为什么正态分布不是正态? - 页 12 1...5678910111213141516171819...47 新评论 Сергей 2009.12.02 16:05 #111 paukas >> : 分散给人们带来了什么。太可怕了!:) xxx: 你必须如此努力地编辑数学课本,才能读出 "分散 "而不是 "消沉"。 xxx: - 为什么你今天会出现变异? - xxx:啊,我今天有这样一个标准偏差...... Avals 2009.12.02 16:12 #112 grasn писал(а)>> 那么它根本就与提到的桂冠没有关系。它也与正在讨论的话题无关(我想谢尔盖指的是x(n)-x(n-1)形式的增量,类似于模型,包括ARCH)。至于你的例子,当我有空闲时间时,我会看一看。顺便说一下,如果对你来说不是问题,你能不能把材料贴出来,这真的很有趣。 为什么不可能?是的,它是直接的。系列x(n)-x(n-1)的模数 将与ARCH模型使用的自相关一样。波动率(方差)是根据以前的增量(实际上是modulo)加上一些加权系数来运行的。当然,该模型没有说到增量的方向。你自己已经提供了链接。 [删除] 2009.12.02 16:25 #113 Urain >> : 谁将对回报率系列和欧元区系列进行比较分析? 在分析之后,我将立即公布合成系列是如何得到的(不是为了引诱,只是为了客观)。 所附文件的长度为20000个数据。 我忘了上传。:о) PS系列是以点为单位,即整数。 GSH时间序列 Сергей 2009.12.02 16:27 #114 Avals >> : 为什么不呢?它确实如此,而且是直接的。系列x(n)-x(n-1)的模数将与ARCH模型使用的自相关一样。波动率(方差)是根据以前的增量(实际上是modulo)与一些加权系数来运行的。当然,该模型没有说到增量的方向。你自己已经提供了链接。 并非如此。你所产生的系列并没有携带任何关于过去的 "信息"。换句话说,尝试取系列|Open(n)-Close(n)|-|Open(n-1)-Close(n-1)|,看看其相关性。 PS:我建议你听听我们的争论者的意见。太奇怪了,我们争吵,他们却不争吵 :o) [删除] 2009.12.02 16:30 #115 Urain >> : Mykola Demko 2009.12.02 16:36 #116 lascu.roman >> : 已经有了一些东西,除了图片之外,会不会有与真实行的对比? [删除] 2009.12.02 16:46 #117 Urain >> : 已经有了一些东西,除了图片之外,会不会有一个与真实范围的比较? 你说的真实范围是什么意思? 即真实的价格范围? Mykola Demko 2009.12.02 16:49 #118 lascu.roman >> : 你说的真实系列是什么意思? 即真实价格系列? 嗯,是的,但不是价格,而是第一个区别,我们谈论的是真实报价的模型,所以我们需要与他们进行比较。 人们似乎已经发现,真实序列具有非正态分布。 现在,我们应该以这样的方式调整合成物,使其具有与报价差异类似的参数。 那么我们可以说,我们已经接近于知道在一系列报价的形成过程中发生了什么过程。 [删除] 2009.12.02 17:00 #119 Urain >> : 是的,但不是价格,而是第一个差异,所以我们谈论的是一个真实报价的模型,我们需要与之进行比较。 我们已经发现,实数系列有一个非正态分布。 现在我们需要拟合合成物,以便它的参数与报价差异相似。 那么我们可以说,我们已经接近了报价系列形成过程中所发生的想法。 Mykola Demko 2009.12.02 17:01 #120 Risk >> : 我不关心你有多大年纪。 只是,当涉及到把真正的钱放在桌子上时,像你这样的人很快就回避了这个话题。 而当你钉住他们时,他们就开始发臭和尖叫了。你是个窝囊废。 P.S. 好吧,我不能赢得我的5千美元,像中子和Urain 这样的白痴就是没有 。 因为那是白痴才会说的话。 如果他们证明中子是对的,我准备道歉并支付1万美元(每人5000美元) 。 你只是因为没有人愿意和你交流而生气,为什么会有人愿意和你交流,除了你的庞氏骗局,你给论坛带来了什么? 1...5678910111213141516171819...47 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
分散给人们带来了什么。太可怕了!:)
xxx:
你必须如此努力地编辑数学课本,才能读出 "分散 "而不是 "消沉"。
xxx:
- 为什么你今天会出现变异?
- xxx:啊,我今天有这样一个标准偏差......
那么它根本就与提到的桂冠没有关系。它也与正在讨论的话题无关(我想谢尔盖指的是x(n)-x(n-1)形式的增量,类似于模型,包括ARCH)。至于你的例子,当我有空闲时间时,我会看一看。顺便说一下,如果对你来说不是问题,你能不能把材料贴出来,这真的很有趣。
为什么不可能?是的,它是直接的。系列x(n)-x(n-1)的模数 将与ARCH模型使用的自相关一样。波动率(方差)是根据以前的增量(实际上是modulo)加上一些加权系数来运行的。当然,该模型没有说到增量的方向。你自己已经提供了链接。
谁将对回报率系列和欧元区系列进行比较分析?
在分析之后,我将立即公布合成系列是如何得到的(不是为了引诱,只是为了客观)。
所附文件的长度为20000个数据。
我忘了上传。:о)
PS系列是以点为单位,即整数。
GSH时间序列
为什么不呢?它确实如此,而且是直接的。系列x(n)-x(n-1)的模数将与ARCH模型使用的自相关一样。波动率(方差)是根据以前的增量(实际上是modulo)与一些加权系数来运行的。当然,该模型没有说到增量的方向。你自己已经提供了链接。
并非如此。你所产生的系列并没有携带任何关于过去的 "信息"。换句话说,尝试取系列|Open(n)-Close(n)|-|Open(n-1)-Close(n-1)|,看看其相关性。
PS:我建议你听听我们的争论者的意见。太奇怪了,我们争吵,他们却不争吵 :o)
已经有了一些东西,除了图片之外,会不会有与真实行的对比?
已经有了一些东西,除了图片之外,会不会有一个与真实范围的比较?
你说的真实范围是什么意思? 即真实的价格范围?
你说的真实系列是什么意思? 即真实价格系列?
嗯,是的,但不是价格,而是第一个区别,我们谈论的是真实报价的模型,所以我们需要与他们进行比较。
人们似乎已经发现,真实序列具有非正态分布。
现在,我们应该以这样的方式调整合成物,使其具有与报价差异类似的参数。
那么我们可以说,我们已经接近于知道在一系列报价的形成过程中发生了什么过程。
是的,但不是价格,而是第一个差异,所以我们谈论的是一个真实报价的模型,我们需要与之进行比较。
我们已经发现,实数系列有一个非正态分布。
现在我们需要拟合合成物,以便它的参数与报价差异相似。
那么我们可以说,我们已经接近了报价系列形成过程中所发生的想法。
我不关心你有多大年纪。
只是,当涉及到把真正的钱放在桌子上时,像你这样的人很快就回避了这个话题。
而当你钉住他们时,他们就开始发臭和尖叫了。你是个窝囊废。
P.S. 好吧,我不能赢得我的5千美元,像中子和Urain 这样的白痴就是没有 。
因为那是白痴才会说的话。
如果他们证明中子是对的,我准备道歉并支付1万美元(每人5000美元) 。
你只是因为没有人愿意和你交流而生气,为什么会有人愿意和你交流,除了你的庞氏骗局,你给论坛带来了什么?