Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
是的，它很小，在1个货币对上，如果你在15个货币对上发散，并将存款翻倍，收益率上升到每年100%，这不是一个小利润。我实际上已经测试了所有的东西，并花了很多时间进行测试。它给出了一个结果，缩减量不会相互重叠。因此，如果你用你的头，不仅仅是用它来支撑你的左手，你可以从马丁那里得到一个有利可图的工具。
当然对很多人来说，每年100%的收益是没有什么关系的，但这些人往往会输，我写这篇文章是为了那些真正了解每个百分比的价值的人。
我写了一篇马丁，对目前的市场情况进行了简单的定义。入口是随机的，也就是说，分布大致是50/50。看看我得到了什么：从2000年到现在的测试可以用任何货币对进行。 我用2000年以来所有有历史的货币对进行了测试，用没有历史的货币对--从2008年开始。我总共检查了40对，包括黄金和异国情调的。
你是说，正确的资金管理能够通过随机的市场进入和退出，以及使用不取决于市场情况，而只取决于以前交易结果的交易量来获得利润？
让我重新表述一下：是否有可能在某个范围内有一个随机的交易量，MO~0，然后只是通过缩放这个手数，基于以前的交易，重新分配交易量，使MO向一个方向或另一个方向移动？
交易流中没有结构，例如具有正常分布的噪音。
为了简单起见，我们把费用去掉。
你认为，如果你使用不同的MM，例如自由资金的百分比，在该百分比的整个乘数范围内，会不会得到一个更坏的结果？马丁是你预测逻辑中最成功的选择吗？
你认为红色圈出的地方有多大风险？
你是说，良好的资金管理可以在随机的进场和出场，以及不取决于市场状态而只取决于过去交易结果的交易量上，拉动一个策略的胜利MO？
让我重新表述一下：是否有可能在某个范围内有一个随机的交易量，MO~0，然后仅仅通过缩放这个手数，基于以前的交易，重新分配交易量，使MO向一个方向或另一个方向转移？
交易流中没有结构，例如具有正常分布的噪音。
为了简单起见，我们把费用去掉。
你认为，如果你使用不同的MM，例如自由资金的百分比，在该百分比的整个乘数范围内，会不会得到一个更坏的结果？马丁是你预测逻辑中最成功的选择吗？
你认为，用红色圈出的地方有多大风险？
这不是资金管理，资金管理是一个稍微不同的概念，与这个系统无关。在这种情况下，马丁格尔是系统的一部分，不是基于猜测进入方向，而是基于对未来市场行为的假设。图中的图表显示了随机输入 的结果，这里还能说什么呢，正好是50%，它甚至写在了状态中。
这些地方有多大的风险？最大缩水为3257美元，相当于存款的65%，总利润为8300美元，相当于167%。
即使你输掉一次100%的存款，你仍然会有67%的利润。不要忘了这是一个13年的考验。在这段时间里，市场发生了巨大的变化，而马丁的工作。而这将是有效的，因为市场有一个非正态分布。
这不是一个愚蠢的马汀，这是一个基于它的系统。如果你能预测未来的价格运动方向，你就是个天才，对我来说，预测可能发生的情况更容易，我所有的系统都是基于这样或那样的概率，包括这个系统。
我不打算争论或证明什么，我只想告诉人们，马丁可能是稳定的，你可以在这个方向建立一个有利可图的系统。
顺便说一句，它没有被优化。事实上，这里没有优化的参数，它在40对相同的参数下工作。
横向趋势 也被称为平坦。与趋势不同，横盘运动的特点是市场没有明确的方向。报价向侧面移动，好像是平的。 然而，真正平缓的侧向运动是罕见的。所谓的锯齿形侧壁是比较常见的。见 "锯开"。
数以百万计的可怜的交易者的账户被堆积在坟墓里，寻找一个横向的趋势。做市商已经学会了欺骗公众，在许多人看来是一种趋势的开始，实际上可能是市场在稍微不同的水平上转变为新的横向运动。
是的，它很小，在1个货币对上，如果你在15个货币对上发散，并将存款翻倍，收益率上升到每年100%，这不是一个小利润。我实际上已经测试了所有的东西，并花了很多时间进行测试。它给出了一个结果，缩减量不会相互重叠。因此，如果你用你的头，不仅仅是用它来支撑你的左手，你可以从马丁那里得到一个有利可图的工具。
当然对于很多人来说，每年100%的收益是没有什么关系的，但是这些人往往会输，我写这篇文章是为了那些真正了解每个百分比的价值的人。
你在15对的时候没有多样化)
我可能不只是这么说，但我知道并理解我在说什么。
这里有一个生活中的例子：如果不是什么秘密，你是做什么工作的？
我可能不只是这么说，但我知道并理解我在说什么。
这里有一个生活中的例子：如果这不是一个秘密，你是做什么工作的？
这不是资金管理，资金管理是一个稍微不同的概念，与本系统无关。在这种情况下，马丁格尔是一个系统的一部分，它不是基于猜测进入的方向，而是基于对未来市场行为的假设。图中的图表显示了随机输入 的结果，这里还能说什么呢，正好是50%，它甚至写在了状态中。
这些地方有多大的风险？最大缩水为3257美元，相当于存款的65%，总利润为8300美元，相当于167%。
即使你输掉一次100%的存款，你仍然会有67%的利润。不要忘了这是一个13年的考验。在这段时间里，市场发生了巨大的变化，而马丁的工作。而这将是有效的，因为市场有一个非正态分布。
这不是一个愚蠢的马汀，这是一个基于它的系统。如果你能预测未来的价格运动方向，那么你就是个天才，对我来说，预测可能发生的情况更容易，我所有的系统都是基于这样或那样的概率，包括这个系统。
我不打算争论或证明什么，我只想告诉人们，马丁可能是稳定的，有可能在这个方向建立一个有利可图的系统。
顺便说一句，它没有被优化。事实上，这里没有优化的参数，它在40对相同的参数下工作。
似乎我们在这里只处理概率问题：）））"市场行为 "和朝一个方向运动的概率是这样不同的实体吗？
"市场行为 "是一种结构，即一组单独的运动，向上和向下，具有某些特征，MO动态，分散等。但是，交易订单总是基于对两个方向之一的价格运动的具体预测。在横向通道上的交易是基于零IR和恒定或至少是连续方差的假设，通道边界上的极限反弹并不是凭空放置的，而是因为有一种预测，即价格会转向并向极限的方向发展。
在预测MO的动态和波动性或任何时间段的具体价格方向方面，我没有看到任何特别的区别。一个时间框架上的MO是什么，另一个时间框架上的价格是什么，一个H-L 蜡烛上的波动是什么，另一个时间框架上的波动是什么，所以大致上说没有什么区别。因此，人们仍然需要一点天才和正确的预测。没有它就没有办法，MM是一种后期效果而不是来源，人们无法用MM进行随机预测，就像人们无法重建低分辨率图像的细节一样。
而马丁格尔是一个完全荒谬的MM。这就像一个交易员试图与市场对抗，并通过将风险推到最大来获得回报。是为了维持股票趋势吗？而风险的爆炸性波动呢？我仍然可以理解那些将翻倍次数限制在3-5次的人，但这样并不真正影响曲线。但到了主发条，这完全是荒谬的。
ZS 我不是在问平均风险，而是在谈论 "危险的地方"。经典的马丁的问题是，一旦你到了缩减开始和追加保证金之间的一半以上的距离，风险就变成了100%，这只有耶稣或皮提亚会做。
我为什么要问这个职业？因为我作为一个交易员谋生已经有三年了。所以我的职业是一名交易员。而对我来说，与专业交易员争论是很有意思的。这就像一个工程师与一个外科医生争论如何移植心脏一样）。顺便说一句，我以前也是一名工程师。