自适应数字滤波器 - 页 10 1...34567891011121314151617...41 新评论 [删除] 2008.01.15 22:10 #91 Bivis: 私下 的。 我很愿意提供帮助。但不幸的是，我不能像MathCad那样自由地阅读MQL代码，因为MathCad的公式是按照我们习惯在书上看到的方式写的。在我看来（尽管我不确定），唯一的事情是使用回归类型中的一种，使其更加清晰 有一个线性回归，如y(x)=ax+b。你可以用不同的方法计算系数a和b，你可以使用ANC（似乎那里不使用），你可以使用递归，但要理解它，你应该清楚地了解周期（我在那里感到困惑，在哪里，什么和为什么计算）。最有可能的是有一个非线性回归，因为有一些if()同时计算+类型的回归方程本身并不清楚，有多少系数。 一般来说，几乎所有的指标都可以被认为是数字滤波器，MA就是一个数字滤波器。适应这个词通常意味着一些参数（滤波器肠道中的系数）必须根据输入信号的特性而改变。因此，首先我要提到AMA、FRAMA和类似的自适应数字滤波器（平均参数（n）的变化取决于输入过程的方差估计），几乎所有的FFT、小波滤波器都使用阈值处理（试图将TF参数与输入期望信号的频谱相匹配）。 但SATL和FATL不是自适应的，因为TF系数在设计阶段计算过一次，以使滤波器的瞬态响应与输入信号（AFR和IFR）的频谱相匹配，而且在运行过程中这些系数不会改变。 这些是所谓的匹配滤波器。但有一个理想的，在DSP中被称为最佳滤波器的东西，要建立它是困难的，但也是可能的。为此，你需要知道有用信号和噪声的光谱。 我不知道，我是帮助了你还是让你感到困惑:-)，但无论如何，祝你好运。 [删除] 2008.01.16 06:28 #92 Prival: 北风。 私下 的。 残差中有一些噪音，但不是高斯的。奇怪的噪音是+-1个点，其他什么都没有，几个罕见的峰值是2-5个点，加上一个缺口是40个点（我特别想找一个有良好缺口的一周）。 而我和Mathemat 以及其他人都看到了蜱虫的这种噪音。此外，在点位上，很明显，+-1点的反向运动的概率比它的延续性要高。 不幸的是，这种规律性是在价差内。而且，这并不高。 而它在处理后出现的事实是很有趣的。 你分析了回报，我已经看到了你发布的所有内容。重读了几遍。我以不同的方式做了这件事。我取了这周的所有刻度，删除了趋势y(x)=a*x+b。我在残差中寻找震荡过程。 计算了ACF。而使用卡尔曼，我正在消除这种振荡，以此类推，直到我得到几乎类似于返回者的结果（这几乎正是我得到的）。我在寻找过程中的所有组成部分，我想近似于模型的维度（一周内有多少次重要的振荡）。 因此，你有一个深度的去势，应该留下一个回报，因为你可以看到点子。 Candid 2008.01.16 07:21 #93 rsi: 当他们谈论测量噪声时，他们指的是测量数据与被测量量的真实值的随机偏差。 例如，雷达（对专家来说:-)）给出的范围值是105，而真实值是100，在下一次测量中是99而不是101，等等。误差的分布一般是正常的。在价格进来的情况下，例如1.2567--这是它的真实值，误差为零！我们谈论的是什么样的噪音？ 为什么我们不能真正使用 "真正的价格价值 "这一术语？你可能会同意，对我们来说，它就像雷达的真实范围值一样不可触及:)。那么就真的有区别了："雷达 "需要 "击中 "真正的范围值，而我们只需要 "击中 "测量的价格值。但我们可以做出假设，即真实的价格值比测量的价格值更适合预测，这个假设和所有其他的假设一样好，无论是明确的还是隐含的，都是任何其他MTS的基础。 Prival 2008.01.16 07:28 #94 NorthernWind: 因此，你有一个深度的去势，应该仍然有回报，因为你可以看到点子。 我有点糊涂了。如果回报是一个+-1点的离散系列，那么我的就更准确，过滤器的输出给出了一个估计值，即以零点为单位的结果。 Prival 2008.01.16 08:30 #95 lna01: rsi: 当他们谈论测量噪声时，他们指的是测量数据与被测量量的真实值的随机偏差，例如，一个雷达（对专家来说:-)）给出的范围值是105，而真实值是100，在下一次测量中是99而不是101等等。误差的分布一般是正常的。在价格进来的情况下，例如1.2567--这是它的真实值，误差为零！我们谈论的是什么样的噪音？ 为什么我们不能真正按照 "真实价格价值 "的概念进行操作？对我们来说，它就像雷达的真实范围值一样不可触及:)。那么就真的有区别了："雷达 "需要 "击中 "真正的范围值，而我们只需要 "击中 "测量的价格值。但我们可以做一个假设，即真实的价格值比测量的价格值更适合预测，这个假设和所有其他的假设一样好，无论是明确的还是隐含的，都是任何其他MTS的基础。 这不是一个假设，是一个事实。你必须预测 "真值"，如果你预测了测量结果，那么我已经在这里用图片展示了结果'Tick collectors。优化。在VB（VBA）中的DDE'。 而在进行任何预测之前，你应该尽量准确地测量，因为预测误差与测量误差直接相关。这就是为什么预测离测量点越远，它就越差（越不准确）。 还有，"1.2567是它的真实值，误差是零。" 没有这样的事情。它是对那个没有人知道的 "真实 "价值的测量。这简直就等于说这个特定的经纪公司知道真实的价格。而所有其他不使用该经纪公司数据的外汇参与者，可以从另一个角度考虑。假设德国银行在这个时候会认为这个价格是1.2566。谁是正确的，真理在哪里？ Sceptic Philozoff 2008.01.16 09:14 #96 私人，真相是你工作的地方。如果你的经纪公司会有1.2567的报价，而没有1.2566的报价（来自德国），那么没有置信区间会帮助你。 你的现实是严格限制在你的经纪公司。你将被允许只在1.2567开盘--即使这个报价超出了你最喜欢的置信区间，这是用100家不同经纪公司的数据精心打造的。而且你不能以你的经纪公司是局外人为由对其提出任何反对意见，因为它定义了规则。 1.2567是一个准确的测量值，对你来说绝对是真实的（因为你可以在这个价格上打开）。 Prival 2008.01.16 10:02 #97 Mathemat: 私人，真相是你工作的地方。如果你的经纪公司会有1.2567的报价，而没有1.2566的报价（来自德国），那么没有置信区间会帮助你。 你的现实是严格限制在你的经纪公司。你将被允许只在1.2567开盘--即使这个报价超出了你最喜欢的置信区间，这是用100家不同经纪公司的数据精心打造的。而且，你不能以你的经纪公司是一个装备商为由，对它提出任何反对意见，因为它定义了规则。 1.2567是一个准确的测量值，对你来说绝对是真实的（因为你可以在这个价格上打开）。 我不知道，也许我解释的不对。在这个时候，我只能在1.2567开盘，是的，绝对同意。但是，只用这个数字来预测IHMO+假设它是真实和准确的，是无稽之谈。 Andrey Khatimlianskii 2008.01.16 10:20 #98 Prival: 但是，只用这个数字来预测IHMO+假设它是真实和准确的，是无稽之谈。 +1 Sceptic Philozoff 2008.01.16 10:41 #99 好吧，胡说八道。如果你愿意，你也可以在这之前使用一些数字，即价格历史 :) [删除] 2008.01.16 11:10 #100 rsi писал (а): 预测的概率有权利存在，任何已经发生的事情都有一个概率。 我搞不清楚是什么在困扰着我，但事实证明这句话。事件发生的概率可能不 等于1。我明白了，这一切都取决于观点。 1...34567891011121314151617...41 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我很愿意提供帮助。但不幸的是，我不能像MathCad那样自由地阅读MQL代码，因为MathCad的公式是按照我们习惯在书上看到的方式写的。在我看来（尽管我不确定），唯一的事情是使用回归类型中的一种，使其更加清晰
有一个线性回归，如y(x)=ax+b。你可以用不同的方法计算系数a和b，你可以使用ANC（似乎那里不使用），你可以使用递归，但要理解它，你应该清楚地了解周期（我在那里感到困惑，在哪里，什么和为什么计算）。最有可能的是有一个非线性回归，因为有一些if()同时计算+类型的回归方程本身并不清楚，有多少系数。
一般来说，几乎所有的指标都可以被认为是数字滤波器，MA就是一个数字滤波器。适应这个词通常意味着一些参数（滤波器肠道中的系数）必须根据输入信号的特性而改变。因此，首先我要提到AMA、FRAMA和类似的自适应数字滤波器（平均参数（n）的变化取决于输入过程的方差估计），几乎所有的FFT、小波滤波器都使用阈值处理（试图将TF参数与输入期望信号的频谱相匹配）。
但SATL和FATL不是自适应的，因为TF系数在设计阶段计算过一次，以使滤波器的瞬态响应与输入信号（AFR和IFR）的频谱相匹配，而且在运行过程中这些系数不会改变。 这些是所谓的匹配滤波器。但有一个理想的，在DSP中被称为最佳滤波器的东西，要建立它是困难的，但也是可能的。为此，你需要知道有用信号和噪声的光谱。
我不知道，我是帮助了你还是让你感到困惑:-)，但无论如何，祝你好运。
而我和Mathemat 以及其他人都看到了蜱虫的这种噪音。此外，在点位上，很明显，+-1点的反向运动的概率比它的延续性要高。 不幸的是，这种规律性是在价差内。而且，这并不高。
而它在处理后出现的事实是很有趣的。
因此，你有一个深度的去势，应该留下一个回报，因为你可以看到点子。
当他们谈论测量噪声时，他们指的是测量数据与被测量量的真实值的随机偏差。 例如，雷达（对专家来说:-)）给出的范围值是105，而真实值是100，在下一次测量中是99而不是101，等等。误差的分布一般是正常的。在价格进来的情况下，例如1.2567--这是它的真实值，误差为零！我们谈论的是什么样的噪音？
为什么我们不能真正使用 "真正的价格价值 "这一术语？你可能会同意，对我们来说，它就像雷达的真实范围值一样不可触及:)。那么就真的有区别了："雷达 "需要 "击中 "真正的范围值，而我们只需要 "击中 "测量的价格值。但我们可以做出假设，即真实的价格值比测量的价格值更适合预测，这个假设和所有其他的假设一样好，无论是明确的还是隐含的，都是任何其他MTS的基础。
我有点糊涂了。如果回报是一个+-1点的离散系列，那么我的就更准确，过滤器的输出给出了一个估计值，即以零点为单位的结果。
当他们谈论测量噪声时，他们指的是测量数据与被测量量的真实值的随机偏差，例如，一个雷达（对专家来说:-)）给出的范围值是105，而真实值是100，在下一次测量中是99而不是101等等。误差的分布一般是正常的。在价格进来的情况下，例如1.2567--这是它的真实值，误差为零！我们谈论的是什么样的噪音？
为什么我们不能真正按照 "真实价格价值 "的概念进行操作？对我们来说，它就像雷达的真实范围值一样不可触及:)。那么就真的有区别了："雷达 "需要 "击中 "真正的范围值，而我们只需要 "击中 "测量的价格值。但我们可以做一个假设，即真实的价格值比测量的价格值更适合预测，这个假设和所有其他的假设一样好，无论是明确的还是隐含的，都是任何其他MTS的基础。
这不是一个假设，是一个事实。你必须预测 "真值"，如果你预测了测量结果，那么我已经在这里用图片展示了结果'Tick collectors。优化。在VB（VBA）中的DDE'。
而在进行任何预测之前，你应该尽量准确地测量，因为预测误差与测量误差直接相关。这就是为什么预测离测量点越远，它就越差（越不准确）。
还有，"1.2567是它的真实值，误差是零。" 没有这样的事情。它是对那个没有人知道的 "真实 "价值的测量。这简直就等于说这个特定的经纪公司知道真实的价格。而所有其他不使用该经纪公司数据的外汇参与者，可以从另一个角度考虑。假设德国银行在这个时候会认为这个价格是1.2566。谁是正确的，真理在哪里？
私人，真相是你工作的地方。如果你的经纪公司会有1.2567的报价，而没有1.2566的报价（来自德国），那么没有置信区间会帮助你。
你的现实是严格限制在你的经纪公司。你将被允许只在1.2567开盘--即使这个报价超出了你最喜欢的置信区间，这是用100家不同经纪公司的数据精心打造的。而且你不能以你的经纪公司是局外人为由对其提出任何反对意见，因为它定义了规则。
1.2567是一个准确的测量值，对你来说绝对是真实的（因为你可以在这个价格上打开）。
私人，真相是你工作的地方。如果你的经纪公司会有1.2567的报价，而没有1.2566的报价（来自德国），那么没有置信区间会帮助你。
你的现实是严格限制在你的经纪公司。你将被允许只在1.2567开盘--即使这个报价超出了你最喜欢的置信区间，这是用100家不同经纪公司的数据精心打造的。而且，你不能以你的经纪公司是一个装备商为由，对它提出任何反对意见，因为它定义了规则。
1.2567是一个准确的测量值，对你来说绝对是真实的（因为你可以在这个价格上打开）。
我不知道，也许我解释的不对。在这个时候，我只能在1.2567开盘，是的，绝对同意。但是，只用这个数字来预测IHMO+假设它是真实和准确的，是无稽之谈。
但是，只用这个数字来预测IHMO+假设它是真实和准确的，是无稽之谈。
我搞不清楚是什么在困扰着我，但事实证明这句话。事件发生的概率可能不 等于1。我明白了，这一切都取决于观点。