赫斯特指数 - 页 6 12345678910111213...46 新评论 [删除] 2008.11.29 21:22 #51 你好！！！ 你们能告诉我是否有可能用C++实现这种算法？ 问题是，我有一篇关于这个主题的学期论文....。 Surfer 2009.01.30 14:07 #52 是否可以这样说，如果一系列报价的特点是赫斯特值远低于0.5，那么假设回到平均值的概率很高，针对异常值开仓 的战术就会有效？反之亦然，如果H大大高于0.5，那么就应该采用趋势战术？ Neutron 2009.01.30 17:07 #53 是的，这是真的。 可以证明，Hurst指数 和自相关系数之间存在着明确的关系。这里也一样：<0--回滚战术，>0--趋势。 Сергей 2009.01.30 17:29 #54 赫斯特的数字是一个好东西，但你必须非常小心地对待它。在本质上，它显示了被分析系列的增量行为的动态。在一种情况下，增量的 "总矢量 "是单向的，系列有可能远离其当前的平均数；在另一种情况下，相反，增量是这样的，系列将倾向于其平均数；在第三种情况下，增量是绝对随机的，系列无法预测。 它没有说任何关于系列的方向，它将去某个地方的概率，它将 "去某个地方 "多长时间以及它的平均数在哪里。 对中子 Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая. 赫斯特小于零？而奇怪的是，它与自相关系数的关系是什么????? Neutron 2009.01.31 08:00 #55 你自己比零还多！"。 我说的是初始BP第一差值系列中的自相关系数r，对它来说是真的，对赫斯特来说不是：r<0--战术回退，r>0--趋势。至于你感兴趣的关系，你可以通过考虑一维布朗运动的扩散系数，并首先将其与赫斯特指数 联系起来，然后再与自相关系数联系起来，自己得到它。你对这个问题的资格已经足够了! [删除] 2009.01.31 08:11 #56 surfer >> : 是否可以这样说，如果一系列报价的Hyst值远低于0.5，那么假设回到平均值的概率很高，针对异常值开仓的战术就会有效？反之亦然，如果H大大高于0.5，那么就应该采用趋势战术？ >> 有道理。 Prival 2009.01.31 11:59 #57 Neutron писал(а)>> 你自己比零还多！"。 我说的是初始BP第一差值系列中的自相关系数r，对它来说是真的，对赫斯特来说不是：r<0--战术回退，r>0--趋势。而你感兴趣的关系，你可以自己得到，研究一维布朗运动的扩散系数，首先与赫斯特指数有关，然后与自相关系数有关。你对这个问题的资质已经足够好了! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F 我知道的相关系数是一个数字。 自相关系数是时间转移的函数https://www.mql5.com/ru/code/8295 什么是自相关系数？ 它是如何计算的？ 只有当我们清楚地定义这些术语，用文字和公式给出它们精确和明确的定义时，我们才会开始相互理解。如果我们不这样做，什么都不会成功。这就是寻找神话般的 "趋势 "和 "平坦 "的月复一月的情况。每个人都有不同的说法，因为没有明确和清晰的定义。 Сергей 2009.01.31 15:44 #58 Neutron >> : 你只是在拍我的马屁!:о))) 我说的是初始BP的第一差值系列中的自相关系数r，对它来说是真的，对赫斯特来说不是：r<0--战术回退，r>0--趋势。而你感兴趣的关系，你可以自己得到，考虑一维布朗运动的扩散系数，首先与赫斯特指数相关，然后与自相关系数相关。你对这个问题的资格已经足够了。 那和赫斯特有什么关系呢，你这个数学家？ Neutron 2009.02.01 06:04 #59 Prival писал(а)>> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F 我知道的相关系数是一个数字 自相关系数是时移的函数https://www.mql5.com/ru/code/8295 什么是自相关系数？ 它是如何计算的？ 只有当我们清楚地定义这些术语，用文字和公式给出它们精确和明确的定义时，我们才会开始相互理解。如果我们不这样做，什么都不会成功。这就是寻找神话般的 "趋势 "和 "平坦 "的月复一月的情况。每个人都有自己的趋势，因为没有明确的、毫不含糊的定义。 谢尔盖，看这里（最上面的帖子）。 Prival 2009.02.01 09:05 #60 Neutron писал(а)>> 谢尔盖，看一下这里（最上面的帖子）。 看了看。又是25。这是一个相关图，是一个函数。一个函数变成一个数字，只有在参数的某个值时才会变成。 "在时间序列分析中，相关图，也被称为自相关图，是一个样本的自相关图，从h（时间滞后）。" 这就是它看起来像"自相关函数 " ，它是一个图形！! 现在，与一个数字相比，图形（函数）得到了什么？所以 是吗？ 或者，你只是要比较的不是一个函数，而是一个数字与一个数字。 赫斯特指数是一个数字，应该与一个数字相比较！！！。 Z.I. 相关图和ACF本质上是一组自相关系数。它使用一个单一的数字 "自相关系数（一）"。所以我想找出它是什么，你认为它是什么，在什么参数值下，自相关函数变成自相关系数。 有些人把ACF固定在0.707，有些人通过积分来固定--这对另一个问题很重要。确定一个过程与自身相关的时间间隔。(对于交易者来说，这是观察到的过程保持其运动特征的时间）。 12345678910111213...46 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你好！！！
你们能告诉我是否有可能用C++实现这种算法？
问题是，我有一篇关于这个主题的学期论文....。
是的，这是真的。
可以证明，Hurst指数 和自相关系数之间存在着明确的关系。这里也一样：<0--回滚战术，>0--趋势。
赫斯特的数字是一个好东西，但你必须非常小心地对待它。在本质上，它显示了被分析系列的增量行为的动态。在一种情况下，增量的 "总矢量 "是单向的，系列有可能远离其当前的平均数；在另一种情况下，相反，增量是这样的，系列将倾向于其平均数；在第三种情况下，增量是绝对随机的，系列无法预测。 它没有说任何关于系列的方向，它将去某个地方的概率，它将 "去某个地方 "多长时间以及它的平均数在哪里。
对中子
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
赫斯特小于零？而奇怪的是，它与自相关系数的关系是什么?????
你自己比零还多！"。
我说的是初始BP第一差值系列中的自相关系数r，对它来说是真的，对赫斯特来说不是：r<0--战术回退，r>0--趋势。至于你感兴趣的关系，你可以通过考虑一维布朗运动的扩散系数，并首先将其与赫斯特指数 联系起来，然后再与自相关系数联系起来，自己得到它。你对这个问题的资格已经足够了!
是否可以这样说，如果一系列报价的Hyst值远低于0.5，那么假设回到平均值的概率很高，针对异常值开仓的战术就会有效？反之亦然，如果H大大高于0.5，那么就应该采用趋势战术？
>> 有道理。
你自己比零还多！"。
我说的是初始BP第一差值系列中的自相关系数r，对它来说是真的，对赫斯特来说不是：r<0--战术回退，r>0--趋势。而你感兴趣的关系，你可以自己得到，研究一维布朗运动的扩散系数，首先与赫斯特指数有关，然后与自相关系数有关。你对这个问题的资质已经足够好了!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
我知道的相关系数是一个数字。
自相关系数是时间转移的函数https://www.mql5.com/ru/code/8295
什么是自相关系数？ 它是如何计算的？
只有当我们清楚地定义这些术语，用文字和公式给出它们精确和明确的定义时，我们才会开始相互理解。如果我们不这样做，什么都不会成功。这就是寻找神话般的 "趋势 "和 "平坦 "的月复一月的情况。每个人都有不同的说法，因为没有明确和清晰的定义。
你只是在拍我的马屁!:о)))
我说的是初始BP的第一差值系列中的自相关系数r，对它来说是真的，对赫斯特来说不是：r<0--战术回退，r>0--趋势。而你感兴趣的关系，你可以自己得到，考虑一维布朗运动的扩散系数，首先与赫斯特指数相关，然后与自相关系数相关。你对这个问题的资格已经足够了。
那和赫斯特有什么关系呢，你这个数学家？
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
我知道的相关系数是一个数字
自相关系数是时移的函数https://www.mql5.com/ru/code/8295
什么是自相关系数？ 它是如何计算的？
只有当我们清楚地定义这些术语，用文字和公式给出它们精确和明确的定义时，我们才会开始相互理解。如果我们不这样做，什么都不会成功。这就是寻找神话般的 "趋势 "和 "平坦 "的月复一月的情况。每个人都有自己的趋势，因为没有明确的、毫不含糊的定义。
谢尔盖，看这里（最上面的帖子）。
谢尔盖，看一下这里（最上面的帖子）。
看了看。又是25。这是一个相关图，是一个函数。一个函数变成一个数字，只有在参数的某个值时才会变成。
"在时间序列分析中，相关图，也被称为自相关图，是一个样本的自相关图，从h（时间滞后）。"
这就是它看起来像"自相关函数 " ，它是一个图形！!
现在，与一个数字相比，图形（函数）得到了什么？所以 是吗？
或者，你只是要比较的不是一个函数，而是一个数字与一个数字。
赫斯特指数是一个数字，应该与一个数字相比较！！！。
Z.I. 相关图和ACF本质上是一组自相关系数。它使用一个单一的数字 "自相关系数（一）"。所以我想找出它是什么，你认为它是什么，在什么参数值下，自相关函数变成自相关系数。 有些人把ACF固定在0.707，有些人通过积分来固定--这对另一个问题很重要。确定一个过程与自身相关的时间间隔。(对于交易者来说，这是观察到的过程保持其运动特征的时间）。