MACDの1次導関数と2次導関数 - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...67 新しいコメント Sceptic Philozoff 2012.01.11 12:47 #281 Farnsworth: となると、「グリーン」な、未熟な、しかし容赦のない、「クオンタス 」と呼ぶことができます :o) 確かにユセフ ですね。Quantusはフォーラムでナンバーワンです。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 13:57 #282 Mathemat: 本当に合っているのか？ Wikiと一致しないが、意味は正しい。一般的な代数学とは、公理を指し、理論そのものによって証明されるものではありません。 それは、大げさに言えば、言葉の均衡を保つための訓練でもあるのです。誰も分やティックを考慮し、そこから有益な戦略に貢献する結論を導き出すことを妨げない。そ れがクオンツの仕事 です。 記事は、1分間隔で結論を出している。ティックを使用することができますが、長い間隔での結論 Sceptic Philozoff 2012.01.11 14:46 #283 faa1947: Wikiと一致しないが、意味は正しい。一般的な代数学とは、理論そのものによって証明されるのではない公理を指す。 そして、意味も間違っている。もう一度読み直して、青いハイライトがあるかどうか確認してください。 私は、理論が矛盾している のは、その理論によって証明できない命題を含んでいる場合だけであることを思い出している。 Vladimir 2012.01.11 15:05 #284 Farnsworth:相場は複雑な確率的マルチフラクタルであり、自己相似形ですらないが、 トレーダーがアクセス可能な「視覚的」スケールでは、プロセスが強い非線形関係を持つにもかかわらず、 ほとんどマーチンゲールのように振る舞う。フラクタル解析は、すでに多くの技術や手法が蓄積されており、その助けを借りて初めて、そのプロセスに関する適切な知識を得ることができるのです。例えば、地獄の全体像が見えるような特異点スペクトルなど) トレーディングシステムの作り方には4つの方法があると思います。 ある科学分野（経済学、経営システムなど）のセンスを通貨価格にひも付け、その分野の適切な手法（計量経済学、カルマンフィルターなど）で取引すること。 統計学、カオス理論、マルチフラクタルなどを応用して、価格系列の本質を数学的に理解し、適切な手法で取引するように心がける。例を教えてください。 価格プロセスの本質を探すのはやめて、ある入力でニューラルネットワークを 作るだけ。 ウィドルを全く作らず、MACDやストキャスティクスなどのオシレーターで値動きを追い、一般的なTA手法でトレードする方がもっと簡単です。 そんな経験もあります。取引システムが複雑であればあるほど、早く破綻してしまいます。非常にシンプルなもので、確実に動作するものが必要です。感想は？ СанСаныч Фоменко 2012.01.11 15:09 #285 Mathemat: そして、その意味は間違っている。もう一度読み直して、青いハイライトがあるかどうか確認してください。 私にはそれが正しいように思えるのです。この定理は多くの文献に定式化されています。例えば、こんな感じです。 ある複雑さからの数学公理系は、内部矛盾があるか、不完全なものである 私が引用したものは、数学的には正確ではないかもしれませんが、本質を捉えています。「どんな理論でも、何かが証明されてはいけないのです。すべてが証明されるのであれば、それは矛盾している。 一般代数学での定式化は、すべての理論の原理を扱っているので、最も正確だと思うが、調べるのが億劫だ。 私たちの活動では、私のフォーミュレーションで十分なのです。 もし、それがあなたにとって原則的なものであれば、私はあなたの処方について議論する用意があります。私はWikiの定式化が好きではありません。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 16:59 #286 gpwr: トレーディングシステムの作り方には、4つの方向性がありますね。 ある科学分野（経済学、経営システムなど）の感覚を、その分野の適切な手法（計量経済学、カルマンフィルターなど）で為替相場やトレードに引き伸ばすこと。 統計学、カオス理論、マルチフラクタルなどを応用して、価格系列の本質を数学的に理解し、適切な手法で取引するように心がける。例を教えてください。 価格プロセスの本質を探すのはやめて、ある入力でニューラルネットワークを作るだけ。 あるいは、特別なことはせず、MAKDやストキャスティクスなどのオシレーターで値動きを追い、従来のTA手法でトレードすることも簡単です。 そんな経験もあります。取引システムが複雑であればあるほど、早く破綻してしまいます。非常にシンプルなもので、確実に動作するものが必要です。感想は？1.経済理論による 数理モデル、より正確にはファンダメンタルズ分析による数理モデルを修正する。 2.TSを作成する段階で、複雑な数学的手法を適用する。手法に制限がないように、Matlabで作業することが望ましいです。 3）私はNS-ブラックボックスを信じない。 4, ポイント2において、理論の安定性を犠牲にしながらも、最小限のパラメータでTSを作成すること。 AlexeyFX 2012.01.11 17:15 #287 Farnsworth:PS;簡単に言うと、faa:を書きました ....相場は複雑な確率的マルチフラクタルであり、自己相似形ですらないが、 トレーダーがアクセス可能な「視覚的」スケールではほとんどマーチンゲールのように振る舞う。 ショッカーです。これは、難解で理解しがたい言葉の例として、直ちに年代記に書かれるべきものである。実は、気配値とは、ある時刻の通貨の 対向通貨に対する為替 レートのことです。 シンプルであること Vadim Zhunko 2012.01.11 17:51 #288 faa1947: 1.数理モデルと経済理論、より正確にはファンダメンタル分析とのクロスチェック。 2.TCの作成段階で、複雑な数学的手法を適用する。手法に制限がないように、Matlabで作業することが望ましいです。 3.NS（ブラックボックス）を信じない。 4、ポイント2において、理論を犠牲にして最小限のパラメータでTSを作成し、その安定性を確保する。 ここが一致するんです。まあ、ほとんど同じですね。信じる／信じないの問題でもない :-)) NSを作るのが好きな人にとっては、そもそも哲学的な問いに答えなければならないのです。その答え次第で、NSを作る必要があるかどうかが明らかになります。 NSは、自己を非常に単純化した形で再現しようとするものです。作者が情けない形相を作り上げ、頭を使わないのはなぜか？ この質問に対して、鉄には疑問や反射神経がないとか、記憶力がいいとか、そういう言い訳は次の質問で倒れます。疑問や反射神経など、生活や取引、仕事の妨げになるような情けない脳を持つ著者が、なぜ、より良い脳をもう一つ作ろうと思うのだろう。自分の頭の中を整理できないで、どうしてもっといいものをつくれるというのだろう。また、頭が大丈夫なら、なぜNSを作るのか？ もしかしたら、もっと単純なことかもしれませんよ？ ================== 良い書き込みが消えました。なぜ...？:-( Sceptic Philozoff 2012.01.11 19:10 #289 Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-( 少なくとも人が消えないのは良いことだと思うのですが...。 技術的なポストを1つ復元しています。あとは、炎上したり、前に言われたことの繰り返し。 Zhunko 2012.01.11 18:36 gpwr 私は、トレーディングシステムの作成には4つの方向性があると考えています。 科学の一分野（経済学、制御システムなど）から、通貨価格や取引について、その分野の対応する方法（計量経済学、カルマンフィルターなど）で何らかの意味を導き出すこと。 統計学、カオス理論、マルチフラクタルなどを応用して、価格系列の本質を数学的に理解し、適切な手法で取引するように心がける。例を教えてください。 価格プロセスの本質を探すのはやめて、ある入力でニューラルネットワークを作るだけ。 ウィドルを全く作らず、MACDやストキャスティクスなどのオシレーターで値動きを追い、一般的なTA手法でトレードする方がもっと簡単です。 そんな経験もあります。取引システムが複雑であればあるほど、早く破綻してしまいます。非常にシンプルなもので、確実に動作するものが必要です。感想は？ ここに 写真を掲載しました。2次微分での入力が表示されます。フィルターはインデックスです。 1ヶ月後には実際のアカウントでテストする予定です。割と効きますね。現時点ではPF=3。現在もパラメーターのチューニングを行っています。TFを10に増やす可能性もある。 Vladimir 2012.01.11 20:13 #290 Zhunko:NSを愛する者にとっては、まずいくつかの哲学的な問いに答えなければならない。その答えによって、NSを作る必要があるかどうかが明らかになります。NSは、非常に単純化された形で、自分自身を複製しようとする試みである。作者が情けない形相を作り、頭を使わないのはなぜか？ そうでもないんです。コルモゴロフの定理によれば、多変数の連続関数は、1変数の連続関数の非線形変換の和として表現することができる。つまり、多変数の任意の連続関数は、以下のように2つの隠れ層hとgを持つニューラルネットワークで表現することができるのです。 後に、3つの隠れ層を持つNSは、どんな連続関数もモデル化できるという定理を導き出した人がいる。連続関数とは、非線形で滑らかな関数で、例えば、hやgはほとんどの場合tanhであるが、単純なexpも使用することができる。 NSは脳のモデル化ではなく、対象物（我々の場合は市場）のモデル 化に使われます。彼らの強みは、その汎用性にあります。値動きの法則を知ったり、拡散を書いたり、（18）のような別の回帰モデルを作ったりする必要はないということです。理論的には、NSはあらゆる非線形力学系をシミュレートすることが可能である。実際には、ネットワーク入力に価格や様々な指標を追加すれば、ネットワークが全ての規則性を見つけ出し、売買シグナルを生成してくれると考えて、NSの強さを勘違いしている人がよくいます。実際には、ネットワークの入力を正しく選択する必要があります。例えば、支持線と抵抗線の存在を信じるなら、入力はそれらの定義済みのレベルと、それらのレベルに関連する過去の価格に基づいて行われるべきです。ネットワーク自体は、これらのレベルの重要性を検出することはできません、それは常に私たちの非線形市場モデルを探しているどの価格変換空間で "プロンプト "を表示する必要があります。 1...222324252627282930313233343536...67 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Mathemat:
本当に合っているのか？
Wikiと一致しないが、意味は正しい。一般的な代数学とは、公理を指し、理論そのものによって証明されるものではありません。
それは、大げさに言えば、言葉の均衡を保つための訓練でもあるのです。誰も分やティックを考慮し、そこから有益な戦略に貢献する結論を導き出すことを妨げない。そ れがクオンツの仕事 です。
記事は、1分間隔で結論を出している。ティックを使用することができますが、長い間隔での結論
Wikiと一致しないが、意味は正しい。一般的な代数学とは、理論そのものによって証明されるのではない公理を指す。
そして、意味も間違っている。もう一度読み直して、青いハイライトがあるかどうか確認してください。
私は、理論が矛盾している のは、その理論によって証明できない命題を含んでいる場合だけであることを思い出している。
相場は複雑な確率的マルチフラクタルであり、自己相似形ですらないが、 トレーダーがアクセス可能な「視覚的」スケールでは、プロセスが強い非線形関係を持つにもかかわらず、 ほとんどマーチンゲールのように振る舞う。フラクタル解析は、すでに多くの技術や手法が蓄積されており、その助けを借りて初めて、そのプロセスに関する適切な知識を得ることができるのです。例えば、地獄の全体像が見えるような特異点スペクトルなど)
トレーディングシステムの作り方には4つの方法があると思います。
そんな経験もあります。取引システムが複雑であればあるほど、早く破綻してしまいます。非常にシンプルなもので、確実に動作するものが必要です。感想は？
そして、その意味は間違っている。もう一度読み直して、青いハイライトがあるかどうか確認してください。
私にはそれが正しいように思えるのです。この定理は多くの文献に定式化されています。例えば、こんな感じです。
ある複雑さからの数学公理系は、内部矛盾があるか、不完全なものである
私が引用したものは、数学的には正確ではないかもしれませんが、本質を捉えています。「どんな理論でも、何かが証明されてはいけないのです。すべてが証明されるのであれば、それは矛盾している。
一般代数学での定式化は、すべての理論の原理を扱っているので、最も正確だと思うが、調べるのが億劫だ。
私たちの活動では、私のフォーミュレーションで十分なのです。
もし、それがあなたにとって原則的なものであれば、私はあなたの処方について議論する用意があります。私はWikiの定式化が好きではありません。
トレーディングシステムの作り方には、4つの方向性がありますね。
そんな経験もあります。取引システムが複雑であればあるほど、早く破綻してしまいます。非常にシンプルなもので、確実に動作するものが必要です。感想は？
1.経済理論による 数理モデル、より正確にはファンダメンタルズ分析による数理モデルを修正する。
2.TSを作成する段階で、複雑な数学的手法を適用する。手法に制限がないように、Matlabで作業することが望ましいです。
3）私はNS-ブラックボックスを信じない。
4, ポイント2において、理論の安定性を犠牲にしながらも、最小限のパラメータでTSを作成すること。
PS;簡単に言うと、faa:を書きました ....相場は複雑な確率的マルチフラクタルであり、自己相似形ですらないが、 トレーダーがアクセス可能な「視覚的」スケールではほとんどマーチンゲールのように振る舞う。
ショッカーです。これは、難解で理解しがたい言葉の例として、直ちに年代記に書かれるべきものである。実は、気配値とは、ある時刻の通貨の 対向通貨に対する為替 レートのことです。
シンプルであること
1.数理モデルと経済理論、より正確にはファンダメンタル分析とのクロスチェック。
2.TCの作成段階で、複雑な数学的手法を適用する。手法に制限がないように、Matlabで作業することが望ましいです。
3.NS（ブラックボックス）を信じない。
4、ポイント2において、理論を犠牲にして最小限のパラメータでTSを作成し、その安定性を確保する。
ここが一致するんです。まあ、ほとんど同じですね。信じる／信じないの問題でもない :-))
NSを作るのが好きな人にとっては、そもそも哲学的な問いに答えなければならないのです。その答え次第で、NSを作る必要があるかどうかが明らかになります。
NSは、自己を非常に単純化した形で再現しようとするものです。作者が情けない形相を作り上げ、頭を使わないのはなぜか？
この質問に対して、鉄には疑問や反射神経がないとか、記憶力がいいとか、そういう言い訳は次の質問で倒れます。疑問や反射神経など、生活や取引、仕事の妨げになるような情けない脳を持つ著者が、なぜ、より良い脳をもう一つ作ろうと思うのだろう。自分の頭の中を整理できないで、どうしてもっといいものをつくれるというのだろう。また、頭が大丈夫なら、なぜNSを作るのか？
もしかしたら、もっと単純なことかもしれませんよ？
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良い書き込みが消えました。なぜ...？:-(
Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-(
少なくとも人が消えないのは良いことだと思うのですが...。
技術的なポストを1つ復元しています。あとは、炎上したり、前に言われたことの繰り返し。
Zhunko 2012.01.11 18:36
私は、トレーディングシステムの作成には4つの方向性があると考えています。
そんな経験もあります。取引システムが複雑であればあるほど、早く破綻してしまいます。非常にシンプルなもので、確実に動作するものが必要です。感想は？
ここに 写真を掲載しました。2次微分での入力が表示されます。フィルターはインデックスです。
1ヶ月後には実際のアカウントでテストする予定です。割と効きますね。現時点ではPF=3。現在もパラメーターのチューニングを行っています。TFを10に増やす可能性もある。
NSを愛する者にとっては、まずいくつかの哲学的な問いに答えなければならない。その答えによって、NSを作る必要があるかどうかが明らかになります。
NSは、非常に単純化された形で、自分自身を複製しようとする試みである。作者が情けない形相を作り、頭を使わないのはなぜか？
そうでもないんです。コルモゴロフの定理によれば、多変数の連続関数は、1変数の連続関数の非線形変換の和として表現することができる。つまり、多変数の任意の連続関数は、以下のように2つの隠れ層hとgを持つニューラルネットワークで表現することができるのです。
後に、3つの隠れ層を持つNSは、どんな連続関数もモデル化できるという定理を導き出した人がいる。連続関数とは、非線形で滑らかな関数で、例えば、hやgはほとんどの場合tanhであるが、単純なexpも使用することができる。
NSは脳のモデル化ではなく、対象物（我々の場合は市場）のモデル 化に使われます。彼らの強みは、その汎用性にあります。値動きの法則を知ったり、拡散を書いたり、（18）のような別の回帰モデルを作ったりする必要はないということです。理論的には、NSはあらゆる非線形力学系をシミュレートすることが可能である。実際には、ネットワーク入力に価格や様々な指標を追加すれば、ネットワークが全ての規則性を見つけ出し、売買シグナルを生成してくれると考えて、NSの強さを勘違いしている人がよくいます。実際には、ネットワークの入力を正しく選択する必要があります。例えば、支持線と抵抗線の存在を信じるなら、入力はそれらの定義済みのレベルと、それらのレベルに関連する過去の価格に基づいて行われるべきです。ネットワーク自体は、これらのレベルの重要性を検出することはできません、それは常に私たちの非線形市場モデルを探しているどの価格変換空間で "プロンプト "を表示する必要があります。