赫斯特指数 - 页 16 1...91011121314151617181920212223...46 新评论 TheXpert 2009.02.10 12:29 #151 surfer >> : >>确定。) 你以后会分享它吗?我认为这将是有用的。 你也可以试试TLS。但它也有同样的问题。 Surfer 2009.02.10 12:46 #152 有了导数,你可以通过采取权重=1/((1+k)^0.5)来简化你的生活。 TheXpert 2009.02.10 12:53 #153 surfer >> : 有了导数,你可以通过采取权重=1/((1+k)^0.5)来简化你的生活。 系数是恒定的,经过计算,不取决于任何东西。 是的,应该计算与直线的偏差,而不是与平均值的偏差。 无论如何,我明天会把代码写回来。 Surfer 2009.02.10 15:38 #154 如果我没有弄错的话,包括权重在内的系数是这样的 TheXpert 2009.02.10 16:10 #155 surfer >> : 如果我没有弄错,带权重的系数是 如果我没有弄错的话,数字n应该只出现在公式中的和号中,它不应该以纯形式出现在最后的公式中。 无论如何,我将在同一时间检查它)) Vladimir 2009.02.10 18:20 #156 我已经阅读了这个主题。有很多关于如何正确计算赫斯特指数或杜波维科夫变异指数的帖子。假设你已经找到了正确的计算方法(这并不难)。然后,你如何将所有这些应用于交易?我的理解是,如果H>0.5,那么它是一个持续的趋势,如果<0.5,那么它是平坦的或预期的趋势反转。谁能制定一下开仓的规则?比如,如果H股从底部到顶部穿过0.5,就在趋势的方向上建仓。从变化指数图来看,这个规则并不能保证趋势会继续下去,平均来说会导致零利润,因为在H>0.5的反转之后,平坦和趋势反转的情况非常频繁。此外,Hearst值或变化指数取决于所选的条数 N,在此基础上计算最小、最大和有效值。在一个N点,Hurst将显示一个趋势,在另一个N点--一个平坦。那就选择N吧? TheXpert 2009.02.10 18:26 #157 gpwr >> : 我已经阅读了这个主题。有很多关于如何正确计算赫斯特指数或杜波维科夫变异指数的帖子。假设你已经找到了正确的计算方法(这并不难)。然后,你如何将所有这些应用于交易?我的理解是,如果H>0.5,那么它是一个持续的趋势,如果<0.5,那么它是平坦的或预期的趋势反转。谁能制定一下开仓的规则?比如,如果H股从底部到顶部穿过0.5,就在趋势的方向上建仓。从变化指数图来看,这个规则并不能保证趋势会继续下去,平均来说会导致零利润,因为在H>0.5的反转之后,平坦和趋势反转的情况非常频繁。此外,Hearst值或变化指数取决于所选的条数N,在此基础上计算最小、最大和有效值。在一个N点上,赫斯特将显示一个趋势,在另一个N点上--一个平面。然后选择哪个N? 最适合的是。 我打算用它来确定是否有一个趋势。也就是说,只是作为一种确认性的。 Prival 2009.02.10 19:18 #158 gpwr писал(а)>> ...有了一个N,赫斯特将表明一个趋势,有了另一个N则表明一个翻转。那么我应该选择哪种N? 我正是想用它来确定N,即它的N是恒定的,表示 "趋势 "或 "平坦"(尽管它不是正确的梯度),并根据它的读数来改变另一个指标中的N。但我不喜欢它,它跳得很厉害。即使在相同的噪声参数下,其数值也是非常不同的。 Surfer 2009.02.10 19:59 #159 gpwr >> : 我已经阅读了这个主题。有很多关于如何正确计算赫斯特指数或杜波维科夫变异指数的帖子。假设你已经找到了正确的计算方法(这并不难)。然后,你如何将所有这些应用于交易?我的理解是,如果H>0.5,那么它是一个持续的趋势,如果<0.5,那么它是平坦的或预期的趋势反转。谁能制定一下开仓的规则?比如,如果H股从底部向上穿越0.5,就在趋势的方向上开仓。从变化指数图来看,这个规则并不能保证趋势会继续下去,平均来说会导致零利润,因为在H>0.5的反转之后,平坦和趋势反转的情况非常频繁。此外,Hearst值或变化指数取决于所选的条数N,在此基础上计算最小、最大和有效值。在一个N点,Hurst将显示一个趋势,在另一个N点--一个平坦。那么我应该选择什么N? 我选择了5号作为杜波维科夫的一个。 前几天我找了一只股票,我找了一个趋势是向下的,另一个趋势是向上的,我把两个位置都打开。 过滤非趋势指数的变化是非常方便的,如果它超过0.55,我甚至不会进一步看。 TheXpert 2009.02.11 10:16 #160 surfer >> : 如果我没有弄错,包括权重在内的系数是 在一般情况下,它并不这样算。 请检查这三种功能是否都能正常工作。 1. 传统的ISC 2.总的最小二乘法 有权重的适应性,就是那个引起所有大惊小怪的人。 附加的文件: leastfsquares.mq4 6 kb leastusquares.mqh 3 kb 1...91011121314151617181920212223...46 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
>>确定。)
你以后会分享它吗?我认为这将是有用的。
你也可以试试TLS。但它也有同样的问题。
有了导数,你可以通过采取权重=1/((1+k)^0.5)来简化你的生活。
有了导数,你可以通过采取权重=1/((1+k)^0.5)来简化你的生活。
系数是恒定的,经过计算,不取决于任何东西。
是的,应该计算与直线的偏差,而不是与平均值的偏差。
无论如何,我明天会把代码写回来。
如果我没有弄错的话,包括权重在内的系数是这样的
如果我没有弄错,带权重的系数是
如果我没有弄错的话,数字n应该只出现在公式中的和号中,它不应该以纯形式出现在最后的公式中。
无论如何,我将在同一时间检查它))
我已经阅读了这个主题。有很多关于如何正确计算赫斯特指数或杜波维科夫变异指数的帖子。假设你已经找到了正确的计算方法(这并不难)。然后,你如何将所有这些应用于交易?我的理解是,如果H>0.5,那么它是一个持续的趋势,如果<0.5,那么它是平坦的或预期的趋势反转。谁能制定一下开仓的规则?比如,如果H股从底部到顶部穿过0.5,就在趋势的方向上建仓。从变化指数图来看,这个规则并不能保证趋势会继续下去,平均来说会导致零利润,因为在H>0.5的反转之后,平坦和趋势反转的情况非常频繁。此外,Hearst值或变化指数取决于所选的条数 N,在此基础上计算最小、最大和有效值。在一个N点,Hurst将显示一个趋势,在另一个N点--一个平坦。那就选择N吧?
我已经阅读了这个主题。有很多关于如何正确计算赫斯特指数或杜波维科夫变异指数的帖子。假设你已经找到了正确的计算方法(这并不难)。然后,你如何将所有这些应用于交易?我的理解是,如果H>0.5,那么它是一个持续的趋势,如果<0.5,那么它是平坦的或预期的趋势反转。谁能制定一下开仓的规则?比如,如果H股从底部到顶部穿过0.5,就在趋势的方向上建仓。从变化指数图来看,这个规则并不能保证趋势会继续下去,平均来说会导致零利润,因为在H>0.5的反转之后,平坦和趋势反转的情况非常频繁。此外,Hearst值或变化指数取决于所选的条数N,在此基础上计算最小、最大和有效值。在一个N点上,赫斯特将显示一个趋势,在另一个N点上--一个平面。然后选择哪个N?
最适合的是。
我打算用它来确定是否有一个趋势。也就是说,只是作为一种确认性的。
...有了一个N,赫斯特将表明一个趋势,有了另一个N则表明一个翻转。那么我应该选择哪种N?
我正是想用它来确定N,即它的N是恒定的,表示 "趋势 "或 "平坦"(尽管它不是正确的梯度),并根据它的读数来改变另一个指标中的N。但我不喜欢它,它跳得很厉害。即使在相同的噪声参数下,其数值也是非常不同的。
我已经阅读了这个主题。有很多关于如何正确计算赫斯特指数或杜波维科夫变异指数的帖子。假设你已经找到了正确的计算方法(这并不难)。然后,你如何将所有这些应用于交易?我的理解是,如果H>0.5,那么它是一个持续的趋势,如果<0.5,那么它是平坦的或预期的趋势反转。谁能制定一下开仓的规则?比如,如果H股从底部向上穿越0.5,就在趋势的方向上开仓。从变化指数图来看,这个规则并不能保证趋势会继续下去,平均来说会导致零利润,因为在H>0.5的反转之后,平坦和趋势反转的情况非常频繁。此外,Hearst值或变化指数取决于所选的条数N,在此基础上计算最小、最大和有效值。在一个N点,Hurst将显示一个趋势,在另一个N点--一个平坦。那么我应该选择什么N?
我选择了5号作为杜波维科夫的一个。
前几天我找了一只股票,我找了一个趋势是向下的,另一个趋势是向上的,我把两个位置都打开。
过滤非趋势指数的变化是非常方便的,如果它超过0.55,我甚至不会进一步看。
如果我没有弄错,包括权重在内的系数是
在一般情况下,它并不这样算。
请检查这三种功能是否都能正常工作。
1. 传统的ISC
2.总的最小二乘法
有权重的适应性,就是那个引起所有大惊小怪的人。