OrderSend(OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит - 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно.
Dr.Web LiveCD is a free utility that will help you restore your system after a virus attack, that rendered your desktop inaccessible and the operating system wouldn't boot or has become unstable. Supported operating systems include Windows 2000 - Windows 8 as well as Unix and Linux Dr.Web removal utility This utility is designed for removal of...
我将用ANG3110的报价来回应你在止损单 之前下限价单。
"....而在像日波这样的大波动中，价差并不那么大（尽管它还是很重要），要想赚钱是非常困难的。价格走势不符合逻辑--银行看到了止损点的积累，在 "新闻 "的掩护下，他们把止损点突破，并把它们拿下来。交易员能否在新闻发布后的一分钟内将一个货币对移动100点？这需要大量的资金，中央银行也会这样做。他们甚至试图在各国之间达成协议，不操纵价格，但贪婪使他们付出代价。而任何过滤器、通道、指标--分解成只是故意吸收价格的不符合逻辑的方向。...."
很想亲眼看看你的限价单是如何阻止这种混乱的。:) 没有冒犯的意思。
这不是ANG3110 所谈论的内容。我的写作不是言语，而是简单的逻辑。让我们举个例子：翻身、交易周结束或一些强有力的消息。在这些时刻会发生什么？对了，价差扩大了，有时甚至超过了一个数量级。愚蠢的止损头寸在这种狗屎上被触发--而这是无稽之谈，因为这种自然的价差扩大是市场参与者对风险的平摊（他们只是删除出价）。问题是：如果不是突破，为什么要进入？此外，如果此时你在扩大的价差内下了一个限价单，那么在你的市场上价差将奇迹般地变得更窄。而你的止损单可能不起作用，这对这种情况是正确的，因为同样，那里没有突破。
这只是众多例子中的一个。让我们来看看一个非爆发性的平静市场。假设价格已经达到你的止损点并立即发生变化。在测试器中，一切都很好，在现实中（几乎）也是如此。现在想象一下，你设置了一个限价订单（或者你的朋友设置了一个低于你的买入止损点1点的0.1手限价订单）。就是这样，这是不可能的。
简而言之，仔细阅读识字。你可以从理论上理解这一切，但你只有通过实践才能解决这个问题。问题是，你们几乎没有人在ECN/STP上交易。最大 - 一个简单的STP。
出于同样的原因，在交易所使用经典止损也是无稽之谈。但由于集中化的原因，传播内部的限制可以成为MM算法的花絮。而且它将狼吞虎咽，以至于没有人注意到所下订单的影响。而在外汇交易中，为了让MM算法看到订单，它需要在它被放置的同一地点。而这种巧合并不总是成真。
用ANG3110的一句话来回答......
很想亲眼看看你的极限应用是如何阻止这种混乱的。:) 没有冒犯的意思。
市场考虑的是一切和所有人。
市场考虑一切和所有人。买入 和卖出订单 在短期内影响价格，已关闭的交易在长期内影响价格表现，高交易量影响速度--所以没有任何错误。
理解这一点：止损单是虚拟订单。也就是说，它们是发送真实订单（限价或拉市）的一个条件。我们可以使用任何逻辑创建任意数量的虚拟订单，而不仅仅是最笨的那一个。
if (Ask >= PriceOpen) OpenBUY();BuyStop_byBID逻辑也很简单，但要好得多。
if (Bid >= PriceOpen) OpenBUY();事实上，突破性的TS使用更复杂的逻辑。有人在EMA（价差）进入一定限度时开盘，有人又想出了别的办法。总之，人们通过一些实践来了解这一切。同样，这也是算法交易的基础知识。
P.S. 即使OpenBUY()是一个虚拟函数，即有自己的算法。有人在使用一种原始的东西。
OrderSend(OP_BUY);一个合格的自动交易商使用不同的。
一些ECN/STP的开发者知识渊博，他们把许多这样的东西放在架构本身，使没有经验的算法交易员更容易撞见它们。但实际上，这种事情应该完全由自动交易商来承担。
因此，所有的虚拟订单都被储存在某个地方，并被不断地检查，看是否被触发。杜卡斯已经决定这种虚拟订单很重要，并允许它们存储在交易服务器上。Dus甚至走得更远，允许我们编写定制的虚拟订单并将其存储在贸易服务器上。而有些人（algotraders）不听任何人的意见，他们只是采取接近交易服务器VPS+快速客户端交易API，并在他们的交易机器人中注册这些虚拟订单。
市场上没有止损单。甚至没有市场订单。这都是虚拟的废话，是真实限价单的衍生品。
不清楚如何从普通订单中获得SellLimit_byASK/BuyLimit_byBID订单？从这里开始
DrWeb链接检查页面 的嫌疑人。
http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.Virus对不起，我的问题太天真了......
需要ask(OHLC)，而不是bid(OHLC)+spread ，是因为在第一种情况下是4d 数据，而在第二种情况下是1d ?所以有更多的信息，还是我错过了什么？
谢谢你。
矛盾的是，所需的信息量甚至比目前的花费还要少。因此，主要问题是这样的。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
许多人感兴趣的话题：MetaTrader 4和MQL4的新内容 - 即将发生的重大变化
hrenfx, 2013.08.07 20:57
我提出了 一个简单的变体，以提高测试的准确性。在10万个MQL社区中，谁支持它？谁需要它？
你们这些坐在冰毒上的商人，你们都疯了吗？有自己的测试人员、优化人员等的人在这里为你写下并证明他们的意见。你在外面的PAMM账户上完全僵硬了吗？你砍了钱，只要它能用就行。多么原始的方式，你不需要精确。或者，你已经变得如此愚蠢和懒惰，以至于你什么都不想要，只要你有钱就好。
而其他的--你甚至在理论上都不明白asc-history的重要性吗？你说的是一些该死的传播和所谓的蜱虫历史的重要性。我 已经 告诉过你 ，单变量的勾选历史在99%的情况下都是他妈的无用的。你就不能考虑一下吗？
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