Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет. То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.
Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ? Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?
Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено. Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...
フーリエのみによる予測よりも、数学的に優れた方法があるのです。
その方法とは？
Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.
ST/TPとS/N比は別物です。予測の話をしている限りは。 どう使うかは、コンマ何秒の問題です。正しく...数学的に正しく...もっとうまくできないか、それが一番のポイントです...。と言って、効かないという"効かない "というのは、もちろん人それぞれです。私の場合、うまくいかないんです。他の人には、うまくいくのです。問題点を調べてみる。
信号とノイズについてアドバイスをお願いします。フーリエに何かを加える必要があるのですが、それがわからないのです。フィルターですが、どのようなものですか？
Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?
スペクトル全体を選択した場合、関数の適切な値を取るだけで、周期的に変化します。予測する必要はないのです。また、対応する値が欠落していない限り、何も分解する必要はない。
ZS これはレトリックです ;)。もし、全部のスペクトルを取らないのであれば、メソッドエラーに対処することになります。あるハーモニクスを捨てる必要がある場合もあれば、他のハーモニクスを捨てる必要がある場合もありますが、それはすべてフィッティングであり、より科学的に見えるものの、テスター・フィッティングに勝るとも劣らないものです。それから、スペクトルの非定常性の報告もありますね ;)...。
頑張ってください。
ナストラダムスごっこはやめましょう。価格がどこに行くかは、例えばMMかそれに近い人でないと正確にはわからない。それから、透視という選択肢もありますが、それはまた別の話です。
А что за методы?
千差万別
例えば、Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Management. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu 添付したかったのですが、ファイルが大きすぎて入りません。
ナストラダムスごっこはやめましょう。価格がどこに行くかは、例えばMMかそれに近い人でないと正確にはわからない。まあ、千里眼という変種もありますが、それはまた別の話です。
>> 具体的に何に興味があるのか？Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
ЗЫ Это риторитчески ;).Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...
Удачи.
ほぼ全てに同意します。ノイズはない」という仮説を受け入れるなら、まったくもってすべてに賛成です。しかし、もし、引用文にノイズがあると仮定するならば、大きいか小さいかは別問題ですが、あります。 ならば、ろ過の手順（スペックのノイズ成分を除去する）は合理的です。理論的にはS/N比を決めるのがメインです。それを知ることで、さらにバリエーションを増やすための閾値を設定したり、理想的な観察者による閾値や最尤度による閾値を設定したり...。
Z.I.私は、この......任意の言葉を挿入する - それは動作しません文にしばしば殺されるだけです。なぜかと聞かれるとなぜかというと、ロット数が多いのに利益が出ないからです((((；ﾟДﾟ))))そして、そのような発言はナンセンスだということが、その人には理解できないのでしょう。もしフーリエが機能しなかったら、申し訳ないが、今あなたはコピー機もテレビも携帯電話もないでしょう...周りを見てください。この項目があるから、フーリエが効いているのであって、応用が間違っているだけでは......。
千差万別
例えば、Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Control.vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu ファイルを添付したかったのですが、サイズが大きすぎて入りません。
ありがとうございます、読んでみます、リンクはこちらです、たまに不具合があるくらいでそれらしいです。
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
>> http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu