赫斯特指数 - 页 15 1...8910111213141516171819202122...46 新评论 Hide 2009.02.05 19:43 #141 Neutron >> : 我敢向你保证,"通过眼睛",你不能准确地确定哪里是M1,哪里是周(例如,对于欧元兑美元系列)。但使用SPX,会准确显示出这句话的各种TF之间的差异。 这与统计学有什么关系呢。人们已经决定,你不能 "通过视觉 "来判断,所以它是分形的。然后他们开始进行理论研究。Malnenbrot和其他所有的分形学家。 顺便说一下,即使是同一个Hurst,在不同的时间段也显示出不同的数值。即使这些数值相差不大,通常也能看出其趋势。 Surfer 2009.02.09 11:24 #142 谁知道ISC的选项? 例如,以下的变体。在第一次计算之后,我们确定离群值,并根据它们给数据点分配权重。之后,我们重复计算,并考虑到权重。 问题是,哪里有关于这个问题的描述,以避免重新发明轮子? TheXpert 2009.02.09 14:58 #143 surfer >> : 谁知道ISC的选项? 例如,以下的变体。在第一次计算之后,我们确定离群值,并根据它们给数据点分配权重。之后,我们重复计算,并考虑到权重。 这个问题在哪里得到了很好的描述,那不就是重新发明了一辆自行车吗? 那么最好是计算标准差,在再次计数时,删除标准差大于平均值1.5倍的点。 Surfer 2009.02.09 19:50 #144 TheXpert >> : 那么最好是计算标准差,然后删除标准差比平均值大1.5倍的点。 这是我所问的一个极端情况。 你建议的意思是给这些点分配权重=0 问题是一样的,它在哪里被胜任地描述? Егор 2009.02.09 22:14 #145 surfer писал(а)>> 谁知道ISC的选项? 例如,以下的变体。在第一次计算之后,我们确定离群值,并根据它们给数据点分配权重。之后,我们重复计算,并考虑到权重。 问题是在哪里可以胜任地描述它,以便不重新发明车轮? 为什么?有值A、B,还有它们的置信区间。 Surfer 2009.02.10 08:14 #146 Erics >> : 为什么?有A、B值,也有它们的置信区间。 我想,通过设置权重,你可以得到一个更平滑的变化指数曲线。我想检查一下。我当然可以直接强加给MA,但这并不那么有趣,不过也许我们不应该寻找太复杂的方法:) TheXpert 2009.02.10 10:21 #147 surfer >> : 这是我所问的一个极端情况。 你的建议是给这些点分配权重=0 问题是一样的,这在哪里得到了智能的描述? 我不知道,根据假设,有一定比例的样本点从样本中掉出来,对结果有明显的影响。 你当然可以寻找最远的点的正确百分比,但用RMS更容易。 一般来说,它与你所说的情况正好相反。正确的方法不是把平方偏差作为权重,而是把它的倒数。 这就是除以0的问题出现的地方。 那么系数可以被认为是 -- 1/(1+KO) 。 那么重复的目标函数将是这样的。 Summ ( 1/(1 + КО[i])*(а*x[i] + b - y[i])^2) -> min , i = 1..n 只有导数必须用手重新计算 ) Surfer 2009.02.10 10:35 #148 TheXpert >> : 我不知道,根据假设,有一定比例的样本点从样本中掉出来,对结果有明显的影响。 你当然可以寻找最远的点的正确比例,但通过RMS更容易。 一般来说,它与你所说的情况正好相反。正确的方法不是把平方偏差作为权重,而是把它的倒数。 这就是除以0的问题出现的地方。 那么系数可以被认为是 -- 1/(1+KO) 。 那么重复的目标函数将是这样的。 只有导数必须用手重新计算 ) 你的版本意味着系数之和不等于1。这样说对吗?用他们自己的总和来规范他们,可能是正确的。 (1/(1+KOi))/Summ(1/(1+KOi)) TheXpert 2009.02.10 10:37 #149 surfer >> : 你的选择意味着一个不等于1的系数量。这是否正确?用他们自己的总和来规范他们,可能是正确的。 (1/(1+KOi))/Summ(1/(1+KOi)) 没关系,它们是在目标函数中使用的,所以将它们归一化不会改变结果。 如果你想的话,你可以检查一下。 我希望你能推导出导数? Surfer 2009.02.10 12:22 #150 TheXpert >> : 没关系,它们被用在目标函数中,所以配给不会改变结果。 如果你想的话,你可以检查一下。 我希望你能推导出导数? 当然 :) 1...8910111213141516171819202122...46 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我敢向你保证,"通过眼睛",你不能准确地确定哪里是M1,哪里是周(例如,对于欧元兑美元系列)。但使用SPX,会准确显示出这句话的各种TF之间的差异。
这与统计学有什么关系呢。人们已经决定,你不能 "通过视觉 "来判断,所以它是分形的。然后他们开始进行理论研究。Malnenbrot和其他所有的分形学家。
顺便说一下,即使是同一个Hurst,在不同的时间段也显示出不同的数值。即使这些数值相差不大,通常也能看出其趋势。
谁知道ISC的选项?
例如,以下的变体。在第一次计算之后,我们确定离群值,并根据它们给数据点分配权重。之后,我们重复计算,并考虑到权重。
问题是,哪里有关于这个问题的描述,以避免重新发明轮子?
谁知道ISC的选项?
例如,以下的变体。在第一次计算之后,我们确定离群值,并根据它们给数据点分配权重。之后,我们重复计算,并考虑到权重。
这个问题在哪里得到了很好的描述,那不就是重新发明了一辆自行车吗?
那么最好是计算标准差,在再次计数时,删除标准差大于平均值1.5倍的点。
那么最好是计算标准差,然后删除标准差比平均值大1.5倍的点。
这是我所问的一个极端情况。 你建议的意思是给这些点分配权重=0
问题是一样的,它在哪里被胜任地描述?
谁知道ISC的选项?
例如,以下的变体。在第一次计算之后,我们确定离群值,并根据它们给数据点分配权重。之后,我们重复计算,并考虑到权重。
问题是在哪里可以胜任地描述它,以便不重新发明车轮?
为什么?有值A、B,还有它们的置信区间。
为什么?有A、B值,也有它们的置信区间。
我想,通过设置权重,你可以得到一个更平滑的变化指数曲线。我想检查一下。我当然可以直接强加给MA,但这并不那么有趣,不过也许我们不应该寻找太复杂的方法:)
这是我所问的一个极端情况。 你的建议是给这些点分配权重=0
问题是一样的,这在哪里得到了智能的描述?
我不知道,根据假设,有一定比例的样本点从样本中掉出来,对结果有明显的影响。
你当然可以寻找最远的点的正确百分比,但用RMS更容易。
一般来说,它与你所说的情况正好相反。正确的方法不是把平方偏差作为权重,而是把它的倒数。
这就是除以0的问题出现的地方。
那么系数可以被认为是 -- 1/(1+KO) 。
那么重复的目标函数将是这样的。
只有导数必须用手重新计算 )我不知道,根据假设,有一定比例的样本点从样本中掉出来,对结果有明显的影响。
你当然可以寻找最远的点的正确比例,但通过RMS更容易。
一般来说,它与你所说的情况正好相反。正确的方法不是把平方偏差作为权重,而是把它的倒数。
这就是除以0的问题出现的地方。
那么系数可以被认为是 -- 1/(1+KO) 。
那么重复的目标函数将是这样的。
只有导数必须用手重新计算 )你的版本意味着系数之和不等于1。这样说对吗?用他们自己的总和来规范他们,可能是正确的。
(1/(1+KOi))/Summ(1/(1+KOi))
你的选择意味着一个不等于1的系数量。这是否正确?用他们自己的总和来规范他们,可能是正确的。
(1/(1+KOi))/Summ(1/(1+KOi))
没关系,它们是在目标函数中使用的,所以将它们归一化不会改变结果。
如果你想的话,你可以检查一下。
我希望你能推导出导数?
没关系,它们被用在目标函数中,所以配给不会改变结果。
如果你想的话,你可以检查一下。
我希望你能推导出导数?
当然 :)