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这是一个适当的自动交易商的任务，而不是一个测试员。
嗯））。也就是说，如果我想用更大的手数或另一种进入/退出方法进行测试，我需要手动生成一个新的自定义历史))
自定义历史的一个粗略例子是MT4的不同测试模式。通过开盘价--准备一个历史数组（开盘价），在其他模式下--准备其他。
使用指标和一个数组，每个条形的计算值（如果优化，使用几个指标）。
我们应该考虑流动性和使用的订单类型，历史记录可以相应地自动建立/预处理。最重要的是最初的原材料。
嗯））。也就是说，如果我想用更大的手数或另一种进入/退出方法进行测试，我需要手动生成一个新的自定义故事))
正是如此!请注意，我们谈论的不是战斗机器人看到的指示性历史，而是测试器中执行的自定义历史。很明显，TS中体积的变化 会导致执行历史的变化。或者，比如说，平移的变化--类似的。
在测试过程中产生执行历史是荒谬的。由于这个原因，我们需要用Reinvest-TC来正确估计结果。因为随着飞行量的增加，执行历史也会改变（恶化）。由于不可能事先预测其操作量的动态变化，所以事先收集执行历史也是有问题的。但是，由于这种特别的细微差别，正常人都不会在实时测试器中生成执行历史。
同样，黄金分割点也很重要。
当然，你不需要这种带手鼓的舞蹈，因为大家实际上都是这样。但在有些TC中，你不跳舞是不行的。
为了最大限度地榨取他们的TC（任何），你需要非常努力地尝试。几乎没有人这样做，满足于他们得到的东西。
正是如此!请注意，我们说的不是战斗机器人看到的指示性历史，而是在测试器中为Execution定制的历史。很明显，改变TS中的数量会导致执行历史的改变。或者，比如说，平移的变化--类似的。
在测试过程中生成执行历史是很荒谬的。由于这个原因，我们需要用Reinvest-TC来正确估计结果。因为随着飞行量的增加，执行历史会发生变化（恶化）。由于不可能事先预测其操作量的动态变化，所以事先收集执行历史也是有问题的。但是，由于这种特别的细微差别，正常人都不会在实时测试器中生成执行历史。
同样，黄金分割点也很重要。
当然，你不需要这种带手鼓的舞蹈，因为大家实际上都是这样。但在有些TC中，你不跳舞是不行的。
为了最大限度地榨取他们的TC（任何），你需要非常努力地尝试。几乎没有人这样做，满足于他们得到的东西。
而且没有必要用再投资进行测试))这样的事情只能用Level2，不需要任何预处理(无论是手动还是自动)。在其他情况下，执行量可以被足够准确地考虑在内。当然，这只能在真实的交易中估计，而不影响你自己的订单的市场。
有2种全局性的方法来使用真实的蜱虫。
1.终端机在测试前会储存蜱虫并对其进行预处理，以节省资源。
2.用户存储蜱虫，自己压缩它们（但根据测试人员的指示），并将它们交给测试人员。例如，像现在的mt5，但tf<1min。然后你就可以根据你的要求进行建设。
我认为大多数人都会对这些选项中的任何一个感到满意。
P.S. 但MQ的收入不是来自那些在MT5中测试他们的策略的人，而是来自经纪人和DC。后者关心的是通过他们进行交易，对他们来说，谁和如何测试并不重要。也就是说，他们关心的是交易终端，而不是测试人员。但是，平台的受欢迎程度取决于测试者，因此也取决于经纪人的选择）两难的局面--自定义历史和更准确的测试会在一定程度上使用户脱离DC/经纪人（这不会使后者高兴），但会在一定程度上提高平台的受欢迎程度。哪个更有利可图由MQ决定)
你根本不熟悉普通终端用户的画像，这就是为什么你对影响平台普及的因素有如此扭曲的看法。
雷纳特正在做几乎所有正确的事情，在交易者中普及大众产品。是的，有很多限制，但普通用户甚至感觉不到。
普通的经纪人也是一种愚蠢的生物。而且它最多只针对普通用户。
外汇交易中的大笔资金是在具有先进聚合方法的独立于平台的平台背后。我们需要改善交易条件，以增加交易量。
简单地比较一下哪个计划有潜在的更多资金。
不在一个公平的竞争环境中，同样的LMAX放弃了零售客户，转向第二个计划--成为最好的LP，与EBS和其他人竞争。用MT4/5和其他平台将散户转移到他们的IBs。
凡是认真对待自动交易的人，都不会依赖交易平台。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
谁支持MT5
MetaDriver, 2013.08.13 01:36
如果客户的增加大于执行的损失，显然是一种租金。如果客户的增长大于实施的损失--显然已经是盈利了。
你根本不熟悉普通终端用户的画像，这就是为什么你对影响平台普及的因素有如此扭曲的看法。
雷纳特正在做几乎所有正确的事情，在交易者中普及大众产品。是的，有很多限制，但普通用户甚至感觉不到。
普通的经纪人也是一种愚蠢的生物。而且它最多只针对普通用户。
外汇交易中的大笔资金是在具有先进聚合方法的独立于平台的平台背后。我们需要改善交易条件，以增加交易量。
简单地比较一下哪个计划有潜在的更多资金。
不在一个公平的竞争环境中，同样的LMAX放弃了零售客户，转向第二个计划--成为最好的LP，与EBS和其他人竞争。用MT4/5和其他平台将散户转移到他们的IBs。
认真从事自动交易的人不会依赖交易平台。
两种选择用两种世界观很好地说明了这一点。
一个说要激活环境，另一个说要把一切都冻结起来。民主党人和共和党人，自由派和保守派。
第一种方案（有订阅费）迫使经纪人更新其客户并鼓励他们进行交易（订阅费必须偿还），否则经纪人会遭受损失，是否继续留在市场上是值得怀疑的。
第二个选项并不重要，即使一个月内没有一笔交易，经纪人仍然是平台的用户（没有交易，没有费用）。
哪个更好是一个长期的问题，有的时候一个更好，有的时候另一个更好。
我需要为一个新的贸易改进我的测试器。为了理解旧的代码，比起写一个新的代码，浪费的时间更多（我浪费了几个星期--偶尔的方法）。
因此，我花了5个小时（包括调试）从头开始写一个新的测试器。它的特点（让我满意的是，作为一个开始）。
如果在MQL5中实现了同样的废话，我们可以在矩阵优化模式下使用云计算。每次只需发送历史记录--需要对此类信息进行内置压缩。
理论上，理论上可以达到~100Bb/s的速度（在测试TS）。我想知道MT5-测试仪在同一鹦鹉的整个云上的表现如何？
对于各种研究来说，每秒1000亿条是一个很好的速度。如果换算成其他单位，这个速度表示一年一分钟的外汇历史在一个符号上每秒运行~300,000次。
大部分时间都花在了学习语言的语法上--只是在谷歌上搜索。不是一个程序员。
我马上告诉你，为你自己的适度需求写一个通用的框架是对时间的巨大浪费。最好是探索。如果有什么需要考虑的地方--只要加上就可以了。
这只是一个核心，现在你需要一个狡猾的优化器的工具包。在这里会花费相当多的时间--你必须思考。
最重要的是，不要忘了把从磁盘上读取的时间加上去。
100,000,000条的数字非常令人高兴，特别是澄清了有HighBid+LowAsk（即没有）。 或者只有100,000条？
在Excel中分析测试结果？在一秒钟内计算，在Excel上看一个小时？
作为比较，MetaTrader 5测试器在Openbar上的M1，没有指标，但有所有的包袱和服务（你没有理会），包括GUI动画 和从磁盘上解除整个数据库。
在类似的i7上，每秒有大约240万次点击。
最主要的是不要忘记把从磁盘上读取的时间加上去。
这是无用的时间，因为它对优化没有影响。现在你有了SSD，你也可以安排RAM-Drive。简而言之，这个时间是没有用的。
100 000 000条的数字非常令人愉快，特别是当指定有HighBid + LowAsk（即没有）。 或者只有100 000条？
为什么你认为没有呢？我只用了几十万条来测试TS。即每秒1亿条是优化速度。所以初始历史的持续时间对这个参数并不重要。
例如，100 000条的初始历史在优化器中每秒运行1000次--这意味着每秒有1亿条的速度。
在Excel中分析测试结果？在一秒钟内计算，在Excel上看一个小时？
Excel是个垃圾（其实不知道它简单）。在矩阵包中，扭曲和扭转运行的结果是很基本的。你不需要改变矩阵文件本身。几乎任何特性的TC都会当场发出。这比MT5测试器或任何其他测试器中的分析要先进和有效得多。
顺便说一下，MT5测试仪没有优化结果 的过滤器。我立即做了（没有GUI，但它是100％合理的）。例如，我按利润对运行进行了排序。我按缩减量设置了过滤器，一切都很清楚：下面一行总是比上面一行的缩减量小的运行。非常有效的方法--我建议你在你的测试器中实施它。
作为比较，MetaTrader 5测试仪在Openbar上的M1，没有指标，但有所有的包袱和服务（你没有理会），包括GUI动画和从磁盘上解除整个基地。
在类似的i7上，每秒钟大约有2.4百万次点击。
最好引用优化速度（上面写的）--理论上它对你来说应该更高。不太清楚为什么在openbar模式下会产生ticks？
顺便问一下，MT4在优化方面是否仍然胜过(如果我考虑到MQL4代码加速？)MT5在openbar模式下的速度？
我明白了，所以它完全是关于循环的 for(i=0;i<100000;i++) { microdevice(); }，其他一切的成本都被抛弃了。
在这种情况下，没有速度效应可言。因为你甚至不能在这样一个裸机引擎上启动优化任务。你不能启动任何研究。你立即面临 "你需要指标、方便的分析机制、数学函数等等 "的问题，以完成一项合理的任务。
关于matpackages，在那里你可以旋转你想要的一切--也是来自同一个主题，因为 "我没有注意到开销"。 matpackages中没有任何东西（顺便说一下，它们的成本是多少？）是旋转的，一切都必须手把手地做，比excel还糟糕。更不用说通过一个按钮让所有的交易正确地显示在价格图表上了。
我们仍在检查/覆盖公开栏上的关键点。是的，为了准确，我们确实从抽签中模拟了历史的发展，不能瞻前顾后。我们没有一个肮脏的 "按原样走 "模式，你只是视而不见，在你的情况下，完整的柱子是完整的，你只是诚实地不看任何东西，只是看开盘价，从而保护自己不看未来。你能想象，如果我们推出一种允许你展望未来的模式，他们会怎么称呼我们？正是如此。
MT4在架构上比MT5更快，因为测试器集成在终端中，缺乏通过TCP/IP将整个市场环境转移到第三方进程的开销成本，在代理上解压缩好的历史，运行测试，将日志和状态转发到终端，然后返回结果。
令人惊讶的是，这么多年来，你一直在讲述套利、剥头皮、在tick-flow中的微点涡流，你批评我们的测试人员，而现在你向我们展示了一个有两个买入/卖出价格的bar循环。