MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
框住的是 大市场规则。 了解它的人都武装到了牙齿。
顺便说一句：因为这个规则现在是已知的，所以它可以（像任何重要的公开信息一样）被用来对付愚蠢的人群。现在请注意，KOAN： 你如何让那些愚蠢的人群远离发布这一规则的后果？
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
18分钟内Delta点差(LoBid+spred - LoAsk)从+13点到-28点。
非常感谢您!我自己没有在MQL5上写过一句话。为什么不在MQL4做，会引起不必要的反对，为什么不在Super-MT5做？
最难的部分就剩下--解释这些分歧的明显重要性。
非常感谢您!我自己还没有在MQL5上写过一句话。而在MQL4中做会引起不必要的反对，为什么不在super-MT5中呢？
最难的部分就剩下--解释这些分歧的明显重要性。
请。
如何以更简单的方式解释--我会考虑的。我想我自己也明白。
这里有更多的柱状图。
欧元兑美元M1。
英镑兑美元M1。
如何以更简单的方式解释--我会考虑的。我自己也有点明白。
请注意压倒性的绿色条状物的数量。这意味着真实的Low_Ask的位置比测试者的低。也就是说，真正的Low_Ask比测试者的要好。因此，测试器中的 "买入 "操作似乎有利润损失。
不仅是不准确的结果，而且是被低估的结果!正因为如此，很多研究性TP都付诸东流，因为计量器显示没有利润，而它很有可能是。出于同样的原因，一个有利可图的TS不能被优化调整。
好在我们采取了RoboForex ECN，而不是一个完全缓慢的经纪公司（即使有名字和 "ECN"）。在强大的ECN/STP平台上，差异会更大。换句话说，通过计量器利用伟大的交易条件（行业中的最佳价格）至少是有问题的。
请再次注意，为了保证准确性，不需要打钩历史。而且只需要High_Bid和Low_Ask。我还要说：开盘价和收盘价实际上不需要用来识别市场模式。它们只是随机的价格，并不能说明CAD的几乎任何特征。
很遗憾（在这种情况下），有能力的ECN/STP平台还没有MT5。否则就有可能通过High_Ask和Low_B id的限制器清楚地显示出操纵行为。在MT4上很容易做到，但可能会开始反对，同样，这不是超级MT5。
哦，嘀嗒声音量也没有携带任何信息。在ECN/STP上，任何人都可以按照自己的意愿增加。
你打开它了吗？
对不起，我说错了，点差不是在开盘时保存的，而是在交易过程中动态的，而且交易过程中的最大点差是写在历史上的。
不要看红线的历史，只有开始后的动态测量是重要的。
请注意压倒性的绿色条状物的数量。这意味着真实的Low_Ask的位置比测试者的低。也就是说，真正的Low_Ask比测试者的要好。因此，测试器中的 "买入 "操作导致了利润的损失。
盈利能力提高多少？
在我看来，在测试器中看利润值是个错误。 测试器是用来评估TS的盈利能力，但不是用来计算的。也就是说，测试人员要回答（而且是在一定的概率下）"这个TS能带来利润吗？因此，在我看来，摆弄勾股价差并没有什么意义。
不仅是不准确的结果，而且是被低估的结果!正因为如此，很多研究性的技术合作项目都被淘汰了，因为计量器显示好像没有利润，其实很有可能。这也是盈利的TS不能被优化调整的原因。
这里你说 "大量的TS"。你能给我一个这样的例子吗？"TS "将变得无利可图，正是因为缺乏 "打勾"？在我看来，如果TS在有价差的情况下是有利可图的，那么没有价差也不会无利可图，反之亦然。还是我错了？
你说 "大量的TS"。你能给我举一个这样的例子吗？"TS "将变得无利可图，正是因为没有 "滴答 "声。在我看来，如果TS在有价差的情况下是有利可图的，那么没有价差也不会无利可图，反之亦然。还是我错了？
对不起，点差不是在开盘时保存的，它在交易过程中是动态的，交易过程中的最大点差会写在历史记录中。
...也就是说，测试人员（以一定的概率）回答 "这个TS能带来利润吗？
这就是我们所讨论的--在测试者 中加入Low_Ask，就更有可能回答"这个TS是否带来利润 "的问题。
如果系统本身是基于点差的，它就会，但由于点差策略，我们将不得不实现不同的MT5架构）。除了系统允许我们获得这些信息，唯一的问题是在历史上进行测试，但我们需要着眼于未来，我们需要一个测试者来测试未来的报价，而不是过去的报价）。
从理论上讲，是的，你可能会想出这样一个稳定的、有利可图的TS。虽然，我对tick系统的稳定性有所怀疑--滑点和重新报价 将发挥其邪恶的作用。 我倾向于不使用低于H1的时间段的数据，因为其不稳定。
好吧，分钟以上的差价算是有了，按你想的方式使用吧。
我的意思是，我并不介意 "如果有信息就好了......"。"但我看不出有什么意义，我想开发商也不会理会。
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
不，不是的。这恰恰相反。如果没有Ask，TS是盈利的--那么TS将继续盈利的概率--将高于如果有Ask--有利润，而没有Ask--无利润。至少，这种TS的稳定性和可持续性将是不可能的......。