MACDの1次導関数と2次導関数 - ページ 27 1...202122232425262728293031323334...67 新しいコメント Сергей 2012.01.10 09:29 #261 簡単に言うと、アブストラクトで。 (1)これです。 котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы. 季節感も周期性もノイズもない（！！）。このモデルはうまくいきません。とりわけ、商を直接扱うことができなくなります。コチルを少なくともある定常状態にするような変換を探すことを強くお勧めします (2) 誰もが回帰に注目し、いつものように意味不明な書き込みが多く、みんな専門用語を知らないし、自分に当てはまらないことを鵜呑みにしないように。 これは、あなたをもっと重要なことに集中させようとしているのです。誰もが数学者等でないことは明らかである。 (3) ストーブを指定してからでないと、何も評価できないのです。そしてこれがTAで、それに比べればEViewsは大きな進歩です。 TAは「縦割り」ではなく、まったくナンセンスなものですがね。私がTAを嫌っていることは、ここに長くいる仲間は知っています。 (4) 問題点、そしてより重要な点、それは「予測可能性」です。 ところで、予測可能性をどのように評価するのでしょうか？ Сергей 2012.01.10 09:34 #262 faa1947: これは、フラクタルという問題に対してです。古くは200年前、ヘーゲルが「量から質への移行」という法則（の一つ）を導き出した。これは、量を蓄積したシステムが、小さなアクションのもとで、新しい質へと移行することである。これを現在ではフラクタルと呼んでいます。 また、ヘーゲルとフラクタルはどのような関係があるのでしょうか？しかし、それは問題ではありません。ヘーゲルであろう、最初の理解で十分である。 もしマジなら、何を予測しているのだろう？質的なジャンプ？市場の動きに未知の影響を与えるニュース？ 上にあげた相場モデルは、トレンドモデル、つまり、Everything, Everythingを使うつもりです。他のことを予測したくない（例：ボル）か、できない（例：スパイク）かのどちらかだと思います。 そして、その明確な定義を与えることを忘れずに、あらかじめ、引用文の中でトレンドの存在を証明します。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 09:50 #263 専門店への 転職をお勧めします。 最後の投稿はこちらに移動しました。 AlexeyFX 2012.01.10 12:31 #264 faa1947: 信号があるところでは、近似や補間という言葉が適切である。DSPのスペシャリストは、市場にはそのような信号は存在しないことを忘れている 信号がない」の意味が理解できない。デジタル化された信号と配列close[n]は根本的にどう違うのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2012.01.10 12:39 #265 AlexeyFX: 電波が届かないというのはどういうことなのか、理解できない。デジタル化された信号とclose[n]配列は根本的にどう違うのでしょうか？信号が信号だからです。例えばキャリア付きテレビとか糞みたいなもんだろ。 この信号がなく、誰がマシュカ、誰がストキャスなど、それぞれのコチエが欲しいものを割り振っているのです。 一番重要なのは、DSP信号のように何かを単一化することを目標にしないことです。未来予測のために、何かを強調しているのです。 Vladimir 2012.01.10 14:55 #266 Farnsworth: そうです、普通のtr-regressionです。この2つのサインとコサインがDSPに革命を起こすかというと、そうでもないのですが、記事をカチカチ打ってみてください。 どうやってモデルを適切に特定するのか、あまり明確ではありませんね。しっかりとシリーズに「はめ込む」という意味ではなく、MNCを使えばどんなモデルでもどんなシリーズにもはめ込むことができます（精度に多少の前提はありますが）。見つかった「最適」なパラメータが、将来、時間があるほど長い間保持されるという理解でいいのか、ということです。パラメータがランダムな挙動をする疑いが濃厚です。 特に、このモデルには明確な欠点があり、このモデルから利益を得るためには、かなり先のことを予測する必要があるのです。それは非常に正確ではなく、さらに、それは全く市場を記述していない、それは、モデルのエラー分析によって見られるでしょう - 最初のラグは強く相関しているでしょう。 PS：今回の展開について、いくつか思うところはあるものの、もしご興味があれば～プライベートで書かせていただきますね。 私が昔使っていた正弦波モデルを説明したのは、その出力を求める人がいたからです。私はずっと前に回帰をあきらめ、ここで私のモデルを宣伝しているわけではありません。回帰が成功するためには、ノイズを上回る決定論的で予測可能な信号が相場内に存在しなければなりません。自然現象は、その物理的前提に再現性があるため、多かれ少なかれ予測可能である（有名な例としては、黒点の数の予測がある）。このようなFXの相場における決定論的なシグナルは、存在しないと私は考えています。そこでfaaは季節性や景気循環について言及した。しかし、インフレや不況を伴う急成長経済を避けようとする政府の影響により、その頻度は低くなっています。もし、人々が寒い冬や暑い年を避けるために、ある一定の精度で気温を調節することを学んだとしたら、気温を予測する作業を想像してみてください。トレーダーが関心を持つ小さな時間枠（分、時間）の相場について話すなら、季節性や周期性はありません。外部からの擾乱（ニュース）と市場の反応だけである。ニュースの方向性は予測できないので、マーケットモデル（回帰モデルなど）に含めても意味がないと私は考えています。市場の反応、つまり最初の上昇または下降の後の価格の挙動は、まだ予測することができますし、少なくとも私はそうしたいと思います。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 15:29 #267 gpwr: FXの相場には、そのような決定論的なシグナルはないと私は考えています。 チャートを取ってZZをプロットすれば、一昨日、昨日、今日明日と常にトレンドを見ることができるのです。天気の背後に物理的なプロセスがあるように、これらのトレンドの背後には、経済プロセス、生産プロセス、政治などがある。それらはすべて慣性的な ものであり、ドリフトを伴うランダムな彷徨ではなく、決定論的なトレンドであることが予想される。ニュースは予測できないが、個々のニュースが引用に強い影響を与えることは非常にまれであり、累積的なニュースが影響を与える。しかし、この場合もまた、背後に何らかのプロセスがあり、それがこのニュースの集合体という形で現れ、引用に影響を及ぼしているのです。したがって、このトレンドの基本は、経済と政治の惰性にある。この惰性は、チャートを見ればわかるように、群衆の感情によって泥沼化する。 Faaは季節性、景気循環について言及した。もっと大きな時間軸（年単位）で見れば、まだ気づくことができるかもしれません。 もし、あなたの予後についての話であれば、私にとっては次のことが間違いなく興味深いです。外国為替には季節的な要素はありません。少なくとも誰も書かない。しかし、周期性がある、つまり、周期が変化する何らかの波が存在する。私のスレッドでC_4 さんが非常に面白い本へのリンクを張ってくれたが、そこでは、対数周期を持つ波の振幅は株価暴落の前に大きくなり、株価暴落の後に消え始めることが証明されている。つまり、株式市場の暴落を予測することは可能なのだ!例）87 97 など。 私にとっては、これはFXで非常に興味深いことです。FXにそのような周期性がないことは、まだ誰も証明していない。私は衝突にはあまり興味がないのですが、そのような波を特定できたり、そのような波を考慮してモデルの予測性を高めたりできることは、非常に興味深いことです。 このような波の存在は、ZZ間の距離で確認することができます。このような波の存在は、市場の非定常性という概念に大きな影響を与えるように思います。それが、分散のばらつきに現れているのかもしれませんね。 Vladimir 2012.01.10 17:42 #268 faa1947:FXの相場には、そのような決定論的なシグナルはないと私は考えています。チャートを取ってZZをプロットすれば、一昨日、昨日、今日、明日、常にトレンドが見えてきます。天気の背後に物理的なプロセスがあるように、これらのトレンドの背後には、経済プロセス、生産プロセス、政治などがある。それらはすべて慣性的な ものであり、ドリフトを伴うランダムな彷徨ではなく、決定論的なトレンドであると予想できるのだが......。 対数周期を持つ波の振幅は、株価暴落前に上昇し、株価暴落後に減衰し始める。つまり、株価の暴落は予測できるのだ!例えば、'87年、'97年、などなど...。そのような波を識別し、その波を考慮することでモデルの予測精度を高めることができるのは、非常に興味深いことです。このような波の存在は、ZZ間の距離で確認することができます。このような波の存在は、市場の非定常性という概念に大きな影響を与えるように思います。それが、分散のばらつきに現れているのかもしれませんね。 まず、為替レートと同じ確率密度 関数と同じ1/f周波数応答（「ピンク」ノイズ）を持つ完全にランダムなプロセスを取ると、相場と非常によく似た時系列が得られます。スペクトルの1/f形状（低周波成分が高周波成分より強い）、スパイク、高周波の「ノイズ」による「決定論的」なトレンドが存在することになります。この時系列がどのように生成されたかを知らない経済学者は、季節性、循環性、トレンド、生産の慣性などについて推測する。ローパスフィルター（マッシュアップ、同じホドリック・プレスコット）やジグザグをかけ、「決定論的」な成分を分離するのだそうだ。しかし、フィルターを通したノイズは、やはりノイズになります。もちろん、フィルタリングされたノイズは、フィルタリングの帯域幅が許す以上の速さで出力が変化しないことがあらかじめ分かっているので、予測可能性ははるかに高くなる。しかし、フィルターを通したノイズを外挿する能力は、トレードの収益性とはあまり関係がない。 第二に、2回の衝突の前に「対数」波を観測しても、衝突を予測する能力に関する情報はほとんど得られず、有益な利用法に関する情報はさらに少ないということである。この波は全部でいくつあって、そのうちいくつが倒壊につながったのでしょうか。例えば、エリオット波動インターナショナルのロバート・プレクターは、1980年代の強気相場、1987年の暴落、2000-2002年と2008-2009年の弱気相場、2009年3月の上昇を「正確に」予測したことで有名である。しかし、彼の予測の歴史を見ると、その精度はそれほど高くはないのです。彼は、1982年から2000年の強気相場は、4年前の1978年に始まると予測した。2000年から2002年にかけての弱気相場は、彼の予測（1995年）から5年後に訪れた。そして、2008-2009年の弱気相場は、彼の予測によれば2003年に来るはずだったのだ。2003年から2007年にかけてダウが8000ドルから14000ドルになったことは、「予測の誤差の範囲内」である。彼の予測によれば、2009年の短い上昇の後、市場は弱気に戻り、ダウは2000年まで下落するはずだった。今日のダウの位置はわかっている。プレクターはさらに、自分の予測は正しい、間違っているのは市場の行動だと主張する。大量にお金を刷って、ドルを安くして......。彼はダウを金に対してプロットし、2000年から今日まで市場が弱気であったことを実際に確認することもできます。それが、彼の投資家の収益にどう貢献したのだろうか。1980年以降、プレクターの推奨銘柄は、単純にダウ株を買い持ちするよりも低い利益をもたらしている。つまり、「壊れた時計でも1日に2回は正しい時刻を知らせる」のです。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 18:00 #269 gpwr: まず、為替相場と同じ確率密度を持ち、同じ1/f周波数応答（「ピンク」ノイズ）を持つ完全にランダムなプロセスを取ると、相場と非常によく似た時 系列が得られます。スペクトルの1/f形状（低周波成分が高周波成分より強い）、スパイク、高周波の「ノイズ」による「決定論的」なトレンドが存在することになります。 リンク先を探すのが面倒ですが、確率的なトレンドと決定論的なトレンドを区別する試みが先行していて、この問題が解決されるケースのリストもありますが、その出版物によると、この問題は一般のケースで解決されるわけではありません。 ここでは、確率的トレンドと決定論的トレンドに遭遇する確率の方がはるかに重要である。最近まで市場の有力な理論がランダムウォークによる効率的な市場であったことが分かっています。ノーベル賞受賞者が勢揃いしかし、この20〜30年、この理論は理性的な批判にさらされ、市場にはほとんど決定論的なトレンドが働き、確率論的なトレンドはほとんど存在しないことが明らかになった。 第二に、2回の衝突の前に「対数」波を観測しても、衝突を予測する能力に関する情報はほとんど得られず、有益な利用法に関する情報はさらに少ないことである。 私は暴落を予測することに興味はありませんが、市場の言語モデルには非常に興味があります。予測の成功は、商の特徴であるトレンド、ノイズ、季節性、推定される周期性を考慮に入れることが完全であるかどうかにかかっています。トレンドトレードに必要な商の性質をほぼ全て列挙しました。数学者は、もう1つの性質が見えると述べる。モデル化されていないものがあるということは、その何かが重要かもしれないということです。多くの指標と同様に、ノイズは失われる。まさにその意味で、私は周期性に興味があるのです。チャート上では、価格がトレンドラインや横ばいのラインを中心に変動していることがわかります。 Vladimir 2012.01.10 21:32 #270 訂正：FXの相場は1/f^2ノイズ（レッドノイズ）のような挙動を示します。これはEURUSDのM5スペクトル、8192本のバーです（コードは添付されています）。 赤い線は完全な1/f^2スペクトルです。1/f^2のスペクトルはブラウン運動に典型的なものである。このスレッドのテーマについて、このリンク先を読むと面白いです。 https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm ファイル: fft_spectrum.mq5 14 kb 1...202122232425262728293031323334...67 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
簡単に言うと、アブストラクトで。
(1)これです。
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
季節感も周期性もノイズもない（！！）。このモデルはうまくいきません。とりわけ、商を直接扱うことができなくなります。コチルを少なくともある定常状態にするような変換を探すことを強くお勧めします
(2)
誰もが回帰に注目し、いつものように意味不明な書き込みが多く、みんな専門用語を知らないし、自分に当てはまらないことを鵜呑みにしないように。
これは、あなたをもっと重要なことに集中させようとしているのです。誰もが数学者等でないことは明らかである。
(3)
ストーブを指定してからでないと、何も評価できないのです。そしてこれがTAで、それに比べればEViewsは大きな進歩です。
TAは「縦割り」ではなく、まったくナンセンスなものですがね。私がTAを嫌っていることは、ここに長くいる仲間は知っています。
(4)
問題点、そしてより重要な点、それは「予測可能性」です。
ところで、予測可能性をどのように評価するのでしょうか？
これは、フラクタルという問題に対してです。古くは200年前、ヘーゲルが「量から質への移行」という法則（の一つ）を導き出した。これは、量を蓄積したシステムが、小さなアクションのもとで、新しい質へと移行することである。これを現在ではフラクタルと呼んでいます。
また、ヘーゲルとフラクタルはどのような関係があるのでしょうか？しかし、それは問題ではありません。ヘーゲルであろう、最初の理解で十分である。
もしマジなら、何を予測しているのだろう？質的なジャンプ？市場の動きに未知の影響を与えるニュース？
上にあげた相場モデルは、トレンドモデル、つまり、Everything, Everythingを使うつもりです。他のことを予測したくない（例：ボル）か、できない（例：スパイク）かのどちらかだと思います。
そして、その明確な定義を与えることを忘れずに、あらかじめ、引用文の中でトレンドの存在を証明します。
専門店への 転職をお勧めします。
最後の投稿はこちらに移動しました。
信号があるところでは、近似や補間という言葉が適切である。DSPのスペシャリストは、市場にはそのような信号は存在しないことを忘れている
信号がない」の意味が理解できない。デジタル化された信号と配列close[n]は根本的にどう違うのでしょうか？
電波が届かないというのはどういうことなのか、理解できない。デジタル化された信号とclose[n]配列は根本的にどう違うのでしょうか？
信号が信号だからです。例えばキャリア付きテレビとか糞みたいなもんだろ。
この信号がなく、誰がマシュカ、誰がストキャスなど、それぞれのコチエが欲しいものを割り振っているのです。
一番重要なのは、DSP信号のように何かを単一化することを目標にしないことです。未来予測のために、何かを強調しているのです。
そうです、普通のtr-regressionです。この2つのサインとコサインがDSPに革命を起こすかというと、そうでもないのですが、記事をカチカチ打ってみてください。
どうやってモデルを適切に特定するのか、あまり明確ではありませんね。しっかりとシリーズに「はめ込む」という意味ではなく、MNCを使えばどんなモデルでもどんなシリーズにもはめ込むことができます（精度に多少の前提はありますが）。見つかった「最適」なパラメータが、将来、時間があるほど長い間保持されるという理解でいいのか、ということです。パラメータがランダムな挙動をする疑いが濃厚です。
特に、このモデルには明確な欠点があり、このモデルから利益を得るためには、かなり先のことを予測する必要があるのです。それは非常に正確ではなく、さらに、それは全く市場を記述していない、それは、モデルのエラー分析によって見られるでしょう - 最初のラグは強く相関しているでしょう。
PS：今回の展開について、いくつか思うところはあるものの、もしご興味があれば～プライベートで書かせていただきますね。
私が昔使っていた正弦波モデルを説明したのは、その出力を求める人がいたからです。私はずっと前に回帰をあきらめ、ここで私のモデルを宣伝しているわけではありません。回帰が成功するためには、ノイズを上回る決定論的で予測可能な信号が相場内に存在しなければなりません。自然現象は、その物理的前提に再現性があるため、多かれ少なかれ予測可能である（有名な例としては、黒点の数の予測がある）。このようなFXの相場における決定論的なシグナルは、存在しないと私は考えています。そこでfaaは季節性や景気循環について言及した。しかし、インフレや不況を伴う急成長経済を避けようとする政府の影響により、その頻度は低くなっています。もし、人々が寒い冬や暑い年を避けるために、ある一定の精度で気温を調節することを学んだとしたら、気温を予測する作業を想像してみてください。トレーダーが関心を持つ小さな時間枠（分、時間）の相場について話すなら、季節性や周期性はありません。外部からの擾乱（ニュース）と市場の反応だけである。ニュースの方向性は予測できないので、マーケットモデル（回帰モデルなど）に含めても意味がないと私は考えています。市場の反応、つまり最初の上昇または下降の後の価格の挙動は、まだ予測することができますし、少なくとも私はそうしたいと思います。
FXの相場には、そのような決定論的なシグナルはないと私は考えています。
チャートを取ってZZをプロットすれば、一昨日、昨日、今日明日と常にトレンドを見ることができるのです。天気の背後に物理的なプロセスがあるように、これらのトレンドの背後には、経済プロセス、生産プロセス、政治などがある。それらはすべて慣性的な ものであり、ドリフトを伴うランダムな彷徨ではなく、決定論的なトレンドであることが予想される。ニュースは予測できないが、個々のニュースが引用に強い影響を与えることは非常にまれであり、累積的なニュースが影響を与える。しかし、この場合もまた、背後に何らかのプロセスがあり、それがこのニュースの集合体という形で現れ、引用に影響を及ぼしているのです。したがって、このトレンドの基本は、経済と政治の惰性にある。この惰性は、チャートを見ればわかるように、群衆の感情によって泥沼化する。
Faaは季節性、景気循環について言及した。もっと大きな時間軸（年単位）で見れば、まだ気づくことができるかもしれません。
もし、あなたの予後についての話であれば、私にとっては次のことが間違いなく興味深いです。外国為替には季節的な要素はありません。少なくとも誰も書かない。しかし、周期性がある、つまり、周期が変化する何らかの波が存在する。私のスレッドでC_4 さんが非常に面白い本へのリンクを張ってくれたが、そこでは、対数周期を持つ波の振幅は株価暴落の前に大きくなり、株価暴落の後に消え始めることが証明されている。つまり、株式市場の暴落を予測することは可能なのだ!例）87 97 など。
私にとっては、これはFXで非常に興味深いことです。FXにそのような周期性がないことは、まだ誰も証明していない。私は衝突にはあまり興味がないのですが、そのような波を特定できたり、そのような波を考慮してモデルの予測性を高めたりできることは、非常に興味深いことです。 このような波の存在は、ZZ間の距離で確認することができます。このような波の存在は、市場の非定常性という概念に大きな影響を与えるように思います。それが、分散のばらつきに現れているのかもしれませんね。
FXの相場には、そのような決定論的なシグナルはないと私は考えています。
チャートを取ってZZをプロットすれば、一昨日、昨日、今日、明日、常にトレンドが見えてきます。天気の背後に物理的なプロセスがあるように、これらのトレンドの背後には、経済プロセス、生産プロセス、政治などがある。それらはすべて慣性的な ものであり、ドリフトを伴うランダムな彷徨ではなく、決定論的なトレンドであると予想できるのだが......。
対数周期を持つ波の振幅は、株価暴落前に上昇し、株価暴落後に減衰し始める。つまり、株価の暴落は予測できるのだ!例えば、'87年、'97年、などなど...。そのような波を識別し、その波を考慮することでモデルの予測精度を高めることができるのは、非常に興味深いことです。このような波の存在は、ZZ間の距離で確認することができます。このような波の存在は、市場の非定常性という概念に大きな影響を与えるように思います。それが、分散のばらつきに現れているのかもしれませんね。
まず、為替レートと同じ確率密度 関数と同じ1/f周波数応答（「ピンク」ノイズ）を持つ完全にランダムなプロセスを取ると、相場と非常によく似た時系列が得られます。スペクトルの1/f形状（低周波成分が高周波成分より強い）、スパイク、高周波の「ノイズ」による「決定論的」なトレンドが存在することになります。この時系列がどのように生成されたかを知らない経済学者は、季節性、循環性、トレンド、生産の慣性などについて推測する。ローパスフィルター（マッシュアップ、同じホドリック・プレスコット）やジグザグをかけ、「決定論的」な成分を分離するのだそうだ。しかし、フィルターを通したノイズは、やはりノイズになります。もちろん、フィルタリングされたノイズは、フィルタリングの帯域幅が許す以上の速さで出力が変化しないことがあらかじめ分かっているので、予測可能性ははるかに高くなる。しかし、フィルターを通したノイズを外挿する能力は、トレードの収益性とはあまり関係がない。
第二に、2回の衝突の前に「対数」波を観測しても、衝突を予測する能力に関する情報はほとんど得られず、有益な利用法に関する情報はさらに少ないということである。この波は全部でいくつあって、そのうちいくつが倒壊につながったのでしょうか。例えば、エリオット波動インターナショナルのロバート・プレクターは、1980年代の強気相場、1987年の暴落、2000-2002年と2008-2009年の弱気相場、2009年3月の上昇を「正確に」予測したことで有名である。しかし、彼の予測の歴史を見ると、その精度はそれほど高くはないのです。彼は、1982年から2000年の強気相場は、4年前の1978年に始まると予測した。2000年から2002年にかけての弱気相場は、彼の予測（1995年）から5年後に訪れた。そして、2008-2009年の弱気相場は、彼の予測によれば2003年に来るはずだったのだ。2003年から2007年にかけてダウが8000ドルから14000ドルになったことは、「予測の誤差の範囲内」である。彼の予測によれば、2009年の短い上昇の後、市場は弱気に戻り、ダウは2000年まで下落するはずだった。今日のダウの位置はわかっている。プレクターはさらに、自分の予測は正しい、間違っているのは市場の行動だと主張する。大量にお金を刷って、ドルを安くして......。彼はダウを金に対してプロットし、2000年から今日まで市場が弱気であったことを実際に確認することもできます。それが、彼の投資家の収益にどう貢献したのだろうか。1980年以降、プレクターの推奨銘柄は、単純にダウ株を買い持ちするよりも低い利益をもたらしている。つまり、「壊れた時計でも1日に2回は正しい時刻を知らせる」のです。
まず、為替相場と同じ確率密度を持ち、同じ1/f周波数応答（「ピンク」ノイズ）を持つ完全にランダムなプロセスを取ると、相場と非常によく似た時 系列が得られます。スペクトルの1/f形状（低周波成分が高周波成分より強い）、スパイク、高周波の「ノイズ」による「決定論的」なトレンドが存在することになります。
リンク先を探すのが面倒ですが、確率的なトレンドと決定論的なトレンドを区別する試みが先行していて、この問題が解決されるケースのリストもありますが、その出版物によると、この問題は一般のケースで解決されるわけではありません。
ここでは、確率的トレンドと決定論的トレンドに遭遇する確率の方がはるかに重要である。最近まで市場の有力な理論がランダムウォークによる効率的な市場であったことが分かっています。ノーベル賞受賞者が勢揃いしかし、この20〜30年、この理論は理性的な批判にさらされ、市場にはほとんど決定論的なトレンドが働き、確率論的なトレンドはほとんど存在しないことが明らかになった。
第二に、2回の衝突の前に「対数」波を観測しても、衝突を予測する能力に関する情報はほとんど得られず、有益な利用法に関する情報はさらに少ないことである。
私は暴落を予測することに興味はありませんが、市場の言語モデルには非常に興味があります。予測の成功は、商の特徴であるトレンド、ノイズ、季節性、推定される周期性を考慮に入れることが完全であるかどうかにかかっています。トレンドトレードに必要な商の性質をほぼ全て列挙しました。数学者は、もう1つの性質が見えると述べる。モデル化されていないものがあるということは、その何かが重要かもしれないということです。多くの指標と同様に、ノイズは失われる。まさにその意味で、私は周期性に興味があるのです。チャート上では、価格がトレンドラインや横ばいのラインを中心に変動していることがわかります。
訂正：FXの相場は1/f^2ノイズ（レッドノイズ）のような挙動を示します。これはEURUSDのM5スペクトル、8192本のバーです（コードは添付されています）。
赤い線は完全な1/f^2スペクトルです。1/f^2のスペクトルはブラウン運動に典型的なものである。このスレッドのテーマについて、このリンク先を読むと面白いです。
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm