交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 14

[Georgiy Merts]

伊万-内格雷什尼。

从逻辑上讲，在测试器中，你只能测试和优化，但要稳定，你需要一个稳定器，我不知道对这样的工具会有什么要求：)

为此，有必要将 "稳定性 "和 "稳定 "的概念正式化。但正如我上面所说，普遍接受的李亚普诺夫稳定性理论是基于微分方程的。而我觉得，市场运动不能用微分方程来表示，因为它们是非平稳的。同样，这一切都取决于一个事实，即所有市场参与者的行为都是相互依赖的。因此，非高斯分布，缺乏静止性，以及 "稳定性 "的定义不明确。

[[删除]]

格奥尔基-梅尔茨。

为此，我们需要正式确定 "稳定性"、"可持续性 "的概念。但正如我上面所说--在普遍接受的李亚普诺夫稳定性理论中--微分方程被作为基础。而我觉得，市场运动不能用微分方程来表示，因为它们是非平稳的。同样，这一切都取决于一个事实，即所有市场参与者的行为都是相互依赖的。因此，非高斯分布和缺乏静止性，不清楚如何定义 "稳定性"。

提示:

非稳态系统是由非稳态微分方程 描述的。

非稳态系统的稳定性理论 更加复杂，但也有更丰富的解决方案。

zy

是的...再一次的 借口...

而理由是"我觉得"；））。

zzy

顺便说一下，敏感性理论 非常有用（尽管它与你的感受无关）。

[Georgiy Merts]

Oleg avtomat:

提示:

非稳态系统是由非稳态微分方程 描述的。

不要耍小聪明，用手指着你。(С)

在这里，人们用一个非平稳的微分方程来描述市场，并在铲除资金。

因为你所说的一切纯粹是理论性的。没错，但离实践很远。但这个任务是相当具体的。推导出确定TC稳定性的明确算法，然后使用它。

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格奥尔基-梅尔茨。

不要耍小聪明，用手指着你。(С)

人们用非稳态微分方程来描述市场，而他们却在大肆敛财。

因为你所说的纯粹是理论上的。确实如此，但远非实用。而这个任务是非常具体的。绘制一个明确的定义TS稳定性的算法，然后使用它。

你 在寻找一个借口，而不是一个解决方案 -- 这就是我所说的。

[TheXpert]

Oleg avtomat:

你 在寻找一个借口，而不是一个解决方案 -- 这就是我所说的。

谁的牛在哞哞叫）

[Georgiy Merts]

Oleg avtomat:

你 在寻找一个借口，而不是一个解决方案 -- 这就是我所说的。

我所发现的，以及我正在做的，大家都可以看到。

而你提供的东西--我没有看到。我想其他人也不会这样做。

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格奥尔基-梅尔茨。

我所发现的，以及我所做的，大家都能看到。

我看不出你在暗示什么。我想其他人也不会这样做。

你不要大惊小怪。

[Georgiy Merts]

Oleg avtomat:

不要把你的内裤弄得乱七八糟。

什么箭？是你在谈论非静止的扩散器。我不知道该如何描述这个市场。而你并没有提出任何建议。

比方说，曲线的 "美"--很有可能用一个具体的估计来描述它。尽管市场的非平稳性和价格概率的 非高斯分布。没有任何微分方程。

我并不反对稳定参数的推导可能需要解决二元化的问题。但哪些人，以及如何得到他们，我不知道。你也不说。那么这有什么意义呢？

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格奥尔基-梅尔茨。

什么箭？是你在谈论非静止的扩散器。我不知道该如何描述这个市场。而你并没有提出任何建议。

比方说，曲线的 "美"--很有可能通过一个具体的估计来描述。尽管市场的非平稳性和价格概率的非高斯分布。没有任何微分方程。

我并不反对稳定参数的推导可能需要解决二元化的问题。但哪些人，以及如何得到他们，我不知道。你也不说。那么，有什么意义呢？

这是你的借口："而且我觉得市场运动不能用微分方程来表示，因为它们是非平稳的。"
据称，因为它是非稳态的，所以不可能做方程。

你不知道（因此对你来说不可能），但这并不意味着完全不可能。你能抓住其中的区别吗？

[Yuriy Asaulenko]

格奥尔基-梅尔茨。

不要耍小聪明，用手指着你。(С)

人们用非平稳的微分方程来描述市场，并且在赚钱。

因为你所说的纯粹是理论上的。没错，但离实践很远。而眼前的任务是相当具体的。制定一个明确的定义TS稳定性的算法，然后使用它。

好吧，最后给我明确的定义--所有这些术语是什么意思。是为你，不是为瓦夏叔叔。你这是什么意思。也许在董事会上会更清楚。