FR H-Volatility - ページ 27

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Mathemat:
日足で 見るとわかるのですが、出来高が4～1万3千と幅があるのです。そこで、equivolumeバー内の出来高を、より長い期間の実際の出来高の平均値で正規化することを試みることができます。

さて、これはもっと面白くて、もっと詳しく説明できるんです。可能かどうかはわからないけれども。(私は「ファットテール」を心配しているのですが、この方法では、確認は必要ですが、ファットテールから逃れることは可能です）。
 
Neutron:
図を見てみると、OM座標の価格刻みの関係が顕著に大きくなっていることがわかります。
はい、最大で10分です。そこから先は、むしろ逆です。スプレッドに近い振幅の動きについては、価格変動の離散性が主な要因である、という仮説を提案する。またはその逆で、価格変動の離散性の影響をカバーするようにスプレッドが選択されます。
 
Vinin:
そのためには、単位時間当たりの刻み数が平均的に一定であることが必要である。また、時間の経過とともに少しずつ増えていく場合はどうなるのでしょうか？


なるほど、バーのティック数を調整するというのは、私も同じ結論に達した気がします。バーの数が徐々に増えていくことについては。まあ、なんだ増えたのか、1週間で1440本（ticks）、ticks=5に切り替えて5677本、これでOK（アーカイブは2つでいいや）。MT4だけ、このような形で気配値履歴やチャートを表示してくれないのが残念です。 つまり、エボボルバーを復元するには、ティック履歴が必要です :(.+ 手動ですべてをやり直し（ソフトウェア）、ティック到着で再計算すること)。

動きは多次元的、多角的なので、異なるn次元で分析する必要があります。そして、人間はまだ視覚的な分析に勝るものを発明していないのです。動く絵が見たい

 

数学、 ここを見てください、図は1時間足のEUR/USDバーのボリューム分布を示しています。

横軸はバー1本あたりの目盛りの数、縦軸はサンプル中のそのようなバーの相対的な数。さて、これだけ広範囲に分布しているのだから、提案された変換の妥当性をどのように望めばいいのだろうか。

 
lna01:
はい、10分までの時間です。さらに進むと、その逆が多くなります。スプレッドに近い振幅の動きについては、価格変動の離散性が主な要因である、という仮説を提案することにする。またはその逆で、価格変動の離散性の影響をカバーするようにスプレッドが選択されます。


:-))

ランタンの下でどこかに紛失した鍵を探すのでしょうか？

 
もう一つ重要な点がある。おそらく、自己相関 関数は、等重量棒グラフでは実質的により大きく定常化しているのだろう。そして、平均化（図では平均化された曲線と仮定）することで、それが含む情報を抽出することができるのです。しかし、実質的に非定常なものについては、それを破壊してしまうのです。

追伸：提灯の下には、どちらかというとイコライジングバーがあります。それが魅力のようです :)
 
lna01:
ニュートロン
図を見てみると、OM座標の価格刻みの関係が顕著に大きい。
はい、最大で10分です。さらに言えば、それはむしろ逆である。スプレッドに近い振幅の動きについては、価格変動の離散性が主な要因であるという仮説を提案することにする。またはその逆で、価格変動の離散性の影響をカバーするようにスプレッドが選択される。


ADC（アノードディスクリートコンバーター）の広がりは、どのようにADCノイズを抑えているのでしょうか。?しかし、その場合、離散化ステップ（価格別）が小数点以下4桁の場合。ステップが同じなのに、通貨によってスプレッドが違うのはどう説明すればいいのでしょうか。

もっと単純な話だと思うんですけどね。スプレッドは、証券会社に流入する価格ストリームの分散を基に選択される

 
lna01:
もう一つ重要なことがあります。おそらく、イコールティックバーの自己相関関数が相当程度定常化しているのでしょう。 そうすると、平均化（図では平均化された曲線と仮定）することでそれが含む情報が抽出されるのです。しかし、実質的に非定常なものについては、それを破壊してしまうのです。

追伸：提灯の下には、どちらかというとイコライジングバーがあります。それが魅力のようです :)

私も大賛成です。また、画面上に何本のバーを表示させても、違いはありません。
 

中性子、なるほど。ふわっといい感じに、ましてやシャープにというわけにはいかないが、それでもそんな等倍チャートを目で見ることくらいはできるだろう。明らかに違うものになっていくでしょう。

そして、そこに簡単な封筒を付けてみましょう。どのような仕上がりになると思いますか？(私の仮説は、ほぼボリンジャー！ というか、ボリンジャーがほぼエンベロープになる)。その通りです。私は、ボラティリティが平坦になり、得られたリターンのp.d.f.が ガウス型に近くなることを願っているので、エンベロープです。

 
Prival:

もっと単純な話だと思うんですけどね。スプレッドは、証券会社に流入する価格ストリームの分散に基づいて選択される

基本的にはそうです。しかし、下限値では、分散は価格変動の離散性に関連するノイズによって支配される可能性が高い。
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