FR H-Volatility - ページ 29

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Mathemat:

Yurixx さん、ブラボー（皮肉じゃないですよ）!世界は、そこに観測者（測定者）が存在しない限り、存在しない。そして、ここではオブザーバーが取引（または引用）である。トランザクションの時間が支配する!そして、カウントの間には何も なく、連続したストキ.プロセスに関する理論を作る必要もありません。

追伸：そういう独りよがりなところが好きなんです...。"私が測るまで、世界はない"。


数学 君、君の懐疑論は理解できるし、私も独我論に対して同じように否定的な態度をとっている。しかし、あなたは数学者として、私は物理学者として行動し、その差はこうです。

人間はこのプロセスにおいて、オブザーバーではなく、エージェント である。だから、ここにいるのは本当に3人なんです。1人はオブザーバーで遠く離れており、2人（買い手と売り手）はマーケットエージェントである。それがなければ、信じてください、値段はつきません。そして、それらがなくなれば、値段はない。そして、3人に2人が多数派なので、やっぱり私が正義なんです。:-))

 
Yurixx:


さて、さて...現実に戻ろう ...

私が理解する限り、私たちが扱っているのは銀行の相場、つまり銀行が通貨を売買するときの価格（為替用語）です。つまり、ティックよりもはるかに多くの取引があり、その取引がないところに価格が存在すると仮定しているのです。(ささやかな復讐として :)数学の 例を思い出させよう、定価で1億食った例を)。
運用時間は、懐疑的な意見ですが、部分的にノイズをフィルタリングしています。つまり、確かにある種、軽減されるのです。しかし、それは同時に有用な情報をより多く減らしてしまうことにもなります。

P.S. 私はハイパーインフレの時代にウクライナに行ったことがありますが、「クーポン・ポンド」で何かを買うのに問題があったという記憶はありません :).市場に「混乱」が生じたとしても、それはごく短時間のことだったと思います。
 

OK、Candid、それはフィルター、それは理解できる。しかし、フィルタリングとは誰のことでしょうか？神、すなわちDC。私たちは、この証券会社の刻みで取引しているので、証券会社の刻みしか見えず、他社の刻みなど気にならないので、必要ないのです。では、見逃した情報（もちろん、客観的には存在するのだろうが）を探す意味はあるのだろうか。私たちのDCの刻みは、私たちが持っているシグマ代数（メカマティクス、この言葉の使い方はあまり間違っていないでしょうか）の流れそのものであり、その上で私たちは静的な解析を行うことができます。だから、ティックがない限り、この価格、存在させる（実際には、陳腐化しない限り、存在し、最後のティックと同じである）。でも、変わらなければ気にしない。

私のDCの刻みの間も含めて、世界で1秒間にどれだけの総取引（測定）が行われているのか、私は知らないし、知りたくもないのです。したがって、DCが私の主である以上、そのフィルターを通らない外部からの情報は、私にとっては別世界のものなのです。でも、私は離散プロセスモデルに傾倒しています。

全世界で連続する見積もりプロセスは、見積もり元が単一でないため、観測不可能である。そして、私のDCはそれを私に観察可能なものにしてくれますが、同時にバラバラなものにもしてくれます。

 

2中性子と数学

ZIPも添付できない。サイトの問題なんでしょうね。データをダウンロードすることができるリンクはこちらです。

http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv

lna01:
私が理解する限り、私たちが扱うものの基本は銀行の相場、つまり銀行が通貨を売買するときの価格です（FXに関する限り）。つまり、価格変動は取引件数とは直接関係なく、売りと買いのアンバランスに関係していると考えています。 つまり、ティックよりはるかに多くの取引があり、その（ティックの）不在時に価格が存在すると想定しています。

追伸：ハイパーインフレの時代にウクライナに行ったことがありますが、「ポンドクーポン」で何かを買うのに問題があったという記憶はありません :) 。市場に「混乱」が生じたとしても、それはごく短時間のことだったと思います。


価格が取引回数 に関係するとは言っていない。そして、間違いなく、同じ価格で取引が行われた場合、価格は存在しますが、作られた！？しかも、「価格がない」と言えば、当然、ある意味、抽象的なものです。価格が存在する」という言葉と同じで、どちらも買い手と売り手が見つからないと証明できないからだ・・・。その証拠に、月曜日にFXで発生するギャップの写真をご覧ください。今までずっと存在していた価格が変化せず、オープニングから跳ね上がったとでも言うつもりでしょうか。それとも、今までずっと継続的に変化してきたとでも言うのでしょうか？最初の選択肢も、2番目も、3番目も、この価格を現すような状況は存在しないので、いずれも正しくありません。ギャップがあっても反映されるのは価格ではなく、土曜-日曜で変わったという期待感です。そして、オープンからしばらくして、取引の流れが現実のマーケットと予想を一致させたときに初めて価格が得られるのです。ニュースのフリップも同様です。

ウクライナでもロシアでも、同じ程度ではないにせよ、ハイパーインフレが起きていたのです。私はその頃サラリーマンでしたが、ある瞬間に売り買いの流れが止まってしまったことをよく覚えています。ショップレベルでは、それほどでもないと感じつつも、そういうこともありましたが、恒久的な状態としては確かにそうでした。

 

こういう面でしか見ていない。

私が分析するのは、それが価格であろうと、どんなに思わせぶりな自然界の現象であろうと構わないのです。このプロセスを調査するために、私は

  1. そのプロセスを測定する機器。
  2. 測定値は一定の品質でなければならない
  3. 装置は測定値をさまざまな方法で表現（表示）しなければ
    4. ならない

- デバイスの誤差が少ない

- は、たとえ離散的なプロセスであっても、測定は連続的でなければなりません。

この場合、XY座標の曲線となる。

軸に沿って分析する。通常、すべての測定値には誤差が含まれる。

Y軸の価格、精度クラスは比較する基準がないため不明。 今のところ、この軸のサンプリングに関連する測定ノイズ+-1が唯一の妥当な説明である。いわゆるADCノイズ。それ以外は完璧なメーターのようです（慣性の問題は明確ではありませんが）。

X軸、ここではすべてがうまくいっていない。

連続測定が不可能な場合は、少なくとも等間隔で測定することが望ましい。サンプリングレートは＝一定であることが望ましい。

この条件が満たされていないため、測定器が嘘をつき、測定値が欠落しているのです。他にやることがないので、足りない桁を埋める必要がある。

このように考えると、入力ストリームを非線形（不可逆）変換することで、「分数」は情報圧縮以外の何ものでもない。この変換の目的は、蓄積された情報量を減らすことです。一番良いのは、圧縮を全くしないことです。

正しく行えば、最大可能サンプリングレートを計算し、線形法則に従って測定スキップを補うことができるはずです。そして、この配列は保存されるべきものです。保存された情報を損なうことなく圧縮するために、Y軸のADCのノイズに見合った大きさの＋1ポイント刻みのみを使用します。

さらに圧縮すると、情報が失われてしまう。

装置そのものが、解析に便利な形で測定値を表現する必要があります。できれば、ボタンひとつで。

そして、このボタンをできるだけ多く持ちたいと強く思っています。

 
ZIPアーカイブを添付しようとしたらうまくいきました。 ファイル名のせいかもしれませんね。できれば、ZIPファイルの名前とサイズを教えてください。
 
Rosh:
ZIPアーカイブを添付してみたところ、うまくいきました。ファイル名のせいかもしれませんね。できれば、zipアーカイブの名前とサイズを教えてください。

私のミスです。rarを添付していたのですが、zipを添付すべきでした。
ファイル:
table.zip  42 kb
 
Yurixx:

価格と案件 の数が関係するとは言っていない。

...

それとも、これまでずっと変化し続けてきたと言うのでしょうか？

そうなんです、そのターンを見逃していました :) 、私はずっとティック、つまり価格の変化について話して いましたから。

また、価格生成のプロセスは週末まで継続することは間違いないという話でした。ティックとティックの間の瞬間を選び、ターミナルで取引を行うだけです。）一般に、価格という言葉にはさまざまな意味がありますが、私はずっと端末の数字、つまりすでに測定された 価格を意味していました。
。

 
Mathemat:

OK、Candid、それはフィルター、それは理解できる。しかし、フィルタリングとは誰のことでしょうか？神、すなわちDC。私たちは、この証券会社のティックを取引しているのであって、他社のティックを知っているわけではないので、証券会社のティックしか見えず、必要ない。では、見逃した情報（もちろん、客観的には存在するのだろうが）を探す意味はあるのだろうか。私たちのDCの刻みは、私たちに与えられたシグマ代数（メカマティクス、この言葉の使い方はあまり間違っていないでしょうか）の流れそのものであり、それに基づいて私たちは静的な解析を行うことができるのです。だから、ティックがない限り、この価格、存在させる（実際には、陳腐化しない限り、存在し、最後のティックと同じである）。でも、変わらなければ気にしない。

私のDCの刻みの間も含めて、世界で1秒間にどれだけの総取引（測定）が行われているのか、私は知らないし、知りたくもないのです。したがって、DCが私の主である以上、そのフィルターを通らない外部からの情報は、私にとっては別世界のものなのです。でも、私は離散プロセスモデルに傾倒しています。

全世界で連続する見積もりプロセスは、見積もり元が単一でないため、観測不可能である。そして、私のDCはそれを私に観察可能なものにしてくれますが、同時にバラバラなものにもしてくれます。


例えるなら、シンプルで「美」を求めるなら、芝生を刈る（あるいはアスファルトを敷く）。何かを取り出したい場合は、除草（＝雑草だけを取り除くこと）をします。私の主観では、等面積バーは刈り取られた芝生と同じぐらいだと思います。もうひとつは、土地（市場）からではなく、他の人から何かを得ることもできることです :)

ティック間の変数のラグには情報が含まれていると思います。つまり、私たち自身が等式変換によって除去したものだけを話しているのです。

何を予測するかを選ぶとすれば、私はまさに「世界的な連続引用プロセス」を選びますが、DCは結局そこから何も得られないでしょう。

 
lna01:
何を予測するか選ぶとしたら、私は「全世界で継続的に行われる見積もり作業」を選びますが、DCは結局そこから何も得られないでしょう。
賛成必要なのは、ジレンマセンターの入力にあるもののモデルである。DC自体は単純なゲージ（「関数空間上の演算子」）であり、コテルニコフの定理が何であるかを知らないため、スパイクやギャップなど、実際には存在しない負の効果を見ることができるのです。
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