交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 191

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Eduard_D:

进展如何？

我说："我会去报到的。"

我还没有机会。 一两个星期，也许一个月。

 
Georgiy Merts:

告诉过你--"将检查它"。

我还没有机会，一两个星期，也许一个月。

А.....

对我来说，这听起来根本不像是一个必要的功能。

 
Eduard_D:

А.....

对我来说，这听起来根本不像是一个必要的功能。

为什么会这样？基准检查是一个强制性的功能，它确定了考官已经开始与故事的行为不同。

 
Georgiy Merts:

为什么会这样呢？控制参数的检查是一个强制性的功能，它确定了专家顾问已经开始与历史上的行为不同。

Grigory - 看来这里指的是f-fi组件的这种变体--在一定时间内没有实现盈利......顺便说一下，也有可能从交易中 "提前 "撤回exp，因为没有这样的损失......？

 
Roman Shiredchenko:

格里高利--似乎这里指的是功能组件的这种变体--在一定时间内没有实现利润......顺便说一下，也可以从交易中 "提前 "撤回费用，因为没有这样的损失......？

为什么？

如果策略 "挂 "在一个层面上，只为DC提供利润，那么使用该策略的意义何在？

使用两年的历史，我们估计了TS的价格最大刷新的最大时间。 只要在实际交易中不超过这个时间，一切都没问题。但是，如果我们等了又等，却没有最大限度的更新--那么即使没有损失，也是时候从交易中删除TS了。它已经成功了。现在是重新优化的时候了。

这种行为我已经称之为 "中间部门的诅咒"。几乎所有因为等待价格最高点更新时间过长而被从交易中剔除的TS--是中师的TS。也就是说，该系统似乎不会失败，并且正在摆脱缩减，但没有平衡增长。 而且它被低，然而，不太低的交易质量所证实。在中间部门，有一些系统的交易质量高于0.5 - 这些是最经常不能达到价格最大值的系统（价格最大值是指价格点的盈利能力）。

 
Georgiy Merts:

为什么？

如果该策略在同一水平上 "徘徊"，只为DC提供收益，那么运行该策略的意义何在？

使用两年的历史，我们估计TS所展示的价格最高刷新的最大时间。 只要在实际交易中不超过这个时间，一切都没有问题。但是，如果我们等了又等，却没有最大限度的更新--那么即使没有损失，也是时候从交易中删除TS了。它已经成功了。现在是重新优化的时候了。

这种行为我已经称之为 "中间部门的诅咒"。几乎所有因为等待价格最高点更新时间过长而被从交易中剔除的TS--是中师的TS。也就是说，该系统似乎没有失败，并且正在摆脱缩减，但没有平衡增长。 而且它被低，然而，不太低的交易质量所证实。在中间范围，有一些系统的交易质量高于0.5 - 这些是最经常不能达到价格最大值的系统（价格最大值是指价格点的盈利能力）。

我们可以看到两种控制方法的矛盾之处。第一个是利润率的更新（简单来说就是利润增长），在这个例子中等于6个交易。第二个是允许的损失，在这个例子中，它可以达到2天的范围，而不会导致从交易中撤出。

但很明显，即使在损失了0.8天的范围后，这个TS也不能在允许的6个交易内恢复，将被从交易中删除。

 
Eduard_D:

在两种控制方法中存在着矛盾。首先是盈利能力的更新（简单来说就是--利润增长），在这个例子中给出了6个交易的情况。第二是允许的损失，在这个例子中，允许的损失可以达到2天的范围，而不会导致退出交易。

但很明显，即使在损失了0.8天的范围后，这个TS也不能在允许的6个交易内恢复，将被从交易中删除。

埃迪安，在太晚之前，在他们最终使你皈依他们的信仰之前，逃离这些教派的人。:D
否则，你就会以长年的交易炼金术而告终，拿着工厂赚来的500美元账户，一脸聪明和汗水，胡说八道的伪交易，并试图僵尸化年轻和天真的人。你自己会相信。他们不知道出于什么目的。:D

 
Eduard_D:

在两种控制方法中存在着矛盾。首先是盈利能力的更新（简单来说就是--利润增长），在这个例子中给出了6个交易的情况。第二是允许的损失，在这个例子中，允许的损失可以达到每天2个范围，而不会导致退出交易。

但很明显，即使在损失了0.8天的范围后，这个TS也不能在允许的6个交易内恢复，将被从交易中删除。

这是正确的。哪里是 "矛盾"？很简单，退出交易的规则不允许损失0.8天的范围。

2天范围的保护性SL是由于历史上其中一天的巨大波动造成的。

测试表明，把保护性的SL小于两个范围（这样SL会在这样的波动中被打掉）--你不能降低交易的质量。因此，保护性SL被设定为2天的范围。同样的测试表明，价格最大更新的最长时间是6个交易。这就是我们所设定的。

 
Georgiy Merts:

为什么？

如果策略 "挂 "在同一水平上，只为DC提供收益，那么运行该策略的意义何在？

使用两年的历史，我们估计TS所展示的价格最高刷新的最大时间。 只要在实际交易中不超过这个时间，一切都没有问题。但是，如果我们等了又等，却没有最大限度的更新--那么即使没有损失，也是时候从交易中删除TS了。它已经成功了。现在是重新优化的时候了。

这种行为我已经称之为 "中间部门的诅咒"。几乎所有因为等待价格最高点更新时间过长而被从交易中剔除的TS--是中师的TS。也就是说，该系统似乎没有失败，并且正在摆脱缩减，但没有平衡增长。 而且它被低，然而，不太低的交易质量所证实。在中间范围，有一些系统的交易质量高于0.5 - 这些是不能达到价格最大值的系统（价格最大值是指价格点的盈利能力）。

这是个棘手的问题...:-)

喋喋不休之后，股票有可能上涨，不是吗！！！？

如果你已经开始泄漏，那么是的。虽然，当然，你最了解...我们将继续关注...

 
Georgiy Merts:

这就对了。哪里是 "矛盾"？很简单，提款规则不允许损失0.8天的范围。

为什么不呢？究竟是什么功能不允许交易在0.8天的范围内亏损收盘，如果恰好TP的trilling在这些条件下 "赶上 "价格？

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