为什么正态分布不是正态？ - 页 14

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grasn >> :

是的，做一个按钮，发给每个人。


>> 我支持这个观点。而谁也无法在要求下得到一个足够的Fto:)
 
Avals >> :

关于 用GARCH模拟股指波动的问题

这是正确的，正如我所写的，模型中的波动率是RMS或方差，而不是H-L，（这是一个完全不同的系列）。但这一切与不同组合中的增量的关联性非常小。

 
Svinozavr >> :

(沉思) "洗澡时间 "的按钮在哪里？


有时版主会自己来。

 
grasn писал(а)>>

这是正确的，正如我所写的，模型中的波动率是RMS或方差，而不是H-L，（这是一个非常不同的系列）。但这一切与不同组合中的增量的关联性非常小。

关于细微之处，懒得争论，大多数人也不感兴趣。大增量之后是大增量，有一定的衰减。对增量的绝对值有一个依赖性。对于外汇来说，有必要对不低于一天的时间进行分析，因为波动性是非常周期性的，并取决于一天中的时间。可以讨论更多，但不是在这个主题中。

 
Rosh >> :

有时版主会自己来。

谢谢你的访问。 >>) )只是，如果有一个按钮，就会更容易注意到。没有人会用它来欺负人--他可以自己进入桑拿房，而你将有更少的工作要做--嗅嗅论坛。

 
Avals писал(а)>>

懒得去争论其中的细微差别，而且大多数人也不感兴趣。大的增量之后是有一些衰减的大增量。对增量的绝对值有一定的依赖性。对于外汇来说，有必要对不低于一天的时间进行分析，因为波动性是非常周期性的，并取决于一天中的时间。可以讨论更多，但不是在这个主题中。

好的

 
Neutron писал(а)>>

画出用最小二乘法画出的直线的切线，通过数据云，其中价格系列的增量沿轴绘制。如果增量之间没有依赖性，则直线位于水平方向，其斜率角切线等于（几乎）0。如果依赖性是100%，那么就是1（或45度的斜率）。如果依赖关系是反方向的，那么系数的符号就是负的。

让我们构建分钟的RRR，并找到相关系数（CC）。对于欧元兑美元系列，它是-0.4。有一种依赖性（某种形式）。让我们对两分钟的小节进行同样的操作。然后是3分钟的小节，以此类推。我们得到以下依赖关系。

你可以马上看到，在TF=500分钟之前，相邻的样本之间存在着对所有TF的依赖性，这种依赖性随着TF的增加而减少。

现在让我们单独谈谈所获结果的统计意义。什么是统计学意义，可在此查阅。

现在就这些了--我的妻子正开车送我去睡觉！"。

如果你相信你的数字，时间框架越大，相关度越高。

甚至还有更大的正相关关系......？

 
Avals >> :

懒得去争论其中的细微差别，而且大多数人也不感兴趣。大的增量之后是有一些衰减的大增量。对增量的绝对值有一定的依赖性。对于外汇来说，有必要对不低于一天的时间进行分析，因为波动性是非常周期性的，并取决于一天中的时间。可以讨论更多，但不是在这个主题中。


这一切都很清楚。对于那些不在这个问题上的人，你可以阅读尊敬的维基百科https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна。这一切都一目了然了。简直没有什么可补充的了。或者也许有？我不是一个物理学家或数学家，我是一个艺术家:))

呃，我说漏嘴了:((((

 

当然，累积的结果在视觉上是没有区别的，但是lascu.roman 说的对，波动率的变化是没有的。


并在更大的范围内。



 
MetaDriver >> :

:)

让我们从我撒了点小谎的事实开始。

该环节实际上是交替进行的。让我解释一下。

让我们假设我们考虑外汇套利。 以欧元兑美元为例，"第一代 "的套利循环=EURGBP*GBPUSD，EURJPY*JPYUSD，EURCHF*CHFUSD，等等，形成了真正的负反馈链。 欧元兑美元的第二代，它是EURGBP*GBPJPY*JPYUSD，EURJPY*JPYCHF*CHFUSD，EURAUD*AUDGBP*GBPUSD等。它们形成正反馈链。

在这种情况下，链的数量逐代增加。 对于一个有限的货币篮子来说，计算它们的数量并把它们作为系数并不困难。

但实际上篮子是无限的，尽管显然不是无限的，也就是说，系数将不得不以某种方式被萨满化（这不是坏事，让好的萨满繁荣起来）。:)

下一步...你必须保持和善的思维，并进行一些实验....。 :))

zy。 我相信同样的原则对基金仍然有效，尽管其中缺乏这种明确的套利关系。

zzy。 我只为三代人建立了一个类似的方案，并获得了一系列具有明显的艾略特波的 "报价"。 这表明模型中存在着面团。;)

怎么说呢？

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