交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 15

新评论
 
格奥尔基-梅尔茨。

不要耍小聪明，用手指着你。(С)

在这里，人们用一个非平稳的微分方程来描述市场，而他们正在铲除金钱。

因为你所说的一切纯粹是理论性的。没错，但离实践很远。而这个任务是非常具体的。绘制一个明确的定义TS稳定性的算法，然后使用它。

如果你想实际上没有任何分歧，拿几个报价非常不同的经纪商进行测试，通过预期回报和结果的分散性计算出稳定性和安定。

在这里，我看了一下从今年年初开始，在欧洲美元手表的开盘价上，从终端交付的缪斯。


 
Oleg avtomat:

你不知道（因此对你来说不可能），但这并不意味着完全不可能。你明白其中的区别吗？

好吧，我又没有说 "这是不可能的"。这就是 "我觉得 "所表达的--也就是说，我完全没有证据。

然而，到目前为止，没有人（包括你）提出任何明智的建议。

那么我们应该怎么想呢？伟大的费马大定理也是如此，长期以来无法被证明--但大多数数学家都认为它是真的。这里也是如此。这也许是可能的。如果没有真正的结果，这种可能性有什么用呢？

 
尤里-阿索连科。

好吧，给我们明确的定义--所有这些术语是什么意思。是为你，不是为瓦夏叔叔。你的意思是什么。也许它在董事会上会变得更清楚？

你说 "对我来说是什么意思"？我在问这些定义在实际意义上意味着什么，我想听到答案，更好的是得到一些可能构成确定TC稳定性的基础的原则。到目前为止，没有人提出任何建议。

 
伊万-内格雷什尼。

如果你想实际上没有任何分歧，拿几个报价非常不同的经纪商进行测试，通过预期回报和结果的分散性计算出稳定性和安定。

我担心这行不通。我在Insta上有一个真实的账户。由于其巨大的点差，比主账户的UST-demo点差大得多。而且结果也没有什么不同。问题是，"报价差异大 "意味着在欧洲美元五位数上最多相差可怜的十个或两个五位数的点数。这种微小的差异有时可能会起作用--比如说，当EMA和价格接近时，交易会在一个账户上打开，而在另一个账户上不会。然而，在一个月 的时间间隔内，这种差异几乎消失了。

系统的不稳定性有很多不同的时候。

问题是，大多数人都习惯于在五位数上拿小点数的黄牛党。但我早已确信，剥头皮者表现出极不稳定的交易，更不用说他们对点差和滑点的严重依赖。在这方面，头寸交易要好得多。

到目前为止，我是根据正向测试的 "散射场 "来判断不稳定性。结果的平均偏差越大--系统的稳定性就越差。然而，这个值不能直接使用，因为这个非常的字段既可能在正区（好的，但非常罕见的情况），也可能在负区（并非不常见的情况），以及在零值区（最常见的情况）。而要评估哪个值更好--位于大值但有大散射的值，或位于小值但有小散射的值--你必须纯粹凭直觉（视觉）。

 
格奥尔基-梅尔茨。

我并没有说 "这是不可能的"。这就是 "我觉得 "这个词所表达的--也就是说，我完全没有证据。

然而，到目前为止--没有人（包括你）提供任何有价值的东西。

那么，我们怎么想？费马大定理也花了很长时间来证明--但大多数数学家都认为它是正确的。这里也是如此。这也许是可能的。如果没有真正的结果，这种可能性会带来什么好处？

像在沙地上...

好吧...我可以看到这是浪费时间......好了，欢呼吧。

 
Oleg avtomat:

就像在沙地上...

好吧......。我可以看到它被浪费了...好了，欢呼吧。

当然 "在沙子里"--你没有提供任何东西，至少像上面的伊万-内格雷什尼 那样！我自己--很清楚地阐述了我评估稳定性的方法。唉，它们是直观的，我希望有一个明确的算法。

但你什么都没有，而国王却赤身裸体。而且，你也可以走了。

 
格奥尔基-梅尔茨。

我担心这行不通。我在Insta上有一个真实的账户。由于其巨大的点差，比主账户的UST-demo点差大得多。而且结果也没有什么不同。问题是，"报价差异大 "是指在欧洲美元五位数上最多相差可怜的十或两个五位数。这种微小的差异有时可能会起作用--比如说，当EMA和价格接近时，交易会在一个账户上打开，而在另一个账户上不会。然而，在一个月 的时间间隔内，这种差异几乎消失了。

几乎所有系统的利润都由这 "十个或更多的点 "组成。但在高频系统中，它是立即可见的，而你必须等待几年。

当然，是IMHO。

 
安德烈-哈蒂姆连斯基。

几乎所有系统的利润都由这 "十个或两个点 "组成。只是，对于高频系统来说，它是立即可见的，而你必须等待几年。

当然，是IMHO。

我不同意。在TC联盟之前，我曾经和我的一个朋友一起将他的系统自动化 - 100点在那里没有发挥任何重要作用，此外，几十点也不是问题 - SL被放置在几天的范围内，该系统在15年的历史中显示了利润。2014年，我在欧洲美元下跌中获得了非常好的利润（我很遗憾，当时我不敢开户，而我的朋友在1.5万美元的账户上获得了很好的利润，超过了500%）。然而，第二年我失去了我所赚取的一半。

在TS联盟中，我得到了欧洲美元交易的 平均结果（最后25笔交易）--250个五位数的点。英镑方面--350点。也就是说，即使是TC联盟，其转移到收支平衡 - 10个五位数的点实际上没有发挥任何作用，我在比较Alpari ECN-演示账户和Instov真实账户时清楚地看到了这一点。尽管账户上的交易有时非常不同（Insta上的滑点更高，而且那里的点差也很疯狂，所以交易有时会以不同的方式打开），但一般的交易模式是相似的。

Andrey Khatimlianski："不，我不是说这样的交易方式不可行，当然可以......但是黄牛党的交易结果比黄牛党更合理。但在我看来，黄牛党和仓位交易的结果并没有什么不同，经纪公司由于黄牛党的存在而变得更加肥硕。只是因为我的交易需要更多的点。就我个人而言，我被贪婪所刺痛。

 

目前的情况（所有的TS都在一个模拟账户上工作，最小手数不变）。

按余额计算的前20名TS。

平衡方面的前5名的图表。

按质量划分的最佳20名。

按质量划分的最佳5张图表。

因此，连续五周以来，最好的交易系统是英镑兑美元的固定TP-SL（盈亏平衡-转移到利润和无损，封闭价格对所有TS都有效）。而自从开始监测以来，这个TS一直在前五名。在上周，它完成了一笔交易，同时保持着非常高的交易质量（请记住，我们认为交易质量达到100%是 "好的"、"值得"、"值得效仿的榜样"；如果TC没有进行过一次损失，我们就不能估计其质量，我们认为是零）。应该指出的是，这个TS在平衡方面是一个领导者。同事们，让我们把这个TS放在心上--到目前为止，它的效果不错。我想知道它能持续多久？

第二位仍然由欧元兑美元的价格和滑动反趋势的交叉点占据，有固定的TP-SL。这个TS是评级中的第三周。 它在上周进行了四次交易，并略微提高了交易质量，其质量仍然很高。

在CADJPY上用固定TP-SL跨越价格和趋势滑块的TS已经从第四位上升到第三位。这个TS在上周进行了五次交易，交易质量仍然处于较高水平。

上周排名第三的TS（在欧元兑美元上用固定的TP-SL跨越价格和趋势滑块）显示了不可接受的缩减，并因过度优化而退出了TS联盟。

 
我不明白，信号交易里有什么？总是向上的，也总是有向下的）。
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