赫斯特指数 - 页 2

新评论
 
尤里，说实话，我不知道如何计算有效值...唉，这并不是一个看起来那么简单的问题。毕竟，我们没有虱子，我们有棒子。而酒吧内发生的事情，只有真主知道......。总之，我已经尝试了不同的方法。没有什么好结果。而我只是从未接触到回归和加法项。我在CKO上闭嘴了 :( 唉，不幸的是，不是所有的数学都适合我们的具体情况......。也许对赫斯特也是如此，我们需要进一步思考如何在我们的环境中计算它。
 
ERR必须按照标准公式计算。但要把一个价格作为开盘价、最高价、最低价或收盘价。出于某种原因，人们认为应该采取开放措施，尽管从我的角度来看，这没有什么区别。这些价格中的任何一个都是随机时间序列 的一个常规样本。因此，它应该保留系列本身的所有属性。IMHO
 
eugenk писал (а):
绿洲，我自己受到讨论的启发https://www.mql5.com/ru/forum/50458，并试图写出来。这不是很有表现力，也不正确。主要问题是如何计算S，或如何合理地替代它。毕竟，我们的工作不是用刻度线，而是用条形图。 严格按照定义进行计算，在这里是很难做到的......总之，我把我的初步和不满意（请原谅双关语）的结果发给你。也许有人会发现它很有用。

讨论接近尾声时的材料确实很有启发性。
这促使我找到了什么是赫斯特指数以及如何计算它。

谢谢你提供指标的代码。
我现在就去查一查

 
eugenk:
尤里，说实话，我不知道如何计算有效值...
你们是一群怎样的哲学家！？就拿名为Standart Deviation的火鸡来说（包括在标准的MT弹药中），它不仅计算这个相同的RMS，而且还在一个单独的窗口中输出。
 

应根据标准公式计算SCO。但要把一个价格作为开盘价、最高价、最低价或收盘价。出于某种原因，人们认为应该采取开放措施，尽管从我的角度来看，这没有什么区别。这些价格中的任何一个都是随机时间序列 的一个常规样本。因此，它应该保留系列本身的所有属性。IMHO

高和低--不，这不是一个普通的样本。在一个随机系列（其中H=0.5）的High和Low系列中，H明显大于0.5（~0.7）。也就是说，事实上High和Low是自相关的。但你不会在这上面赚到一分钱 :)

 
kniff писал (а):

......对于一些高和低的H是远远超过0.5（~0.7）。也就是说，事实上High和Low是自相关的。只是你不会从中赚取一毛钱 :)



在我看来，信息来自蜘蛛。



我们会检查一切......）））。
 
Oasis:


我的理解是，该公式为

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


并非如此。
请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458
那里有一个正确的脚本代码，为指标修改它。 输入外部变量N，也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1。
}

不会对最终版本说不，gorillych@tut.by:))
 
Gorillych писал (а):
绿洲 写道（a）。


据我所知，该公式为

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


并非如此。
请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458
那里有一个正确的脚本代码，为指标修改它。 输入外部变量N，也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1。
}

不会对最终版本说不，gorillych@tut.by:))

是的，谢谢，你不会在那里一下子找到你需要的东西))))，毕竟在这个问题上有超过1000个帖子...
 

2 克尼夫

高和低--不，这不是一个普通的样本。在一个随机系列中（其H=0.5），对于一个高和低的系列，H是远远超过0.5（~0.7）。事实上，High和Low是自相关的。

是的，这是正确的。关于高和低，我当时很着急。:-)
但开和关应该是绝对平等的。

2雷舍托夫

你们这些哲学家!就拿名为Standart Deviation的火鸡来说（包含在标准的MT套件中），它不仅可以计算，还可以在一个单独的窗口中显示这个相同的RMS。

很高兴看到知道如何计算RMS是如此令人鼓舞。 然而，在标准偏差中的方式在这里并不合适。 在标准偏差中，RMS是相对于移动平均线计算的。但是对于Hearst来说，有必要参照N条区间上的平均值来计算通常的RMS。但不要感到尴尬，继续提供建议。这是一个为自己弄清事情的好方法。

 
Oasis писал (а):
戈里奇 写道（a）。
绿洲 写道（a）。


据我所知，该公式为

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


并非如此。
请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458
有一个正确的脚本代码，为指标重新制作。 输入外部变量N，也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1。
}

不会对最终版本说不，gorillych@tut.by:))

是的，谢谢，你不会在那里一下子找到你需要的东西))))，毕竟在这个问题上有超过1000个帖子...
有一个关于其正确性的问题。



虽然x[n]=Close[k]-Close[k+1] - 结果是0.4674，这似乎已经是真的了。
123456789...46
新评论