市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 343

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Aleksey Nikolayev:

1）いいえ、プレーヤーは個々のトレーダーではなく、その全体が分割されたいくつかの同質的なトレーダーのグループです。機関投資家も同様で、1つまたは複数の同質的なグループに分けられ、それぞれが独立したプレーヤーとして認識されている。

2) 目標はもちろん価格への影響よりもはるかに控えめなものである。 3) 非定常性をもたらす可能性のあるメカニズムを、簡単な例で理解したい。

4）システム全体としてはマルコフ的であっても、価格系列そのものは非マルコフ的である可能性が高い。

1) モニターの前に座っているあなた個人が、特定の商品のチャートを、あるグループのメンバーとしてではなく、別のトレーダーとして認識すること。この時、あなた個人にとっては、同質であれ異質であれ、すべてのグループがその総体として市場の要素を表しています。

2）トレーダーであるあなたが価格に影響を与えることではありません。逆に言えば、トレーダーとしての自分の行動が、マーケット要素からのリアクションにならないようにすることである。

3）定常性は標準ではなく、例外であることを理解する時期に来ている。 非定常性という広大な海の中に、（擬似）定常性という非常に稀で非常に小さな島があるのだ。

4）どのようなシステムなのでしょうか？もしシステムが非マルコフ型価格系列を記述しなければならないのであれば、それはマルコフ型システムであるはずがない。

 
Олег avtomat:

4）どのようなシステムなのでしょうか？もし、あるシステムが非マルコフ型の価格系列を記述するのであれば、そのシステムはマルコフ型ではありえない。

隠れマルコフ モデルのような意味で、変数を追加して複雑な系をマルコフ的に扱う。私は、過去が未来に直接影響を与えるという魔法のような能力は信じていない。ただ、現在に関する情報は、私たちには手に入らない（しかし、例えばマーケットメーカーにはある）。

 
Олег avtomat:

1) モニターの前に座っているあなた個人が、あるグループのメンバーとしてではなく、一人のトレーダーとして特定の商品のチャートを知覚していること。この時、あなた個人にとっては、同質であれ異質であれ、すべてのグループが全体として市場要素を表しています。

見えなくても、存在しないわけではありません。私たちのモデルを価格に適用することで、間接的に見ることができます。これは科学的認知の方法としては全く正常なものである（電子も誰も見たことがない）。

 
Олег avtomat:

2) これは、トレーダーであるあなたが価格に影響を与えるということではありません。逆に言えば、トレーダーとしての自分の行動が、マーケット要素からのリアクションにつながらないということです。

反応はありますが、あなた個人ではなく、あなたと同じような行動をしているトレーダーの集合体に対してです。トレーダーの行動は非常にユニークであると思い込まないことです。

 
Олег avtomat:

3）定常性は標準ではなく、例外であることを理解する時期に来ている。 非定常性という広大な海の中に、（疑似）定常性という非常に稀で非常に小さな島が存在するのだ。

そこで、これらの島々をできる限り探しているのです。一見すると非定常と思われるものが判明することもあれば、その逆もある。

 
Aleksey Nikolayev:

隠れマルコフ モデルのようなもので、変数を追加して複雑な系をマルコフ的に扱うものです。私は、過去が未来に直接影響を与えるという魔法のような能力は信じていない。ただ、現在に関する情報は、私たちには手に入らない（しかし、例えばマーケットメーカーにはある）。

フィードバックシステム -- そして、魔法も信仰もここでは役に立ちません。

輸送の遅れは、この影響の一例です。

 
Aleksey Nikolayev:

見えなくても、存在しないわけではないのです。私たちのモデルを価格に適用することで、間接的に見ることができます。これは科学的認知の方法としては全く正常なものである（電子も誰も見たことがない）。

アレクセイ・ニコラエフ

反応はありますが、あなた個人ではなく、あなたと同じように行動しているトレーダーの集合に対しての反応です。トレーダーの行動は非常に独特だと考えてはいけない。

アレクセイ・ニコラエフ

そこで、これらの島々をできる限り探しているのです。一見、不安定に見えることがわかったり、その逆もあったりするのです。

あなたと私では、問題の捉え方が違うし、解決方法も違う。

成功を祈ります。

 
Олег avtomat:

フィードバックシステム -- そして、魔法も信仰もここでは役に立ちません。

トランスポート・ラグは、このような影響力の一例です。

とても便利なものですが、プロセスモデルを単純化したものに過ぎません。

Oleg avtomat:

あなたと私では、問題の捉え方が違うし、解決方法も違う。

成功を祈っています。

同じく。みんなに幸あれ。

 
Aleksey Nikolayev:

これはプロセスモデルを少し単純化したに過ぎないが、非常に有用なものである。

同じく。頑張れ、私たち。

Tr.lagはプロセスモデルを簡略化したものではなく、プロセスモデルの一要素である。

 
Олег avtomat:

Tr.lagはプロセスモデルを簡略化したものではなく、プロセスモデルの一要素である。

それは何か複雑なプロセスの結果であり、通常詳しく研究されることはないので、最初から与えられたものとして扱われるのである。

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