赫斯特指数 - 页 17

 
TheXpert писал(а)>>

在一般情况下,它并不这样算。

请检查这三种功能是否都能正常工作。

1.正常的ISC

2.总的最小二乘法

3.带权重的自适应,这正是所有大惊小怪的原因。

我的"来自KimIV的有用功能", 我早已测试并检查过了。没有错误。

 
Prival >> :

普通的ISC拿我的,"来自KimIV的有用功能 " 我测试了很长时间,并检查了它。没有错误。

只是普通的是我最不担心的问题 :)

 

k[i] = 0.5/(0.5 + value*value/avgDev)

你是自己假设的吗(以及整个进一步的计算),或者你能分享一个带有描述的链接吗?

 
surfer >> :

k[i] = 0.5/(0.5 + value*value/avgDev)

这是你自己假设的吗(以及整个进一步的计算),或者你能分享说明的链接吗?

是的,唉。你可以用你想要的东西代替。

假设是这样的 -- 最常见的偏差将在0.5和1*avgDev之间。

优先选择0.5,因为它对异常值更不敏感。


请检查所有三个功能的操作。

 
TheXpert >> :

是的,唉。你可以使用任何你想要的东西。

假设最常见的偏差将在0.5和1*avgDev之间。

优先选择0.5,因为它对异常值更不敏感。


请检查所有三项功能。

我以不同的方式拥有它。

发布你的计算结果,然后就会清楚地知道区别是什么了。

 
surfer >> :

我不是这样做的。

你可以看到区别。

你也得到了同样的东西 :) 。

将你公式中的分子和分母乘以Summ(k),然后仔细看看我的计算结果:) 。


{
   //...
   // y = ax + b
   // counting a and b
   a = ekx*ekx - ekxx*ek;// Здесь считается ЗНАМЕНАТЕЛЬ
   // спецом чтобы можно было проверить ошибку деления на 0, если кому-то приспичит

   // второй круг посчитан
   a = (eky*ekx - ek*ekxy)/a;// Здесь считается числитель и делится на заранее посчитанный знаменатель
   b = (eky - a*ekx)/ek;
   //...
}
 
TheXpert >> :

你也得到了同样的东西 :) 。

将你公式中的分子和分母乘以Summ(k),然后仔细看看我的计算结果:) 。


或者说,乘以减去-Summ(k)。

我们会认为我们已经征服了这个问题 :)

 
TheXpert >> :

你也得到了同样的东西 :) 。

将你公式中的分子和分母乘以Summ(k),然后仔细看看我的计算结果:) 。


听着,结果与我想象的有很大不同。

新的曲线更加抽动!!!!!,而不是平滑的:)

也有更多的振幅。

而且曲线与k中的系数无关(0.5=1=2=...)。

 
surfer писал(а)>>

看,这是与我预期的完全不同的结果。

新的曲线更加抽动!!!!!,而不是平滑的:)

也有更多的振幅。

曲线与k中的系数无关(0,5=1=2=...)。

所以我也做对了。以前讲过--它经常跳动(()。

 
Prival >> :

我一定也做了正确的事。以前告诉过你--它经常跳动(()。

我只是在指标中的一个地方犯了一个错误。

>>加权不起作用,差别在千分之一。

嗯,事实上,它的反弹,这是真的。