MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
这只是algotrader在存储条形价差方面的无知。他们只会用Low_Ask来取代它。而且准确度会有很大的提高。
我怀疑这一点。Low_Ask可能是在这一阶段的任何一点，在这方面，Dickens是一样的。
接下来问大家：测试员使用的历史价差是如何计算的？
我怀疑这一点。Low_Ask可以在这个环节中的任何一点，在这方面，小弟弟是不甜的。
这不是一个超级准确的蜱虫历史 问题。对于几乎所有的TC来说，用M1_Bid+Ask和tick历史的运行将给出一个悲惨的偏差。为之花费大量的时间和计算资源是非常愚蠢的。
作为一个从业者，对于几乎所有的TC来说，M1_Bid+Ask的历史是绰绰有余的。而且，哪一个OHLC Bid比OHLC Ask早或晚并不重要。
向测试者添加询问历史，对开发者来说是两行。它不会以任何方式影响测试的速度。只有准确性提高了，才会出现大量的市场规律性。TS的盈利能力得到了更精确的调整，甚至变得比根据简单的出价历史进行调整更有利可图。
下一个问题：测试员使用的历史价差是如何计算的？
不能有任何难言之隐。让我们互相尊重。有人纯粹出于意识形态的原因，实际上是在为他人做有益的事情。不要再沉默了。
感觉自己是个没有人理解的白痴，这一点也不好玩。仅仅因为某个地方显示的一些愚蠢的百分比而被听信，这完全是一种耻辱。
嗯，必须有逻辑。有的人说话很有逻辑性，不要在不了解的情况下把他们放倒。
如果有人不理解登高故事的重要性--就说你不理解。不要开始争辩说这他妈的没有必要。
如果有人不理解元测试员的准确性很差--再说一遍，说你不理解。
也许有人会来解释其中的道理，你就会最终明白。
但那些沉默不语的从业者，说句不好听的，都是些懒惰的混蛋。其中只有少数国家拥有自己的研究基础设施。其余的人都愚蠢地在粗略的元数据上测试一切，因此错过了大量简单的市场模式。
是的，我们明白一切，你不明白，测试器不是用来测试HFT的。而且，没有确定的历史是无法解决这个问题的。
对于你所说的那些算法，你需要将MT完全沉浸在一个虚拟的环境中，连同一个虚拟的DC服务器，并在tumblr的保存历史上测试一切。
我不知道我什么时候说过，这个测试仪不是给程序员用的，不是用来检查算法的正确性的，当然也不是用来做HFT的，而是用来粗略 估计TC的。
对我来说，我们可以创建一个类似UML的东西来检查策略，这就足够了，而不是一个测试员。你可以在指标的膝盖上计算出你在什么价位开盘，在什么价位收盘的总和，而这一切都在1.5秒的10年历史上。
总之，无论你如何划出这个测试器，你都不会相信 "事件、图形对象和任何其他新功能 "的所有功能不会失败。
因此，我们有一个工作的测试器，它花费了大量的时间（读作面团），它满足了99%的用户，只有1%不满意。是的，最先进的百分比，但仍然是1%。而这一百分比试图说服人们，通过给测试器加载处理额外的数据，并因此将速度降低一半，就可以获得精确度。
不会有这种收获，我为什么在这里 写。
HFT到底是什么？我几乎用我的测试器赚了所有的钱，这是我在一两天内跪着做的，它使用"收盘价"原则和M1买卖历史。
而正是由于这个测试器，我的结果比其他人强得多，即使是更先进的想法。这方面的原因很简单。你拿着一个想法，而计量器显示它并不他妈的有效。
而我的测试仪显示，它是有效的。就这样了。有些人赚了钱，有些人继续寻找。
有时会出现相反的情况：元测试员显示这个想法是可行的，而我的测试员却没有。最后，受骗的用户，在最坏的情况下，耗尽了他的钱。
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对我来说，有可能为测试策略创建类似UML的东西，而不是测试人员。
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我是认真的，多年后我意识到，要检查TS，你需要一个非常简化的计算，你在什么地方开盘，在什么信号下收盘，一切都非常轻，而且尽可能快，尽可能简单。
不需要模拟执行，所有的东西都是在演示和微型reals上测试的。
但内置统计的功能可能真的很棘手，从内置神经网络开始，到统计假设结束。这样一个测试器将是一个真正的武器库。
你很清楚我对登革热的看法，而且不是负面的，顺便说一下，我在那条线上指出了这一点，只是在上面。关于测试员我也很沉默，让我看看我在哪里会对它表示完全满意。我只是主张真正的解决方案，而不是高高在上的梦想。因为 "如果只是 "可以等待很长时间，几乎是无限期的。
是的，不存在超级准确的蜱虫历史 问题。对于几乎所有的TC，在M1_Bid+Ask和tick历史上运行，会得到一个可以忽略的偏差。为了它而花费大量的时间和计算资源是非常愚蠢的。
作为一个从业者，对于几乎所有CU的M1_Bid+Ask历史是绰绰有余的。而且，在OHLC Ask之前或之后，哪个OHLC Bid并不重要。
向测试者添加询问历史，对开发者来说是两行。它不会以任何方式影响测试的速度。只有准确性提高了，才会出现大量的市场规律性。与根据简单的出价历史进行调整相比，TS的盈利能力得到了更精确的调整，甚至变得更加有利可图。
在测试者中，传播的概念根本就不应该存在。是的，在这种情况下我同意。
这很微不足道，也是无稽之谈，为什么Ask价格如此不利，它们的意义不亚于Bid。
我是认真的，多年后我意识到，要检查TS，你需要一个非常简化的计算，即你在什么地方开盘，在什么信号下收盘，一切都非常轻，而且尽可能快，尽可能简单。
你不需要模拟执行，它都是在演示和微型reals上测试的。
但是，内置统计的功能确实可以被欺骗，从内置神经网络开始，到统计假设结束。这样一个测试器将是一个真正的武器库。
别忘了，还有 "微妙的 "TS，它不仅建立在擦拭和其他废话的交叉点上。
这不是一个超级准确的蜱虫历史 问题。对于几乎所有的M1_Bid+Ask的条形图和tick历史将给出一个悲惨的偏差。为之花费大量的时间和计算资源是非常愚蠢的。
作为一个从业者，对于几乎所有CU的M1_Bid+Ask历史是绰绰有余的。而且，在OHLC Ask之前或之后，哪个OHLC Bid并不重要。
向测试者添加询问历史，对开发者来说是两行。它不会以任何方式影响测试的速度。只有准确性提高了，才会出现大量的市场规律性。TS的盈利能力得到了更精确的调整，甚至比根据简单的出价历史进行调整更有利可图。
在测试者中根本不应该存在传播的概念。"这就是苏联人之前这里的情况"(c)。
你说的这些在MT5中都有，有Ask会计，它（Ask）可以在任何时候收到，相应的水平是由Ask触发的。
是的，价格是由Bid+Spred计算的，如果你不关心之前的LowBid或HighAsk是什么，那还有什么区别呢？