著者の対談です。アレクサンドル・スミルノフ - ページ 44

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3月からずいぶん経ちましたが、まだまだマッシュアップは終わらないというのが正直なところです。確かに、ただのクロッシングとは全く違う使い方をしていますね...。

 

そして、ここにある 嘘のような弁護士を試した人はいますか（スパイダーには登録が必要です）？

 
Mathemat писал(а)>>

3月からずいぶん経ちましたが、まだまだマッシュアップは終わらないというのが正直なところです。でも、クロッシングに使うような使い方はしていないのですが...。

そうです、アレクセイです！振る腕がパワーになるのです。

2008年を見ています。

重いバッグを2つ出して、その上でトレードすれば十分なこともあるのです

少なくとも相手にはしない！

2008年のチャンプを見よ！トレンドセッターはあそこで支持されている

と、著者はほとんどダミーを方向性として使うのだろう！？

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div divsのスレッドで議論していたわけではないのです

が、発散と収束にBARABANE、大事なのは方向性だ！と明確に主張した。

(原則として、ダイバージェンスとコンバージェンスは、利益を得るのに十分な速さで、痛みのないエントリーを提供するだけです。

ただし、正しい入力を保証するものではありません)。

決定的なのは方向性であり、グラフィカルなダイバージェンスエントリーの作者など誰一人として

- 方向性の決め方

 
Sceptic Philozoff:
そう、臆病者を自称するならば、背に腹は代えられない。よし、セルゲイ、これが証明だ（とにかく、私自身の自信のために必要なのだ）。

時間サンプルt = 1, 2, ...があるとする。N.MQL4ではナンバリングが逆になっており、つまりNは現在のバー、「ゼロ」です。これらの読みは、Сlose(1)、Сlose(2)、...という節に対応する。Сlose(N)です。クローズを通る直線y=A*t+BをMNCで構成してみる。そして、A*N + B、つまり現在のバーでのLRMAを計算します。

誤差の二乗和を計算する。

Delta^2 = Sum( ( y(i) - Close(i) )^2; i = 1..N ) = Sum( ( A*i + B - Close(i) )^2; i = 1..N )

このものをAとBで微分し、最適なAとBの商の方程式系を得る。

Sum( ( ( A*i + B - Close(i) ))* i ); i = 1...N ) = 0
Sum( A*i + B - Close(i) ); i = 1...N ) = 0

和を展開すると、次のようになる（表記を簡単にするため、インデックスの範囲は省略した）。

A*Sum( i^2 ) + B*Sum( i ) = Sum( i*Close(i) )
A*Sum( i ) + B*Sum( 1 ) = Sum( Close(i) )

プライベートは、今度は右側を見てください。最初の式の右辺の和は、正規化係数がないだけで、ほぼLWMAである。2番目はSMAで、これもなし。以下は、これらのスケールの正確な計算式である。

lwma = 2/(n*(n+1))* Sum( i*Close(i) )
SMA = 1/N * Sum( Close(i) )

ここで、自然数1からNまでの二乗の和が何に相当するかを思い出し（N*(N+1)*(2*N+1)/6である）、それを今回のシステムに代入すると、次のようになる。

a * n*(n+1)*(2*n+1)/6 + c * n*(n+1)/2 = lwma * n*(n+1)/2
a * n*(n+1)/2 + c * n = sma * n

簡略化すること。

a * (2*n+1)/3 + c = lwma
a * (n+1)/2 + c = sma とする。

システムを解くのが面倒くさい（もうここではっきりしている）。最初の式に3をかけ、2番目の式に2をかけ、最初の式から2番目の式を引くだけです。

a * (2*n+1) + 3 * c - a * (n+1) - 2 * c = 3 * lwma - 2 * sma

左側は、単純化した後、A*N + Bが残る。つまり、点Nでの我々の回帰と全く同じである。

なんということでしょう。特にこの記事から。

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