Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях: Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
波动性是自相关的，这是由Robert Engle证明的一个事实，顺便说一下，他在与Granger（2003）同一年获得了诺贝尔经济学奖。主要是为了ARCH模型，这正是基于方差的自相关。这在风险管理中被广泛使用。 简要介绍http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
正是如此。当你厌倦了林第一仙人掌时，你可能想仔细看看。我只想补充一点，这在一个狭窄的圈子里被广泛使用，而不仅仅是在RM。
是的，好吧，诚实是可以解决的。
利益上的偏差如何，你没有损失，因为你获得了如何战胜市场的知识作为回报。
中子 ____________________，损失了5000美元？
我正在证明这一点。
波动性是自相关的，这是由Robert Engle 证明的一个事实，顺便说一下，他在与Granger（2003）同一年获得了诺贝尔经济学奖。主要是为了ARCH模型，这正是基于方差的自相关。这在风险管理中被广泛使用。简要介绍http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
对不起，我是否正确地理解了你的意思，即ARCH 模型（因其开发而获奖）完全证明了外汇增量之间的高度相关性以及这些增量和波动性的高度相关性？
非常有趣。请你详细说明这一点，好吗？;)
PS：你确定我们说的是同一件事吗？
)))!!!奥克萨娜-德米特里耶娃在Ekho节目中谈到了养老金改革...她还说，我国社会群体的分布并不正常。她说，国防部已经流离失所。她是这么说的。
伙计们。它是否会传染？
对不起，我是否正确地理解了你的意思，即ARCH 模型（因其开发而获奖）完全证明了外汇增量之间的高度相关性以及这些增量与波动性之间的高度相关性？
非常有趣。请你详细说明这一点，好吗？;)
这是一种用于估计回归模型中误差方差的模型。:)
致阿瓦尔斯
作为一个玩笑，为了缓和气氛。
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
或者在这里。
一位数学家、理论经济学家和计量经济学家被要求在一个黑暗的房间里找到一只黑猫（其实并不存在）。
- 一位数学家为了寻找一只不存在的黑猫而发疯，最后被送进了精神病院。
- 计量经济学家没能抓住这只不存在的黑猫，但在离开房间后，他自豪地宣布，他可以建立一个模型，极其准确地描述它的所有运动。
- 计量经济学家进入一个黑暗的房间，在里面花了一个小时寻找那只不存在的黑猫，并在房间里喊道，他已经抓住了它的脖子。
征求意见
这是一种用于估计回归模型的误差方差的模型。:)
达诺没有再乱用它（从来没有在上面赚过钱，不得不创造我自己的模型:），但它似乎有很多用途（不仅仅是评估），在短http://www.finrisk.ru/vol_arch.html（虽然，你知道它是怎样的:o)
对不起，我是否正确地理解了你的意思，即ARCH 模型（因其开发而获奖）完全证明了外汇增量之间的高度相关性以及这些增量与波动性之间的高度相关性？
非常有趣。请你详细说明这一点，好吗？;)
PS：你确定我们说的是同一件事吗？
没有波动率的自相关。打开-关闭|模数增量以及高-低值都与之前的值相关联。
你自己知道;)
分散给人们带来了什么。太可怕了!:)
谁将对回报率 系列和欧元区系列进行比较分析？
在分析之后，我将立即公布合成系列是如何得到的（不是为了引诱，只是为了客观）。
所附文件的长度为20000个数据。
匆忙中我忘了上传。:о)
PS 系列是以点为单位显示的，即整数。
没有波动率的自相关。打开-关闭 "的增量以及 "高-低 "的增量与之前的值相关。
那么它根本就与提到的桂冠没有关系。它也与正在讨论的话题无关（我想谢尔盖指的是x(n)-x(n-1)形式的增量，类似于模型，包括ARCH）。至于你的例子，当我有空闲时间时，我会看一看。顺便说一下，如果对你来说不是问题，你能不能把材料贴出来，这真的很有趣。