为什么正态分布不是正态？ - 页 15 1...8910111213141516171819202122...47 新评论 Neutron 2009.12.03 03:40 #141 TVA_11 >> : 如果你的数字是可信的，时间范围越大，相关度越高。 甚至还有更大的正相关关系......？ 再看图，它以红色显示了第一个欧元兑美元差额系列的相邻样本之间的相关系数（CC），作为所选时间框架的函数。记住，如果相关系数接近1，则认为相关系数大，样本之间的关系是 "强"。相反，如果KK趋于零，那么样本之间就没有（或弱）联系，或者它是非线性的（对于Price VR这样的，我们可以忘记它--如果有任何联系，它是线性的和简单的）。正QC意味着原始价格系列中存在群体效应，即 "如果趋势已经开始，它更有可能继续"，"趋势是自由的"，等等。负QC将市场定性为 "回滚"，这是指趋势有可能在下一个读数（柱状）时转向，而不是继续沿着选定的方向运动。 你可以从图中看到，价格RPR的CK在所有TF中都明显不同于零，并且随着TF的增长而减少（绝对值接近于零），这表明关系的松动，因此，大TF的预测可靠性下降。这一事实与你的"......如果你相信你的数字，时间范围越大，相关度越高 "是矛盾的。 举个例子，我对随机数字发生器（RNG）产生的白噪声有蓝色的QC值。正如你所期望的，它的RNG QRs挂在零左右，向我们发出信号，样本之间没有有意义的关系。可控硅并非完全为零，而是采取小而不同的数值，这是统计学性质的，与初始BP的有限长度有关，与所用RNG的 "非理想性 "没有关系。很明显，随着TF的增长，噪声 "零 "的振幅也在增长，因为从一个相同的初始分钟序列中收到的VP样本数量减少。因此，TF500米的BP比TF1米的BP要短500倍。 现在谈谈所获结果的统计意义。比较真实价格序列和相同长度的合成物的相关图，可以清楚地看到与输入数据的有限长度有关的误差范围。由于没有其他错误来源可以影响结果，我们可以可靠地说，在图表上清晰可见的 "噪音 "走廊内，交流电值在统计学上是显著的。 Grasn 写道>> 嗯，是的，Sergei关于增量的重要统计值的说法有点大胆。客观地说，它是在那里的基座下面。 因此，Sergei，决定统计学有效性的不是QC与零的 "接近 "或 "距离"，而是结果的统计分布。这是我作为一个艺术家，试图通过看图解释什么是统计学上的正确。准确地说，我们不需要比较两个QC(TF)的行为来评估统计的有效性。我们需要将原始BP切成100个相同的片断，并为每个片断构建一个QC(TF)。我们将为每个TF得到100个不匹配的QC值。我们找到每个人的平均值，并在图上画出这个点。然后我们需要绘制出我们的数值所在的置信区间（对于某个TF）。为此，在知道MI的情况下，我们找出标准差（SD），并为图上的每个点绘制垂直晶须。这些晶须对应于1/e水平的置信区间，CB在这个区间的概率是68%。就这样了。如果获得的QC值的晶须不触及零，那么我们可以说，在价格系列的RRR中，相邻的样本之间存在着统计上的显著关系。见下图。 在统计范围内，LFG的QC（TF）为 "零"，这是可以预期的。价格系列的KK(TF)在统计学上明显不同于零，表明不同TF的条形图之间存在着明显的依赖关系。对于大型TFs，所使用的系列长度显然是不够的。 这份材料证明了我的上述论断。关于发现的依赖关系的意义，还有一个单独的问题。不幸的是，对于我们交易者来说，这些关系只有在所选TF的工具在IR上的波动的乘积超过其交易成本（经纪公司的价差）时才有实际价值。这一点没有被观察到，为了找到一个有利可图的交易算法，有必要使用额外的BP分析方法，特别是找到在KK上具有高波动率乘积值的时间 "窗口"，并评估其遍历性（稳定性）。 Vladimir Gomonov 2009.12.03 04:52 #142 getch >> : >> 怎么样？ 呃。 "漫长的思考，阅读传单。"（你在mql论坛的最后一个帖子）。 大致总结如下：你的问题对于这样一个学术分支来说太实际了......:) // 一般来说，在我看来，在公众面前与市场建立如此亲密的关系是不体面的。 // 人们不会理解我们，他们是对的。 如果他们这样做...- 我们还是会错的。;) 来吧，在私下里拉屎吧。 我今晚下班回家后会向你报告。 Avals 2009.12.03 05:49 #143 Neutron писал(а)>> 作为一个艺术家，我试图通过看一幅画来解释什么是统计学的有效性。准确地说，我们不需要为了评估合理性而比较两个FC的行为。我们需要将原始BP切成100个相同的片断，并为每个片断构建一个QC(TF)。我们将为每个TF得到100个不匹配的QC值。我们找到每个人的平均值，并在图上画出这个点。然后我们需要绘制出我们的数值所在的置信区间（对于某个TF）。为此，在知道MI的情况下，我们找出标准差（SD），并为图上的每个点绘制垂直晶须。这些晶须对应于置信区间，CB在这个区间的概率是68%。就这样了。如果获得的QC值的晶须没有达到零，我们就可以谈论价格系列的BPR中相邻读数之间的统计学上的可能关系。 欧元兑美元会议纪要中可能存在另一种不可靠的情况。该仪器是低流动性的，在夜间，它被直流电按照其自身并不总是清晰的逻辑牵引。显然，它过滤掉了当前一分钟内其欧元兑美元和美元兑瑞郎主力的一部分可能组合。这可能是可以使用的（所有相同的夜间pipsers），但他们将不允许赚取正常的钱。他们会提高价差，更换过滤器，等等。这是因为这是经纪公司的直接损失，在这种时刻没有重叠。 因此，在一天中的流动性时间里，更多的是对几分钟的流动性主力的信任。这将剔除报价过滤器的依赖关系，反正不会让你使用它们。 [删除] 2009.12.03 06:08 #144 大量的布卡夫。 [删除] 2009.12.03 06:45 #145 Neutron >> :所给材料是我上述声明的证明。另一个问题是关于发现的依赖关系的意义。不幸的是，对于我们交易者来说，这些关系只有在所选TF的工具在KK上的波动的乘积超过其交易成本（经纪公司的价差）时才有实际价值。为了找到有利可图的交易算法，有必要使用额外的BP分析方法，即寻找波动率与KK乘积值较高的时间 "窗口 "并评估其反复性（稳定性）。 你是故意写这些东西，以便在结束时说：可悲的是，这都是垃圾？）这不是我注意到的你的第一个帖子。但我很高兴地从头开始读。现在，当然不是每一个，但仍然很有趣。 IMHO，任何依赖性都可以用在TS中，因为无论如何市场不能用单一的公式来描述。 Сергей 2009.12.03 09:32 #146 Neutron >>: Таким образом, Сергей, статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата. 而我在哪里写过统计学的有效性是由 "范围 "定义的？由误差评估决定的（也不完全是差值，如果你仔细重读我的帖子）这意味着0.4仅仅从定义上看是没有意义的值，其计算中的一个错误会再吃掉其20%-30%的 "身体"。Sergey，那里没有依赖性，就是没有。接受这个事实，放轻松。正是由于这些原因（或者说，也是由于这些原因），预测几个数是没有用的，以任何方式做都是没有用的，包括NS，你必须以根本不同的方式来预测。 作为一个艺术家，我试图通过看一幅画来解释什么是统计意义。 谢尔盖，我不是专业的数学家（我猜你也不是:o），但很明显，你关于相关性的一部分科学结论，特别是统计学意义是有问题的，可以说是温和的。但这并不妨碍我们坚持自己的观点。:о) [删除] 2009.12.03 09:36 #147 Avals >> : 欧元兑美元的会议记录可能有另一种不可靠的情况。该仪器是低流动性的，在夜间，它是由直流电根据其自身并不总是清晰的逻辑进行牵引。显然，它在同一分钟内过滤掉了其欧元兑美元和美元兑瑞郎主力的一部分可能组合。这可能是可以使用的（所有相同的夜间pipsers），但他们将不允许赚取正常的钱。他们会提高价差，更换过滤器，等等。这是因为这是经纪公司的直接损失，在这种时刻没有重叠。 因此，在一天中的流动性时间里，更多的是对几分钟的流动性主力的信任。这将剔除报价过滤器的依赖性，反正我们不会让其使用。 不在华盛顿交易，就不会有这样的问题。我认为谈论真实的价格而不是DC是有意义的。 Neutron 2009.12.03 10:06 #148 grasn >> : 谢尔盖，那里没有上瘾，就是没有。接受这个事实，放轻松。 嗯，这类似于宗教...不，这不是我们的方式！我们的方式。 但这并不妨碍你坚持自己的观点。:о) 这就是事情的真相。如果我们每次都在没有真正理由的情况下改变我们的观点，那么人类的历史将会非常不同。） Avals 2009.12.03 10:13 #149 getch писал(а)>> 与非DC交易，你就不会有这样的问题。我认为谈论真实的价格而不是DC是有意义的。 我们谈论的是研究的充分性。在非DC数据上，情况可能不同，问题也不同。在 "真正的 "市场（例如ECN）上，此时可能没有这个工具的交易，价差会很疯狂。 Сергей 2009.12.03 10:28 #150 Neutron >> : 嗯，这类似于宗教...不，这不是我们的方式！我们的方式是什么？ 这就是事情的真相。如果我们每次都在没有真正理由的情况下改变我们的观点，那么人类的历史就会非常不同 :-) 好吧，我怎么说呢，到目前为止，你已经证明了（但做得很出色:o）第一个滞后增量的相关性与零不同。在这种情况下（从外面看），宗教是神圣的信念，0.4，是在某处-0.6，而0.6已经是，你知道，不超过0.99，在这个意义上，它大约是0.97，但不低于0.9是肯定的 :o) :о)到目前为止就是这样的结果 :o) 谢尔盖，作为一个艺术家，拿两个相关度为0.4的系列来看看，甚至用肉眼看。 1...8910111213141516171819202122...47 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你的数字是可信的，时间范围越大，相关度越高。
甚至还有更大的正相关关系......？
再看图，它以红色显示了第一个欧元兑美元差额系列的相邻样本之间的相关系数（CC），作为所选时间框架的函数。记住，如果相关系数接近1，则认为相关系数大，样本之间的关系是 "强"。相反，如果KK趋于零，那么样本之间就没有（或弱）联系，或者它是非线性的（对于Price VR这样的，我们可以忘记它--如果有任何联系，它是线性的和简单的）。正QC意味着原始价格系列中存在群体效应，即 "如果趋势已经开始，它更有可能继续"，"趋势是自由的"，等等。负QC将市场定性为 "回滚"，这是指趋势有可能在下一个读数（柱状）时转向，而不是继续沿着选定的方向运动。
你可以从图中看到，价格RPR的CK在所有TF中都明显不同于零，并且随着TF的增长而减少（绝对值接近于零），这表明关系的松动，因此，大TF的预测可靠性下降。这一事实与你的"......如果你相信你的数字，时间范围越大，相关度越高 "是矛盾的。
举个例子，我对随机数字发生器（RNG）产生的白噪声有蓝色的QC值。正如你所期望的，它的RNG QRs挂在零左右，向我们发出信号，样本之间没有有意义的关系。可控硅并非完全为零，而是采取小而不同的数值，这是统计学性质的，与初始BP的有限长度有关，与所用RNG的 "非理想性 "没有关系。很明显，随着TF的增长，噪声 "零 "的振幅也在增长，因为从一个相同的初始分钟序列中收到的VP样本数量减少。因此，TF500米的BP比TF1米的BP要短500倍。
现在谈谈所获结果的统计意义。比较真实价格序列和相同长度的合成物的相关图，可以清楚地看到与输入数据的有限长度有关的误差范围。由于没有其他错误来源可以影响结果，我们可以可靠地说，在图表上清晰可见的 "噪音 "走廊内，交流电值在统计学上是显著的。
Grasn 写道>> 嗯，是的，Sergei关于增量的重要统计值的说法有点大胆。客观地说，它是在那里的基座下面。
这是我作为一个艺术家，试图通过看图解释什么是统计学上的正确。准确地说，我们不需要比较两个QC(TF)的行为来评估统计的有效性。我们需要将原始BP切成100个相同的片断，并为每个片断构建一个QC(TF)。我们将为每个TF得到100个不匹配的QC值。我们找到每个人的平均值，并在图上画出这个点。然后我们需要绘制出我们的数值所在的置信区间（对于某个TF）。为此，在知道MI的情况下，我们找出标准差（SD），并为图上的每个点绘制垂直晶须。这些晶须对应于1/e水平的置信区间，CB在这个区间的概率是68%。就这样了。如果获得的QC值的晶须不触及零，那么我们可以说，在价格系列的RRR中，相邻的样本之间存在着统计上的显著关系。见下图。
在统计范围内，LFG的QC（TF）为 "零"，这是可以预期的。价格系列的KK(TF)在统计学上明显不同于零，表明不同TF的条形图之间存在着明显的依赖关系。对于大型TFs，所使用的系列长度显然是不够的。
这份材料证明了我的上述论断。关于发现的依赖关系的意义，还有一个单独的问题。不幸的是，对于我们交易者来说，这些关系只有在所选TF的工具在IR上的波动的乘积超过其交易成本（经纪公司的价差）时才有实际价值。这一点没有被观察到，为了找到一个有利可图的交易算法，有必要使用额外的BP分析方法，特别是找到在KK上具有高波动率乘积值的时间 "窗口"，并评估其遍历性（稳定性）。
>> 怎么样？
呃。
"漫长的思考，阅读传单。"（你在mql论坛的最后一个帖子）。
大致总结如下：你的问题对于这样一个学术分支来说太实际了......:)
// 一般来说，在我看来，在公众面前与市场建立如此亲密的关系是不体面的。
// 人们不会理解我们，他们是对的。 如果他们这样做...- 我们还是会错的。;)
来吧，在私下里拉屎吧。 我今晚下班回家后会向你报告。
作为一个艺术家，我试图通过看一幅画来解释什么是统计学的有效性。准确地说，我们不需要为了评估合理性而比较两个FC的行为。我们需要将原始BP切成100个相同的片断，并为每个片断构建一个QC(TF)。我们将为每个TF得到100个不匹配的QC值。我们找到每个人的平均值，并在图上画出这个点。然后我们需要绘制出我们的数值所在的置信区间（对于某个TF）。为此，在知道MI的情况下，我们找出标准差（SD），并为图上的每个点绘制垂直晶须。这些晶须对应于置信区间，CB在这个区间的概率是68%。就这样了。如果获得的QC值的晶须没有达到零，我们就可以谈论价格系列的BPR中相邻读数之间的统计学上的可能关系。
欧元兑美元会议纪要中可能存在另一种不可靠的情况。该仪器是低流动性的，在夜间，它被直流电按照其自身并不总是清晰的逻辑牵引。显然，它过滤掉了当前一分钟内其欧元兑美元和美元兑瑞郎主力的一部分可能组合。这可能是可以使用的（所有相同的夜间pipsers），但他们将不允许赚取正常的钱。他们会提高价差，更换过滤器，等等。这是因为这是经纪公司的直接损失，在这种时刻没有重叠。
因此，在一天中的流动性时间里，更多的是对几分钟的流动性主力的信任。这将剔除报价过滤器的依赖关系，反正不会让你使用它们。
大量的布卡夫。
所给材料是我上述声明的证明。另一个问题是关于发现的依赖关系的意义。不幸的是，对于我们交易者来说，这些关系只有在所选TF的工具在KK上的波动的乘积超过其交易成本（经纪公司的价差）时才有实际价值。为了找到有利可图的交易算法，有必要使用额外的BP分析方法，即寻找波动率与KK乘积值较高的时间 "窗口 "并评估其反复性（稳定性）。
你是故意写这些东西，以便在结束时说：可悲的是，这都是垃圾？）这不是我注意到的你的第一个帖子。但我很高兴地从头开始读。现在，当然不是每一个，但仍然很有趣。
IMHO，任何依赖性都可以用在TS中，因为无论如何市场不能用单一的公式来描述。
Таким образом, Сергей, статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата.
而我在哪里写过统计学的有效性是由 "范围 "定义的？由误差评估决定的（也不完全是差值，如果你仔细重读我的帖子）这意味着0.4仅仅从定义上看是没有意义的值，其计算中的一个错误会再吃掉其20%-30%的 "身体"。Sergey，那里没有依赖性，就是没有。接受这个事实，放轻松。正是由于这些原因（或者说，也是由于这些原因），预测几个数是没有用的，以任何方式做都是没有用的，包括NS，你必须以根本不同的方式来预测。
作为一个艺术家，我试图通过看一幅画来解释什么是统计意义。
谢尔盖，我不是专业的数学家（我猜你也不是:o），但很明显，你关于相关性的一部分科学结论，特别是统计学意义是有问题的，可以说是温和的。但这并不妨碍我们坚持自己的观点。:о)
欧元兑美元的会议记录可能有另一种不可靠的情况。该仪器是低流动性的，在夜间，它是由直流电根据其自身并不总是清晰的逻辑进行牵引。显然，它在同一分钟内过滤掉了其欧元兑美元和美元兑瑞郎主力的一部分可能组合。这可能是可以使用的（所有相同的夜间pipsers），但他们将不允许赚取正常的钱。他们会提高价差，更换过滤器，等等。这是因为这是经纪公司的直接损失，在这种时刻没有重叠。
因此，在一天中的流动性时间里，更多的是对几分钟的流动性主力的信任。这将剔除报价过滤器的依赖性，反正我们不会让其使用。
不在华盛顿交易，就不会有这样的问题。我认为谈论真实的价格而不是DC是有意义的。
谢尔盖，那里没有上瘾，就是没有。接受这个事实，放轻松。
嗯，这类似于宗教...不，这不是我们的方式！我们的方式。
但这并不妨碍你坚持自己的观点。:о)
与非DC交易，你就不会有这样的问题。我认为谈论真实的价格而不是DC是有意义的。
我们谈论的是研究的充分性。在非DC数据上，情况可能不同，问题也不同。在 "真正的 "市场（例如ECN）上，此时可能没有这个工具的交易，价差会很疯狂。
嗯，这类似于宗教...不，这不是我们的方式！我们的方式是什么？
这就是事情的真相。如果我们每次都在没有真正理由的情况下改变我们的观点，那么人类的历史就会非常不同 :-)好吧，我怎么说呢，到目前为止，你已经证明了（但做得很出色:o）第一个滞后增量的相关性与零不同。在这种情况下（从外面看），宗教是神圣的信念，0.4，是在某处-0.6，而0.6已经是，你知道，不超过0.99，在这个意义上，它大约是0.97，但不低于0.9是肯定的 :o) :о)到目前为止就是这样的结果 :o)
谢尔盖，作为一个艺术家，拿两个相关度为0.4的系列来看看，甚至用肉眼看。