著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 15

新しいコメント
 
AlGor писал (а): LeoV さん、同じ開発元のCSSA Cyclesの 画像を見せていただけませんか（株にはとても良さそうです）？FXの相場ではどうなのか見てみたいです。


CSSA-Cyclesをご紹介します。これはデフォルトのパラメータを使用した場合です。しかし、そうでない場合は......もちろんパラメーターの調整が必要です......。

 

N点では、MT4チャートから歪みを除いたものと一致します。
はすでに[100][21]配列と1週間分の手間を捨てています))。

算数・数学へのリスペクト。

 
Korey:

N点ではMT4チャートの歪みを差し引いても一致しています。
はすでに配列 [100][21] を捨てており、1週間の粗削りです))) 。

算数・数学に拍手。



だから、掘り起こす必要がない。S.ブラシェフの「トレーダーのための統計学」P.156の一部を紹介します。

アレクセイ（数学者）、それについてどう思う？違和感がある、間違っている気がする。

 
LeoV さん、ありがとうございます。
考えるきっかけになりそうです。
 
to Prival
はい、その通りです、実験的にピリオド4で⇒Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
でも、[100][21]の配列を投げたので、他のインデックスは3ダースくらい続くでしょう。リスペクトです。
 
Prival:

アレクセイ（数学者）、それについてどう思う？何か違和感があるんです。


私はMathematicsでは ありませんが、言っておきます。平均は区間で計算されるため、区間全体を参照する必要があります。ある意味、恣意的であり、間違っている。ブラーシェフの解釈-関数の平均は引数の平均に対応する-は、他のどのような解釈よりも正当化されない。未来と過去が等しいから、区間の中点が最も正当であると、何の総括もなしに言うことができる。あるいは、因果関係を理由に、ある時点の価格は過去にのみ依存し、未来には依存しないと言い、その平均値を区間の最後の時点に帰着させることも可能である。物理的（数学的ではなく）にはこちらの方が理にかなっているのですが、そうすると位相差が生じてしまうのです。
 
Reshetov:
LeoV:
レシェトフが書いた（a）： 要は、この適応的急峻性から応用的な意味はないのです。少なくとも1小節先まで外挿するようなインジケータであれば、苦労する価値はあると思います。このままでは、オタクにとって学術的な興味しかない。

全く同感です。そして、ニューラルネットワークにとっては、わずかな遅れはまったく問題にならない......。

撤回します。

LRMA + ニューラルネットワーク（コンスタントロット戦略）の結果は以下の通りです。


JMAで実験してみる必要がありそうです

由良さん、別スレッドにお願いします。もうちょっと詳しく書いてくれ。面白いですね。でも、オタクとか鍋とか言ってください（ただし、オーブンには入れないでください :-)）。しかし、糸を落とさないこと。正論には、時に真実が生まれる。敬意を込めて。プリヴァート

 
Prival писал (а): S. Bulashev "Statistics for Traders" p.156からの一節を紹介します。

<ブラシェフからのスキャン>

アレクセイ（数学者）、それについてどう思う？何か違和感があるんです。

大したことではありません。マシュカは約半周期分のラグがあります。これがそうです。理論的な正当性はなく、純粋に直感で計算した方法です。平滑化ウィンドウ内の各節の重みに等しい値を持つ関数w[n]を構築します。SMAの場合は単なる定数です。そして、曲線の下の面積が全領域のちょうど半分になる時点を過去にさかのぼって計算するのです。ちょうど真ん中、つまり(T-1)/2です。

ちなみにLWMAの場合、Lag = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3.42 とラグが小さくなります。 これはウェイトが右寄り、つまり現在の価格に対して 歪んでいるためです。

EMAの場合：評価するためには、統合する必要がある。歪度はさらに大きくなっています。

最後に、LRMAの場合：重み付け関数は、ウィンドウの左側部分に負のk値を持つ直線となる。そのため、LWMAよりもさらにラグが少なくなっていますが、それでも大きなウィンドウではEMAに遅れをとっています。

もし興味があれば、EMAとLRMAの遅延を計算し、掲載します。
 

ラグが異なり、点Nで収束する。今のところ、私は何か理解できないでいます。これは、ITO (- t ...0) や Stratonovich (- t /2 ...t /2)'FR H-volatility' という形の積分をどう解くか、mech.matsov と議論したのと同じ分野でしょう。というのも、解答が違っていて（モデルは同じなのに、ファイルには簡単なモデルで両方の解答がある）、どちらが正しいのか分からないからです :-( .


Z.P.Yurixxと Mathematics.

皆さんの投稿を読んで、あるアイディアが浮かびましたので、忘れないようにメモしています。ADCノイズを除去する閾値による適応、t=0をピークとする三角窓＋再描画しないFFTに基づく適応型指標を作成する。窓の幅のバリエーションを考える必要がある。

 
Mathemat:

最後に、LRMAの場合：スケール関数は、ウィンドウの左側で負のk値を持つ直線になります。そのため、LWMAよりもさらにラグが少なくなっていますが、それでも大きなウィンドウではEMAに遅れをとっています。

もし興味があれば、EMAとLRMAの遅延を計算し、掲載します。
こんにちは！とても興味深いです。少なくとも、計算せずにおおよそでいい。私はマッシュアップにとても興味があるんです一度だけでなく、誰にでもあることなのだろう。
また、EMAがLRMAに勝ち始めるのは、どのウィンドウからでしょうか？
1...8910111213141516171819202122...44
新しいコメント