С моим старым другом Джоном Лабужевски (John Labuszewski) мы работали вместе в компании Никко Секьюритиз (Nikko Securities). Тогда я был главой департамента фьючерсной торговли по фондовым индексам на торговых площадках Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа, далее CME. – Примеч. пер.). Лабужевски был президентом фондов Никко и...
对于坦克手，我重申：如果你在论坛上推送广告，就会有澡堂。这样说清楚了吗？
我建议你把精力留给你的客户。你的借口在这里毫无意义。
..... 点之后，下一句话以大写字母开始。
创建这个论坛是为了普及MQL5。
这包括程序员之间的交流，关于编程的问题，以及间接地开发TS，一个交易者可以与程序员见面的地方。
如果你对你的EA或TS中的某些东西不满意，你可以问他们，因为论坛里有很多人，他们肯定会找到一个有能力的人。
如果你有一个现成的专家顾问，它正在工作，你对它很满意，而且你不需要调试等方面的帮助，那么你应该直接去市场或信号（因为像你这样的帖子，这是广告，隐藏或公开的，这不是重点）。
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如果你懒得看书或查找统计数据，YouTube上有很多内容。
这里有一个例子。
证据不好，不详尽，尤其是基于随机过程。此外，"互联网 "上充满了反对意见，人们必须考虑各方的论据和证据，如果争论是为了找出真相，而不是为了短期的胜利。
我花了一些时间分析类似马丁的资金管理逻辑，我的结论是不同的。总的来说，我同意imodify 的观点。 这一切都取决于TS。马丁或任何手数乘法系统（不一定是2），当你做出预测错误时，只是重新分配了风险，以平滑股权。
顺利的股权是一件好事。
而即使在负资产较高的赌场，马丁格尔也被限制在最高手数，这不是没有原因的，因为否则客户就会失去赌场。
当然在外汇中，在非常小的账户（<1万美元） 上使用Martyn是愚蠢的。 但是，最好不要在真实账户上交易，而是在模拟账户上完善你的TS。 当TS足够有效时，你可以打开PAMM并迅速获得足够的流动性，这在外汇中是不缺乏的。
与马丁格尔有关的歇斯底里的消极情绪与屈服于最小损失的人数有关，主要是因为与一个普通办公室职员的平均工资相比，存款非常少，这对任何TS来说都是非常少的，不是一个呼吸。我们应该为那些想从100美元开始 "跑路 "的新人提供一些关于这个过程的明确解释。
这就是这种速度爱好者的人群在尖叫。他们的数量要比他们多出很多个数量级。但那些有足够流动资金的人却没有被听到，也没有被看到。
但坦率地说，我对imodify的 立场还不是很清楚。作为社区的回应，需要或期望什么？我理解，不需要帮助，也不需要修改ekspert逻辑，同时如果只是广告信息，那么地方选择就不对了。当然，就自己的工作而言，给出代码是一种亵渎，但有可能讨论诸如对马丁式MM进行精明预测的逻辑时刻。否则，一个完全空洞的对话，甚至不能被归类为黑公关，当以负面讨论为代价，它应该在记忆中固定关于产品的信息。总的来说，受人尊敬的imodify 的目的是不明确的。 如果他能澄清这些目的...
证据不足，不详尽。
那是一群速度狂人的尖叫声。他们的数量级要多得多。但那些有足够流动资金的人，既没有听到也没有看到。
亏损头寸的平均化
......很多时候，交易者一直在预定的方向上开盘，而这个方向已经变得无利可图。他们努力达到收支平衡的水平，如果幸运的话，他们可能会以小幅盈利收盘。这被称为平均化无利可图的头寸。
我第一次进入市场时，遇到了一位名叫山姆的老者和智者。他对我很有同情心。我一直试图通过给山姆讲笑话和轶事来逗他笑。他知道我是个新手，就会在早上来到我的办公桌前，询问有关即将到来的经济数据的问题，希望我迟早会开始关注正确的指标。当我交易时，我注意到山姆从他的地板角落里看着我。
在我第一个工作周结束时，我的新导师山姆把我拉到一边说。"杰克，你是亚美尼亚人，对吗？不要忘了，我的孩子，损失平均化杀死的亚美尼亚商人比土耳其人多。"用爱的语气说这句话，他走了出来。我不知道该怎么想。我 很震惊，因为在此之前，我只是在亏损的情况下进行平均持仓。他看到我一个接一个地增加位置。我连续开了四个仓位，都是亏损。最后，我以亏损收场。我行动背后的逻辑是基于回调的可能性，这将使我避免损失并以零点收盘。想想看，那是多么愚蠢的事情啊!是的，我是一个没有经验的交易员，但尽管如此，在我拥有一个账户之前，我已经在该网站上花了几年时间。因此，一想到我犯了一个典型的菜鸟错误，我的心和脆弱的交易员的自尊就受到折磨。萨姆的言论给我上了一堂关于风险/回报率的好课。在不好的头寸上增加更多相同的东西，从而增加风险是没有意义的。这不是在市场上交易的方式。
对无利可图的头寸进行平均化
...很多时候，交易者继续在预定的方向上开盘，这设法变得无利可图。他们努力实现收支平衡，如果幸运的话，他们甚至可能以小幅盈利收场。这被称为平均化无利可图的头寸。
我第一次进入市场时，遇到了一位名叫山姆的老者和智者。他对我很有同情心。我一直试图通过给山姆讲笑话和轶事来逗他笑。他知道我是个新手，就会在早上来到我的办公桌前，询问有关即将到来的经济数据的问题，希望我迟早会开始关注正确的指标。当我交易时，我注意到山姆从他的地板角落里看着我。
在我第一个工作周结束时，我的新导师山姆把我拉到一边说。"杰克，你是亚美尼亚人，对吗？不要忘了，我的孩子，损失平均化杀死的亚美尼亚商人比土耳其人多。"以爱的语气说了这句话后，他走了。我不知道该怎么想。我 很震惊，因为到此为止，我只是在亏损的情况下进行平均持仓。他看到我一个接一个地增加位置。我连续开了四个仓位，都是亏损。最后，我以亏损收场。我行动背后的逻辑是基于回调的可能性，这将使我避免损失并以零点收盘。想想看，那是多么愚蠢的事情啊!是的，我是一个没有经验的交易员，但尽管如此，我还是花了几年时间在网站周围，直到我有一个账户。因此，一想到我犯了一个典型的菜鸟错误，我的心和脆弱的交易员的自尊就受到折磨。萨姆的言论给我上了一堂关于风险/回报率的好课。在不好的头寸上增加更多相同的东西，从而增加风险是没有意义的。这不是交易市场的方式。
浪漫的，我能说什么呢...聪明的上师和学生，你不应该怀疑上师的话。但你必须同意，这个故事可以讲得相反，增加了价格迟早会回到一定时期的MO的论点，所有的反弹TS都是基于它的平。
我们可以继续这个逻辑，得出这样的结论：市场上不存在平坦的条件，因为价格永远不会上升到平均值，或者不存在 "吸引器"、"水平 "等等。但事实并非如此。
马丁格尔法对反弹的TS效果很好，对趋势的TS则不好，原因很简单，它是基于回调的假设。现在进一步推理，研究市场处于趋势和平坦状态的统计数据，我们得出结论，平均比率是15/85%。也就是说，回撤系统比趋势系统要可靠5倍以上。这是很粗略的推理，但它是正确的。
当趋势被认可时，趋势方法被打开，当平坦方法被打开时，因此，我们可以通过 "反马丁格尔 "原则与趋势合作，并在平坦的地方进行马丁格尔交易。 没有人强迫我们直接工作。
我对大多数人过于情绪化的呼喊感到困惑，因为少于1万美元的存款风险太大，没有安全边际，此外，通常使用严格的趋势或严格的平坦策略，自然，平均点差太大，在这种情况下，没有MM也无济于事。
马丁格尔法对反弹的TP非常有效，而对趋势的TP则不好，原因很简单，它是基于回撤的假设。现在进一步推理，检查发现市场处于趋势和平坦状态的统计数据，我们得出结论，15/85%的平均比例是。也就是说，回撤系统比趋势系统要可靠5倍以上。这是很粗略的推理，但它是正确的。
真的吗？谁说的？核实所有的数字，并确认它们在工作室是正确的。
当趋势被确认时，趋势方法被打开，当平坦被确认时，平坦方法被打开，因此我们可以通过 "反马丁格尔 "原则与趋势合作，并在平坦的地方进行马丁格尔交易。 没有人被迫在一条直线上工作。
他在那里...而那些人却不知道。
如果他们这样做了，他们就不会对马丁这么不妥协了。
我可以把它们摆出来，但是如果我想的话，我必须手动检查它们，或者用我自己的算法编写mql5代码。一旦我把这些数字变成正常形式，我就会把它们放出来。
我将使用另一个mql5代码，因为我需要研究不同的时间序列，从不同的来源，人工等。不幸的是自定义报价在mt5中是不可用的，没有功能来生成和测试TS逻辑的任意报价。
马丁格尔法对反弹的TP效果很好，对趋势的TP效果很差，原因很简单，它是基于回撤的假设。
......我们得出结论，平均比例为15/85%。也就是说，滚动系统比趋势系统要可靠5倍以上。
而马丁以概率（1- 1\5.6）在正方工作。 这是非常粗略的推理，但仍然正确。