为什么正态分布不是正态? - 页 6 12345678910111213...47 新评论 Avals 2009.12.01 21:00 #51 在Excel中建立的欧元兑美元M15 图表。 第1行--基于开仓-平仓数据。第2行--具有相同方差和摩尔的正态分布 [删除] 2009.12.01 21:03 #52 begemot61 >> : 为什么测量的分布应该接近正态分布? 为什么这里有这么多人使用 "回报 "分布?之后几乎不可能再使用它了。如果它类似于正态分布和静止分布,那有什么用呢? 为什么不使用价格分布?毕竟,这才是有趣的主要内容。 这个价格有什么有趣的?价格是回报的总和。正态分布的总和就是正态分布。 事实上,回报率比正态分布更接近于稳定分布,但规则的运作方式完全相同:稳定分布的总和就是稳定分布。正态分布只是稳定分布的一个特例。 Mykola Demko 2009.12.01 21:06 #53 我有以下想法。 让我们回到数学上:对于一项交易,买方和卖方必须同意,让我们假设双方同意1或不同意0的均匀分布,那么两个均匀分布的总和将产生一个正态分布。 但是,当蜱虫被交易时,如果人们在这个价格上进行交易,就没有必要移动报价,也就是说,当没有交易时,蜱虫就会出现,所以蜱虫在概率上与交易相反,因此,蜱虫分布的规律与正态分布相反。 顺便说一下,在阿瓦尔斯 关于函数相交的帖子中的图表上可以看到ps。 pps阿瓦尔斯 ,我想知道如果你从另一个地方减去一个,你会得到什么?在我看来,这似乎是一种类似于小波的衰减。 Vladimir Gomonov 2009.12.01 22:05 #54 Urain >> : 我有以下想法。 让我们回到数学上:对于一项交易,买方和卖方必须同意,让我们假设双方同意1或不同意0的均匀分布,那么两个均匀分布的总和将产生一个正态分布。 但是,当蜱虫被交易时,如果人们在这个价格上进行交易,就没有必要移动报价,也就是说,当没有交易时,蜱虫就会出现,所以蜱虫与交易的概率是相反的,也就是说,蜱虫分布的规律与正常分布相反。 如果我是一个日本商人,而你是我的雇员,我会因为你的思考行为而给你一笔奖金。 // 把它放在你的标签上。我们会在下辈子扯平的。:) 然而,这个逻辑中还缺少一些东西。不考虑套利,也是徒劳。在我看来,是他决定了画面。 如果没有其他文件的回应,任何文件都不能移动。 而且反馈是负面的,是乘法的。 因此有了这些照片。 Mykola Demko 2009.12.01 22:14 #55 MetaDriver >> : 如果我是一个日本商人,而你是我的雇员,我会给你一个奖金,因为你的思想在扭动。 // 把它放在你的标签上。我们会在下辈子扯平的。:) 然而,这个逻辑中还缺少一些东西。仲裁被排除在方程式之外,这是有原因的。我认为是套利决定了这幅图。 如果没有其他纸片的回应,任何纸片都无法移动。 而且反馈是负面的,是乘法的。 因此有了这些照片。 你认为现在是时候从完全的随机性转向相互依赖性了。 我不认为基本模型非常复杂。 嗯,你问了很多问题 :o) Sceptic Philozoff 2009.12.01 22:18 #56 MetaDriver >> : 我想我几乎同意,但请解释如何以建议的方式获得抛物线。 有什么可解释的。如果你记得高斯概率密度函数,你所要做的就是对其进行对数,看看概率密度的对数与参数的关系图。这是个纯抛物线。 Eugene 2009.12.01 22:21 #57 MetaDriver >> : 价格序列不是静止的。 也就是说,它的期望值只有在索契才知道。 在那里,他们使用的只是价格分布。只是他们不在这里写结果,这些混蛋。 // 做好旅行安排。 你可以以后再告诉我们。 在其他城市,以及在我们的农村地区,他们满足于它的成本--第一个差异。 我喜欢 "知足常乐 "这个词。嗯,实际上,你可以住在莫斯科,满足于海参崴的天气预报。但这对你有什么用呢? 前一段时间,没有分析和静止的噪声过程。当需要时,这种分析的仪器就被创造出来了。更确切地说,对于一些特殊情况。 在没有MO价格的情况下,你如何使用第一差额统计? Urain>> 。 在我看来,价格与它的第一个差额是相同的,也是完全可以恢复的,所以只要是方便研究的,都可以使用。 我不认为在累积和(价格)分布中存在任何有用的信息。 这个价格当然可以从它的第一个差异中收回。你为什么要重构它,你已经知道了。 但第一差值统计和价格序列统计之间的关系是什么? Mykola Demko 2009.12.01 22:26 #58 begemot61 >> :这个价格当然可以从它的第一个差异中收回。你为什么要重构它,你已经知道了。 但第一差值统计和价格序列统计之间的关系是什么? 与导数和其函数之间的关系相同。 Vladimir Gomonov 2009.12.01 22:47 #59 Mathemat >> : 有什么可解释的呢?如果你记得高斯概率密度函数,你所要做的就是对它进行对数,然后看一下概率密度函数的对数图。这是个纯抛物线。 为什么人们对 "外汇分布 "如此纠结呢 :) 在我的记忆中,对其异常的困惑如此之多,.... Mykola Demko 2009.12.01 22:50 #60 MetaDriver >> : 为什么人们对 "外汇分配 "如此恼火呢 :) 在我的记忆中,对其异常的困惑如此之多,.... 我认为,所有的人都看到了这是不正常的,所有的人都明白这一点,但随之而来的是没有人能够理解,例如,如何重新创造这种分布,从这里我们可以跳到过滤器。 12345678910111213...47 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
在Excel中建立的欧元兑美元M15 图表。
第1行--基于开仓-平仓数据。第2行--具有相同方差和摩尔的正态分布
为什么测量的分布应该接近正态分布?
为什么这里有这么多人使用 "回报 "分布?之后几乎不可能再使用它了。如果它类似于正态分布和静止分布,那有什么用呢?
为什么不使用价格分布?毕竟,这才是有趣的主要内容。
这个价格有什么有趣的?价格是回报的总和。正态分布的总和就是正态分布。
事实上,回报率比正态分布更接近于稳定分布,但规则的运作方式完全相同:稳定分布的总和就是稳定分布。正态分布只是稳定分布的一个特例。
我有以下想法。 让我们回到数学上:对于一项交易,买方和卖方必须同意,让我们假设双方同意1或不同意0的均匀分布,那么两个均匀分布的总和将产生一个正态分布。
但是,当蜱虫被交易时,如果人们在这个价格上进行交易,就没有必要移动报价,也就是说,当没有交易时,蜱虫就会出现,所以蜱虫在概率上与交易相反,因此,蜱虫分布的规律与正态分布相反。
顺便说一下,在阿瓦尔斯 关于函数相交的帖子中的图表上可以看到ps。
pps阿瓦尔斯 ,我想知道如果你从另一个地方减去一个,你会得到什么?在我看来,这似乎是一种类似于小波的衰减。
我有以下想法。 让我们回到数学上:对于一项交易,买方和卖方必须同意,让我们假设双方同意1或不同意0的均匀分布,那么两个均匀分布的总和将产生一个正态分布。
但是,当蜱虫被交易时,如果人们在这个价格上进行交易,就没有必要移动报价,也就是说,当没有交易时,蜱虫就会出现,所以蜱虫与交易的概率是相反的,也就是说,蜱虫分布的规律与正常分布相反。
如果我是一个日本商人,而你是我的雇员,我会因为你的思考行为而给你一笔奖金。
// 把它放在你的标签上。我们会在下辈子扯平的。:)
然而,这个逻辑中还缺少一些东西。不考虑套利,也是徒劳。在我看来,是他决定了画面。
如果没有其他文件的回应,任何文件都不能移动。 而且反馈是负面的,是乘法的。
因此有了这些照片。
如果我是一个日本商人,而你是我的雇员,我会给你一个奖金,因为你的思想在扭动。
// 把它放在你的标签上。我们会在下辈子扯平的。:)
然而,这个逻辑中还缺少一些东西。仲裁被排除在方程式之外,这是有原因的。我认为是套利决定了这幅图。
如果没有其他纸片的回应,任何纸片都无法移动。 而且反馈是负面的,是乘法的。
因此有了这些照片。
你认为现在是时候从完全的随机性转向相互依赖性了。
我不认为基本模型非常复杂。
嗯,你问了很多问题 :o)
我想我几乎同意,但请解释如何以建议的方式获得抛物线。
有什么可解释的。如果你记得高斯概率密度函数,你所要做的就是对其进行对数,看看概率密度的对数与参数的关系图。这是个纯抛物线。
价格序列不是静止的。
也就是说,它的期望值只有在索契才知道。 在那里,他们使用的只是价格分布。只是他们不在这里写结果,这些混蛋。
// 做好旅行安排。 你可以以后再告诉我们。
在其他城市,以及在我们的农村地区,他们满足于它的成本--第一个差异。
我喜欢 "知足常乐 "这个词。嗯,实际上,你可以住在莫斯科,满足于海参崴的天气预报。但这对你有什么用呢?
前一段时间,没有分析和静止的噪声过程。当需要时,这种分析的仪器就被创造出来了。更确切地说,对于一些特殊情况。
在没有MO价格的情况下,你如何使用第一差额统计?
在我看来,价格与它的第一个差额是相同的,也是完全可以恢复的,所以只要是方便研究的,都可以使用。
我不认为在累积和(价格)分布中存在任何有用的信息。
这个价格当然可以从它的第一个差异中收回。你为什么要重构它,你已经知道了。
但第一差值统计和价格序列统计之间的关系是什么?
这个价格当然可以从它的第一个差异中收回。你为什么要重构它,你已经知道了。
但第一差值统计和价格序列统计之间的关系是什么?
与导数和其函数之间的关系相同。
有什么可解释的呢?如果你记得高斯概率密度函数,你所要做的就是对它进行对数,然后看一下概率密度函数的对数图。这是个纯抛物线。
为什么人们对 "外汇分布 "如此纠结呢 :) 在我的记忆中,对其异常的困惑如此之多,....
为什么人们对 "外汇分配 "如此恼火呢 :) 在我的记忆中,对其异常的困惑如此之多,....
我认为,所有的人都看到了这是不正常的,所有的人都明白这一点,但随之而来的是没有人能够理解,例如,如何重新创造这种分布,从这里我们可以跳到过滤器。