Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
2-3パラメータについて：大災害時には市場の自由度が大幅に減少する（単純化する）可能性が高いため、システムが主にトレンド区間に入る場合は、これらのパラメータで「ほぼ十分」であることが望まれる。
また、一般的には自由度の数にはこだわらない方がいいと思います。私たちが求めているのは、市場を完全に説明する機能ではなく、多かれ少なかれ、市場を強固にするためのTSに過ぎません。しかし、ほとんどの場合、2-3個のパラメータで十分であることを期待できます。
アレクセイ、FPのある部分空間でもFP全体と同じことが言えると思いますか？
FPのパラメータセットは、定義上、市場の状態のセットとFPのポイントの間に一対一の対応を提供する必要があります。この集合の部分集合はどうなるのでしょうか？部分空間への投影によって、その投影における異なるクラスタが重なったり、全く動かなくなったりすることがあるのはどうすればよいのでしょうか？
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
最適領域の境界は、同じパラメータの関数なので、新たに追加することはありません。どっちがいいんだろう。
自由度の総数が果たす役割は、過小評価されてはいけないと思いますね。ユーリィが 正しく指摘したように、慣性「体」を扱っているのか、それとももっと流動的な「影」を扱っているのかを決定するのは、パラメータセットの完全性である。
ところで、いい画像ですね。その時々の投影位置から、身体の形を再構築できないだろうか？タッケンズの定理に似ていると思う。
当然、方法論についてはユーリに 賛同できませんが :) 。FXをはじめ、たくさんの人がパラメータを計算したり、チャートやグラフを描いたりしています。だから、この「方法論」は新しくもなければ「違う」ものでもない。しかし、私はもっと議論します :) 、彼も私も新しい議論を持っていません。 位相空間の観点からそれを語ることは（「方法論」について）、実に便利であり、それはユーリーによって よく提案された（FPはここで図になり始めたようだ）。
最も根本的な違いと思われる点については繰り返さないが、もう1点だけ記しておきたい。平均利益面を使うようになったのは、ちょうど統計学の要件との妥協点を探っているところだったのです。実際には、FPのポイントの局所的な密度にかかわらず、常に指定された取引回数の平均をとっているのです。その数が多ければ、病院の平均気温から病棟の平均気温に移行できる可能性がある。もちろん、これだけでは個別の治療には対応できませんが、感染症病棟と外科病棟を区別することはできるかもしれません。
コンテクストがクライマックスに置き換わりました。:о) (グラサン >>
神話のような「最高の」入力、どこにあるのでしょう？
若者として私は尋ねる - FPが使用されている場合、誰が許容待機時間と市場への可能なエントリ - 利益/損失、 "閉鎖 "の時間に応じて、各CPポイント（端から端まで歴史によって：）を比較するために防止するのですか？そして、これらの軌跡をFPで描き、座標の重要性や有用性、推定値の頑健性などについて議論するのである。
そうして、「ブランキー」はどんどん成長していくのです。何も見ずに、いくつかのインプットを議論する...。疑惑のカット。
スクリーンショットがある "Netrebka "は、傍観者として緊張した面持ちで休んで微笑んでいる。
巨匠」はもっと科学的に描く。
;)
もちろん、方法論についてはユーリ-に 同意できませんが :) .FXを含め、多くの人がパラメーターを計算し、チャートやグラフを描いています。だから、この「方法論」は新しくもなければ「違う」ものでもない。しかし、私はもっと主張します :)
何一つ納得できない」「もっと反論する」という部分が非常に良い。
すべてにおいて、はっきりさせておきたいことがあります。パラメータを計算したり、グラフで図を描いたりするのは、まったく方法論とは言えません。アレクセイが「新しい」「違う」「パラダイム」と言ったのであって、私ではない。そして、彼が言っていたのは、チャートでもパラメータでもなく、FPを使うという方法論でした。しかし、FPだって新しいものではありません。
2010.01.01、17ページの私の投稿より。
位相空間は物理用語で、明確に定義された意味を持つ。あらゆる性質のシステムを記述するための手段を指す。この言葉があなたを怖がらせたとしても、それは何でもないことで、時間とともに過ぎ去るものです。そこには複雑さはありません。それは単なるパラメータの空間であり、その全体がシステムの挙動を記述するために必要かつ十分である。
つまり、私たちの時代よりも前の18世紀の話です。
でも、誰が何を言ったかなんてどうでもよくて、ただ私と、私とだけ、議論したいだけなら・・・。それが愛だ。:-)
緊急に何とかしなければならない。:-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
すでに前のページで質問させていただきました。"達人 "たちは、「まさか!
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
ちょっと一言...
理想的なエントリーポイントではなく、CR全体。
そしてFPでは、見てください--そして「理想」はどこに行き着いたのか。
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
バーの開閉で入退場する、実はとてもポピュラーなシステムです。そして、このシステムのFPパラメータを計算し、絵を描き、ここで「ケースについて」話すことを誰が阻むのでしょうか？
オープンドアとは複雑な関係なのでしょうか？
ユーリとの 合意はない :).
アレクセイは「パラメータを計算し、グラフで図を 描く」ことを新しいパラダイムと呼んだのでしょうか？私には、まったく違う意味に思えたのです。
ユーリ、この論理的なつながりに反応したことを一気に説明するから、私の動機について誤解しないでほしいんだ。
Alexeiが
言うところの新しいパラダイムは、単なる方法論の一つに過ぎない。
...
FPをその定義と機能に従って使うことは、方法論的に正しいアプローチだと思う。
。これらはすべてFPの定義を用いずに行われたものであり、その概念を介さずに記述されることも十分にあり得ることです。入出力システムはたくさんありますが、この記事の上にあるのは別のものです...ちゃを議論しています :) .FPのパラメータ化は、みんながやっていることですが、みんながそれに気づいていないだけです :) 。しかし、本質的なところを頑なに無視しているのがイミフです。そして、私が説明したいことは、あなた自身が書いていることであり、反論するつもりはありません。「しかし、イーブンやFPは新しいもの ではありません」。Even and"だけは、なぜこのフレーズなのかがわからない。:)
一般的にはFPの組み合わせにアレルギーがあるようです。:) その数ページ前に、私はアプローチの実体ではなく、FPの概念について熱のこもった議論をしていたことが判明した後のことです。
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
ゴロク王の時代からの全歴史でもいいんです。そして、理想的なエントリーポイントですが、これは "zzのねじれ "という意味ではなく、MMの要件を考慮した "本当の理想 "という意味です。
歴史の各バーは、GAにおける個々の染色体遺伝子であると想像してください。そして藻!FPの勉強でもなんでも、大歓迎です。
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
いいえ、関係は 良好です。虫が湧いているだけだ。もしかしたら、「草原」を間違えているのかもしれない。:)
一般的に私はFPの組み合わせにアレルギーがあるようです。:) これは、数ページ前に私がアプローチの実体ではなく、FPの概念そのものについて熱のこもった議論をしていたことが判明した後のことである。
そして、どうやら私だけではないようです。
そして、その主張を可能にした結果を知ることは、興味深いことです
1404
こんな感じでいいのかもしれませんね。
1) スプレッド、利益の最大化、取引回数、ドローダウンなどを考慮し、ヒストリーの理想的なエントリーポイントを決定します。(100％確実、zzで遠くまで見えることはないでしょう）。
2) コホネンマップなどを用いて、得られた案件と現在の状況（総合指標の読み取り値など）との関係を把握する。
3) 発見したパターンを使ってトレードする。
後がない（自分でやってみた）
異なる時間持続性＋ランダム性の規則性がたくさんあり、一つ一つの理想的なエントリーポイントは、ランダム性によってマスクされた一つ以上の規則性に原因があるかもしれないのです。文脈を強調した結果、個々のパターンとその使用の文脈を強調するのではなく、このランダムな組み合わせに適合するものが得られるだけです。それぞれのパターンに、それぞれの文脈があるのです。
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
だから、メイトレも実際に入るのは「理想」と同じ。
でも、市場ではなく支店で。 ;)
戦略やTSのことは一時的に忘れて、「クライマックス・コンテクスト」（以下、CC : ）に話を戻そう。