做市商的平均价)比英镑或日元的价差要小
有一种数学上正确的方法,可以通过对基础工具的分析重建货币指数。最主要的是要有更多的输入数据。
足够的美元对而不是指数paukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
当然,我做了,而且不仅仅是一天,而是任何时间间隔......我还把它绘制成图表。
结果如下。
只有在没有转变的情况下,才会保留具有统计学意义的相关关系。
当移位一个刻度时,相关的振幅减少了大约2-5倍,而在移位超过一个刻度后--没有什么可看的了!这就是为什么在移位时,相关的振幅会减少。
看来,基于市场的无效性的套利只可能在一个刻度内进行,原则上我们是无法做到的。我们需要完全不同的平台,而不是能够在几毫秒内向市场下订单的风险投资公司。
流动性是由相对价差决定的
这更多的是依赖于流动性的价差