马丁有那么糟糕吗？还是你必须知道如何烹饪？ - 页 29

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sergeev:
浪漫的，我能说什么呢...聪明的大师......人们不应怀疑大师的言论。但同意这样的故事可以反过来讲......
什么是浪漫？ 没有权威的故事，没有恐怖的故事，没有欣喜若狂。浪漫的是在摇摇欲坠的争论中出现戏剧性的一幕。15%/85%是一个可信的趋势/平坦的统计数字。你不可能做相反的事））。这就是为什么85%对马丁来说是 "正确的"。而你让imodify看起来像一个亵渎者或破坏者，好像回滚系统根本不工作，而MM适用于它们。
 
EvMir:
而在这里，你指责imodify是一个亵渎者或破坏者，好像回滚系统根本不工作，而MM也适用于它们。
所有嗜好马丁的人都可以安全地被归类为书呆子，犯错的概率趋于零。
 
EvMir:

马丁格尔法对反弹的TS效果很好，而对趋势的TS效果很差，原因很简单，它是基于回调的假设。

 
EvMir:
15%/85%是一个可信的趋势/平坦的统计数字。

是的，这是一个真正的谎言，凭空拉出的理由。而这些数字是如此平淡。就去交易吧。古鲁。:)

你相信你自己的15/85数学技能吗？你能正式确定一个平坦的起点和一个趋势的终点在哪里吗？你不能吗？

当你可以时，我们会一起去看看。给我发一个脚本，证明你的比例。

 
TheXpert:
所有嗜好马蒂诺的人都可以安全地被归入努比，犯错的概率趋于零。

一般的交易员，特别是在外汇领域，可以被归类为无名氏，这也是基于统计数据。误差率将非常小，这就是为什么在文明国家对进入这一行业有这样的限制。但这不是问题所在。问题是马丁格尔在原则上是否有一个背景。我声称有，而且是相当广泛的，在交易中而不是在接近市场的小欺诈技术中。但马丁和任何强大的工具一样，都有其应用背景，对于像硬币一样具有预测质量的小额存款和TS来说是一个巨大的危险。


但这并不能证明马丁的坏，在这种情况下，人们根本就不应该交易。

 
EvMir:

一般的交易员，特别是外汇交易者，可以被归类为书呆子，也是基于统计数据。

在成功的交易者 和在马丁格尔法上亏损的交易者中进行抽样调查，并比较统计数据。

假设BP=SB，那么马丁格尔形式的MM在任何预测系统中都会出现快速损失。但这并不能证明马丁是坏的，你根本不应该在这种条件下进行交易。

那么？我们一起在这个论坛上向你证明，马丁是个失败者？
 
sergeev:

你是对的，这是一个谎言，拉着耳朵来辩解。而这些数字是如此直截了当。就去交易吧。古鲁。:)

你相信你自己的15/85数学技能吗？你能正式确定一个平坦的起点和一个趋势的终点在哪里吗？你不能吗？

当你可以时，我们会一起去看看。给我发一个脚本，证明你的比例。

你应该意识到，"趋势 "和 "平坦 "是非常启发式的概念。它的定义可以非常不同，例如，将考夫曼效率系数大于某个阈值的条数相加。或者是某一时期的动量总和与绝对 动量值 总和的比值，或者是几个时期的此类平均数，等等。各种估计从30/70到5/95不等。SB的是50/50。

TheXpert。

在成功的交易者和在马丁格尔法上亏损的交易者中进行抽样调查，并比较统计数据。

那又怎样？我们都要在这个论坛上向你证明，马丁是个沉沦者？

我没有那种数据来关联使用马丁格尔法的交易者的盈利和亏损。我认为你也没有，因为无处可拿，即使是经纪公司的员工，交易员也不会在任何时候广播使用某一特定策略的数据，在没有这种数据的情况下试图进行比较是没有意义的。

我要求提供统计学证明，除了YouTube视频、情感、修辞和虚构的故事，我什么也没听到。我的结论是完全不同的。如果你想争论，那么请用所有关于真理的科学论证规则来证明，不要有潜规则和蛊惑人心的东西（"......欠你们所有的论坛......"）我把这种修辞当作噪音，对不起。

 
EvMir:
如果我证明使用马汀至少是低效的，你会怎么做？
 
TheXpert:
如果我证明马丁格尔至少是无效率的，你会怎么做？

我将亲自感谢你，我相信我不是唯一一个。

证明应该是科学的，而不是夸夸其谈的。

我现在有点忙，但一旦我有空，我也会试着实质性地证实我的观点。

论文：在平坦的策略空间这一相当广泛的背景下，马丁格尔可能是MM的最佳选择。

我将根据以下事实来证明这一点：有一个平坦的地方，在平坦的地方，使用马丁格尔，指数的一定比例不一定是静态的等于2，取决于测试中策略的最大亏损交易数，是有利可图的。

例如，我有一个动态指数系数，它被压缩取决于接近测试中的最大亏损交易量。但只要反射系统正确地检测到趋势/平坦的边界，这并不重要。在趋势中，指数在亏损时低于1，在盈利时高于1，而在持平时则反之。

 
EvMir:

我将亲自感谢你，我相信我不是唯一一个。

证明应该是科学的，而不是夸夸其谈的。

我现在有点忙，但一旦我有空，我也会尝试实质性地证实我的观点。

论文：在平坦的策略空间这一相当广泛的背景下，马丁格尔可能是MM的最佳选择。

证明我将基于有一个平坦的事实，并在平坦的基础上有利地使用马丁格尔指数的一定比例，不一定是静态的等于2，取决于在测试中策略的最大亏损次数。

例如，我有一个动态指数系数，它被压缩取决于接近测试中的最大亏损交易量。但只要反射系统正确地检测到趋势/平坦的边界，这并不重要。在趋势中，指数在亏损时低于1，在盈利时高于1，而在持平时则反之。

我也可以正式向你证明，并在任何例子（真实的，不是合成的）上证明马丁格尔的无意义，甚至是纯粹的荒谬，它没有真正的用途，与欺诈或无知无关。 但我不会免费排队。如果你有兴趣，请与我当面联系，我可以为你讲解，费用为50欧元。

以上已经表达了对风险的数学解释的正确想法，即在古典马丁的情况下，风险是总存款的反乘数。 非常奇怪的是，它不能被理解。

什么是地狱 "顺利的股权"????。直到出现一系列亏损的交易，这100%是迟早的事，"迟早"=1-2个月内。到此为止，马丁并没有发挥任何作用。

ZZY动态指数不是马丁，不要把曲线和手指混为一谈。一个马汀的指数为2，在 "软 "选项中可能更小，但在（1-2）常数范围内，在任何情况下都不会小于1。


如果你要证明它，请在没有条件指数和其他化学的情况下证明它，这个话题是关于经典的马丁。

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