为什么正态分布不是正态? - 页 14 1...789101112131415161718192021...47 新评论 Uladzimir Izerski 2009.12.02 19:47 #131 grasn >> : 是的,做一个按钮,发给每个人。 >> 我支持这个观点。而谁也无法在要求下得到一个足够的Fto:) Сергей 2009.12.02 20:00 #132 Avals >> : 关于 用GARCH模拟股指波动的问题 这是正确的,正如我所写的,模型中的波动率是RMS或方差,而不是H-L,(这是一个完全不同的系列)。但这一切与不同组合中的增量的关联性非常小。 Rashid Umarov 2009.12.02 20:53 #133 Svinozavr >> : (沉思) "洗澡时间 "的按钮在哪里? 有时版主会自己来。 Avals 2009.12.02 20:56 #134 grasn писал(а)>> 这是正确的,正如我所写的,模型中的波动率是RMS或方差,而不是H-L,(这是一个非常不同的系列)。但这一切与不同组合中的增量的关联性非常小。 关于细微之处,懒得争论,大多数人也不感兴趣。大增量之后是大增量,有一定的衰减。对增量的绝对值有一个依赖性。对于外汇来说,有必要对不低于一天的时间进行分析,因为波动性是非常周期性的,并取决于一天中的时间。可以讨论更多,但不是在这个主题中。 Петр 2009.12.02 20:57 #135 Rosh >> : 有时版主会自己来。 谢谢你的访问。 >>) )只是,如果有一个按钮,就会更容易注意到。没有人会用它来欺负人--他可以自己进入桑拿房,而你将有更少的工作要做--嗅嗅论坛。 Сергей 2009.12.02 20:58 #136 Avals писал(а)>> 懒得去争论其中的细微差别,而且大多数人也不感兴趣。大的增量之后是有一些衰减的大增量。对增量的绝对值有一定的依赖性。对于外汇来说,有必要对不低于一天的时间进行分析,因为波动性是非常周期性的,并取决于一天中的时间。可以讨论更多,但不是在这个主题中。 好的 TVA_11 2009.12.02 21:09 #137 Neutron писал(а)>> 画出用最小二乘法画出的直线的切线,通过数据云,其中价格系列的增量沿轴绘制。如果增量之间没有依赖性,则直线位于水平方向,其斜率角切线等于(几乎)0。如果依赖性是100%,那么就是1(或45度的斜率)。如果依赖关系是反方向的,那么系数的符号就是负的。 让我们构建分钟的RRR,并找到相关系数(CC)。对于欧元兑美元系列,它是-0.4。有一种依赖性(某种形式)。让我们对两分钟的小节进行同样的操作。然后是3分钟的小节,以此类推。我们得到以下依赖关系。 你可以马上看到,在TF=500分钟之前,相邻的样本之间存在着对所有TF的依赖性,这种依赖性随着TF的增加而减少。 现在让我们单独谈谈所获结果的统计意义。什么是统计学意义,可在此查阅。 现在就这些了--我的妻子正开车送我去睡觉!"。 如果你相信你的数字,时间框架越大,相关度越高。 甚至还有更大的正相关关系......? Uladzimir Izerski 2009.12.02 21:23 #138 Avals >> : 懒得去争论其中的细微差别,而且大多数人也不感兴趣。大的增量之后是有一些衰减的大增量。对增量的绝对值有一定的依赖性。对于外汇来说,有必要对不低于一天的时间进行分析,因为波动性是非常周期性的,并取决于一天中的时间。可以讨论更多,但不是在这个主题中。 这一切都很清楚。对于那些不在这个问题上的人,你可以阅读尊敬的维基百科https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна。这一切都一目了然了。简直没有什么可补充的了。或者也许有?我不是一个物理学家或数学家,我是一个艺术家:)) 呃,我说漏嘴了:(((( Mykola Demko 2009.12.02 22:12 #139 当然,累积的结果在视觉上是没有区别的,但是lascu.roman 说的对,波动率的变化是没有的。 并在更大的范围内。 [删除] 2009.12.02 22:54 #140 MetaDriver >> : :) 让我们从我撒了点小谎的事实开始。 该环节实际上是交替进行的。让我解释一下。 让我们假设我们考虑外汇套利。 以欧元兑美元为例,"第一代 "的套利循环=EURGBP*GBPUSD,EURJPY*JPYUSD,EURCHF*CHFUSD,等等,形成了真正的负反馈链。 欧元兑美元的第二代,它是EURGBP*GBPJPY*JPYUSD,EURJPY*JPYCHF*CHFUSD,EURAUD*AUDGBP*GBPUSD等。它们形成正反馈链。 在这种情况下,链的数量逐代增加。 对于一个有限的货币篮子来说,计算它们的数量并把它们作为系数并不困难。 但实际上篮子是无限的,尽管显然不是无限的,也就是说,系数将不得不以某种方式被萨满化(这不是坏事,让好的萨满繁荣起来)。:) 下一步...你必须保持和善的思维,并进行一些实验....。 :)) zy。 我相信同样的原则对基金仍然有效,尽管其中缺乏这种明确的套利关系。 zzy。 我只为三代人建立了一个类似的方案,并获得了一系列具有明显的艾略特波的 "报价"。 这表明模型中存在着面团。;) 怎么说呢? 1...789101112131415161718192021...47 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
是的,做一个按钮,发给每个人。
>> 我支持这个观点。而谁也无法在要求下得到一个足够的Fto:)关于 用GARCH模拟股指波动的问题
这是正确的,正如我所写的,模型中的波动率是RMS或方差,而不是H-L,(这是一个完全不同的系列)。但这一切与不同组合中的增量的关联性非常小。
(沉思) "洗澡时间 "的按钮在哪里?
有时版主会自己来。
这是正确的,正如我所写的,模型中的波动率是RMS或方差,而不是H-L,(这是一个非常不同的系列)。但这一切与不同组合中的增量的关联性非常小。
关于细微之处,懒得争论,大多数人也不感兴趣。大增量之后是大增量,有一定的衰减。对增量的绝对值有一个依赖性。对于外汇来说,有必要对不低于一天的时间进行分析,因为波动性是非常周期性的,并取决于一天中的时间。可以讨论更多,但不是在这个主题中。
有时版主会自己来。
谢谢你的访问。 >>) )只是,如果有一个按钮,就会更容易注意到。没有人会用它来欺负人--他可以自己进入桑拿房,而你将有更少的工作要做--嗅嗅论坛。
懒得去争论其中的细微差别,而且大多数人也不感兴趣。大的增量之后是有一些衰减的大增量。对增量的绝对值有一定的依赖性。对于外汇来说,有必要对不低于一天的时间进行分析,因为波动性是非常周期性的,并取决于一天中的时间。可以讨论更多,但不是在这个主题中。
好的
画出用最小二乘法画出的直线的切线,通过数据云,其中价格系列的增量沿轴绘制。如果增量之间没有依赖性,则直线位于水平方向,其斜率角切线等于(几乎)0。如果依赖性是100%,那么就是1(或45度的斜率)。如果依赖关系是反方向的,那么系数的符号就是负的。
让我们构建分钟的RRR,并找到相关系数(CC)。对于欧元兑美元系列,它是-0.4。有一种依赖性(某种形式)。让我们对两分钟的小节进行同样的操作。然后是3分钟的小节,以此类推。我们得到以下依赖关系。
你可以马上看到,在TF=500分钟之前,相邻的样本之间存在着对所有TF的依赖性,这种依赖性随着TF的增加而减少。
现在让我们单独谈谈所获结果的统计意义。什么是统计学意义,可在此查阅。
现在就这些了--我的妻子正开车送我去睡觉!"。
如果你相信你的数字,时间框架越大,相关度越高。
甚至还有更大的正相关关系......?
懒得去争论其中的细微差别,而且大多数人也不感兴趣。大的增量之后是有一些衰减的大增量。对增量的绝对值有一定的依赖性。对于外汇来说,有必要对不低于一天的时间进行分析,因为波动性是非常周期性的,并取决于一天中的时间。可以讨论更多,但不是在这个主题中。
这一切都很清楚。对于那些不在这个问题上的人,你可以阅读尊敬的维基百科https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна。这一切都一目了然了。简直没有什么可补充的了。或者也许有?我不是一个物理学家或数学家,我是一个艺术家:))
呃,我说漏嘴了:((((
当然,累积的结果在视觉上是没有区别的,但是lascu.roman 说的对,波动率的变化是没有的。
并在更大的范围内。
:)
让我们从我撒了点小谎的事实开始。
该环节实际上是交替进行的。让我解释一下。
让我们假设我们考虑外汇套利。 以欧元兑美元为例,"第一代 "的套利循环=EURGBP*GBPUSD,EURJPY*JPYUSD,EURCHF*CHFUSD,等等,形成了真正的负反馈链。 欧元兑美元的第二代,它是EURGBP*GBPJPY*JPYUSD,EURJPY*JPYCHF*CHFUSD,EURAUD*AUDGBP*GBPUSD等。它们形成正反馈链。
在这种情况下,链的数量逐代增加。 对于一个有限的货币篮子来说,计算它们的数量并把它们作为系数并不困难。
但实际上篮子是无限的,尽管显然不是无限的,也就是说,系数将不得不以某种方式被萨满化(这不是坏事,让好的萨满繁荣起来)。:)
下一步...你必须保持和善的思维,并进行一些实验....。 :))
zy。 我相信同样的原则对基金仍然有效,尽管其中缺乏这种明确的套利关系。
zzy。 我只为三代人建立了一个类似的方案,并获得了一系列具有明显的艾略特波的 "报价"。 这表明模型中存在着面团。;)
怎么说呢?