FR H-Volatility - ページ 30

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lna01:

ティック間の変数のラグには情報が含まれていると思うのですが、つまり、私たち自身が等角変換で除去したものだけを話しているのです。

何を予測するかを選ぶとすれば、私はまさに「世界的な連続引用プロセス」を選びますが、DCは結局そこから何も得られないでしょう。

このような場合、両方の情報を保存し、処理することを誰も止めません。非定常性の高いプロセスであるティック間のラグも重要な情報を持っており、議論の余地はない。

私は、ルネッサンス以来何世紀にもわたって確立されてきた科学的探求の伝統に従おうとしているだけで、その本質的な部分は、現象を論理的に分離可能な部分（ちなみに、必ずしも独立している必要は全くなく、重要なのは、部分間の依存関係が明確な概念によって記述されていること）に分解して分析 することを提案しているのです。中世のスコラ学者が石の性質について議論したように、現象に影響を与えたり感じたりすることなく、その絶対的な全体性を研究しようとすることはできる。私の考えでは、S.P.マーケットの相場のように複雑な現象は、まずパーツに分割して、それぞれを研究し、その後、もう一度、質的に新しいベースで、そのパーツの特性や、おそらくパーツ間の依存関係を知った上で、全体として研究することが理にかなっているのではないかと思います。
 
Yurixx:

2NeutronとMathematics zipはどちらも付けられません。サイトの問題なんでしょうね。データをダウンロードすることができるリンクはこちらです。


私のミスです。rarを添付したら、zipにする必要があった。

面白いシリーズですね妊娠係数の分布を描いてみよう（左図）。分布の重心がm=0.7の領域にあることがわかります。ここで、定数=mの和から、実増分の符号を考慮して人工系列を作ってみましょう（図右）。

価格の増分が独立していれば、sum=increment_sign*sonstantは2つの曲線y=+-m*SQRT(t)の間の回廊にある軌道をもたらすと思われる（黒い色）。しかし、これは事実ではありません。もしかして、インクリメントの符号が依存してる？-隣り合う増分の相関係数は-0.05で、ほぼゼロです。つまり、この成長は「群れ効果」によって決定されたものではなく、偶発的なものである可能性が高いのです。

結論は次の通りである。誰か、あるいは何かが単調に指数を常に押し上げ（青い曲線）、指数がこの方向に急がないということは、誰かが滅多に、しかし適当に指数を崩壊させるということだ！」。

他に付け加えることはありますか？おそらく、同じように、通貨建ての商品を作って確認することになると思います。

ここではすべてが公平で、誰も誰かを引っ張っていくことはありません。）

 

このスレッドの前のページで、小さなTFの増分の分布の指数的な性質を正規分布に変換する方法を見つけると良いという話があったようですが、どうでしょうか？なぜこれが必要なのかはよくわからないのですが......。しかし、方法はある。

左の図を見てください。赤い線はEUR/USDの分足、青い線は最初の価格上昇の方向を維持したモデル系列ですが、振幅は正規分布の法則と ゼロMOを持つRMSによって厳密に定義されています。すべての動きが厳密に繰り返されているが、振幅が "異なる "ことがわかる。

右図は、EUR/USDの系列増分（赤）とモデル増分（青）の分布を示しています。やった！憎き「非正規」分布から脱却し、正規分布の初期系列を実現することができました（図参照）。

初期型とモデルシリーズが違う方向に動いている部分がすぐにわかりますねどうしてでしょう？つまり、選ばれたサイトでのリアルシリーズでの方向性は、臆病な群衆の小さく頻繁なステップによってではなく、力のある者たちの強く稀なストロークによって決定されるのです

これです。もしかしたら、この情報は多くの人にとって新しいものであり、そこにはまだ知られていない可能性があるのかもしれません。同僚の皆さん、いかがでしょうか。

 
Neutron:

振幅は正規分布の法則とゼロMOを持つRNGで硬く与えられる。

HNG？解読してください＋正規分布発生器の一種であるなら、その完全な説明のためにs.c.o.の値が必要です。

そして、もし私が正しく理解しているならば、あなたのすべての構築は、確率的二方程式系の特殊なケースであるモデルに直感的にたどり着いたのです。

 
Prival:
ニュートロン：

振幅は正規分布の法則とゼロMOを持つRNGで硬く与えられる。

HNG？解読してください＋正規分布発生器の一種であれば、その完全な説明のためにs.c.o.の値が必要です。

そして、もし私が正しく理解しているならば、あなたのすべての構成は、直感的に確率微分方程式のシステムの特別なケースであるモデルにたどり着いたのです。


GCFは乱数発生器 である（間違っているかもしれないが）。
 
Prival:

HSCH?の解読をお願いします＋何らかの正常な発振器であれば、それを完全に表現するためにs.c.o.の値が必要です。

そして、もし私が正しく理解しているならば、あなたのすべての構成は、直感的に確率微分方程式のシステムの特別なケースであるモデルにたどり着いたのです。

セルゲイさん、こんにちは。

また話をする仲になったのか？そう、その通りです。これは正規分布で期待値がゼロの乱数発生器 です。私の例では、s.c.o.=m.です。そして残念ながら、私は確率的制御系について何も理解していません。

 
Neutron:
戻ってきたか？そう、その通りです。正規分布で期待値ゼロの乱数発生器です。私の例では、s.c.o.=m.です。残念ながら、私は確率的制御系について何も理解していません。

ここではすべてがシンプルです。SSDU（確率微分方程式系）。システムとは、多数存在する可能性があることを意味し、最も単純なケースは1つです。ここでは、y(x)=a*x+bのように方程式が明確になっています。微分（デリバティブ、インクリメント）すなわち左側の微分、すなわち dV/dt=a(t) - 速度の微分は加速度に等しい。ストキャスティックス（ランダム）が残る、つまり右側にランダムな過程がある。 価格の微分は、can=0、sko=1のBGSである。これらの方程式の解は、積分をとることである。

これは、数ページ前にメカマットについて話していたことで、ITOやストラトノビッチ記法を使った解き方です。18 簡単なモデル（経済学者）は、添付ファイルの8.1-8.6式をご覧ください。

Z.U.さん、あなたやあなた、いいですか、気を悪くしないで下さいね。鍋と一緒にオーブンに入れられるのは勘弁してほしいです＾＾；。）ただ、混乱することが多くて、切り替えが難しい時もあります。特に月曜日と金曜日は、多くの人と話しすぎてしまうんです。私は3つの仕事をしています。

 
Mathemat:
中世の学者たちが石の性質について議論したように、現象に影響を与えたり感じたりすることなく、その絶対的な全体性を研究しようとすることもできる。私の考えでは、相場のS.P.のような複雑な現象は、まずパーツに分割して、それぞれを研究し、その後、もう一度、質的に新しいベースで、そのパーツの特性や、おそらくパーツ間の依存関係を知った上で、全体として研究することが理にかなっていると思います。

それはかなり科学的ですね :)そして、その議論はテスト案ではなく、テストに代わるものであったことにお気づきでしょうか。:)とはいえ、チックバーの仕事をしている人間にとっては、そんな検査は数分のこと。ターミナルにティック履歴が あれば、あの記事を書く前でもやっていたのですが、わざわざ検索してダウンロードすることはないですからね。
 

to 中性子

セリョーガ こんにちは。どこから持ってきたのか、説明してください。

もし、価格の増分が独立しているならば、sum=sign_increment*sonstantは、2つの曲線の間の回廊に位置する軌道を与えるように思えるy=+-m*SQRT（t）（黒色）。しかし、これは事実ではありません。もしかして、インクリメントの符号が依存してる？-隣接する増分の相関係数は-0.05、つまりほぼゼロです。つまり、この成長は「群れ効果」によって決定されたものではなく、偶発的なものである可能性が高いのです。

y=+-m*SQRT(t)という式自体に興味があるのですが、どのようにして、どこから入手したのでしょうか？Wiener過程の軌道に対する繰返し対数の法則の 近似はどちらともいえないので、簡略化したものを与える。

確率1のWiener過程W(t)に対して、以下のようになる。


Wiener過程のすべての軌道は、曲線と曲線の間の拡大する「パイプ」の中に留まります。


同時に、確率1で軌道は無限に境界パイプから飛び出してきます

全然関係ないですが、面白いですね。ちなみに、この法則は、控えめに言っても（もちろん正しく計算すれば）相場には通用しないことを実験で立証していますので、相場がランダムではないことを間接的に確認した、そんな風に解釈してもいいかもしれませんね。:о)

 
まあそれはWienerでないことを示すというより、非ランダム性を警戒してのことなのですが、グラサン。それとも独立の話ですか？
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