フォローアップのため - ページ 9 12345678910111213141516...51 新しいコメント Петр 2009.12.28 20:11 #81 ところで、指標とExpert Advisorのロジックのバランスは、TAを理解する上で非常に重要な意味を持ちます。 TAが分析であり、指標は定規や温度計のような分析の道具であることから話を進めると、指標はそれ自体では意思決定できない、ただ測るだけであることは明らかです。新しいブーツを買うために店に行くのに温度計を変えることはないだろうし、プロクラステは分析ツール（箱）がそのように計測したからマニアックなのではないのだ。 つまり、TAとTS、分析と意思決定を明確に分けることができるのです。それゆえ、MTSの指標と専門家への分割は論理的に見えます。しかし、実際には......))私たちは持っているものを持っています。コシチェンのように、インデックスのロジックをExpert Advisorに移植する人もいれば、あなたのトレーダーのように、私の分析に前足で触れないように、と極端なことをする人もいるのです。- 全ては七面鳥に。 Sceptic Philozoff 2009.12.28 22:48 #82 そう、ピーター、すべて私があなたに書きたかったことと全く同じことです。純粋に思想的に、七面鳥が示し、アドバイザーが判断する。でも、現実には信念の問題で、今の瞬間にどれだけ早く計算できるかが判断基準なんでしょうね。 私自身は、思想的には間違っていても、何でも運ぶターキーがあります。今でも、EAになるべきものの性能をEAなしで、テストすることなくテストすることができます :) 私は原則的にオプティマイザを使ったことがありません（外部からのパラメタリゼーションは一切拒否しています）ので、これはとても不思議な進化です。今、私はテスターも断りました（どうせ使えないから）。私はほとんどすべての労力をindulatorsのデバッグに注ぎ、残ったものをExpert Advisorsに使っています。 追伸：ところで、ペンタの開発者の新しいコンセプト（信念）と共に、インダクターとEAの思想的な境界線が、かなり曖昧になってきましたね。これが悪いことだとは言いません。ただ、特に主義主張の強い同志は、それに慣れなければならないだろう。 Петр 2009.12.29 00:55 #83 Mathemat >> : そう、ピーターさん、私が書きたかったことと全く同じです。純粋にイデオロギー的に、七面鳥が示し、参議院が決定するのです。でも、現実には信念の問題で、今の瞬間にどれだけ早く計算できるかが判断基準なんでしょうね。 私自身は、思想的には間違っていても、なんでも運ぶターキーがあります。EAになるべきものの性能をEAなしで、しかもテストせずにテストすることができる :) ウフフ、テスターを通したテストも、インジケーターボウルの "プロ "ですね。// 偶然でもなさそうだ--私たちだけじゃないんだな、こう来るのは......)) しかし、TAについて詳しく説明します。TAはまず分析であり、予測など他の機能を持たせるのはちょっと違うということで、ようやく意見が一致したようです（ばんざーい！））。メイン機能（私にとってはこれだけです・・・ほとんど）))- は、マーケット状況の分析、あるいは私のミステリアスな))) アプローチの本質に近づくために、コンテクストを分析することです。すなわち、ある値を超えた2つのMACDの差は、例えば、取引操作のためのシグナルを負いませんが、我々はMACD法の中でいくつかの動きを持っているような市場のミクロコンテキストであることを示すだけです。MACDでトレードする方法についての推奨（シグナル）はたくさんありますが、それらはすべて、これらの多くのマイクロコンテキストの状態によって形成されるコンテキストから切り離されているため、無駄になります。プロクラステの病んだ論理を思わせるような提言ばかり（愛着が湧きますね！））。- 理解という箱の寸法に制限されて、どんな状況でも自分の中に押し込めようとすること。 一方、BPを「一般的に」「火星から」見ようとする試みもまた失敗する運命にあります。奇妙なことに、ここでもこのうぬぼれ女衒の論理に類することが当てはまる。まるでこのマニアが、ホモ・サピエンスの平均身長を基準にロッジの大きさを決めたかのようだ。残念ながら、取引口座に損害を与えずに行うことは不可能です。 原理的には、私が使っているアプローチに新しいものはなく、同じKagi、Renkoなどが同じラインからきています。そうやって形成されたCDを、多少なりとも本格的な分析に持ち込もうとしただけなのです。より信頼性の高い実用的な結論を導き出すことができるような分析。時間軸分析よりも分析の質が高くなるとどうして断言できるのでしょうか？さて、第一に、すべてのBP分析が何も導かないからです。つまり、悪くなることはまずありません。第二に、価格形成に関する最も一般的な仮定から、価格の動きの本質を考えてみます。もう少し詳しくまともな神経の持ち主なら、CRの分析からバーナンキの苦笑、主要なファンドの決定、ついにはテロを予測できると主張する（あるいは方法を探している）人はいないだろう。そんな時、A.A.ベネディクトフが言うように、薬局はすぐそこにある。小さなプレイヤーが儲けるチャンスは、マーケットメーカー（ここでは狭義のテクニカルコリドー維持機能ではなく、文字通り「マーケットメイク」）が作り出すコンテクストを評価できることであることは、極めて明白です（今、明らかに！このフォーラムから判断すると、むしろ逆です！）。そして、メジャーを敵視しないこと!彼らは同盟国なのです。私たちはサメと一緒にいるパイロットフィッシュなのです。グレネードランチャーを持って買い物に行くこともありませんしね))そして、金融のエースたちが親切に教えてくれたコンテクストを定義し、それに従って取引をするのです。また、興味深いことに、CDをミクロな文脈でとらえることで、既存のTAの手法をより正確に使うことができるようになります。しかし、合理的な取引を行うのに適していない狭いマーケットで、どうしてバー・アンド・バーをフィルターにかけなければならないのでしょうか？何の得があるのか？この「狭さ」がいつまで続くかは、神のみぞ知るところです。(あくまで統計のネタばらし!私はあなたの主張を受け入れない--だからどうした、彼らはレイプされたのだ。自分のせいだ) 混乱させたことをお詫びします。まだ回復していません。このように表現してみます。 分析対象これは、時間枠で区切られたバーやティックを、実際の取引で重要となる何らかの基準に従ってクラスタ化することで得られるCDです。例えば、ボラティリティによって。しかし、必ずしもそうではありません。利益を上げることができるモデルなら何でもいい。そして、このクラスターから利益を得る現実的な可能性は、ミクロコンテクストによる内訳には全く重要ではない。ただ、歴史的に見れば--そういうことで、ここに利益を得るチャンスがあったのです。これらのクラスター、コンテックスフレームをいくつも分析したときに、本当のチャンスがやってくるのです。どんなものでも。用語が確立されていないんです。とにかく、わかったんです。 分析方法方法は基本的にすべて同じです。(「なんだラムは、ゲートを変えたのか？- 門は古く、雄羊は新しい」））。 ターゲットさて、ここですべてが明らかになりました。ここでみんなの心をぐちゃぐちゃにすること。)))) === なるほど。やっぱり "音楽より泥臭く "ですね。書き直しはしない。そして、今日はこれでおしまいです。 Петр 2009.12.29 01:10 #84 前回の投稿を読み返して、思い当たることがありました。 - 仲間に説明しなさい 老人が爆発したようなものです。 - 中性子メガロプラズマの究極の到達点!- と宣言した。- 発散のようなフィールドローターは、スピンに沿って自分自身を等級付けし、そこで、内側に、質問の問題を電気の霊に変え、そこから答えのシネクドシュが発生する......。 要するに、列そのものを描かなければならない。そうしないと耳毛が伸びてしまうので...。 VonDo Mix 2009.12.29 09:00 #85 Svinozavr писал(а) >> メインのフィ（私にとってはそうそうたるもの...ほぼ）))- は、市場の状況の分析、あるいは私の謎の)))アプローチを突き詰めると、文脈の分析です。すなわち、ある値の2つのMAの差は、例えば、取引操作のためのシグナルを負いませんが、単に市場のミクロ文脈は、我々はMACD法の中でいくつかの動きを持っているようなものであることを示します...。 これはトリックだと思うんです。 市場の状況を把握することは、必然的に行動や不作為を引き起こすので、予測が必要なのです。予知ではなく、記憶なのかもしれません。それは、ほとんどの人にとっての予測です。 ;) また、ベンの「ヘリコプターマン」のようなニヤニヤした表情は、本当にしてはいけないことで、変動はカウントされません。 直感的に文脈がわかるというか...。 タイムフレーム分析についての皮肉や推論を十分に理解できなかった。 明確にしていただけますか？ Candid 2009.12.29 09:53 #86 Svinozavr >> : 分析対象これは、時間枠で区切られたバーやティックを、何らかの基準でクラスタ化したもので、実際の取引に重要な意味を持つCRです。例えば、ボラティリティによって。しかし、必ずしもそうではありません。利益を上げることができるモデルなら何でもいい。そして、このクラスターから利益を得る現実的な可能性は、ミクロコンテクストによる内訳には全く重要ではない。ただ、歴史的に見れば--そういうことで、ここに利益を得るチャンスがあったのです。これらのクラスター、コンテックスフレームをいくつも分析したときに、本当のチャンスがやってくるのです。どんなものでも。用語が確立されていないんです。要するに、なるほどということです。 解析の方法です。方法は基本的にすべて同じです。(「なんだラムは、ゲートを変えたのか？- 門は古く、雄羊は新しい」））。 例えば、ジグザグを扱うことで、それが本質的に過去のデータの棒グラフに代わる表現であることにようやく気づいたんです。そして、必要であれば、例えば...という形でレンダリングすることも可能です。其のZバー :) . しかし、そこに（通常のTA手法の意味での）MAPを適用するとなると・・・。それは、私がMAを離れて、ここで彼らに会うためだったのか......。もちろんジョークです．だそうです） ちなみに、代替表現の試みは他にもあり、ここではエクイバーが思い浮かびます。しかし、ジグザグ（あるいはそれを生み出す発振器）は、もちろん可能な表現の数を想像を絶するほど拡大する。完全に混乱する直前まで :) まあ、続編を待ちましょう、全然意味が違うかもしれませんが。 Avals 2009.12.29 10:09 #87 lna01 писал(а)>> 例えば、ジグザグを研究しているうちに、これが歴史的なデータの棒グラフに代わる表現であることが分かってきました。そして、必要であれば、例えば...という形でレンダリングすることも可能です。其のZバー :) .しかし、そこに（通常のTA手法の意味での）MAPを適用するとなると・・・。それは、私がMAを離れて、ここで彼らに会うためだったのか......。もちろんジョークです．だそうです） ちなみに、代替表現の試みは他にもあり、ここではエクイバーが思い浮かびます。しかし、ジグザグや等価発振器は、もちろん表現の可能性を想像を絶するほど広げます。右肩上がりの完全な混乱に :) しかし、続編を待とう、とは全然違うのかもしれませんね。 なぜジグザグなどのオシレーターなのか？それは、価格の定量化・離散化です。価格、時間、出来高の3つの計測があるので、価格、時間、出来高の3つの主要な量子化が可能です。残りは彼らの改造品です。最も一般的なのは時間によるものです。Kagi、Renko、ZZを価格別で。体積比でEquivolume。もちろん修正はさまざまで、読み出し上の特定の積分特性を維持したまま、異なる量子化限界に還元される。 一般に量子化は、重要なデータの損失を最小限に抑えながら、送信および分析される情報の量を減らすために使用されます。量子化は、取引方法ごとに異なるため、有用な情報を選択する義務はない。要するに、量子化で大事なのは必要な情報を失わないことで、あとは（時間軸を短くするなどして）より詳細な情報が得られるのであれば、どうでもいいというのが私の意見です。その上で、必要な計算を行い、意思決定に必要な情報を選択する。 VonDo Mix 2009.12.29 10:20 #88 Avals >> : なぜジグザグなどの発振器なのか？価格の数値化である。価格、時間、出来高の3つの計測があるので、価格、時間、出来高の3つの基本的な数量化が可能です。残りは彼らの改造品です。 つまり、価格か時間のどちらかを量子化すればいいのです。 ここで行き詰まった 会話を思い出すのは適切でしょうか？- しかし、どのようなタイムフレームでも自己相似性を持つことは、楽観的なことです。 ;) Sceptic Philozoff 2009.12.29 11:09 #89 Svinozavr писал(а) >> Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний. そう、完全に騙されたんだ。そして、その一連のミクロな状態も、必ずしも取引判断のための完全な文脈を構成しているわけではありません。 1年半ほど前、私はある考えを持ち、それを記事としてまとめようとしたこともありました。主な疑問は、MACDシグナル（または他の何か）、あるいはいくつかの指標を分析することで、ここで何をしているのだろうか、ということでした。2本のバーの差の符号を計算し、インジケータがトレードアップのヒントを与えていることがわかります。しかし、私たちは狡猾で、より高いTFに移動して同じことをするのです。そしてまた、開くためのヒントを確認することができるのです。その後、同じTFのRSIでさらに2回ほど確認が取れ、これでエントリーできることが確定しました。私たちは、損失を得るために行く。しかし、その理由は何なのでしょうか？それを調べようとしたのですが、得られませんでした。 分析対象これは、時間枠で区切られたバーやティックを、実際の取引に意味のある何らかの基準に従ってクラスターに結合して得られるCDです。例えば、ボラティリティによって。しかし、必ずしもそうではありません。利益を上げることができるモデルなら何でもいい。そして、このクラスターから利益を得る現実的な可能性は、ミクロコンテクストによる内訳には全く重要ではない。ただ、歴史的に見れば--そういうことで、ここに利益を得るチャンスがあったのです。これらのクラスター、コンテックスフレームをいくつも分析したときに、本当のチャンスがやってくるのです。どんなものでも。 はい、私も考えていました。そして、もうすぐ出版されるものがあります。でも、どんなものが出てきたか見せてください。もしかしたら、出版しなくてもいいかもしれない。 バーナンキの苦笑、主要なファンドの決定、あるいはテロ攻撃をCD分析に基づいて予測できる（あるいは方法を探している）と主張する人は、まともな神経をしているとは思えない。そんな時、A.A.ベネディクトフが言うように、薬局はすぐそこにある。 そうそう、まさにそのドラッグストアに通っているんですよ。まだ治ってないんです。医者から処方箋をもらい続けているのですが、たまにフィーロンを出して行っています。地元の仲間にもそこで会います（この スレッドを見てください。このフーリガンは治療体制に違反している、そろそろ精神病院に入れてもいいのでは）。ある窓口では、「薬局にも来てくれたんだね」と耳元でささやいたこともありました。そして、こんなことを言われました。"どんな治療を施したのか..."ああ、彼は健康で軍隊に適してる、任務に適してるみたいな正式な講習を受けたんだ。現実には、あなたと同じです。彼は以前と同じことをやっている、ただそれに気づいていないだけだ。" さて、冗談はさておき。ベンヤがどっちに屁をこくか、当てる必要はないのだが。彼がどこで屁をここうと-市場はそんなこと気にしないし、とにかく彼は自分のやり方でやるだろう（例はたくさんある：09/11のテロ攻撃では、マスターフォレックスは 確信犯的にそれを示した）。あるいは、単にベンが他に行くところがなく、マーケットメーカーが耳打ちしてくるところで屁をすることを余儀なくされているのかもしれない。しかし、ほとんどどのような場合でも、市場は紅の屁を口実に流動性を弄ぶことに変わりはない。 そして、いつかはドバイのマイクロパニックに相当する事象が発生することは、市場では以前から知られていたことである。 ピーター コンテキスト、ミクロコンテキストの連鎖、クライテリアによるクラスタリングなど、複雑な推論をしても、結局は「そこに入っていい」「フェンスに座っている」という一言に尽きる。そうすることで、逆に言えば、短期的な予後を判断していることになるのです。"現在の状況は、統計的にこの文脈には続きがある "ということです。 しかし、要点は、純粋にマルチンゲール過程について、それ自身についての情報のみを与えられた場合、この推論は意味をなさないということです。なぜなら、そのための文脈の継続がないからです。ある瞬間に突然切れて、反対やニュートラルに変化することもあります。しかし、現実は違います。あなたの実務経験からすると、文脈が途切れるよりも続くことの方が多い、つまり、プロセスはマーチンゲールではないのです。その結果、メモリを搭載しています。そして、記憶というのは、少なくとも時々、プロセスが短期的に次に何をするかという情報を持っていることを意味する。 私は、長い間、システマティックにマーケットを打ち破ってきたトレーダーは、それが分かっていようがいまいが、今でも予測を立て、実際にマーケットの非マルティングゲールの性質を利用していると信じ続けています。(パストゥホフも市場が非マルチンゲールであることを前提にしていることを、ネオビット島の住民のために指摘しておきたい）。もし、メカマスがマーチンゲールプレイの儲かるシステムで学位論文を提出したとしたら、非常に疑わしいことだ)。 だから、どう転んでも、ピーター、君はまだ病気なんだよ、技術的には健康なんだけどね。 追伸：最後の一節は、あくまで私のイミフとして受け止めてください。マスターフォレックスの ことをマニアックに考えているわけではありませんが、その思いの一端は尊敬しています。 Avals 2009.12.29 11:14 #90 Sorento писал(а)>> そこで、価格を数値化し、時間を数値化するというように、次から次へと進めていくのです。 ここで行き詰まった 会話を思い出すのは適切でしょうか？- しかし、どのTimeframeのコンテキストでも自己相似性を持つことは楽観的である。 ;) 似ているかどうかは分かりませんが、私にとってトレーディングの仕事は、客観的な市場プロセスとその対応関係を見極めることにあります。プロセスとは、安定した構造を持つすべてのものを意味します。少なくとも、始まりと終わりを明確にすること、あるいは、互いに続く別々のステージ/フェーズを用意すること。 12345678910111213141516...51 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 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ところで、指標とExpert Advisorのロジックのバランスは、TAを理解する上で非常に重要な意味を持ちます。
TAが分析であり、指標は定規や温度計のような分析の道具であることから話を進めると、指標はそれ自体では意思決定できない、ただ測るだけであることは明らかです。新しいブーツを買うために店に行くのに温度計を変えることはないだろうし、プロクラステは分析ツール（箱）がそのように計測したからマニアックなのではないのだ。
つまり、TAとTS、分析と意思決定を明確に分けることができるのです。それゆえ、MTSの指標と専門家への分割は論理的に見えます。しかし、実際には......))私たちは持っているものを持っています。コシチェンのように、インデックスのロジックをExpert Advisorに移植する人もいれば、あなたのトレーダーのように、私の分析に前足で触れないように、と極端なことをする人もいるのです。- 全ては七面鳥に。
そう、ピーター、すべて私があなたに書きたかったことと全く同じことです。純粋に思想的に、七面鳥が示し、アドバイザーが判断する。でも、現実には信念の問題で、今の瞬間にどれだけ早く計算できるかが判断基準なんでしょうね。
私自身は、思想的には間違っていても、何でも運ぶターキーがあります。今でも、EAになるべきものの性能をEAなしで、テストすることなくテストすることができます :)
私は原則的にオプティマイザを使ったことがありません（外部からのパラメタリゼーションは一切拒否しています）ので、これはとても不思議な進化です。今、私はテスターも断りました（どうせ使えないから）。私はほとんどすべての労力をindulatorsのデバッグに注ぎ、残ったものをExpert Advisorsに使っています。
追伸：ところで、ペンタの開発者の新しいコンセプト（信念）と共に、インダクターとEAの思想的な境界線が、かなり曖昧になってきましたね。これが悪いことだとは言いません。ただ、特に主義主張の強い同志は、それに慣れなければならないだろう。
そう、ピーターさん、私が書きたかったことと全く同じです。純粋にイデオロギー的に、七面鳥が示し、参議院が決定するのです。でも、現実には信念の問題で、今の瞬間にどれだけ早く計算できるかが判断基準なんでしょうね。
私自身は、思想的には間違っていても、なんでも運ぶターキーがあります。EAになるべきものの性能をEAなしで、しかもテストせずにテストすることができる :)
ウフフ、テスターを通したテストも、インジケーターボウルの "プロ "ですね。// 偶然でもなさそうだ--私たちだけじゃないんだな、こう来るのは......))
しかし、TAについて詳しく説明します。TAはまず分析であり、予測など他の機能を持たせるのはちょっと違うということで、ようやく意見が一致したようです（ばんざーい！））。メイン機能（私にとってはこれだけです・・・ほとんど）))- は、マーケット状況の分析、あるいは私のミステリアスな))) アプローチの本質に近づくために、コンテクストを分析することです。すなわち、ある値を超えた2つのMACDの差は、例えば、取引操作のためのシグナルを負いませんが、我々はMACD法の中でいくつかの動きを持っているような市場のミクロコンテキストであることを示すだけです。MACDでトレードする方法についての推奨（シグナル）はたくさんありますが、それらはすべて、これらの多くのマイクロコンテキストの状態によって形成されるコンテキストから切り離されているため、無駄になります。プロクラステの病んだ論理を思わせるような提言ばかり（愛着が湧きますね！））。- 理解という箱の寸法に制限されて、どんな状況でも自分の中に押し込めようとすること。
一方、BPを「一般的に」「火星から」見ようとする試みもまた失敗する運命にあります。奇妙なことに、ここでもこのうぬぼれ女衒の論理に類することが当てはまる。まるでこのマニアが、ホモ・サピエンスの平均身長を基準にロッジの大きさを決めたかのようだ。残念ながら、取引口座に損害を与えずに行うことは不可能です。
原理的には、私が使っているアプローチに新しいものはなく、同じKagi、Renkoなどが同じラインからきています。そうやって形成されたCDを、多少なりとも本格的な分析に持ち込もうとしただけなのです。より信頼性の高い実用的な結論を導き出すことができるような分析。時間軸分析よりも分析の質が高くなるとどうして断言できるのでしょうか？さて、第一に、すべてのBP分析が何も導かないからです。つまり、悪くなることはまずありません。第二に、価格形成に関する最も一般的な仮定から、価格の動きの本質を考えてみます。もう少し詳しくまともな神経の持ち主なら、CRの分析からバーナンキの苦笑、主要なファンドの決定、ついにはテロを予測できると主張する（あるいは方法を探している）人はいないだろう。そんな時、A.A.ベネディクトフが言うように、薬局はすぐそこにある。小さなプレイヤーが儲けるチャンスは、マーケットメーカー（ここでは狭義のテクニカルコリドー維持機能ではなく、文字通り「マーケットメイク」）が作り出すコンテクストを評価できることであることは、極めて明白です（今、明らかに！このフォーラムから判断すると、むしろ逆です！）。そして、メジャーを敵視しないこと!彼らは同盟国なのです。私たちはサメと一緒にいるパイロットフィッシュなのです。グレネードランチャーを持って買い物に行くこともありませんしね))そして、金融のエースたちが親切に教えてくれたコンテクストを定義し、それに従って取引をするのです。また、興味深いことに、CDをミクロな文脈でとらえることで、既存のTAの手法をより正確に使うことができるようになります。しかし、合理的な取引を行うのに適していない狭いマーケットで、どうしてバー・アンド・バーをフィルターにかけなければならないのでしょうか？何の得があるのか？この「狭さ」がいつまで続くかは、神のみぞ知るところです。(あくまで統計のネタばらし!私はあなたの主張を受け入れない--だからどうした、彼らはレイプされたのだ。自分のせいだ)
混乱させたことをお詫びします。まだ回復していません。このように表現してみます。
分析対象これは、時間枠で区切られたバーやティックを、実際の取引で重要となる何らかの基準に従ってクラスタ化することで得られるCDです。例えば、ボラティリティによって。しかし、必ずしもそうではありません。利益を上げることができるモデルなら何でもいい。そして、このクラスターから利益を得る現実的な可能性は、ミクロコンテクストによる内訳には全く重要ではない。ただ、歴史的に見れば--そういうことで、ここに利益を得るチャンスがあったのです。これらのクラスター、コンテックスフレームをいくつも分析したときに、本当のチャンスがやってくるのです。どんなものでも。用語が確立されていないんです。とにかく、わかったんです。
分析方法方法は基本的にすべて同じです。(「なんだラムは、ゲートを変えたのか？- 門は古く、雄羊は新しい」））。
ターゲットさて、ここですべてが明らかになりました。ここでみんなの心をぐちゃぐちゃにすること。))))
===
なるほど。やっぱり "音楽より泥臭く "ですね。書き直しはしない。そして、今日はこれでおしまいです。
前回の投稿を読み返して、思い当たることがありました。
- 仲間に説明しなさい
老人が爆発したようなものです。
- 中性子メガロプラズマの究極の到達点!- と宣言した。- 発散のようなフィールドローターは、スピンに沿って自分自身を等級付けし、そこで、内側に、質問の問題を電気の霊に変え、そこから答えのシネクドシュが発生する......。
要するに、列そのものを描かなければならない。そうしないと耳毛が伸びてしまうので...。
Svinozavr писал(а) >>
メインのフィ（私にとってはそうそうたるもの...ほぼ）))- は、市場の状況の分析、あるいは私の謎の)))アプローチを突き詰めると、文脈の分析です。すなわち、ある値の2つのMAの差は、例えば、取引操作のためのシグナルを負いませんが、単に市場のミクロ文脈は、我々はMACD法の中でいくつかの動きを持っているようなものであることを示します...。
これはトリックだと思うんです。
市場の状況を把握することは、必然的に行動や不作為を引き起こすので、予測が必要なのです。予知ではなく、記憶なのかもしれません。それは、ほとんどの人にとっての予測です。
;)
また、ベンの「ヘリコプターマン」のようなニヤニヤした表情は、本当にしてはいけないことで、変動はカウントされません。
直感的に文脈がわかるというか...。
タイムフレーム分析についての皮肉や推論を十分に理解できなかった。
明確にしていただけますか？
分析対象これは、時間枠で区切られたバーやティックを、何らかの基準でクラスタ化したもので、実際の取引に重要な意味を持つCRです。例えば、ボラティリティによって。しかし、必ずしもそうではありません。利益を上げることができるモデルなら何でもいい。そして、このクラスターから利益を得る現実的な可能性は、ミクロコンテクストによる内訳には全く重要ではない。ただ、歴史的に見れば--そういうことで、ここに利益を得るチャンスがあったのです。これらのクラスター、コンテックスフレームをいくつも分析したときに、本当のチャンスがやってくるのです。どんなものでも。用語が確立されていないんです。要するに、なるほどということです。
解析の方法です。方法は基本的にすべて同じです。(「なんだラムは、ゲートを変えたのか？- 門は古く、雄羊は新しい」））。
例えば、ジグザグを扱うことで、それが本質的に過去のデータの棒グラフに代わる表現であることにようやく気づいたんです。そして、必要であれば、例えば...という形でレンダリングすることも可能です。其のZバー :) . しかし、そこに（通常のTA手法の意味での）MAPを適用するとなると・・・。それは、私がMAを離れて、ここで彼らに会うためだったのか......。もちろんジョークです．だそうです）
ちなみに、代替表現の試みは他にもあり、ここではエクイバーが思い浮かびます。しかし、ジグザグ（あるいはそれを生み出す発振器）は、もちろん可能な表現の数を想像を絶するほど拡大する。完全に混乱する直前まで :)
まあ、続編を待ちましょう、全然意味が違うかもしれませんが。
例えば、ジグザグを研究しているうちに、これが歴史的なデータの棒グラフに代わる表現であることが分かってきました。そして、必要であれば、例えば...という形でレンダリングすることも可能です。其のZバー :) .しかし、そこに（通常のTA手法の意味での）MAPを適用するとなると・・・。それは、私がMAを離れて、ここで彼らに会うためだったのか......。もちろんジョークです．だそうです）
ちなみに、代替表現の試みは他にもあり、ここではエクイバーが思い浮かびます。しかし、ジグザグや等価発振器は、もちろん表現の可能性を想像を絶するほど広げます。右肩上がりの完全な混乱に :)
しかし、続編を待とう、とは全然違うのかもしれませんね。
なぜジグザグなどのオシレーターなのか？それは、価格の定量化・離散化です。価格、時間、出来高の3つの計測があるので、価格、時間、出来高の3つの主要な量子化が可能です。残りは彼らの改造品です。最も一般的なのは時間によるものです。Kagi、Renko、ZZを価格別で。体積比でEquivolume。もちろん修正はさまざまで、読み出し上の特定の積分特性を維持したまま、異なる量子化限界に還元される。
一般に量子化は、重要なデータの損失を最小限に抑えながら、送信および分析される情報の量を減らすために使用されます。量子化は、取引方法ごとに異なるため、有用な情報を選択する義務はない。要するに、量子化で大事なのは必要な情報を失わないことで、あとは（時間軸を短くするなどして）より詳細な情報が得られるのであれば、どうでもいいというのが私の意見です。その上で、必要な計算を行い、意思決定に必要な情報を選択する。
なぜジグザグなどの発振器なのか？価格の数値化である。価格、時間、出来高の3つの計測があるので、価格、時間、出来高の3つの基本的な数量化が可能です。残りは彼らの改造品です。
つまり、価格か時間のどちらかを量子化すればいいのです。
ここで行き詰まった 会話を思い出すのは適切でしょうか？- しかし、どのようなタイムフレームでも自己相似性を持つことは、楽観的なことです。
;)
Svinozavr писал(а) >> Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний.
そう、完全に騙されたんだ。そして、その一連のミクロな状態も、必ずしも取引判断のための完全な文脈を構成しているわけではありません。
1年半ほど前、私はある考えを持ち、それを記事としてまとめようとしたこともありました。主な疑問は、MACDシグナル（または他の何か）、あるいはいくつかの指標を分析することで、ここで何をしているのだろうか、ということでした。2本のバーの差の符号を計算し、インジケータがトレードアップのヒントを与えていることがわかります。しかし、私たちは狡猾で、より高いTFに移動して同じことをするのです。そしてまた、開くためのヒントを確認することができるのです。その後、同じTFのRSIでさらに2回ほど確認が取れ、これでエントリーできることが確定しました。私たちは、損失を得るために行く。しかし、その理由は何なのでしょうか？それを調べようとしたのですが、得られませんでした。
分析対象これは、時間枠で区切られたバーやティックを、実際の取引に意味のある何らかの基準に従ってクラスターに結合して得られるCDです。例えば、ボラティリティによって。しかし、必ずしもそうではありません。利益を上げることができるモデルなら何でもいい。そして、このクラスターから利益を得る現実的な可能性は、ミクロコンテクストによる内訳には全く重要ではない。ただ、歴史的に見れば--そういうことで、ここに利益を得るチャンスがあったのです。これらのクラスター、コンテックスフレームをいくつも分析したときに、本当のチャンスがやってくるのです。どんなものでも。
はい、私も考えていました。そして、もうすぐ出版されるものがあります。でも、どんなものが出てきたか見せてください。もしかしたら、出版しなくてもいいかもしれない。
バーナンキの苦笑、主要なファンドの決定、あるいはテロ攻撃をCD分析に基づいて予測できる（あるいは方法を探している）と主張する人は、まともな神経をしているとは思えない。そんな時、A.A.ベネディクトフが言うように、薬局はすぐそこにある。
そうそう、まさにそのドラッグストアに通っているんですよ。まだ治ってないんです。医者から処方箋をもらい続けているのですが、たまにフィーロンを出して行っています。地元の仲間にもそこで会います（この スレッドを見てください。このフーリガンは治療体制に違反している、そろそろ精神病院に入れてもいいのでは）。ある窓口では、「薬局にも来てくれたんだね」と耳元でささやいたこともありました。そして、こんなことを言われました。"どんな治療を施したのか..."ああ、彼は健康で軍隊に適してる、任務に適してるみたいな正式な講習を受けたんだ。現実には、あなたと同じです。彼は以前と同じことをやっている、ただそれに気づいていないだけだ。"
さて、冗談はさておき。ベンヤがどっちに屁をこくか、当てる必要はないのだが。彼がどこで屁をここうと-市場はそんなこと気にしないし、とにかく彼は自分のやり方でやるだろう（例はたくさんある：09/11のテロ攻撃では、マスターフォレックスは 確信犯的にそれを示した）。あるいは、単にベンが他に行くところがなく、マーケットメーカーが耳打ちしてくるところで屁をすることを余儀なくされているのかもしれない。しかし、ほとんどどのような場合でも、市場は紅の屁を口実に流動性を弄ぶことに変わりはない。
そして、いつかはドバイのマイクロパニックに相当する事象が発生することは、市場では以前から知られていたことである。
ピーター コンテキスト、ミクロコンテキストの連鎖、クライテリアによるクラスタリングなど、複雑な推論をしても、結局は「そこに入っていい」「フェンスに座っている」という一言に尽きる。そうすることで、逆に言えば、短期的な予後を判断していることになるのです。"現在の状況は、統計的にこの文脈には続きがある "ということです。
しかし、要点は、純粋にマルチンゲール過程について、それ自身についての情報のみを与えられた場合、この推論は意味をなさないということです。なぜなら、そのための文脈の継続がないからです。ある瞬間に突然切れて、反対やニュートラルに変化することもあります。しかし、現実は違います。あなたの実務経験からすると、文脈が途切れるよりも続くことの方が多い、つまり、プロセスはマーチンゲールではないのです。その結果、メモリを搭載しています。そして、記憶というのは、少なくとも時々、プロセスが短期的に次に何をするかという情報を持っていることを意味する。
私は、長い間、システマティックにマーケットを打ち破ってきたトレーダーは、それが分かっていようがいまいが、今でも予測を立て、実際にマーケットの非マルティングゲールの性質を利用していると信じ続けています。(パストゥホフも市場が非マルチンゲールであることを前提にしていることを、ネオビット島の住民のために指摘しておきたい）。もし、メカマスがマーチンゲールプレイの儲かるシステムで学位論文を提出したとしたら、非常に疑わしいことだ)。
だから、どう転んでも、ピーター、君はまだ病気なんだよ、技術的には健康なんだけどね。
追伸：最後の一節は、あくまで私のイミフとして受け止めてください。マスターフォレックスの ことをマニアックに考えているわけではありませんが、その思いの一端は尊敬しています。
そこで、価格を数値化し、時間を数値化するというように、次から次へと進めていくのです。
ここで行き詰まった 会話を思い出すのは適切でしょうか？- しかし、どのTimeframeのコンテキストでも自己相似性を持つことは楽観的である。
;)
似ているかどうかは分かりませんが、私にとってトレーディングの仕事は、客観的な市場プロセスとその対応関係を見極めることにあります。プロセスとは、安定した構造を持つすべてのものを意味します。少なくとも、始まりと終わりを明確にすること、あるいは、互いに続く別々のステージ/フェーズを用意すること。