马丁有那么糟糕吗？还是你必须知道如何烹饪？ - 页 34

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gunia:

我想我们在这里都只是在看概率：）））"市场行为 "和任何特定方向的运动概率是这样不同的实体吗？

"市场行为 "是一种结构，即一组单独的运动，向上和向下，具有某些特征，MO动态，方差等。但是，交易订单总是基于对两个方向之一的价格运动的具体预测。在横向通道上的交易是基于零IR和恒定或至少是连续方差的假设，通道边界上的极限反弹并不是凭空放置的，而是因为有一种预测，即价格会转向并向极限的方向发展。

在预测MO的动态和波动性或任何时间段的具体价格方向方面，我没有看到任何特别的区别。一个时间框架上的MO是什么，另一个时间框架上的价格是什么，一个H-L 蜡烛上的波动是什么，另一个时间框架上的波动是什么，所以大致上说没有什么区别。因此，人们仍然需要一点天才和正确的预测。没有它就没有办法，MM是一种后期效果而不是来源，人们无法用MM进行随机预测，就像人们无法重建低分辨率图像的细节一样。

而马丁格尔是一个完全荒谬的MM。这就像一个交易员试图与市场对抗，并通过将风险推到最大来获得回报。是为了维持股票趋势吗？而风险的爆炸性波动呢？我仍然可以理解那些将翻倍次数限制在3-5次的人，但这样并不真正影响曲线。但到了梅根科，完全是一派胡言。

ZS 我不是在问平均风险，而是在谈论 "有风险的地方"。古典马丁的问题是，在走到缩减起点和保证金之间的一半以上的距离后，风险就变成了100%，这只有耶稣或派蒂亚才允许。

2009-2012年欧洲-美元

这是对2009-2012年欧洲-美元对的测试（不是最好的输入参数）。三年后的结果是5千美元到2千1百万美元。从2000年到2009年，由于市场模式发生了很大的变化，输入参数也不同。主要问题是参数变化时的瞬态。

2009-2012年审计署

这是对2009-2012年Aud-Usd对的测试。输入参数与欧洲版相同，但有更好的参数，我没有测试它们进行比较。对利润的影响是一样的。同样的故事。2008年11月至12月，由于所有已知的历史，参数的变化。这两种情况下的相对缩减率都不超过70%。

测试统计资料在附件中。

附加的文件：
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iModify:

这是对2009-2012年欧洲-美元货币对的测试，（不是最好的输入参数）。三年后的结果是5千美元到2千1百万美元。从2000年到2009年，由于市场模式发生了很大的变化，输入参数也不同。主要问题是在参数变化时的过渡时刻。

这是对2009-2012年Aud-Usd对的测试。输入参数与欧洲版相同，但有更好的参数，我没有测试它们进行比较。对利润的影响是一样的。同样的故事。2008年11月至12月，由于所有已知的历史，参数的变化。这两种情况下的相对缩减率都不超过70%。

附件中的测试统计资料。

从量的分布来看，它很难被称为马丁格尔，所以在这种情况下没有什么可评论的。当然，我们可以根据状态对预测和资金管理的逻辑进行粗略的猜测，假设如果至少有一个按时间量化的价格表，而不是订单，订单本身及其价值。如果我有一个在时间上量化的价格表，而不是订单、订单本身及其数量，我就会把系列上传到一些智能软件上，并重新调整它们的比例，以显示风险不应由于损失而重新分配，但我没有这样的数据，这也不是大家争论的经典马汀。 如果你不知道这两者之间的区别，那么你可能就错了。

很快，适应性乘数，包括低于1和任何具有非常数的MM，将被称为马丁）)当然，有3年经验的专业人士已经知道如何在市场上通过缩放手数，只考虑以前订单的利润分配来进行任意预测。如果你不知道该如何处理订单，你就根本无法做到这一点。

如果我在一年前看到这个话题，我一定会认真对待。我本来以为，马丁身上有一种深不可测的深度和难以捉摸的东西，只有专家才知道。

这就像推广一种重药，我相信有些人可以处理它（例如麻醉师），但对于一个外行人来说，这就是邪恶。这与 "Martingale "品牌和更安全的策略是一样的。

 
当然，这些图表是极好的。如果这不是优化。它是一个马汀吗？还是这个系统自己显示了这样的结果。
 
我试图创建一个没有任何基本设置的机器人，以便系统从市场上获取设置。
 
gunia:

从成交量分布来看，很难说是马太效应，所以在这种情况下没有什么可评论的。当然，我们只能根据状态对预测逻辑和资金管理进行粗略的猜测，我们可以假设，如果至少有一个按时间量化的价格表，而不是订单、订单本身及其价值。如果我有一个在时间上量化的价格表，而不是订单、订单本身及其数量，我就会把系列上传到一些智能软件上，并重新调整它们的比例，以显示风险不应由于损失而重新分配，但我没有这样的数据，这也不是大家争论的经典马汀。 如果你不知道这两者之间的区别，那么你可能就错了。

很快，自适应乘法器，包括小于1和任何具有非常数的MM，也将被称为马丁）)当然，有3年经验的专业人士已经知道如何通过缩放手数，只考虑以前订单的利润分配，做出一个任意的预测。如果你不知道该如何处理订单，你就根本无法做到这一点。

如果我在一年前看到这个话题，我一定会认真对待。我本以为有一种深不可测的深度和难以捉摸的东西，只有当局才能够理解。

这就像推广一种重药，我相信有一些人知道如何使用它（例如麻醉师），但对于一个外行人来说，它是邪恶的。这与 "Martingale "品牌和更安全的策略是一样的。

我本以为有一些无法解释的深度和难以捉摸的东西，只有权威的交易员才能接触到。我三周前发布的状态。因此，所有这些我都坚持认为在这个系统中存在马丁格尔或仓位平均法的元素。

关于乘数2，我从未声称它对长间隔有效，但如果你对回撤有很高的统计确定性概率，你可以使用接近2的乘数。

 
223231:
当然，这些图表是极好的。如果这不是优化。它是一个马汀吗？或者说这个系统本身就显示了这样的结果。
如果你有兴趣，第18页上有这个机器人的视频测试。
 
223231:
不，当然不是）我为什么需要它？我向你展示了你能从马丁那里得到什么，就是这样，有兴趣的人会明白，没兴趣的人可以跳过。
我为什么要问这个职业？我已经做了三年的交易。所以我的职业是一名交易员。而且与专业交易员争论也很有意思。这就像一个工程师与外科医生争论如何进行心脏移植一样）。顺便说一句，我以前也是一名工程师。
不会被误认为是一个言行不一的人。如果你开始交易，那么你就一直是一个工程师，没有什么能阻止你成为一个工程师，一个商人和一个交易员。 如果你24小时盯着显示器，赚到足够的钱买东西吃，你不应该认为自己是一个交易员。把你3年的报表，你这个专业交易员）。
 
iModify:

这是对2009-2012年欧洲-美元货币对的测试，（不是最好的输入参数）。三年后的结果是5千美元到2千1百万美元。从2000年到2009年，由于市场模式发生了很大的变化，输入参数也不同。主要问题是在参数变化时的过渡时刻。

这是对2009-2012年Aud-Usd对的测试。输入参数与欧洲版相同，但也有更好的，我没有测试它们进行比较。对利润的影响是一样的。同样的故事。2008年11月至12月，由于所有已知的历史，参数的变化。这两种情况下的相对缩减率都不超过70%。

附件中的测试统计资料。

啊，所以这不是你的机器人。看了视频，理解了其中的一些想法，我将尝试在我的视频中应用一些想法。我一直在寻找一种方法来增加我在第一位置的利润。你是否有2000年的测试？ 看看它在不同的市场情况下是如何运作的，这将是很有趣的。
 
zfs:
我不希望被看作是一个言行不一的人。作为一个工程师，你在开始交易后仍然是，没有什么能阻止你成为一个工程师，一个商人和一个交易员的人。 如果你24小时盯着显示器，赚到足够的钱买东西吃，你不应该认为自己是一个交易员。把你3年的报表，你这个专业交易员）。

你是谁，能向你证明什么？你为什么不抛出一些关于你的银行账户的更多信息？没有人知道我赚了多少钱，他们也不会知道，这没有任何理由。我不会再回应这样的帖子了。

 
iModify:
在第18页，有一个这个机器人的视频测试，如果你有兴趣看的话。
在我看来，机器人总是逆向平均，然后在某个时间点进行反转，继续逆向平均。但唯一神秘的是如何计算头寸之间的距离和进场方向。也许进场本身就能提供一个良好的盈利交易比例？
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