FR H-Volatility - ページ 31 1...242526272829303132333435363738...42 新しいコメント Сергей 2007.12.16 17:19 #301 Mathemat: まあ、それはむしろウィーナーではないことの表れなのだが、偶然ではないとは言い切れないと警戒してしまう、グラサン。それとも独立の話ですか？ 技術的にはWienerではありません。感情を入れたら、ランダムでないものが出てきた :o) Neutron 2007.12.16 18:46 #302 grasn: をニュートロンへ。 セリョーガ こんにちは。どこから持ってきたのか、説明してください。 もし、価格の増分が独立しているならば、sum=sign_increment*sonstantは、2つの曲線の間の回廊に位置する軌道を与えるように思えるy=+-m*SQRT（t）（黒色）。しかし、これは事実ではありません。もしかして、インクリメントの符号が依存してる？-隣接する増分の相関係数は-0.05、つまりほぼゼロです。つまり、この成長は「群れ効果」によって決定されたものではなく、偶発的なものである可能性が高いのです。 y=+-m*SQRT(t)という式自体に興味があるのですが、どのように、どこから入手したのでしょうか？ セルゲイさん、こんにちは。 この文は、期待値ゼロの正規分布のランダムな増分の連続的な蓄積によって記述される1次元のブラウン運動の過程に対して真である。19世紀末にアインシュタインが、ランダムな力（分子との衝突）の作用下にある浮遊粒子の運動の完全なモデルを示したとき、初めて、粒子の軌道の出発点からのずれの二乗平均と時間との関係を示す解析的な式を得たと私は考えている。 もちろん、価格の刻みは第一近似的にランダムとしか考えられないが、推定値としては十分である。したがって、この式と、価格決定のプロセスが一次元空間における拡散に似ている（物理学とのアナロジー）ことを述べた。 まあ、あなたが挙げた数式は、「ファットテール」の存在を考えると、限界的な推定値でしょうけど...。例えば Сергей 2007.12.16 18:54 #303 Neutron: セルゲイさん、こんにちは。 この文は、期待値ゼロの正規分布のランダムな増分の連続的な蓄積によって記述される1次元のブラウン運動過程について正しい。19世紀末にアインシュタインが、ランダムな力（分子との衝突）の作用下にある浮遊粒子の運動の完全なモデルを示したとき、初めて、粒子の軌道の出発点からのずれの二乗平均と時間との関係を示す解析的な式を得たと私は考えている。 もちろん、価格の刻みは第一近似的にランダムとしか考えられないが、推定値としては十分である。したがって、この式と、価格形成の過程が一次元空間における拡散に似ている（物理学とのアナロジー）、という記述がある。 まあ、あなたが挙げた数式は、「ファットテール」の存在を考えると、限界的な推定値でしょうけど...。例えば ありがとうございます！やりながら覚えていきます。:о)私が引用したのは、かつてヒンヒンがWienerプロセスのために発明したものです。 Sceptic Philozoff 2007.12.16 21:42 #304 Neutron:まあ、あなたが出した数式は、「ファットテール」の存在を考慮した限界推定値でしょうけど...。例えば ダウトフル、ニュートロン アインシュタインでは、時間の根源はウィーナー過程のゼロからのm.o. 偏差であり、無限大と至高があり、それらは無限のワンダ時間の極限においてのみ存在するのである。Wiener過程（というかその増分で）にはどんな太い尾がありうるか？ イクイリブリアムバーフックを作ったら結果をお見せしますよ、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんね。最初のうちは、そう簡単にはいかないのですが......。 Neutron 2007.12.17 07:57 #305 Mathemat: Wiener過程（というか、その増分で）のシックテイルはどうなるのでしょうか？ そうでしょうねー。 数学、 これを見てください。 図は、EUR/GBPの分足（赤）と、方向性を保持した等値足（delta=co）の合計（青）です。 両者の動作の違いにご注目ください。価格の予測には、振幅は問題ではないので、予想される値動きの方向を予測する適切なモデルがあれば十分だと思ったのです- ボラティリティと同等である、それだけです。しかし、それは妄想であったことが判明した。価格ドリフトの方向は、どちらかの方向が優勢であることよりも、ロングとショートのボラティリティのバランスに依存するのです なお、等増分の系列（第一差分の系列）は、MO=0, sko=constなので定常であり、BP解析に利用できるポテンシャルを使って作業することが可能です。次に、初期BPの増分またはボラティリティを2系列（ショートとロング）用意します。我々は、ボラティリティが永続的であることを知っているので、我々はその分析に指標の標準セット、例えば移動平均（この場合、それが動作する必要があります）を適用することができます。判明したのです。 1.初期BPを何らかの根拠で分解している。 2. 分解の各要素は標準的な方法で予測可能である。 3.予測可能な展開の要素から初期系列を完全に再構築する! そんな仮説があります。それについてどう思いますか？ Сергей 2007.12.17 10:15 #306 Mathemat: ニュートロンまあ、あなたが出した数式は、「ファットテール」の存在を考慮した限界推定値でしょうけど...。例えば ダウトフル、ニュートロン これらは、すでにありそうもない事象に関連した、かなり微妙な推定値です。 アインシュタインでは、時間の根源はWienerプロセスのゼロからのm.o. 偏差であり、ここには無限大と最高値があり、それらは無限のワンダ時間の限界にのみ存在します。Wiener過程（というかその増分で）にはどんな太い尾がありうるか？ イクイリブリアムバーフックを作ったら結果をお見せしますよ、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんね。最初のうちは、そう簡単にはいかないのですが......。 そう、正直に書いてしまった。ウィーナー過程、別名ブラウン運動の場合。出典はShiryaevの書いた基本的な著作「Theory of Random Processes」である。ブラウン運動の軌跡の特性」という興味深いセクションがあるのですが、正確には覚えていないんです。そして、Wienerプロセスのヘビーテイルは単に存在しない。 Sceptic Philozoff 2007.12.17 18:16 #307 中性子、ダニの挙動は同じなのか......それとも、もうそんなに奔放ではないのか。ここでの矛盾の唯一の明白な説明は、ダウンしている分がアップしている分よりずっと長いということです。そして、全般的に非常に好奇心をそそる、クリーンな仕上がりになっています...。 Neutron 2007.12.17 19:31 #308 図参照 赤がコチエ、青がコチエの増分の根に等しい振幅を持つ等増分（RP）。 アルパリで開設したリアル口座の ティック履歴と、独自の履歴センターのデータとの乖離が興味深い...。 RPの「ボラティリティ」を時間枠とティックの違いで比較すると、ティックで最も「定常的」なプロセスが得られることになります。興味深いことに、7月下旬から8月上旬にかけて起こった円の暴落は、FPシリーズのダイナミクスにほとんど影響を与えず、大惨事にはなりませんでした。危機は群衆によって引き起こされたのではなく、少数の的を射た強い為替変動によって引き起こされたことが判明した。 Prival 2007.12.17 20:50 #309 Neutron: 図参照 赤がコチエ、青がコチエの増分の根に等しい振幅を持つ等増分（RP）。 青い曲線が生成された計算式を利用することができる。各コンポーネントについて、どのように、何が生成されたのか、コメント付き。ありがとうございます。あるいはファイルだけで、Matcadがわかると思うので、自分で計算できます。 rsi 2007.12.17 21:33 #310 Neutron: RPの「ゆるさ」を時間軸とティックの違いで比較すると、ティックで最も「定常的」なプロセスが得られる。それは興味深いです、 - 7月下旬に起こった円の崩壊 - 8月上旬、実質的にいくつかのRPのダイナミクスに反映されませんでした - それのための大惨事はなかった！ - それは、このような、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い。危機は群衆によって引き起こされたのではなく、少数の的を射た強い為替変動によって引き起こされたことが判明した。 さて、これは興味深い研究です。つまり、チャートです。ニュートロン さん、ありがとうございます。しかし、私は最後の仮定に反対です。根拠のない仮説であり、それ以上のものではありません。群衆の動きは「煽り」（量子集団の挙動に似ている）を生むだけで、RPを混乱させるので、ここで陰謀説を確認するのは無理そうです :).そして、より現実的な結論が導き出され、私たちは着実にその結論に近づいていると思います（「私たち」-「頑張った！」という意味で）。無節操な猜疑心をお許しください。 1...242526272829303132333435363738...42 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、それはむしろウィーナーではないことの表れなのだが、偶然ではないとは言い切れないと警戒してしまう、グラサン。それとも独立の話ですか？
技術的にはWienerではありません。感情を入れたら、ランダムでないものが出てきた :o)
をニュートロンへ。
セリョーガ こんにちは。どこから持ってきたのか、説明してください。
y=+-m*SQRT(t)という式自体に興味があるのですが、どのように、どこから入手したのでしょうか？
セルゲイさん、こんにちは。
この文は、期待値ゼロの正規分布のランダムな増分の連続的な蓄積によって記述される1次元のブラウン運動の過程に対して真である。19世紀末にアインシュタインが、ランダムな力（分子との衝突）の作用下にある浮遊粒子の運動の完全なモデルを示したとき、初めて、粒子の軌道の出発点からのずれの二乗平均と時間との関係を示す解析的な式を得たと私は考えている。
もちろん、価格の刻みは第一近似的にランダムとしか考えられないが、推定値としては十分である。したがって、この式と、価格決定のプロセスが一次元空間における拡散に似ている（物理学とのアナロジー）ことを述べた。
まあ、あなたが挙げた数式は、「ファットテール」の存在を考えると、限界的な推定値でしょうけど...。例えば
セルゲイさん、こんにちは。
この文は、期待値ゼロの正規分布のランダムな増分の連続的な蓄積によって記述される1次元のブラウン運動過程について正しい。19世紀末にアインシュタインが、ランダムな力（分子との衝突）の作用下にある浮遊粒子の運動の完全なモデルを示したとき、初めて、粒子の軌道の出発点からのずれの二乗平均と時間との関係を示す解析的な式を得たと私は考えている。
もちろん、価格の刻みは第一近似的にランダムとしか考えられないが、推定値としては十分である。したがって、この式と、価格形成の過程が一次元空間における拡散に似ている（物理学とのアナロジー）、という記述がある。
まあ、あなたが挙げた数式は、「ファットテール」の存在を考えると、限界的な推定値でしょうけど...。例えば
まあ、あなたが出した数式は、「ファットテール」の存在を考慮した限界推定値でしょうけど...。例えば
イクイリブリアムバーフックを作ったら結果をお見せしますよ、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんね。最初のうちは、そう簡単にはいかないのですが......。
Wiener過程（というか、その増分で）のシックテイルはどうなるのでしょうか？
そうでしょうねー。
数学、 これを見てください。
図は、EUR/GBPの分足（赤）と、方向性を保持した等値足（delta=co）の合計（青）です。 両者の動作の違いにご注目ください。価格の予測には、振幅は問題ではないので、予想される値動きの方向を予測する適切なモデルがあれば十分だと思ったのです- ボラティリティと同等である、それだけです。しかし、それは妄想であったことが判明した。価格ドリフトの方向は、どちらかの方向が優勢であることよりも、ロングとショートのボラティリティのバランスに依存するのです
なお、等増分の系列（第一差分の系列）は、MO=0, sko=constなので定常であり、BP解析に利用できるポテンシャルを使って作業することが可能です。次に、初期BPの増分またはボラティリティを2系列（ショートとロング）用意します。我々は、ボラティリティが永続的であることを知っているので、我々はその分析に指標の標準セット、例えば移動平均（この場合、それが動作する必要があります）を適用することができます。判明したのです。
1.初期BPを何らかの根拠で分解している。
2. 分解の各要素は標準的な方法で予測可能である。
3.予測可能な展開の要素から初期系列を完全に再構築する!
そんな仮説があります。それについてどう思いますか？
まあ、あなたが出した数式は、「ファットテール」の存在を考慮した限界推定値でしょうけど...。例えば
イクイリブリアムバーフックを作ったら結果をお見せしますよ、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんね。最初のうちは、そう簡単にはいかないのですが......。
そう、正直に書いてしまった。ウィーナー過程、別名ブラウン運動の場合。出典はShiryaevの書いた基本的な著作「Theory of Random Processes」である。ブラウン運動の軌跡の特性」という興味深いセクションがあるのですが、正確には覚えていないんです。そして、Wienerプロセスのヘビーテイルは単に存在しない。
中性子、ダニの挙動は同じなのか......それとも、もうそんなに奔放ではないのか。ここでの矛盾の唯一の明白な説明は、ダウンしている分がアップしている分よりずっと長いということです。そして、全般的に非常に好奇心をそそる、クリーンな仕上がりになっています...。
図参照 赤がコチエ、青がコチエの増分の根に等しい振幅を持つ等増分（RP）。
アルパリで開設したリアル口座の ティック履歴と、独自の履歴センターのデータとの乖離が興味深い...。
RPの「ボラティリティ」を時間枠とティックの違いで比較すると、ティックで最も「定常的」なプロセスが得られることになります。興味深いことに、7月下旬から8月上旬にかけて起こった円の暴落は、FPシリーズのダイナミクスにほとんど影響を与えず、大惨事にはなりませんでした。危機は群衆によって引き起こされたのではなく、少数の的を射た強い為替変動によって引き起こされたことが判明した。
図参照 赤がコチエ、青がコチエの増分の根に等しい振幅を持つ等増分（RP）。
青い曲線が生成された計算式を利用することができる。各コンポーネントについて、どのように、何が生成されたのか、コメント付き。ありがとうございます。あるいはファイルだけで、Matcadがわかると思うので、自分で計算できます。
RPの「ゆるさ」を時間軸とティックの違いで比較すると、ティックで最も「定常的」なプロセスが得られる。それは興味深いです、 - 7月下旬に起こった円の崩壊 - 8月上旬、実質的にいくつかのRPのダイナミクスに反映されませんでした - それのための大惨事はなかった！ - それは、このような、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い、より良い。危機は群衆によって引き起こされたのではなく、少数の的を射た強い為替変動によって引き起こされたことが判明した。