FR H-Volatility - ページ 38 1...313233343536373839404142 新しいコメント Sergey Fionin 2007.12.26 11:36 #371 2 ニュートロ：こんにちは。また、どのような時間間隔で結果が出たのでしょうか？ Neutron 2007.12.26 11:39 #372 lna01: しかし、そう簡単にはいきません。ディストリビューションの幅もない。例えば、90％の反転が起こる信頼区間を構築することができる。そして、そのようなコンストラクションを行ったことがあります)。この信頼区間の中にずっといる可能性があるので、問題はこの信頼区間から外れる瞬間の予測ということになる。 私も同感で、ご指摘の程度以上に、分布の幅が問題なのだと思います。分布の幅が広いために生じる不確実性から、（プライバルの用語で）敵を狙うことができず、ミスは高くつく。 追伸 この記事の断片を以下に表示します（アーカイブが小さすぎて入りきらなかった）。Box-counting法によるNAの最適入力数算出のアルゴリズムについて質問です。記事の最後、参考文献のリストの後に、その方法の説明を添付しました。 ファイル: 1.zip 208 kb Neutron 2007.12.26 11:42 #373 FION: 2 中性子こんにちは。また、どのような時間間隔で結果が出たのでしょうか？ よかった！ TF=1分で構築していました。 Sergey Fionin 2007.12.26 11:46 #374 Neutron: フィオン 2 中性子こんにちは。また、どのような時間間隔で結果が出たのでしょうか？ 親切な方! TF=1分でビルドを実行しました。 なるほど。1週間、1ヶ月、1年と、どの期間の統計なのか？ Yury Reshetov 2007.12.26 11:47 #375 FION: ニュートロン フィオン 2 中性子こんにちは。また、どのような時間間隔で結果が出たのでしょうか？ 親切な方! TF=1分でビルドを実行しました。 なるほど。1週間、1ヶ月、1年と、どの期間の統計なのか？ 1分 Neutron 2007.12.26 11:56 #376 なんて面白いんでしょう。 前の記事の図では、施工ステップH=10点の場合、ゾーントップの形成時間とその振幅の依存性を示しました。依存性は見られませんでした。しかし、H=20で得られた結果を見てください。 依存性がはっきりわかる!由良 後者がないというのは撤回します。おっしゃるとおりで、形成される時間はSZの振幅に依存 します。 をFIONに 変更しました。 2004年初頭から現在に至るまで、その分量が多い。 Sergey Fionin 2007.12.26 12:14 #377 ディストリビューションは、横ばいとトレンドの2つのバリューエリアを持つべきだと思います、あなたは歴史の中で季節的に適切な部分を選択することができます。 Neutron 2007.12.26 12:21 #378 また、時代の始まりと終わりをどのように定義するのでしょうか。結局のところ、このようなツールを手にすれば、あとは金をかき集めるだけであることは明らかです Sergey Fionin 2007.12.26 12:27 #379 その方法は2つあります。1つは、ユニバーサル...は目分量、もう1つは計算期間中の回帰線からの標準 偏差で計算する。 Sceptic Philozoff 2007.12.26 12:29 #380 チャートをほぼ等しい体積の棒グラフに変換した予備的な結果は以下の通りです。ここまではMS Excelでの話です。 上は従来の表示（天文時間H4、07年10月1日から07年12月17日まで）、下は同時期のEquivolumeバーです。期間の開始と終了時刻がほぼ同じなので、こちらも話は同じです。 一般に、横顔の災害は同じで、特に違いはありません。ロングヒストリーのバーの本数の 違いは、割と正確に揃っている。 しかし、それでも何か気づくことがあります。両者のチャートを同じ大きさになるように印刷すると（画面上で比較するのは不便）、トレンド部分とフラット部分の比率にわずかな違いがあることがわかる。従来の表現に比べ、トレンド部分が少し長く、逆にフラット部分が少し短くなることがよくあります（必ずしもそうではありません）。 私の計算では、長期的な通常のバーあたりの平均出来高の変化は考慮していない。おそらく、そうするべきだと思います。まあ、要するに、まだやることがあるということなのですが...。 追伸：ユラ（レシェトフ）さん、こんにちは！長い間、どこに消えていたのですか？ 1...313233343536373839404142 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、そう簡単にはいきません。ディストリビューションの幅もない。例えば、90％の反転が起こる信頼区間を構築することができる。そして、そのようなコンストラクションを行ったことがあります)。この信頼区間の中にずっといる可能性があるので、問題はこの信頼区間から外れる瞬間の予測ということになる。
私も同感で、ご指摘の程度以上に、分布の幅が問題なのだと思います。分布の幅が広いために生じる不確実性から、（プライバルの用語で）敵を狙うことができず、ミスは高くつく。
追伸
この記事の断片を以下に表示します（アーカイブが小さすぎて入りきらなかった）。Box-counting法によるNAの最適入力数算出のアルゴリズムについて質問です。記事の最後、参考文献のリストの後に、その方法の説明を添付しました。
2 中性子こんにちは。また、どのような時間間隔で結果が出たのでしょうか？
よかった！
TF=1分で構築していました。
2 中性子こんにちは。また、どのような時間間隔で結果が出たのでしょうか？
親切な方!
TF=1分でビルドを実行しました。
なるほど。1週間、1ヶ月、1年と、どの期間の統計なのか？
2 中性子こんにちは。また、どのような時間間隔で結果が出たのでしょうか？
親切な方!
TF=1分でビルドを実行しました。
なるほど。1週間、1ヶ月、1年と、どの期間の統計なのか？
なんて面白いんでしょう。
前の記事の図では、施工ステップH=10点の場合、ゾーントップの形成時間とその振幅の依存性を示しました。依存性は見られませんでした。しかし、H=20で得られた結果を見てください。
依存性がはっきりわかる!由良 後者がないというのは撤回します。おっしゃるとおりで、形成される時間はSZの振幅に依存 します。
をFIONに 変更しました。
2004年初頭から現在に至るまで、その分量が多い。
ディストリビューションは、横ばいとトレンドの2つのバリューエリアを持つべきだと思います、あなたは歴史の中で季節的に適切な部分を選択することができます。
その方法は2つあります。1つは、ユニバーサル...は目分量、もう1つは計算期間中の回帰線からの標準 偏差で計算する。
チャートをほぼ等しい体積の棒グラフに変換した予備的な結果は以下の通りです。ここまではMS Excelでの話です。
上は従来の表示（天文時間H4、07年10月1日から07年12月17日まで）、下は同時期のEquivolumeバーです。期間の開始と終了時刻がほぼ同じなので、こちらも話は同じです。
一般に、横顔の災害は同じで、特に違いはありません。ロングヒストリーのバーの本数の 違いは、割と正確に揃っている。
しかし、それでも何か気づくことがあります。両者のチャートを同じ大きさになるように印刷すると（画面上で比較するのは不便）、トレンド部分とフラット部分の比率にわずかな違いがあることがわかる。従来の表現に比べ、トレンド部分が少し長く、逆にフラット部分が少し短くなることがよくあります（必ずしもそうではありません）。
私の計算では、長期的な通常のバーあたりの平均出来高の変化は考慮していない。おそらく、そうするべきだと思います。まあ、要するに、まだやることがあるということなのですが...。
追伸：ユラ（レシェトフ）さん、こんにちは！長い間、どこに消えていたのですか？