赫斯特指数 - 页 2 123456789...46 新评论 Его Помоечное Мурлычество 2007.01.10 12:08 #11 尤里,说实话,我不知道如何计算有效值...唉,这并不是一个看起来那么简单的问题。毕竟,我们没有虱子,我们有棒子。而酒吧内发生的事情,只有真主知道......。总之,我已经尝试了不同的方法。没有什么好结果。而我只是从未接触到回归和加法项。我在CKO上闭嘴了 :( 唉,不幸的是,不是所有的数学都适合我们的具体情况......。也许对赫斯特也是如此,我们需要进一步思考如何在我们的环境中计算它。 Yurixx 2007.01.10 13:16 #12 ERR必须按照标准公式计算。但要把一个价格作为开盘价、最高价、最低价或收盘价。出于某种原因,人们认为应该采取开放措施,尽管从我的角度来看,这没有什么区别。这些价格中的任何一个都是随机时间序列 的一个常规样本。因此,它应该保留系列本身的所有属性。IMHO Oasis 2007.01.10 14:06 #13 eugenk писал (а): 绿洲,我自己受到讨论的启发https://www.mql5.com/ru/forum/50458,并试图写出来。这不是很有表现力,也不正确。主要问题是如何计算S,或如何合理地替代它。毕竟,我们的工作不是用刻度线,而是用条形图。 严格按照定义进行计算,在这里是很难做到的......总之,我把我的初步和不满意(请原谅双关语)的结果发给你。也许有人会发现它很有用。 讨论接近尾声时的材料确实很有启发性。 这促使我找到了什么是赫斯特指数以及如何计算它。 谢谢你提供指标的代码。 我现在就去查一查 Yury Reshetov 2007.01.10 14:31 #14 eugenk: 尤里,说实话,我不知道如何计算有效值... 你们是一群怎样的哲学家!?就拿名为Standart Deviation的火鸡来说(包括在标准的MT弹药中),它不仅计算这个相同的RMS,而且还在一个单独的窗口中输出。 Murashov Anton 2007.01.10 15:06 #15 应根据标准公式计算SCO。但要把一个价格作为开盘价、最高价、最低价或收盘价。出于某种原因,人们认为应该采取开放措施,尽管从我的角度来看,这没有什么区别。这些价格中的任何一个都是随机时间序列 的一个常规样本。因此,它应该保留系列本身的所有属性。IMHO 高和低--不,这不是一个普通的样本。在一个随机系列(其中H=0.5)的High和Low系列中,H明显大于0.5(~0.7)。也就是说,事实上High和Low是自相关的。但你不会在这上面赚到一分钱 :) Oasis 2007.01.10 15:38 #16 kniff писал (а): ......对于一些高和低的H是远远超过0.5(~0.7)。也就是说,事实上High和Low是自相关的。只是你不会从中赚取一毛钱 :) 在我看来,信息来自蜘蛛。 我们会检查一切......)))。 [删除] 2007.01.10 15:49 #17 Oasis: 我的理解是,该公式为 H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2) 并非如此。 请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458 那里有一个正确的脚本代码,为指标修改它。 输入外部变量N,也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。 for(n=0; n<=N-1; n++) { x[n]=Close[k]-Close[k+1]; k=k-1。 } 不会对最终版本说不,gorillych@tut.by:)) Oasis 2007.01.10 20:13 #18 Gorillych писал (а): 绿洲 写道(a)。 据我所知,该公式为 H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2) 并非如此。 请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458 那里有一个正确的脚本代码,为指标修改它。 输入外部变量N,也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。 for(n=0; n<=N-1; n++) { x[n]=Close[k]-Close[k+1]; k=k-1。 } 不会对最终版本说不,gorillych@tut.by:)) 是的,谢谢,你不会在那里一下子找到你需要的东西)))),毕竟在这个问题上有超过1000个帖子... Yurixx 2007.01.10 21:20 #19 2 克尼夫 高和低--不,这不是一个普通的样本。在一个随机系列中(其H=0.5),对于一个高和低的系列,H是远远超过0.5(~0.7)。事实上,High和Low是自相关的。 是的,这是正确的。关于高和低,我当时很着急。:-) 但开和关应该是绝对平等的。 2雷舍托夫 你们这些哲学家!就拿名为Standart Deviation的火鸡来说(包含在标准的MT套件中),它不仅可以计算,还可以在一个单独的窗口中显示这个相同的RMS。 很高兴看到知道如何计算RMS是如此令人鼓舞。 然而,在标准偏差中的方式在这里并不合适。 在标准偏差中,RMS是相对于移动平均线计算的。但是对于Hearst来说,有必要参照N条区间上的平均值来计算通常的RMS。但不要感到尴尬,继续提供建议。这是一个为自己弄清事情的好方法。 Oasis 2007.01.10 22:03 #20 Oasis писал (а): 戈里奇 写道(a)。 绿洲 写道(a)。 据我所知,该公式为 H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2) 并非如此。 请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458 有一个正确的脚本代码,为指标重新制作。 输入外部变量N,也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。 for(n=0; n<=N-1; n++) { x[n]=Close[k]-Close[k+1]; k=k-1。 } 不会对最终版本说不,gorillych@tut.by:)) 是的,谢谢,你不会在那里一下子找到你需要的东西)))),毕竟在这个问题上有超过1000个帖子... 有一个关于其正确性的问题。 虽然x[n]=Close[k]-Close[k+1] - 结果是0.4674,这似乎已经是真的了。 123456789...46 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
绿洲,我自己受到讨论的启发https://www.mql5.com/ru/forum/50458,并试图写出来。这不是很有表现力,也不正确。主要问题是如何计算S,或如何合理地替代它。毕竟,我们的工作不是用刻度线,而是用条形图。 严格按照定义进行计算,在这里是很难做到的......总之,我把我的初步和不满意(请原谅双关语)的结果发给你。也许有人会发现它很有用。
讨论接近尾声时的材料确实很有启发性。
这促使我找到了什么是赫斯特指数以及如何计算它。
谢谢你提供指标的代码。
我现在就去查一查
尤里,说实话,我不知道如何计算有效值...
应根据标准公式计算SCO。但要把一个价格作为开盘价、最高价、最低价或收盘价。出于某种原因,人们认为应该采取开放措施,尽管从我的角度来看,这没有什么区别。这些价格中的任何一个都是随机时间序列 的一个常规样本。因此,它应该保留系列本身的所有属性。IMHO
高和低--不,这不是一个普通的样本。在一个随机系列(其中H=0.5)的High和Low系列中,H明显大于0.5(~0.7)。也就是说,事实上High和Low是自相关的。但你不会在这上面赚到一分钱 :)
......对于一些高和低的H是远远超过0.5(~0.7)。也就是说,事实上High和Low是自相关的。只是你不会从中赚取一毛钱 :)
在我看来,信息来自蜘蛛。
我们会检查一切......)))。
我的理解是,该公式为
H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)
并非如此。
请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458
那里有一个正确的脚本代码,为指标修改它。 输入外部变量N,也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。
for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1。
}
不会对最终版本说不,gorillych@tut.by:))
据我所知,该公式为
H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)
并非如此。
请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458
那里有一个正确的脚本代码,为指标修改它。 输入外部变量N,也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。
for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1。
}
不会对最终版本说不,gorillych@tut.by:))
是的,谢谢,你不会在那里一下子找到你需要的东西)))),毕竟在这个问题上有超过1000个帖子...
2 克尼夫
高和低--不,这不是一个普通的样本。在一个随机系列中(其H=0.5),对于一个高和低的系列,H是远远超过0.5(~0.7)。事实上,High和Low是自相关的。
是的,这是正确的。关于高和低,我当时很着急。:-)
但开和关应该是绝对平等的。
2雷舍托夫
你们这些哲学家!就拿名为Standart Deviation的火鸡来说(包含在标准的MT套件中),它不仅可以计算,还可以在一个单独的窗口中显示这个相同的RMS。
很高兴看到知道如何计算RMS是如此令人鼓舞。 然而,在标准偏差中的方式在这里并不合适。 在标准偏差中,RMS是相对于移动平均线计算的。但是对于Hearst来说,有必要参照N条区间上的平均值来计算通常的RMS。但不要感到尴尬,继续提供建议。这是一个为自己弄清事情的好方法。据我所知,该公式为
H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)
并非如此。
请看第30页https://www.mql5.com/ru/forum/50458
有一个正确的脚本代码,为指标重新制作。 输入外部变量N,也许Close[i]-Close[i+1]应作为基础。
for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1。
}
不会对最终版本说不,gorillych@tut.by:))
是的,谢谢,你不会在那里一下子找到你需要的东西)))),毕竟在这个问题上有超过1000个帖子...
虽然x[n]=Close[k]-Close[k+1] - 结果是0.4674,这似乎已经是真的了。