著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...44 新しいコメント Sceptic Philozoff 2008.02.04 19:14 #171 はい、Korey さん、なるほど、ありがとうございます。私はただ、EMA(2)がこの独創的なスミノフの インディケータをもう少しうまく近似するはずだと思い込んでいただけなのです。私は時間をかけて、記事で紹介されているスキームの8つのステップをすべて行い、係数の和が本当に1になることを確認しました。後になって、すべてが線形 であることを理解し、「なぜそんなことをしなければならないのか」と気づきました。なぜ、こんなつまらないリニアのデマを解いたのか？ スミノフ さん、欧米で出版したほうがいいのでは、どんな作品でも...。適当な包装で、お金さえ入ってくれば...。こんなとこで嫌がらせして恥ずかしくないの？もしそうなら、本当のアルゴリズム、遅延やアンダー、オーバーラップのない、Djurikより優れた滑らかなものを見せていただけませんか？結局のところ、Jurikは、あなたが同意しなければならない、はるかに優れている - 私たちが投稿したもの、すなわちJMAでさえ。 追伸：Korey さん、原理的には、ハイフェード時のEMA(2)でも、Weighted Closeでも、大きな差はないです。実は同じクローズ価格。コリー さん、「あなた」でいいんですか？差し支えなければ、受け取らせていただきます。 Aleksandr Pak 2008.02.04 19:20 #172 を数学に その画面P.9で、2番目のSmirnov指数、つまり長い方の指数に、整数微分法のMAを1:1で合わせることができた、という意味です。 それとも、ロングスミルノフは関係ないのでしょうか？(青線と青線) ANG3110 2008.02.04 19:22 #173 資料を一通り見てみたが、何が言いたいのかわからない。オートマタにおいて最も価値があるのは、平均化曲線の滑らかさとそのリアルさだと私は考えています。すべてのスパイクを追いかけても、まったく利益が出ません。MAは半周期遅れでOK、EMAは3周期遅れ、LWMAは4周期遅れで、うまく平滑化されます。T3は全くマーベラスな指標です。Djuricはその指数で美しいエンベロープを作りましたが、T3はExpert Advisorでより適切で安定した挙動をします。信号の発振パターンにうまくカーブを合わせたい場合は、アダプティブにすれば、周期や遅延の問題は発生しない。AMAのようにStdで適応されるEMAのイメージ図です。しかし、その使い道は？トレーディングでは、エントリータイムとエグジットタイムの最適化は、アイロンやキャッチボールをすることとは全く関係ありません。そして、教授がちょっと情けない。アプローチの初期誤差......それが積み重なって大きくなる傾向がある。そして、多くの知識と少しの練習は、それを助けるだけです...。 Sceptic Philozoff 2008.02.04 19:41 #174 最初のアプローチの誤り - それは蓄積され、増加する傾向があります。そして、たくさんの知識と少しの練習が役に立つだけです。 練習について。一番最初の投稿では、そんな感じでしたね。 私は科学者ですが、過去には実践的なトレーダーでした。 なぜ過去に？そんな過去から逃げ出すのではなく、麻薬のように固執してしまうのです。 そして2つ目の「ANG3110」。 でも、こんなことして何になるんだ？トレードで言えば、エントリータイムとエグジットタイムの最適化。このアイロンがけやキャッチボールとは全く関係ありません。 一理あると思います。それを見つけるだけでいいんです。 ANG3110 2008.02.04 19:50 #175 彼はどの程度の練習生なのでしょうか？彼は、おそらく2日間、長くても1カ月間、そこに座り続け、自分を修行僧だと思っている。そのアプローチ、何に注目しているかというと、トレーディングでは非常に若い人、つまり完全に未経験者であることがわかるのです。そして、ムーヴィングの ラグやアイロンがけは、たいてい初心者が興味を持つものです...。しかし、改めて考えてみると、何に使うのだろうか。 さらに、適応に閾値処理を加えると、美しくなります。そして、ジャマにならない。 ANG3110 2008.02.04 20:24 #176 何か、私も賢くなりたくなってきた...。この一定期間と数学とは、最高でも野暮ったい接点がある。市場のリアルタイムはノンリニア、時空はずっとカーブしている。速い揺らぎがあれば、遅い揺らぎもある。一般に、高調波は小さいものから大きいものまで数多く存在します。しかし、それらを解析したり、線形時間で計算しようとするのは無茶な話だ。写真の部分を取ってください。しかし、時空は今縮小し、今拡大しているのです。そして、実時間は、第一近似でClose - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]) を平均特定長で割った移動経路になる。これは今でもほぼ一定です。夜間は日中の2倍の長さで、変動の振幅は日中の2倍以上と短い。逆に昼間は、時間は短くなり、振幅は大きくなる。空間と時間は相互に依存しています。もし、直線的な時間スケールで周期やバーを使ったり、フーリエ変換のように高調波を計算したりすると、決して正しい図を得ることはできません。そして、このようなアプローチでは、予測を完全に忘れることができます。 欧州通貨の ように通貨余りのときは、トレンドがあるときよりも価格が上昇するのに時間がかかる。同じ金額を使っている。市場の均衡に向けて小刻みに崩れながら、ふらふらしているところです。 削除済み 2008.02.04 21:14 #177 ANG3110: ...夜間は昼間より2倍長く、振動の振幅は少なくとも半分になる。一方、昼間は時間が短くなり、振幅が大きくなる...。 3倍、4倍の長さです。時期によって異なります。:) Prival 2008.02.04 21:18 #178 ANG3110: 何か、私も賢くなりたくなってきた...。この一定期間と数学とは、最高でも野暮ったい接点がある。市場のリアルタイムはノンリニア、時空はずっとカーブしている。速い揺らぎがあれば、遅い揺らぎもある。一般に、高調波は小さいものから大きいものまで数多く存在します。しかし、それらを解析したり、線形時間で計算しようとするのは無茶な話だ。写真の部分を取ってください。しかし、時空は今縮小し、今拡大しているのです。そして、実時間は、第一近似でClose - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]) を平均特定長で割った移動経路になる。これは今でもほぼ一定です。夜間は日中の2倍の長さで、変動の振幅は日中の2倍以上と短い。逆に昼間は、時間は短くなり、振幅は大きくなる。空間と時間は相互に依存しています。もし、直線的な時間スケールで周期やバーを使ったり、フーリエ変換のように高調波を計算したりすると、決して正しい図を得ることはできません。そして、このようなアプローチでは、予測を完全に忘れることができます。 欧州通貨のように通貨余りのときは、トレンドがあるときよりも価格が上昇するのに時間がかかる。同じ金額を使っている。市場の均衡に向けて小刻みに崩れながら、ふらふらしているところです。 OK、新しい世代の優秀なアナリストが誕生したようでうれしいです。アレキサンダーさん、もしよろしければ、こちらの「記事：EquiVolumeチャートの新しい見方」をご覧になってみてください。 Владимир 2008.02.05 00:19 #179 こんにちは パックの意見を知ることはとても興味深いことです。 14ページ https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 に、John Ehlers氏のOptimal Tracking Filtersに関する記事を掲載しました。これと似たような印象です。この素材は、世界と同じくらい古いものですが、IMHOの関連性は失われていません。この記事の著者はこう主張する。OTFは、バーの最高値と 最低値を計算に使用します。この指標は、Kaufman's AMAやVIDYAが計算に用いていないノイズ要因を推定するために、棒グラフの高値と安値を計算に用いている。これは、単一の平滑化パラメータを使用する利点があります。KaufmanのAMAでは、トレーダーは3つの異なるパラメータの値の選択に関して決定を下す必要があります。VIDYAでは、トレーダーは2つの異なるパラメータの値に関する決定を行う必要があります。OTF は、トレーダーが平均化期間（または平滑化係数）という 1 つのパラメータを選択する必要があります。これにより、使いやすさだけでなく、理解・把握も早くなります。 ANG3110 T3についてのお話がありました。そのメリット（何が楽しいのか）、できれば他との比較で詳しく教えてください。 ありがとうございました。 。 ファイル: otf.mq4 3 kb ANG3110 2008.02.05 06:44 #180 VBAG:こんにちは！ ANG3110 T3のお話がありましたね。その利点（何が魅力なのか）と、できれば他の製品との比較について詳しく教えてください。 ありがとうございました。 。 それはとてもシンプルなことです。移動平均線が反対方向に変化したときに、完全に売買するExpert Advisorを作る。移動平均に1～3ポイントという小さなしきい値を追加して、バウンドしないようにすれば、誤検出が多くなります。また、あらゆる種類の指標（MA、EMA、LWMA、JMA、線形回帰-LR、加重回帰、放物線回帰、DCT、回帰サイン、コサイン）を追加しています。対数、アダプティブファミリー、VIDYA、AMA、Std別、モメンタム別、角度LR、最高-最低、パラボリック、ラグ指標、ステップ指標、クラスターニューラルネットワーク、など。п.,とT3です。そして、オプティマイザーで実行します。この実験では、T3が最も良い結果を出しています。次にLWMA、そしてEMAと続く。残りは顕著に悪化しています。この実験はフィッティングのようにあまり正しいものではありませんが、例えばジュリックがチート、エキゾチックであることがすぐにわかります。そして、その時々の市場の状態を判断することは、フィルターやアイロンをかけることよりもはるかに価値があることを示すでしょう。 T3は、基本的にEMAを自分から6回連続で取り出し、一定の法則に従ってラグファクタをバランスさせながら和算したものです。だから、これほどまでに高い滑走性を実現しているのです。 1...111213141516171819202122232425...44 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、Korey さん、なるほど、ありがとうございます。私はただ、EMA(2)がこの独創的なスミノフの インディケータをもう少しうまく近似するはずだと思い込んでいただけなのです。私は時間をかけて、記事で紹介されているスキームの8つのステップをすべて行い、係数の和が本当に1になることを確認しました。後になって、すべてが線形 であることを理解し、「なぜそんなことをしなければならないのか」と気づきました。なぜ、こんなつまらないリニアのデマを解いたのか？
スミノフ さん、欧米で出版したほうがいいのでは、どんな作品でも...。適当な包装で、お金さえ入ってくれば...。こんなとこで嫌がらせして恥ずかしくないの？もしそうなら、本当のアルゴリズム、遅延やアンダー、オーバーラップのない、Djurikより優れた滑らかなものを見せていただけませんか？結局のところ、Jurikは、あなたが同意しなければならない、はるかに優れている - 私たちが投稿したもの、すなわちJMAでさえ。
追伸：Korey さん、原理的には、ハイフェード時のEMA(2)でも、Weighted Closeでも、大きな差はないです。実は同じクローズ価格。コリー さん、「あなた」でいいんですか？差し支えなければ、受け取らせていただきます。
その画面P.9で、2番目のSmirnov指数、つまり長い方の指数に、整数微分法のMAを1:1で合わせることができた、という意味です。
それとも、ロングスミルノフは関係ないのでしょうか？(青線と青線)
資料を一通り見てみたが、何が言いたいのかわからない。オートマタにおいて最も価値があるのは、平均化曲線の滑らかさとそのリアルさだと私は考えています。すべてのスパイクを追いかけても、まったく利益が出ません。MAは半周期遅れでOK、EMAは3周期遅れ、LWMAは4周期遅れで、うまく平滑化されます。T3は全くマーベラスな指標です。Djuricはその指数で美しいエンベロープを作りましたが、T3はExpert Advisorでより適切で安定した挙動をします。信号の発振パターンにうまくカーブを合わせたい場合は、アダプティブにすれば、周期や遅延の問題は発生しない。AMAのようにStdで適応されるEMAのイメージ図です。しかし、その使い道は？トレーディングでは、エントリータイムとエグジットタイムの最適化は、アイロンやキャッチボールをすることとは全く関係ありません。そして、教授がちょっと情けない。アプローチの初期誤差......それが積み重なって大きくなる傾向がある。そして、多くの知識と少しの練習は、それを助けるだけです...。
練習について。一番最初の投稿では、そんな感じでしたね。
なぜ過去に？そんな過去から逃げ出すのではなく、麻薬のように固執してしまうのです。
そして2つ目の「ANG3110」。
一理あると思います。それを見つけるだけでいいんです。
彼はどの程度の練習生なのでしょうか？彼は、おそらく2日間、長くても1カ月間、そこに座り続け、自分を修行僧だと思っている。そのアプローチ、何に注目しているかというと、トレーディングでは非常に若い人、つまり完全に未経験者であることがわかるのです。そして、ムーヴィングの ラグやアイロンがけは、たいてい初心者が興味を持つものです...。しかし、改めて考えてみると、何に使うのだろうか。
さらに、適応に閾値処理を加えると、美しくなります。そして、ジャマにならない。
何か、私も賢くなりたくなってきた...。この一定期間と数学とは、最高でも野暮ったい接点がある。市場のリアルタイムはノンリニア、時空はずっとカーブしている。速い揺らぎがあれば、遅い揺らぎもある。一般に、高調波は小さいものから大きいものまで数多く存在します。しかし、それらを解析したり、線形時間で計算しようとするのは無茶な話だ。写真の部分を取ってください。しかし、時空は今縮小し、今拡大しているのです。そして、実時間は、第一近似でClose - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]) を平均特定長で割った移動経路になる。これは今でもほぼ一定です。夜間は日中の2倍の長さで、変動の振幅は日中の2倍以上と短い。逆に昼間は、時間は短くなり、振幅は大きくなる。空間と時間は相互に依存しています。もし、直線的な時間スケールで周期やバーを使ったり、フーリエ変換のように高調波を計算したりすると、決して正しい図を得ることはできません。そして、このようなアプローチでは、予測を完全に忘れることができます。
欧州通貨の ように通貨余りのときは、トレンドがあるときよりも価格が上昇するのに時間がかかる。同じ金額を使っている。市場の均衡に向けて小刻みに崩れながら、ふらふらしているところです。
...夜間は昼間より2倍長く、振動の振幅は少なくとも半分になる。一方、昼間は時間が短くなり、振幅が大きくなる...。
何か、私も賢くなりたくなってきた...。この一定期間と数学とは、最高でも野暮ったい接点がある。市場のリアルタイムはノンリニア、時空はずっとカーブしている。速い揺らぎがあれば、遅い揺らぎもある。一般に、高調波は小さいものから大きいものまで数多く存在します。しかし、それらを解析したり、線形時間で計算しようとするのは無茶な話だ。写真の部分を取ってください。しかし、時空は今縮小し、今拡大しているのです。そして、実時間は、第一近似でClose - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]) を平均特定長で割った移動経路になる。これは今でもほぼ一定です。夜間は日中の2倍の長さで、変動の振幅は日中の2倍以上と短い。逆に昼間は、時間は短くなり、振幅は大きくなる。空間と時間は相互に依存しています。もし、直線的な時間スケールで周期やバーを使ったり、フーリエ変換のように高調波を計算したりすると、決して正しい図を得ることはできません。そして、このようなアプローチでは、予測を完全に忘れることができます。
欧州通貨のように通貨余りのときは、トレンドがあるときよりも価格が上昇するのに時間がかかる。同じ金額を使っている。市場の均衡に向けて小刻みに崩れながら、ふらふらしているところです。
こんにちは
パックの意見を知ることはとても興味深いことです。
14ページ https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 に、John Ehlers氏のOptimal Tracking Filtersに関する記事を掲載しました。これと似たような印象です。
この素材は、世界と同じくらい古いものですが、IMHOの関連性は失われていません。この記事の著者はこう主張する。
OTFは、バーの最高値と 最低値を計算に使用します。この指標は、Kaufman's AMAやVIDYAが計算に用いていないノイズ要因を推定するために、棒グラフの高値と安値を計算に用いている。
これは、単一の平滑化パラメータを使用する利点があります。KaufmanのAMAでは、トレーダーは3つの異なるパラメータの値の選択に関して決定を下す必要があります。VIDYAでは、トレーダーは2つの異なるパラメータの値に関する決定を行う必要があります。OTF は、トレーダーが平均化期間（または平滑化係数）という 1 つのパラメータを選択する必要があります。これにより、使いやすさだけでなく、理解・把握も早くなります。
ANG3110 T3についてのお話がありました。そのメリット（何が楽しいのか）、できれば他との比較で詳しく教えてください。
ありがとうございました。
。
こんにちは！
ANG3110 T3のお話がありましたね。その利点（何が魅力なのか）と、できれば他の製品との比較について詳しく教えてください。
ありがとうございました。
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それはとてもシンプルなことです。移動平均線が反対方向に変化したときに、完全に売買するExpert Advisorを作る。移動平均に1～3ポイントという小さなしきい値を追加して、バウンドしないようにすれば、誤検出が多くなります。また、あらゆる種類の指標（MA、EMA、LWMA、JMA、線形回帰-LR、加重回帰、放物線回帰、DCT、回帰サイン、コサイン）を追加しています。対数、アダプティブファミリー、VIDYA、AMA、Std別、モメンタム別、角度LR、最高-最低、パラボリック、ラグ指標、ステップ指標、クラスターニューラルネットワーク、など。п.,とT3です。そして、オプティマイザーで実行します。この実験では、T3が最も良い結果を出しています。次にLWMA、そしてEMAと続く。残りは顕著に悪化しています。この実験はフィッティングのようにあまり正しいものではありませんが、例えばジュリックがチート、エキゾチックであることがすぐにわかります。そして、その時々の市場の状態を判断することは、フィルターやアイロンをかけることよりもはるかに価値があることを示すでしょう。
T3は、基本的にEMAを自分から6回連続で取り出し、一定の法則に従ってラグファクタをバランスさせながら和算したものです。だから、これほどまでに高い滑走性を実現しているのです。