许多人感兴趣的话题：MetaTrader 4和MQL4的新内容 - 即将发生的重大变化 - 页 29

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hrenfx:

每个人在MT中都需要一个准确的测试器（他们还不了解），除了我和其他几个拥有研究基础设施的algotraders。所以我不是为了自己--一个意识形态的信息而努力。我也不需要被训话。

但我确实需要它）。我不明白我需要它做什么，对于50人来说更是如此）。我需要这个程序来看看它是如何工作的，事实上它也可以在演示或相同的真实上工作，这个经纪人是这样，另一个不是这样，这一切都取决于报价和当前的订单，所以最好的和最佳的测试是在真实市场上用明确定义的策略进行粗略的模拟，这将比真实交易更糟糕，所以你想从一个 "橡胶 "程序中得到什么？）
 
hrenfx:

这就是 "几乎 "的来历，虽然听起来很奇怪。你不能只是在这里采取统计学的行为。如果99%会重合，1%不会重合，但同时1%是局部极值（ZigZag的顶部）。就是这样，测试器结果的准确性已经结束。而这就是实践中的结果，最重要的1%带有这些最严重的扭曲。

我甚至不知道如何向从业者解释这些显而易见的事情，他离这一点很远。

什么是MT5历史上的柱状图的点差？我将写一个轻量级的MQL4脚本，显示分歧。然后我就能根据结果画出一幅画。然而，我怀疑会有那么多问题。

最困难的事情是解释那些明显的事情。

分钟条形图（MT5的历史是基于分钟的）的点差等于条形图开盘时卖出价和买入价之间的差额。

你认为[Low_Bid+Spread !=Low_Ask]我已经向你展示了相反的观点（尽管我自己有大量的工作），你说这对大多数算法来说是至关重要的，这个例子表明并非如此，而且在大多数情况下信息是可以恢复的。

你说1%的极值，但这又是一个毫无根据的假设，我今天一整天都在观察（正常的交易日，有波动的时段等），只是极值很适合MQ模型，但柱间（隐藏在极值切片的阴影中的小转变）有不严谨的分歧。例如，两个邻居的出价（HighBids）实际上是相等的，当从历史上恢复它们时，它们的出价相差1点，或者反过来，出价相差1点，当恢复它们时，它们是相等的。

我并不反对引入历史上的HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid（它将提高pipsarian测试的准确性），但说它对大多数算法至关重要（我认为）是没有意义的。

对不起，但我已经无效地花了一天的时间来测试你的扔掉的理论，所以你在我的黑名单上（不管你说什么==奶奶说了两个字）。

SZS这里看一下分钟柱是如何动态建立的，该指标只建立在OHLC和Spread数据上。我没有看到与HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid模式有任何区别。

在指标中，High显示HighAsk，Open --> HighBid，Low --> LowBid， Close --> LowAsk。所有这些HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid模型都可以从MQ模型中恢复。

附加的文件：
HrenFX_bar.mq5  3 kb
 
hrenfx:


我甚至不知道如何向远离它的人解释明显的事情。

代码和图片，代码和图片。

也许你应该停止称呼每个人为傻瓜。

这里的人不是呆子，而是那些只在具体实现和代码下看待一切的人。

给我算法，而不是空话!

 
Urain:

分钟条形图（MT5的历史是基于分钟的）的点差等于条形图开盘时的卖出价和买入价之差。

很好!即，让我们指定MT5 历史模型：OHLCV_Bid + Open_Spread。

你说过[Low_Bid+Spread !=Low_Ask]我已经向你展示了相反的情况（尽管我自己也有很多工作），你说这对大多数算法来说是至关重要的，这个例子表明并非如此，在大多数情况下信息是可以恢复的。

你显然看到了你想看到的东西。所以，你声称这个平等是真的：Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid。听起来就像 "酒吧内的价差是固定的 "一样有道理。

呼叫帮助。

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许多人感兴趣的话题：MetaTrader 4和MQL4的新内容 - 即将发生的重大变化

MetaDriver, 2013.08.08 00:00

尼古拉斯让我们把这个问题分开。

1.他们是否平等？

2）为什么？

第一个你可以验证。你可以查看一下。

第二个问题在很大程度上是不相关的。尽管如此，你可以很容易地理解这种差异的机制，即使没有解释。

我认为你在第一点上有问题。这就像 "我不相信它，因为我不理解它"。

然而，事实并不取决于我们是否理解它们。将我们的认知限制在可理解的事实中，是一种非常流行的维护自尊和保持信仰贞洁的方式。然而，爆米花在外汇中并不占优势。 在这里，爆米花是性交、批发和零售。

MetaDriver，我知道我很厚脸皮，但我必须这样做。

你声称有1%的极值，但这又是一个毫无根据的假设，我今天看了一整天（正常的交易日，有波动的时段等），只是极值很适合MQ模型，但柱间（切分时隐藏在极值阴影下的小波动）有非关键的分歧。例如，两个邻居的出价（HighBids）实际上是相等的，当从历史上恢复它们时，它们的出价相差1点，或者反过来，出价相差1点，当恢复它们时，它们是相等的。

你确定你检查过那里（LowAsk）吗？MT5历史上的HighBid将始终与你的真实HighBid完全相同。上面的原因是MT5模型：OHLCV_Bid + Open_Spread。

我并不反对引入HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid历史（它将提高点数测试的准确性），但说它对大多数算法至关重要（我认为）是胡扯。

请决定是否会增加。秘密在于，它将提高绝对所有TS的准确性。而且，这对拥有小规模MO的TCs来说尤其关键。也不要说小毛是个小人。因为这也是明知故犯。即使是持仓数小时并获取几十个点的利润的策略也可能有小的IR。因为MO=利润/AmountPositions。

对不起，但我已经无效地花了一天的时间来测试你的扔掉的理论，所以你在我的黑名单上（那些所有你说的==奶奶的两个字）。

我没想到你们这些老前辈的这些废话会花这么多时间。我很抱歉浪费了你的时间。

ZS这里看一下动态中的分钟条，该指标只使用OHLC和Spread数据建立。我没有看到HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid有任何区别。

在指标中，High显示HighAsk，Open --> HighBid，Low --> LowBid， Close --> LowAsk。所有这些HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid模式都可以从MQ模式中恢复。

你看不出信息的损失吗？你也可以轻松地使用对称模型：OHLCV_Avg+OpenSpread。平均值 = (Ask + Bid) / 2 - 这就是为什么它被称为相对于Bid和Ask的对称性，即它对两个价格中的任何一个都没有歧视性（误差和不准确度相同）。

我需要想一些逻辑，可以剖析你的理解。

 
sergeev:

代码和图片，代码和图片。

也许不要再叫大家笨蛋了。

坐在这里的不是哑巴，而是那些只在具体实施和代码下看待一切的人。

给我算法，而不是空话!

在我看来，字面意思是100倍地难以理解和领会。没有什么比这更重要的了。该死的，事实证明，很少有人理解他多年来在测试器中的比赛内容。

看来，建立TS、研究、资金管理、编写战斗机器人等方面的规则需要详细解释。我不能把它拉下来。

我觉得自己像个白痴，因为我肯定没有什么突出的能力。

给大家。

你为什么要在一个低劣的经纪公司（即使它有一个名字）上进行测试，因为客观上有更好的ECN/STP-平台的交易条件！这是不可能的。你甚至可以在如此受人喜爱的传播指标上查找。现在没有任何一种传播方式是更好的，这是一个事实。例如，欧元兑美元的平均价差是~0.2点（经常是负数）。

例如，你测试了你的TS，在一些GBPNZD上看到了~2个点的MO。嗯，这是非常酷的，不是吗？去ECN/STP看看，你在GBPNZD上同样的TS会有十倍的MO。

我不知道你是如何测试和优化的。但这一切似乎都是非常文盲的。你正在削减你自己的潜在利润。

你想让我证明有必要编写一个升天的故事吗？召集一个法定人数，就像你对自由党做的那样。我他妈的不需要它。甚至对我参与的liquorbase感到失望。但是，如果我不得不这样做，我会搜罗一些真正的好例子。真的，我不相信他们会理解。

而你正试图进行关于HFT和Level2的讨论。不可能，如果最简单的事情都能引起这样的理解迷糊。

我不认为任何人是愚蠢的，自我批评是过分的。但你的理解有问题。

 
hrenfx:
你显然看到了你想看的东西。所以，你声称这个等式是真的：Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid。听起来就像 "酒吧内的价差是固定的 "一样有道理。

分歧正好在浮动价差内。那些Ask==Bid 的点肯定是有分歧的，但检查表明，这些分歧大多是在酒吧内的空间，离极点很远。

再次出现分歧（绝大多数是1分）。因此，引导模型（即使是在单一的dilling内给出巨大的流量节省）是合理的。

hrenfx:

我没想到这玩意儿会花去你们这些老家伙这么多时间。我真的很抱歉，浪费了你的时间。

我在10分钟内写了这个指标，调试了大约20分钟。我花了一整天的时间在真正的蜱虫身上测试你的假设。

hrenfx:

你没看到你正在失去信息吗？以同样的方式，我们可以使用一个对称的模型：OHLCV_Avg+OpenSpread。平均值 = (Ask + Bid) / 2 - 这就是为什么它被称为相对于Bid和Ask的对称性，即它对两个价格中的任何一个都没有歧视性（误差和不准确度相同）。

我需要想出一些逻辑，能够剖析你的理解。

我可以看到信息的损失，而且我从Prival为介绍蜱虫病历史而破口大骂的时候就已经看到了。我不需要半点措施，当从ticks转到bar时，信息就会丢失，如果bar模型仍然存在，无论你是按原样写还是写得更复杂都没有区别，对于大多数EA来说，这并不关键，对于pips机器来说，来自bar的关于tick的行为模式的信息就会永远丢失。那么呻吟的是什么呢？

已经走出来了，并说服我蜱虫是重要和必要的。

hrenfx:

请决定她是否会晋升。秘密在于，它将提高绝对所有TC的准确性。而且对于拥有小规模MO的TC来说，这将是特别关键的。也不要说小毛是个小人。因为这也是明知故犯。即使是持仓数小时并获取几十个点的利润的策略也可能有小的IR。因为MO=利润/AmountPositions。

是的，这将增加一点，对所有TC来说，但它将允许更有信心地失去:)

当你改变DC的饲料时，算法采取2-3个点，将立即开始排水，那些只要你给DC有毒，他们将改变过滤器，并在你的费用中恢复损失。

因此，不要自欺欺人地认为提高1-3个点的准确度就能立即赚取大量的葡萄。

ZS Orevoir，今天就到此为止。

 
hrenfx:

我需要想一个逻辑，能够解开你的洞察力。

我明白你所说的十几页的内容。但这和你进入80年代并开始告诉人们他们必须重建他们的整个生活并为90年代做好准备是一样的。

在这个过程中，我们可以看到，很多人都不知道该怎么做，也不知道该怎么做，因为他们不知道该怎么做。真正的咆哮和穿帮是不可能没有的，更不用说丢失的存款数量了，这是需要到顿悟的。

我不能没有真实的挣钱历史和开放的TS（即使它已经死了，但它仍然有盈利的历史）。

我不明白，你为什么需要它？当你有几乎100％的伪交易者没有准备好获得信息时，为什么还要费心（解释基本知识，浪费时间等）？

 
Od_Team:

我明白你所说的十几页的内容。但这和你进入80年代，开始告诉人们他们必须重建他们的生活，为90年代做好准备是一样的。

在这个过程中，我们可以看到，很多人都不知道该怎么做，也不知道该怎么做，因为他们不知道该怎么做。真正的咆哮和穿帮是不可能没有的，更不用说丢失的存款数量了，这在顿悟之前是需要的。

我们不能没有真金白银的历史和开放的TS（即使它已经死亡，但它仍然有盈利的历史）。

我不明白，你为什么需要它？当你有几乎100％的伪交易者没有准备好获得信息时，为什么还要费心（解释基本知识，浪费时间等）？

所以向我们这些不学无术的人解释一下，你明白什么？

例如，我看到建议的有效性是最小的，其实施的成本是巨大的（这不仅仅是MQ的成本），而在MT4和MT5中，有很多推迟到更好的时间的缺陷，例如，我有两年挂着申请到SR进行valk-forward测试（非常好，karacho，但我有太多事情要做）。

你到底有没有写东西？

 
Od_Team:

我不明白你为什么需要它。既然没有准备好吸收信息的伪交易商的数量几乎是 100%！为什么要费这么大劲（描述基本知识，浪费时间等）？

关键字是 "几乎"。
 
hrenfx:

每个人在MT中都需要一个准确的测试器（他们还不了解），除了我和其他几个拥有研究基础设施的algotraders。 所以我不是为了自己--一个意识形态的信息而努力。我也不需要一个试金石测试。


1.需要的。

2.明白了。

3.这一切都很好，很精彩，但是。

sergeev:

代码和图片，代码和图片。

....

...但还能怎样？我不知道其他人的情况，我只代表我自己：所有这些 "lowbid "和 "hiasc "在阅读时都非常不好吸收，更不用说一个人开始思考 "为什么我需要它的方式，为什么我需要那个人建议的方式？

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