赫斯特指数 - 页 10 1...34567891011121314151617...46 新评论 Prival 2009.02.02 13:06 #91 Neutron писал(а)>> ...我们对原始BP的第一差分序列 中相邻样本之间的 相关系数感兴趣。正是这个系数显示了预期增量对以前增量的依赖性。正是这个系数与赫斯特移位1/2相同。 现在我不明白了。为什么我们需要第一个区别？ 通过在原始系列上做这种转变，我们杀死了痕迹--这是我们可以利用的东西。 再画。 红色dX 是初始系列y=0.0013*x+0.5，这是直线方程，这是我们可能赚到的，我们在零点买入，1000条后卖出。 蓝色是来自dX 的树桩 ，这是第一个区别。 对于红色来说，QC等于1，无论是按照通常已知的公式还是按照你的公式。ACF也不错，它表明该系列与自己相关，一切都很好。 现在我们有蓝线，没有趋势，没有KK，根据你的公式 KK 是负的（不是增长，而是下降）。因此，结论是，最好不要交易。 如果只有赫斯特在进场时将趋势表现得如此漂亮，那就好了。如果你不介意的话，试试用Matcadet，你已经写好了你的东西。 在使用任何种类的矩阵机之前。我总是试图用已知的功能（模型）来检查它，然后就会清楚如何和什么是存在的。如何解释结果，陷阱在哪里，等等。 Prival 2009.02.02 14:36 #92 TheXpert писал(а)>> 这里 似乎有一些真理。 试图实施，但我的课程非常接近于1。 ______________ 我重读了这篇文章--我似乎犯了一个错误。 对于货币对来说，赫斯特指数必须为衍生品计算，我为利率计算。 好的，谢谢你。这就是最好的了。我花了整个星期天在网上冲浪，但没有找到它。 顺便说一下，文章中说汇率接近1，所以你的结果是正确的。但这里的结论（在文章中）是使用时间序列的差异（树桩）。我不明白为什么？这篇文章包含测试信号，一切都很好，很清楚，应该是这样的，至少是符合逻辑的。在分析BP之前，他们已经开始进行各种改造。 赫斯特是否以同样的方式测量尼罗河的水？显然不是。我们为什么要扼杀这种趋势，然后分析它？我不明白这一点。 Rashid Umarov 2009.02.02 14:52 #93 Prival >> : 好的，谢谢。这是最好的，我想。我整个星期天都在网上冲浪，但找不到它。 顺便说一下，文章说，对于货币汇率来说，它接近于1，也就是说，你的结果是正确的。但这里的结论（在文章中）是使用时间序列的差异（树桩）。我不明白为什么？这篇文章包含测试信号，一切都很好，很清楚，应该是这样的，至少是符合逻辑的。在分析BP之前，他们已经开始进行各种改造。 赫斯特是否以同样的方式测量尼罗河的水？显然不是。我们为什么要扼杀这种趋势，然后分析它？我不明白这一点。 这是彼得斯书中的一个截图。 Prival 2009.02.02 15:14 #94 Rosh 谢谢你。有一个词也许。这不是一个好词。没有任何理由，我不明白为什么我们要拿差价，因为我们扼杀了这个趋势。因此，如果我们愿意的话，我们可以接受差额，但我们不一定要这样做。任意的。什么是正确的？这里的 一切都很美，分析得很好。全部在模型上测试。然后咣当一声，我们取其差额，因为它接近于1。 即使是这个划线的短语，也可以有不同的理解。我们看到的那张图是每天的价格变化（每天都在变化），它没有说这是相对于前一天的变化。 Neutron 2009.02.02 15:30 #95 Prival писал(а)>> 为什么我们要扼杀趋势，然后再做分析？我不明白这一点。 谢尔盖，趋势并没有被第一个差异所扼杀! 取线性函数的第一次导数，得到一个常数--这实质上是第一次差分，而且不等于零。我还能怎么告诉你呢？我不明白这第一个区别有什么困扰着你。 Prival 2009.02.02 15:47 #96 Neutron писал(а)>> 谢尔盖，趋势并没有被第一个差异所扼杀! 取一个线性函数的第一个导数，你会得到一个常数--它基本上是第一个差值，而且它不等于零。我还能怎么告诉你呢？我不明白你对这第一个差异有什么困扰。 这就是我如何表明它是一个常量。图中有一条蓝色的横线。 在转换之前，交流电是=1，变成了=0，这并不影响你。ACF的形态已经改变。根据你的公式，KK 原本=1，变成了-0.5？ 从我的观点来看，认为转换后BP的特征没有改变是一个错误。它已经发生了变化，而且是非常大的变化。 你能解释一下为什么我们要拿差价吗？ Z.I. 和趋势被杀死，不管是什么。它确实如此。它是向上的。而事实并非如此。它本来已经倒下了，也就没有了。两种不同的趋势，一个上升，一个下降。而转变之后是一个常态。画一个 "之 "字形，向上500条，然后也向下500条。那又如何？所有的信息都丢失了。 TheXpert 2009.02.02 16:01 #97 Prival >> : Z.I. 和趋势被杀死，不管是什么。它确实如此。 好吧，它被杀死了，但它的存在仍然存在--表示为H > 0.5 。 _________________________________ 我没有完全理解这个算法，发布的版本没有正确工作。 Neutron 2009.02.02 16:34 #98 Prival писал(а)>> 两种不同的趋势，一个上升，一个下降。而在转变之后，一个常量。画一个 "之 "字形，向上500条，然后也向下500条。那又怎样，所有的信息都会丢失。 第一差值行中的自相关系数，它是一个具有一定窗口宽度的工具--通过它，该工具看kotier，只看到 "渐变的灰色"--较暖--较冷。很明显，如果在窗口内有趋势方向的变化，仪器会将其整合，不会注意到它（如医院的平均温度）。但这并不意味着该方法不起作用，你只需要选择适合该问题的窗口即可。 至于系列的转变，在寻找它的第一个差异时是不可避免的，从TC的角度来看，这里面没有什么。事实上，通过开仓和平仓，我们实际上是在试图抓住系列的增量。也就是说，它们决定了我们在市场上的利润或损失。因此，报价的增量而不是绝对值对我们交易者来说是最重要的，当传递给他们时，我们关注主要的东西，拒绝次要的东西。 这一点我已经非常艺术性地试图与你找到理解，Prival。 Surfer 2009.02.02 18:39 #99 为那些不熟悉Matcad的人提供的一个脚本 生成CSV（n，R/S），然后在Excel中轻松计算Hearst系数和V型统计。 附加的文件： rs2.mq4 2 kb Prival 2009.02.02 18:43 #100 surfer писал(а)>> 为那些不熟悉Matcad的人提供的一个脚本 表格CSV(n, R/S)，然后很容易在Excel中计算Hearst系数和V-statistics 在Excel中是否有一个内置的Hurst计算？如果是，请告诉我们名字。>>谢谢你。 1...34567891011121314151617...46 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
...我们对原始BP的第一差分序列 中相邻样本之间的 相关系数感兴趣。正是这个系数显示了预期增量对以前增量的依赖性。正是这个系数与赫斯特移位1/2相同。
现在我不明白了。为什么我们需要第一个区别？ 通过在原始系列上做这种转变，我们杀死了痕迹--这是我们可以利用的东西。
再画。
对于红色来说，QC等于1，无论是按照通常已知的公式还是按照你的公式。ACF也不错，它表明该系列与自己相关，一切都很好。
现在我们有蓝线，没有趋势，没有KK，根据你的公式 KK 是负的（不是增长，而是下降）。因此，结论是，最好不要交易。
如果只有赫斯特在进场时将趋势表现得如此漂亮，那就好了。如果你不介意的话，试试用Matcadet，你已经写好了你的东西。
在使用任何种类的矩阵机之前。我总是试图用已知的功能（模型）来检查它，然后就会清楚如何和什么是存在的。如何解释结果，陷阱在哪里，等等。
这里 似乎有一些真理。
试图实施，但我的课程非常接近于1。
______________
我重读了这篇文章--我似乎犯了一个错误。
对于货币对来说，赫斯特指数必须为衍生品计算，我为利率计算。
好的，谢谢你。这就是最好的了。我花了整个星期天在网上冲浪，但没有找到它。
顺便说一下，文章中说汇率接近1，所以你的结果是正确的。但这里的结论（在文章中）是使用时间序列的差异（树桩）。我不明白为什么？这篇文章包含测试信号，一切都很好，很清楚，应该是这样的，至少是符合逻辑的。在分析BP之前，他们已经开始进行各种改造。
赫斯特是否以同样的方式测量尼罗河的水？显然不是。我们为什么要扼杀这种趋势，然后分析它？我不明白这一点。
好的，谢谢。这是最好的，我想。我整个星期天都在网上冲浪，但找不到它。
顺便说一下，文章说，对于货币汇率来说，它接近于1，也就是说，你的结果是正确的。但这里的结论（在文章中）是使用时间序列的差异（树桩）。我不明白为什么？这篇文章包含测试信号，一切都很好，很清楚，应该是这样的，至少是符合逻辑的。在分析BP之前，他们已经开始进行各种改造。
赫斯特是否以同样的方式测量尼罗河的水？显然不是。我们为什么要扼杀这种趋势，然后分析它？我不明白这一点。
这是彼得斯书中的一个截图。
Rosh 谢谢你。有一个词也许。这不是一个好词。没有任何理由，我不明白为什么我们要拿差价，因为我们扼杀了这个趋势。因此，如果我们愿意的话，我们可以接受差额，但我们不一定要这样做。任意的。什么是正确的？这里的 一切都很美，分析得很好。全部在模型上测试。然后咣当一声，我们取其差额，因为它接近于1。
即使是这个划线的短语，也可以有不同的理解。我们看到的那张图是每天的价格变化（每天都在变化），它没有说这是相对于前一天的变化。
为什么我们要扼杀趋势，然后再做分析？我不明白这一点。
谢尔盖，趋势并没有被第一个差异所扼杀!
取线性函数的第一次导数，得到一个常数--这实质上是第一次差分，而且不等于零。我还能怎么告诉你呢？我不明白这第一个区别有什么困扰着你。
谢尔盖，趋势并没有被第一个差异所扼杀!
取一个线性函数的第一个导数，你会得到一个常数--它基本上是第一个差值，而且它不等于零。我还能怎么告诉你呢？我不明白你对这第一个差异有什么困扰。
这就是我如何表明它是一个常量。图中有一条蓝色的横线。
在转换之前，交流电是=1，变成了=0，这并不影响你。ACF的形态已经改变。根据你的公式，KK 原本=1，变成了-0.5？
从我的观点来看，认为转换后BP的特征没有改变是一个错误。它已经发生了变化，而且是非常大的变化。
你能解释一下为什么我们要拿差价吗？
Z.I. 和趋势被杀死，不管是什么。它确实如此。它是向上的。而事实并非如此。它本来已经倒下了，也就没有了。两种不同的趋势，一个上升，一个下降。而转变之后是一个常态。画一个 "之 "字形，向上500条，然后也向下500条。那又如何？所有的信息都丢失了。
Z.I. 和趋势被杀死，不管是什么。它确实如此。
好吧，它被杀死了，但它的存在仍然存在--表示为H > 0.5 。
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我没有完全理解这个算法，发布的版本没有正确工作。
两种不同的趋势，一个上升，一个下降。而在转变之后，一个常量。画一个 "之 "字形，向上500条，然后也向下500条。那又怎样，所有的信息都会丢失。
第一差值行中的自相关系数，它是一个具有一定窗口宽度的工具--通过它，该工具看kotier，只看到 "渐变的灰色"--较暖--较冷。很明显，如果在窗口内有趋势方向的变化，仪器会将其整合，不会注意到它（如医院的平均温度）。但这并不意味着该方法不起作用，你只需要选择适合该问题的窗口即可。
至于系列的转变，在寻找它的第一个差异时是不可避免的，从TC的角度来看，这里面没有什么。事实上，通过开仓和平仓，我们实际上是在试图抓住系列的增量。也就是说，它们决定了我们在市场上的利润或损失。因此，报价的增量而不是绝对值对我们交易者来说是最重要的，当传递给他们时，我们关注主要的东西，拒绝次要的东西。
这一点我已经非常艺术性地试图与你找到理解，Prival。
为那些不熟悉Matcad的人提供的一个脚本
生成CSV（n，R/S），然后在Excel中轻松计算Hearst系数和V型统计。
为那些不熟悉Matcad的人提供的一个脚本
表格CSV(n, R/S)，然后很容易在Excel中计算Hearst系数和V-statistics
在Excel中是否有一个内置的Hurst计算？如果是，请告诉我们名字。>>谢谢你。