Как известно, основными показателями эффективности торговой системы были и есть следующие данные: общее количество сделок, количество прибыльных (убыточных) из них. При сравнении двух торговых систем, обычно сравнивают разность между процентным соотношением побед к общему числу сделок. Но, как правило, у каждой системы на отдельно взятом...
在可视化模式下检查每一次缩减，以找出那里真正发生了什么。详细的分析会给你提供如何减少缩水的想法。而且你还可能发现错误，在修正这些错误后，结果也可能会改善。))
我对这种情况很熟悉。我已经看到了一个失败的局面。我有一个想法，如何摆脱它。我给我的专家顾问添加了一个新的功能，运行了一个新的测试。而 "哦，我的上帝！"这个亏损交易已经消失了，还有一些其他的！"。但我的其他一些交易却滞后了，其中一些被过滤掉了!:DDD
而你开始分析测试后产生的报告，认为哪种变体更好。而且只有在我们进行测试的历史区间才会更好......真是一团糟啊!;)))))))
P.S.: 对不起，打断了你的对话...
我知道这种事情。看到了一个失败的交易。有一个想法，如何摆脱它。我给专家顾问添加了一个新功能，运行了一个新的测试。然后，"哦，我的上帝！"这笔亏损的交易消失了，还有一些其他的交易也是如此。但我的其他一些交易却滞后了，其中一些被过滤掉了!:DDD
而你开始分析测试后产生的报告，认为哪种变体更好。而且只有在我们进行测试的历史区间才会更好......真是一团糟啊!;)))))))
P.S.: 对不起，打断了你的对话...
哦，来吧。每个人都可以发表自己的意见。))更好的变体是有较少的亏损系列，因此有较少的缩减。例如，关于十年历史的最后测试，具有多样化的波动情况。
我不明白--缠绕量的方案是什么："因此，TP=2*SL.当其中一个订单触发时，第二个订单会被方案1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32的开仓量 所修改，等等。"
在系列交易中获利是现实的吗？
请允许我咀嚼一下，我不清楚......我还没有把这个MM变体转换成我的代码，我也没有用我的Avalanche试过......
我不明白--缠绕量的方案是什么："因此，TP=2*SL.当其中一个订单触发时，第二个订单会被方案1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32的开仓量 所修改，等等。"
在系列交易中获利是现实的吗？
请允许我咀嚼一下，我不清楚......我还没有把这个MM变体转换为我的代码，我也没有在我的Avalanche上试过......
我还没有试过这个方案，但我一定会尝试。在我给出的那些结果中，SL== TP，在亏损的交易中，有一个翻倍。刚刚开发了一个决策块，回答了 "如果出了问题该怎么办？"的问题。而只有在出现长期的连续亏损交易时才会出问题。而且，如果有一个限制器和一个复位器，你仍然可以思考如果一个系列紧接着另一个系列该怎么做。你也可以切换算法。只有一种算法不一定要一直工作。
当我开始一个新项目时，我就这样做。我不是想弄清楚我脑海中出现的这个或那个想法可能如何运作，或者我在某个地方读到有人用文字描述的有趣算法。试图弄清可能产生的结果会导致错误的结论。它可能会也可能不会奏效。而最后的结果将是相反的。这就是为什么我直接开始编码，测试会显示一切。
我不明白--缠绕体积的方案是什么："因此，TP = 2 * SL.当其中一个订单触发时，第二个订单被修改为1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32等方案中的开仓 体积"。
在系列交易中获利是现实的吗？
请允许我咀嚼一下，我不清楚......我还没有试过这个MM变体，也没有用我的Avalanche试过......
在这里你可以找到它的详细描述https://www.mql5.com/ru/forum/138220
值得注意的是，在随机行走上，没有一个马丁方案能给出正的数学期望值。在马丁的任何计划中，沉沦是不可避免的，这只是一个时间问题，而且这个时间间隔可能比交易固定手数时短得多。
现在让我们进入正题。实际价格系列与波动性的随机波动不同。如果我们考虑日内，波动是周期性的，与地球的旋转有关。这就是我试图建立的模型的基础。
我还不会回答真正的利润问题，我需要完成测试。目前，我有以下初步结果。在100的杠杆下，恒定手数的最大缩水为0.1。
这里都有详细的解释https://www.mql5.com/ru/forum/138220
值得注意的是，没有一个马丁方案能给出随机行走的正数学期望值。在马丁的任何计划中，输掉是不可避免的，这只是一个时间问题，而这个时间间隔可能比用固定手数交易时短得多。
现在让我们进入正题。实际价格系列与波动性的随机波动不同。如果我们考虑日内，波动是周期性的，与地球的旋转有关。这就是我试图建立的模型的基础。
我还不会回答真正的利润问题，我需要完成测试。目前，我有以下初步结果。在100的杠杆下，恒定手数的最大缩水为0.1。
О!谢谢你...熟悉的链接 - 我会阅读它们，刷新信息...很久以前就提出了关于蜘蛛 的话题："欧元每小时运动的规律性"......这个话题与波动性波动有关。
我在mcl4上下载了猫头鹰--我把它放在我的任务中，我还没有看它。
在测试结果中有一个参数叫Z-Score。这将告诉你是否可以或不能使用马汀。这里有一个清晰直接的例子http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html。
Z.I.也许有人知道如何将Z型账户作为一种优化标准？
在测试结果中有一个参数叫Z-Score。这将告诉你是否可以或不能使用马汀。这里有一个清晰直接的例子http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html。
Z.I.也许有人知道如何将Z型账户作为一种优化标准？
在测试结果中有一个参数叫Z-Score。这将告诉你是否可以或不能使用马汀。这里有一个清晰直接的例子http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html。
Z.I.也许有人知道如何将Z型账户作为一种优化标准？
最大的亏损交易量（stat_max_conloss_trades
亏损时间最长的系列中的交易 数STAT_MAX_CONLOSSES
在测试结果中有一个参数叫Z-Score。这将告诉你是否可以或不能使用马汀。这里有一个清晰直接的例子http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html。
Z.I.也许有人知道如何将Z型账户作为一种优化标准？