MACDの1次導関数と2次導関数 - ページ 28 1...212223242526272829303132333435...67 新しいコメント Алексей Тарабанов 2012.01.10 22:03 #271 gpwr: 訂正：FXの相場は1/f^2ノイズ（レッドノイズ）のような挙動をします。これはEURUSDのM1スペクトル、8192本のバーです（コードは添付）。 赤い線は完全な1/f^2スペクトルです。1/f^2のスペクトルはブラウン運動に典型的なものである。このスレッドのテーマについて、このリンク先を読むと興味深い。 http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm 同僚、早いですね、本当に押してますね :)まだ起きているのですが、もう考えてしまって、ここに小さなカーブが......。ロシア語の記事を読むか、OOPでコーディングするかです。 面白いですねぇ...。 Алексей Тарабанов 2012.01.10 22:16 #272 ところで、「SBプロセスにおいて、ある方法を適用することで、SBプロセスに特有でない結論を導き出せるのであれば、非ランダムな要素を持つプロセスにその方法を適用することは受け入れられない」という立場の支持者に対してですが、私は信じません（Vinさん、信じられたらごめんなさいね）。 Sceptic Philozoff 2012.01.10 23:59 #273 gpwr:https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm 記事が気になる。それにしても...私は今でも、相場でシステム的に儲けることができないとは思っていません。 この万華鏡のような説明には当てはまらない現象がある。著者は、一つの商品の過去の相場（というよりリターン）間の依存性を考慮しない。完全なRW（ランダムウォーク）では、依存性は原理的にないはずで、それはもうRWではないので。これは、テストによって依存性が検出されるかもしれないが、「誤差」の範囲内、すなわち統計的に重要でないということを意味する。詳しくはこちらを ご覧ください。 リンク先の現象が、例えば*ARCHモデルに反映されたボラティリティの既知の挙動によるものか（この現象を論じた多くの人の見解）、それとも市場の深い記憶によるものか（私の見解）はともかくとして、やはり存在するのです。そして、FXはRWではないこと（そしておそらくマーチンゲールでもないこと）をかなり確実に立証しています。 また、入ってくる情報は完全に同化されるには程遠く、弱い意味、つまり相場だけを考えた場合でさえ、市場は非効率であることを立証しています。 追伸：この現象は本質的に非線形であることに注意してください：通常のピアソンの自己相関では、10小節目ですでに実質的に消滅してしまうため、これを捉えることはできません。 そして、現象の定常性／非定常性については、何も聞きたくない（faa1947 さんへです）：トレーディングでの実用化は論外です。 面白いでしょう - 私は誤解を説明しようとする、直接書き込みます。私はここで公開討論を望んでいない。 Vladimir 2012.01.11 04:24 #274 Mathemat: 記事が気になる。それにしても...私は今でも、マーケットでシステム的に儲けることができないとは思っていません。 マーケットでシステマチックに稼ぐことが可能です。その中から興味深い記事と抜粋をご紹介します。 https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm 数学者のウィリアム・フーパーは、ロンドンで最も人気のある郊外ハムステッドにある高級住宅で、「私のモデルは、お金を印刷するものなんだ」と言う。彼が設計した通貨取引用の数学的 モデルは、もちろん文字どおりお金を印刷するわけではありませんが、彼と彼が勤める銀行の両方に巨額の 利益をもたらしました。 ...いわゆるアルゴリズムトレーダーは通常、そのモデルが稼いだお金の約20パーセントを支払わされ、典型的なアルゴリズムトレーダーは、雇用主に年間約1000～2000万ドルを稼がせます...。ハイテク機器や美術品、シャンパンにお金を使うのが趣味で、取引はすべてモデルが行うため、ジムで体を動かしたり、冒険旅行に出かける時間も十分にあるという。 なお、クオンツはほとんどが数学者であり、計量経済学者ではない。だから有利なんですね。 https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547 ここに私たちの典型的な大富豪のトレーダーがいる。 СанСаныч Фоменко 2012.01.11 05:24 #275 gpwr: 訂正：FXの相場は1/f^2ノイズ（レッドノイズ）のような挙動を示します。これはEURUSDのM5スペクトル、8192本のバーです（コードは添付されています）。 赤い線は完全な1/f^2スペクトルです。1/f^2のスペクトルはブラウン運動に典型的なものである。このスレッドのテーマについて、このリンク先を読むと面白いです。 https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm 真実と嘘と統計があり、真実も嘘も信用してはいけないと教えてくれています。 統計学の基本は、得られたすべての数値が経済的に意味を持たなければならないという仮定であり、そうでなければ、数値の姦計に陥るのは非常に簡単である。分を探る記事です。分単位の動きを経済的に説明することはできないので、この記事の結論はすべて統計の練習に過ぎない。どんな理論も、理論そのものによって証明できない命題があれば、初めて整合性が保たれることを思い出してほしい（ゲーデルの不完全性・無矛盾性の定理）。 このフォーラムで何度も指摘されていることですが、FXのトレンドはH1から語り始めると良いのです。あと、マジレスするとD1以上から。これらのタイムフレームから、経済や政治的な出来事と動きを一致させる、つまり数字の意味を理解することができます。 私の投稿では、SB支持者が世界の多数派であると書きました。そして、この人たちは、訓練ができない人たちです。87年の暴落で自分たちがペテン師だと非難された後、ファンドを設立し、SBを完全遵守して統治し、97年に倒産してSBの理論の正しさを主張し続けるノーベル夫妻を挙げればいい。 この頑固さの理由は非常に単純で、欧米の主要な資金は、SBと効率的市場に基づく「先端」科学を持つノーベルたちが「聖別」した様々な投資信託にあるのです。このようなファンドで再び損失が出た後、他にどのように預金者を騙すのか？しかも、数百兆円規模の話です! 他の作家を読む例えば、マンデンブロなど。市場には慣性があることを証明する統計学者による出版物がある。 Сергей 2012.01.11 06:15 #276 gpwr: 私が以前使っていた正弦波フィッティングモデルを説明したのは、その出力を求める人がいたからです。回帰はとっくに諦めたし、ここで機種を煽るわけでもない。回帰が成功するためには、ノイズを上回る決定論的で予測可能な信号が相場内に存在しなければなりません。自然現象は、その物理的前提に再現性があるため、多かれ少なかれ予測可能である（有名な例では、黒点の数の予測）。このようなFXの相場における決定論的なシグナルは、存在しないと私は考えています。そこでfaaは季節性や景気循環について言及した。しかし、インフレや不況を伴う急成長経済を避けようとする政府の影響により、その頻度は低くなっています。もし、人々が寒い冬や暑い年を避けるために、ある一定の精度で気温を調節することを学んだとしたら、気温を予測する作業を想像してみてください。トレーダーが関心を持つ小さな時間枠（分、時間）の相場について話すなら、季節性や周期性はありません。外部からの擾乱（ニュース）と市場の反応だけである。ニュースの方向性は予測できないので、マーケットモデル（回帰モデルなど）に含めても意味がないと私は考えています。市場の反応、つまり最初の上昇または下降の後の価格の挙動は、まだ予測することができますし、少なくとも私はそうしたいと思います。 私は「決定論」なんて一言も言っていません。私は、確率変数の正準表現の理論に基づいて、あるアイデアを思いつきました。とにかく、くそくらえだ。漠然とした「トレンド」、ましてや「季節感」などないこと、そんなことで煽られる筋合いはない。ほぼすべての記事でそう書いています。 PS;簡単に言うと、faa:を書きました .... 相場は複雑な確率的マルチフラクタルで、自己相似形ですらありませんが、 トレーダーがアクセスしやすい「視覚的」スケールではほとんどマーチンゲールのように振る舞い、しかもこのプロセスは強い非線形関係を持っているにもかかわらず、です。フラクタル解析は、すでに多くの技術や手法が蓄積されており、その助けを借りて初めて、そのプロセスに関する適切な知識を得ることができるのです。例えば、シンギュラリティスペクトルを使えば、その深淵の全貌が見えてくるでしょう:o) Сергей 2012.01.11 08:20 #277 gpwr: マーケットでシステマチックに儲けることは可能です。その中から興味深い記事と抜粋をご紹介します。 https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm 数学者のウィリアム・フーパーは、ロンドンで最も人気のある郊外ハムステッドにある高級住宅で、「私のモデルは、お金を印刷するものなんだ」と言う。彼が設計した通貨取引用の数学的 モデルは、もちろん文字どおりお金を印刷するわけではありませんが、彼と彼が勤める銀行の両方に巨額の 利益をもたらしました。 ...いわゆるアルゴリズムトレーダーは通常、そのモデルが稼いだお金の約20パーセントを支払わされ、典型的なアルゴリズムトレーダーは、雇用主に年間約1000～2000万ドルを稼がせます...。ハイテク機器や美術品、シャンパンにお金を使うのが趣味で、取引はすべてモデルが行うため、ジムで体を動かしたり、冒険旅行に出かける時間も十分にあるという。 なお、クオンツはほとんどが数学者であり、計量経済学者ではない。だから有利なんですね。 https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547 ここに典型的なミリオネアトレーダーがいる。 そうです、何でも可能です。 この記事と類似の記事だけが、ジャーナリストによって増幅された「一次的」な明らかな憶測の意味を持つのです。そして、どれだけのファンドが破綻したことか。どうやら、クオンツの助けがなかったわけではなさそうだ :o) Sceptic Philozoff 2012.01.11 11:42 #278 faa1947: どんな理論も、理論そのものによって証明できない命題を含んで初めて整合性がある ことを忘れないでほしい（ゲーデルの不完全性・無矛盾性の定理）。本当に正しく書けていますか？ 統計学の基本は、得られたすべての数値が経済的に意味を持たなければならないという仮定であり、そうでなければ、数値の姦計に陥るのは非常に簡単である。分を探る記事です。分単位の動きを経済的に説明することはできないので、この記事の結論はすべて統計の練習に過ぎない。 これは、大げさに言えば、言葉の均衡を保つための訓練でもある。分単位やティックまで見て、利益を上げる戦略に貢献する結論を出すことを妨げるものはいない。クオンツの仕事は、まさにそれです。 Vasiliy Orlov 2012.01.11 11:59 #279 一般に、裁定取引は「経済感覚」を利用し、小さな時間枠で機能する戦略である。 Сергей 2012.01.11 11:59 #280 Mathemat: 用語の拡張を思いつきました :o)マーケットを意識した数学者がクオンツ なら、未熟だがどうしようもない「グリーン」はクオンツと 呼べるだろう :o) 1...212223242526272829303132333435...67 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
訂正：FXの相場は1/f^2ノイズ（レッドノイズ）のような挙動をします。これはEURUSDのM1スペクトル、8192本のバーです（コードは添付）。
赤い線は完全な1/f^2スペクトルです。1/f^2のスペクトルはブラウン運動に典型的なものである。このスレッドのテーマについて、このリンク先を読むと興味深い。
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
同僚、早いですね、本当に押してますね :)まだ起きているのですが、もう考えてしまって、ここに小さなカーブが......。ロシア語の記事を読むか、OOPでコーディングするかです。
面白いですねぇ...。
ところで、「SBプロセスにおいて、ある方法を適用することで、SBプロセスに特有でない結論を導き出せるのであれば、非ランダムな要素を持つプロセスにその方法を適用することは受け入れられない」という立場の支持者に対してですが、私は信じません（Vinさん、信じられたらごめんなさいね）。
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
記事が気になる。それにしても...私は今でも、相場でシステム的に儲けることができないとは思っていません。
この万華鏡のような説明には当てはまらない現象がある。著者は、一つの商品の過去の相場（というよりリターン）間の依存性を考慮しない。完全なRW（ランダムウォーク）では、依存性は原理的にないはずで、それはもうRWではないので。これは、テストによって依存性が検出されるかもしれないが、「誤差」の範囲内、すなわち統計的に重要でないということを意味する。詳しくはこちらを ご覧ください。
リンク先の現象が、例えば*ARCHモデルに反映されたボラティリティの既知の挙動によるものか（この現象を論じた多くの人の見解）、それとも市場の深い記憶によるものか（私の見解）はともかくとして、やはり存在するのです。そして、FXはRWではないこと（そしておそらくマーチンゲールでもないこと）をかなり確実に立証しています。 また、入ってくる情報は完全に同化されるには程遠く、弱い意味、つまり相場だけを考えた場合でさえ、市場は非効率であることを立証しています。
追伸：この現象は本質的に非線形であることに注意してください：通常のピアソンの自己相関では、10小節目ですでに実質的に消滅してしまうため、これを捉えることはできません。
そして、現象の定常性／非定常性については、何も聞きたくない（faa1947 さんへです）：トレーディングでの実用化は論外です。
面白いでしょう - 私は誤解を説明しようとする、直接書き込みます。私はここで公開討論を望んでいない。
記事が気になる。それにしても...私は今でも、マーケットでシステム的に儲けることができないとは思っていません。
マーケットでシステマチックに稼ぐことが可能です。その中から興味深い記事と抜粋をご紹介します。
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
数学者のウィリアム・フーパーは、ロンドンで最も人気のある郊外ハムステッドにある高級住宅で、「私のモデルは、お金を印刷するものなんだ」と言う。彼が設計した通貨取引用の数学的 モデルは、もちろん文字どおりお金を印刷するわけではありませんが、彼と彼が勤める銀行の両方に巨額の 利益をもたらしました。 ...いわゆるアルゴリズムトレーダーは通常、そのモデルが稼いだお金の約20パーセントを支払わされ、典型的なアルゴリズムトレーダーは、雇用主に年間約1000～2000万ドルを稼がせます...。ハイテク機器や美術品、シャンパンにお金を使うのが趣味で、取引はすべてモデルが行うため、ジムで体を動かしたり、冒険旅行に出かける時間も十分にあるという。
なお、クオンツはほとんどが数学者であり、計量経済学者ではない。だから有利なんですね。
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
ここに私たちの典型的な大富豪のトレーダーがいる。
訂正：FXの相場は1/f^2ノイズ（レッドノイズ）のような挙動を示します。これはEURUSDのM5スペクトル、8192本のバーです（コードは添付されています）。
赤い線は完全な1/f^2スペクトルです。1/f^2のスペクトルはブラウン運動に典型的なものである。このスレッドのテーマについて、このリンク先を読むと面白いです。
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
真実と嘘と統計があり、真実も嘘も信用してはいけないと教えてくれています。
統計学の基本は、得られたすべての数値が経済的に意味を持たなければならないという仮定であり、そうでなければ、数値の姦計に陥るのは非常に簡単である。分を探る記事です。分単位の動きを経済的に説明することはできないので、この記事の結論はすべて統計の練習に過ぎない。どんな理論も、理論そのものによって証明できない命題があれば、初めて整合性が保たれることを思い出してほしい（ゲーデルの不完全性・無矛盾性の定理）。
このフォーラムで何度も指摘されていることですが、FXのトレンドはH1から語り始めると良いのです。あと、マジレスするとD1以上から。これらのタイムフレームから、経済や政治的な出来事と動きを一致させる、つまり数字の意味を理解することができます。
私の投稿では、SB支持者が世界の多数派であると書きました。そして、この人たちは、訓練ができない人たちです。87年の暴落で自分たちがペテン師だと非難された後、ファンドを設立し、SBを完全遵守して統治し、97年に倒産してSBの理論の正しさを主張し続けるノーベル夫妻を挙げればいい。
この頑固さの理由は非常に単純で、欧米の主要な資金は、SBと効率的市場に基づく「先端」科学を持つノーベルたちが「聖別」した様々な投資信託にあるのです。このようなファンドで再び損失が出た後、他にどのように預金者を騙すのか？しかも、数百兆円規模の話です!
他の作家を読む例えば、マンデンブロなど。市場には慣性があることを証明する統計学者による出版物がある。
私が以前使っていた正弦波フィッティングモデルを説明したのは、その出力を求める人がいたからです。回帰はとっくに諦めたし、ここで機種を煽るわけでもない。回帰が成功するためには、ノイズを上回る決定論的で予測可能な信号が相場内に存在しなければなりません。自然現象は、その物理的前提に再現性があるため、多かれ少なかれ予測可能である（有名な例では、黒点の数の予測）。このようなFXの相場における決定論的なシグナルは、存在しないと私は考えています。そこでfaaは季節性や景気循環について言及した。しかし、インフレや不況を伴う急成長経済を避けようとする政府の影響により、その頻度は低くなっています。もし、人々が寒い冬や暑い年を避けるために、ある一定の精度で気温を調節することを学んだとしたら、気温を予測する作業を想像してみてください。トレーダーが関心を持つ小さな時間枠（分、時間）の相場について話すなら、季節性や周期性はありません。外部からの擾乱（ニュース）と市場の反応だけである。ニュースの方向性は予測できないので、マーケットモデル（回帰モデルなど）に含めても意味がないと私は考えています。市場の反応、つまり最初の上昇または下降の後の価格の挙動は、まだ予測することができますし、少なくとも私はそうしたいと思います。
私は「決定論」なんて一言も言っていません。私は、確率変数の正準表現の理論に基づいて、あるアイデアを思いつきました。とにかく、くそくらえだ。漠然とした「トレンド」、ましてや「季節感」などないこと、そんなことで煽られる筋合いはない。ほぼすべての記事でそう書いています。
PS;簡単に言うと、faa:を書きました .... 相場は複雑な確率的マルチフラクタルで、自己相似形ですらありませんが、 トレーダーがアクセスしやすい「視覚的」スケールではほとんどマーチンゲールのように振る舞い、しかもこのプロセスは強い非線形関係を持っているにもかかわらず、です。フラクタル解析は、すでに多くの技術や手法が蓄積されており、その助けを借りて初めて、そのプロセスに関する適切な知識を得ることができるのです。例えば、シンギュラリティスペクトルを使えば、その深淵の全貌が見えてくるでしょう:o)
マーケットでシステマチックに儲けることは可能です。その中から興味深い記事と抜粋をご紹介します。
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
数学者のウィリアム・フーパーは、ロンドンで最も人気のある郊外ハムステッドにある高級住宅で、「私のモデルは、お金を印刷するものなんだ」と言う。彼が設計した通貨取引用の数学的 モデルは、もちろん文字どおりお金を印刷するわけではありませんが、彼と彼が勤める銀行の両方に巨額の 利益をもたらしました。 ...いわゆるアルゴリズムトレーダーは通常、そのモデルが稼いだお金の約20パーセントを支払わされ、典型的なアルゴリズムトレーダーは、雇用主に年間約1000～2000万ドルを稼がせます...。ハイテク機器や美術品、シャンパンにお金を使うのが趣味で、取引はすべてモデルが行うため、ジムで体を動かしたり、冒険旅行に出かける時間も十分にあるという。
なお、クオンツはほとんどが数学者であり、計量経済学者ではない。だから有利なんですね。
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
ここに典型的なミリオネアトレーダーがいる。
そうです、何でも可能です。
この記事と類似の記事だけが、ジャーナリストによって増幅された「一次的」な明らかな憶測の意味を持つのです。そして、どれだけのファンドが破綻したことか。どうやら、クオンツの助けがなかったわけではなさそうだ :o)
本当に正しく書けていますか？
統計学の基本は、得られたすべての数値が経済的に意味を持たなければならないという仮定であり、そうでなければ、数値の姦計に陥るのは非常に簡単である。分を探る記事です。分単位の動きを経済的に説明することはできないので、この記事の結論はすべて統計の練習に過ぎない。
これは、大げさに言えば、言葉の均衡を保つための訓練でもある。分単位やティックまで見て、利益を上げる戦略に貢献する結論を出すことを妨げるものはいない。クオンツの仕事は、まさにそれです。
一般に、裁定取引は「経済感覚」を利用し、小さな時間枠で機能する戦略である。