自适应数字滤波器 - 页 27 1...202122232425262728293031323334...41 新评论 Andrey Dik 2010.11.03 20:45 #261 hrenfx: 对FRAMA 指标的修改。 那么这里面有什么呢？ 如果有的话，很抱歉，因为直接的问题。一方面，我不喜欢探究代码，但了解你后，我又很好奇。 hrenfx 2010.11.03 20:56 #262 上面的链接对约翰-尤勒斯的想法进行了修改，描述得非常清楚。 Alexey Subbotin 2010.11.03 21:05 #263 伙计，你不知道上面链接中给出的维度公式有多近似。如果你按ticks计算Dh，那么我们就讨论一下结果。 但是外面有一百万个适应性混搭，它们都会在交易方面给出类似的结果。 Andrey Dik 2010.11.03 21:08 #264 hrenfx: 对约翰-尤勒斯想法的修改在上面的链接中得到了非常清晰的描述。 我很懒惰。令人毛骨悚然。 我不想读。 我不想去想。 我甚至不... 我想赚钱。我马上就要从一家严肃的公司辞职了。就这样退出。 我怎么会在乎这是谁的修改呢？我对约翰的想法不屑一顾，更不用说欧拉的想法了。 我想听听你对这件事的看法。 Alexey Subbotin 2010.11.03 21:11 #265 让我解释一下。 我们事先并不知道最佳的浸入深度（吸引子重建）或最佳的延迟。因此，我们无法正确估计相空间R.X.饱和发生在哪个维度上。更具体地说--为什么在指标参数中突然说周期=10？ 10是从哪里来的？ 还有，为什么计算步骤正好等于1个柱子，而不是2个或半个柱子，例如？ hrenfx 2010.11.03 21:19 #266 alsu: 天啊，你不知道上面链接中的维度公式有多近似。按刻度计算Dh，然后我们再讨论结果。 有一百万种适应性混杂物可供选择，在交易方面都有类似的结果。 老兄，我才不管什么近似值呢。我没有做任何研究或分析，你可以看到。我读了这篇文章，在旧的指标上多加了5行代码，并把它贴了出来。而且我对计算Hausdorff维度的简化公式和其他方面不屑一顾。 如果你想要更多或更少的合理工作，就接受吧。 Starchenko N."分形指数和混沌时间序列的局部分析"。 而且很明显，只有白痴才会在被天文时间量化的价格VR上计算Hausdorff维度。 hrenfx 2010.11.03 21:26 #267 joo:我想知道你对这个问题的确切看法。已故的Mandelbrot和他的前任Hearst通过强调通过分形维度，即通过Hausdorff-Bizikovich维度来研究自相似性，混淆了所有人。市场中没有时间框架的自相似性。我们应该使用这个维度的另一个方面。 人们通常理解的分形以及他们试图将其应用于市场的做法是IMHO的废话，甚至比马科维茨 和公司的 著名投资组合理论 还要废话。我们不应该应用曼德尔布罗迪分形或所谓的混沌理论或所谓的分形分析，它本身并不存在，当然也不存在于天，而只是将豪斯多尔夫维度作为价格序列行为的数字量度。 Alexey Subbotin 2010.11.03 21:45 #268 hrenfx: 已故的曼德布罗特和他的前任赫斯特通过强调通过分形维度，即通过Hausdorff-Bizikovich维度来研究自相似性，混淆了所有人。市场中没有时间框架的自相似性。我们应该使用这个维度的另一个方面。 人们通常理解的分形以及他们试图将其应用于市场的做法是IMHO的废话，甚至比马科维茨和公司的著名投资组合理论还要废话。我们不应该应用曼德尔布罗迪分形或所谓的混沌理论或所谓的分形分析，它本身并不存在，当然也不存在于天，而只是将豪斯多尔夫维度作为价格序列行为的数字量度。 我同意这个结论，但不同意这个信息。曼德尔布罗特所说的分形的自相似性不是指不同尺度上的同一性，而是指 "相似性"--记住，他观察的只是自然分形，在大多数情况下，同一性是不可能的。而那些编造 "正确 "分形的人，如科赫曲线和西尔平斯基地毯，在自然界中并不存在，他们混淆了所有人的思想。但应该考虑到，他们这样做只有一个目的--显示分数维度是如何分析计算的。然后，像往常一样，报纸的 "普及者 "掌握了它，并发生了上述的概念转移。其结果正是我们所讨论的，即胡言乱语) hrenfx 2010.11.03 22:01 #269 无论如何，我的书呆子意见已经被表达出来了。 修改指数 平均系数的想法本身似乎是正确的，而不是没有它。 crom 2010.11.03 22:08 #270 非常感谢hrenfx 1...202122232425262728293031323334...41 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对FRAMA 指标的修改。
那么这里面有什么呢？
如果有的话，很抱歉，因为直接的问题。一方面，我不喜欢探究代码，但了解你后，我又很好奇。
伙计，你不知道上面链接中给出的维度公式有多近似。如果你按ticks计算Dh，那么我们就讨论一下结果。
但是外面有一百万个适应性混搭，它们都会在交易方面给出类似的结果。
对约翰-尤勒斯想法的修改在上面的链接中得到了非常清晰的描述。
我很懒惰。令人毛骨悚然。
我不想读。
我不想去想。
我甚至不...
我想赚钱。我马上就要从一家严肃的公司辞职了。就这样退出。
我怎么会在乎这是谁的修改呢？我对约翰的想法不屑一顾，更不用说欧拉的想法了。
我想听听你对这件事的看法。
让我解释一下。
我们事先并不知道最佳的浸入深度（吸引子重建）或最佳的延迟。因此，我们无法正确估计相空间R.X.饱和发生在哪个维度上。更具体地说--为什么在指标参数中突然说周期=10？ 10是从哪里来的？ 还有，为什么计算步骤正好等于1个柱子，而不是2个或半个柱子，例如？
天啊，你不知道上面链接中的维度公式有多近似。按刻度计算Dh，然后我们再讨论结果。
有一百万种适应性混杂物可供选择，在交易方面都有类似的结果。
老兄，我才不管什么近似值呢。我没有做任何研究或分析，你可以看到。我读了这篇文章，在旧的指标上多加了5行代码，并把它贴了出来。而且我对计算Hausdorff维度的简化公式和其他方面不屑一顾。
如果你想要更多或更少的合理工作，就接受吧。
Starchenko N."分形指数和混沌时间序列的局部分析"。
而且很明显，只有白痴才会在被天文时间量化的价格VR上计算Hausdorff维度。
我想知道你对这个问题的确切看法。
已故的Mandelbrot和他的前任Hearst通过强调通过分形维度，即通过Hausdorff-Bizikovich维度来研究自相似性，混淆了所有人。市场中没有时间框架的自相似性。我们应该使用这个维度的另一个方面。
人们通常理解的分形以及他们试图将其应用于市场的做法是IMHO的废话，甚至比马科维茨 和公司的 著名投资组合理论 还要废话。我们不应该应用曼德尔布罗迪分形或所谓的混沌理论或所谓的分形分析，它本身并不存在，当然也不存在于天，而只是将豪斯多尔夫维度作为价格序列行为的数字量度。
已故的曼德布罗特和他的前任赫斯特通过强调通过分形维度，即通过Hausdorff-Bizikovich维度来研究自相似性，混淆了所有人。市场中没有时间框架的自相似性。我们应该使用这个维度的另一个方面。
人们通常理解的分形以及他们试图将其应用于市场的做法是IMHO的废话，甚至比马科维茨和公司的著名投资组合理论还要废话。我们不应该应用曼德尔布罗迪分形或所谓的混沌理论或所谓的分形分析，它本身并不存在，当然也不存在于天，而只是将豪斯多尔夫维度作为价格序列行为的数字量度。
无论如何，我的书呆子意见已经被表达出来了。
修改指数 平均系数的想法本身似乎是正确的，而不是没有它。