市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 345

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市場は制御されたダイナミックなシステムである。

オレグ・アフトマット さん 2018.07.20 22:09

そうでもないんです。この場合、第二の当事者（シングルプレーヤーまたは連合体として見られる）は外部環境であり、その反対はコントロールエラーによって間接的に表現される。

ゲーム理論の観点からは、相手の戦略を見極めることが必要です
du = Au + Bv
dv＝Cu＋Dvとなる。
そのような推定をすることは可能である。しかし、それは、やはり制御エラー（インコヒーレンス）を通じて行わなければならない。

この方向で、まだ何か手を打っていないのでしょうか？


長い間、この問題を頭の中で考えていたのですが、なかなか浸透せず......。でも今は、アレクシー・ニコラエフのおかげで興味が湧いた。本題に入ります。何が出てくるか、お楽しみに。

 
ゲーム理論をよく読みましょう。相手の戦略が変わらない（ゲームのルールが全て）場合にのみ有効で、複数人プレイの場合は全く解がないことも多い。
 
Maxim Dmitrievsky:
ゲーム理論をよく読みましょう。相手の戦略が変わらない場合のみ有効で（ゲームルールはすべてそう）、複数のプレイヤーには全く解がないことが多い。

必ず解がある-ナッシュ均衡まで読む。もちろん、ミックス戦略は常に意味があるわけではありませんが、私たちの場合はそれが見いだせるのです。

また、TSは自然（環境）との勝負であり、そこでは逆に、豊富な解の中から選択すること（リスクと賞金の比率を具体的にどう最適化するか）が問題となる。実際、Expert Advisorの最適 化は、この分野からの問題の一例である。

 
Maxim Dmitrievsky:
ゲーム理論をよく読みましょう。相手の戦略が不変（ゲームのルールはなおさら）の場合にのみ有効で、複数人プレイの場合は全く解がないことも多い。

FXは虎の尾を踏むゲームです。相場をゲーム感覚で捉えていると、必ず虎の尾に遭遇する。そんなハイリスクなゲームを本気でマーケットとやる人はいないでしょう。それを頭から捨ててしまうんですね。市場は経済法則に支配されている。通常の市場において、利益の公式を適切に記述するためには、17種類の現実と仮想の価格を考慮し、実際のデータを使って、市場の最大仮想ボリュームを推定し、ある製品の需要と供給を考慮した係数を設定する必要があるのです。もし、そのうちの1つが考慮されていなければ、この公式と、収入とあらゆる種類の固定費と変動費の差として明白な公式に従って、利益の平等性を達成することはできません。金融市場では、これらの市場パラメータを決定する作業は複雑であるが、間接的には、推定することができ、正の効果をもたらすことができる。

私は、オレグに何度も「マーケット・マネジメントという考えを捨てるべきだ」と提言してきた。経営と市場は互いに排他的な概念であり、両者は対極にある。もし市場が管理できるのであれば、それはもはや市場ではない。

 
Aleksey Nikolayev:

必ず解がある-ナッシュ均衡まで読む。もちろん、ミックス戦略は常に意味があるわけではありませんが、私たちの場合はそれが見いだせるのです。

また、TSは自然（環境）との勝負であり、そこでは逆に、豊富な解の中から選択すること（リスクと賞金の比率を具体的にどう最適化するか）が問題となる。実際、Expert Advisorの最適 化は、この分野からの問題の一例である。

ナッシュ均衡は、結果が分かっている決定論的なゲームにのみ適用されます。それ以外は単純な最適化であり、そこにゲーム理論をどう（なぜ）適用すべきなのかがわからない。

 
Maxim Dmitrievsky:

ナッシュ均衡は、結果が分かっている決定論的なゲームにのみ適用されます。それ以外は普通の最適化で、ゲーム理論をどう絡めるか（なぜ絡めるか）は、私にはわかりません。

どんな研究でも、最初のアイデアに欠陥があれば、最適化しても問題は解決しない。まず、何らかの形で市場に関連するもっともらしいアイデアを練り、それを徐々に発展させていくことが必要です。

 
Yousufkhodja Sultonov:

どんな研究でも、最初のアイデアに欠陥があれば、最適化しても問題は解決しない。まず、何らかの形で市場に関連するもっともらしいアイデアを練り、それを徐々に発展させていくことが必要です。

そして、何世代ものトレーダーによってすべてが定式化されてきたのに、なぜ何かを定式化しなければならないのか。自分の新しい派生商品以外、あまり思いつきませんね。

 
Maxim Dmitrievsky:

何世代ものトレーダーによって、はるか昔にすべてが定式化されているのに、なぜ何かを定式化するのか。もう、新しい派生商品以外、思いつくものがない感じです。

名前、相場に対する主な視点、それは何世代ものトレーダーによって長い間策定されてきたものである。それがないから、トレーダーは困っているのです。

 
Yousufkhodja Sultonov:

昔、何世代ものトレーダーによって策定された最も重要な相場観の名前を挙げてください。それがほとんどないから、トレーダーは困っているのです。

ゲーム理論では、私の記憶では、経済はオークションのようなもので、それが意味するものはすべて含まれています。そこには他のモデルはない。一時的な非効率性と市場の効率性への道としてのアービトラージ（統計）は、最も一般的に策定されている戦略である。


 
Maxim Dmitrievsky:

ナッシュ均衡は、結果が分かっている決定論的なゲームにのみ適用されます。それ以外は普通の最適化であり、ゲーム理論をどう絡めるか（なぜ絡めるか）は、私にはわからない。

あなたの用語がよくわからないのですが。例えば、確率的なゲーム（ナッシュ均衡がある）は、あなたにとって決定論的なのかそうでないのか？もし、あるゲームのすべての手が非決定的（完全にランダム）であれば、そのゲームは当然ながらゲーム理論の領域には属さない。しかし、市場では、すべての動きがランダムではないような気がします。

繰り返しになるが、ネイチャーゲームの場合でも「単なる最適化」は存在しない。最適化基準を変更すれば、最適な戦略は劇的に変化し、この基準を一意に選択する方法はないのだ。人間が登場するゲームでは、もっと複雑なことになります。

ゲーム理論では、（理論家のような）盲目的な偶然ではなく、他の人々の反対によって生じる不確実性のモデルを構築することができます。これらの不確実性を比較した記事が こちらです。著者は、ゲームや市場についてよく理解しているようだ。

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