この記事で、K係数（ゲイン）-初期値のみを設定すべきであり、フィルタ動作の過程でKが適応（変化）するため、一定であるはずがない、と言っておきましょう。さらに( H + L )/2を使うとこれは中央値になり、分散が必要になり、モデル分散と測定分散の2つが必要です。
でも、この形でもすでに良いのですが、アルファフィルターと呼ばれるバリアントの解釈のようなものです。ここには「Adaptive Digital Filters」 についての記述があります。でも、これはまた私の話ですが、この特殊なマトリックスについてあまり語られないのはちょっと変ですね、きっと隠しているんでしょう。
同様に1年前、私はカルマン作品の資料を探そうとした。しかし、あなたが正しく指摘したように、出版物の大半はポピュリスト的、あるいはもっと悪いことに商業的な性格を持つものです。友人が送ってくれた「Optimal'noe upravlenie dvizhenie」（「Optimal control of motion」）という本で、p.226に連続フィルタについてかなり詳しく述べられている。
詳細はこちら...左の青い部分の増分値の合計と右の青い部分の増分値の合計が等しい例です。右側より左側の方が時間がかかっていることがわかりますが、左右の「ロープ」の長さは同じ、つまり同じだけお金を使っていることがわかります。また、線形時間でのフーリエ分解ハーモニクスをベースに構築していたら、あるいは一定周期のミューイングを使っていたら、どうなっていたでしょう。ピボットポイントとは一致しない。
この記事は、まさにこの考えに基づいています。しかし、世界の物価バランスに関わる収縮拡大比については、一方が他方に収まり、小が大に似ているという微妙な点があり、現在のセクションがどの動きに属し、どこで終わるのかが混乱しやすいのです。
こんにちは。
パックの意見を知ることができ、非常に興味深い。
John Ehlers氏のOptimal Tracking Filtersに関する記事を14ページ https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 に掲載しました。これに似ているという印象です（厳密には判断しないでください）。
この素材は、世界と同じくらい古いものですが、IMHOはその関連性を失っていません。記事の著者はこう述べています。
OTFでは終値の他にバーハイ、バーローを使用します。指標計算式の適応を担当する部分は、棒グラフの高値と安値を計算に用いており、KaufmanのAMAやVIDYAが計算に用いていない追加のノイズ要因を推定することが可能である。
これは、単一の平滑化パラメータを使用する利点があります。KaufmanのAMAでは、トレーダーは3つの異なるパラメータの値の選択に関して決定を下す必要があります。VIDYAでは、トレーダーは2つの異なるパラメータの値に関する決定を行う必要があります。OTF は、トレーダーが平均化期間（または平滑化係数）という 1 つのパラメータを選択する必要があります。使いやすくなるだけでなく、本質をより早く理解し、処理することができるようになります。
ANG3110 T3のお話がありましたね。その良さ（何が楽しいのか）、できれば他との比較で詳しく教えてください。
ありがとうございます。
記事とインジケーターをありがとうございました。しかし、残念ながら、そこも全く同じというわけではありません。正しい計算式や使用例を紹介する記事を書くべきでしょうね。MQLに行列演算があれば、インジケータを書くのがもっと楽になるのに。カルマンフィルターの相場分析への応用について、いくらネットで調べても情報は少なく、私が持っている情報は歪んでいる。小さな歪みはほとんど気づかないが、この数学的装置に実装されたアイデア全体を否定してしまう。
この記事で、K係数（ゲイン）-初期値のみを設定すべきであり、フィルタ動作の過程でKが適応（変化）するため、一定であるはずがない、と言っておきましょう。さらに( H + L )/2を使うとこれは中央値になり、分散が必要になり、モデル分散と測定分散の2つが必要です。
でも、この形でもすでに良いのですが、アルファフィルターと呼ばれるバリアントの解釈のようなものです。ここには「Adaptive Digital Filters」 についての記述があります。でも、これはまた私の話ですが、この特殊なマトリックスについてあまり語られないのはちょっと変ですね、きっと隠しているんでしょう。
P.S. 添付しようとしたのですが、うまくいきません。サイズは3.7Mbです。もしご興味があれば、Eメールでお送りします。
P.S. ピンで留めてみましたが、通りません。サイズ 3.7 MB。ご興味があれば、メールでお送りします。
MQLに行列演算があれば、インジケータを書くのが楽になるのになぁと思います。
必要な行列演算をすべて独立したサブルーチンの形で実装することができるんだ。どの操作が必要かを教えてください。
同じことを、もっと早く、例えば、ここでkomposterや 他の多くの人が行うことができます。だから、セルゲイ、言い訳をしないで、仕事に取りかかろう。:-)
ところで、カルマンフィルターについて（歪みのない純粋なカルマン）わかりやすい記事を書いていただければ、そこに書かれているアルゴリズムをインジケーターや別途フィルターという形で実装してくれる人が出てくると思います。
MQLに行列演算がないのが残念です、インジケータを書くのが楽なのに。
必要な行列演算をすべて独立したサブルーチンの形で実装することができるんだ。どのような操作が必要なのか、具体的に教えてください。
同じことを、もっと早く、例えば、ここでkomposterや 他の多くの人が行うことができます。だから、セルゲイ、言い訳をしないで、仕事をしようよ。:-)
ところで、カルマンフィルターについて（歪みのない純粋なカルマン）わかりやすい記事を書いていただければ、そこで紹介されているアルゴリズムをインジケーターや別のフィルターとして実装しようという人が出てくると思うのですが。
以下はmatcadによるアルゴリズム全体です。矢印は等号です。Mathcadのコンボと MT4は持っているので必要ないのですが、もしやってくれる人がいれば是非協力しますよ。記事が良いと思います。今までの人生で、良くも悪くも、本当にたくさんのものを書いてきました。下手なことは書きたくない。いい加減なことは書かない、真面目なこと＋例を挙げて。見てみたい、探ってみたいというアイデアを書き留める時間がなく、忘れてしまうことがあります。その中の一つ（アイデア）が記事です。
フォーラムを記録するツールとして使うようになりました :-)。何かと便利かもしれませんね。
to Prival
トレンドに乗って、フェンスが飛ぶ...。
チェルミーの振動に関する研究は、FXにおいて生産的であろうと直感的に思うのです。
カタストロフィー理論より優れているし、バランス装置飛ばしよりはるかに市場に近い。
ところで、まだ分からないという人のために、http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf.BASICのコードもあるんですよ。