FR H-Volatility - ページ 28

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Mathemat:


もうひとつ質問です。やはり、端から描いた絵と端から描いた絵では、あまりにも違ってしまいます。つまり、一定の基準点を持つことが必要なのです。そして、それは不可能かもしれません。
 

最初から、ヴィンちゃん。基準点による任意ですが、あまりひどいとは思いません。 端から作っていくと、最後のバーがダイナミックすぎて、隣のバーが再描画されてしまうからです。

ここでは、一般的に言ってequivolumeバーの数がBarsと異なるという事実による技術的な問題があります。考えてみてください。

 
lna01:
ユリックス。

しかし、プロセスが離散的で、その離散性が基本である場合、状況は根本的に変わります。

価格変化の過程だけが離散的である。価格を計器の読み取りと考えるなら、生成過程を離散的に考える理由はない。もし連続的であれば、価格変動の離散性がさらなるノイズ源となり、動作時間という概念はこのノイズを増幅させるだけである。


これはこれは現実に戻ろう。価格は取引のたびに決まる、それが現実です。トレードの回数は数えられるだけでなく、もちろん偶数回です。取引がない限りは、この価格に見合うだけの価値があると考えています。しかし、それは公平なのでしょうか？残念ですが、ありません。ポストソビエトの最近の歴史では、貿易が停滞する例が多い。貿易するものがないとか、誰も欲しがらないからではなく、急速に変化する状況の中で売り手が価格の足し算をすることができなかったからである。ハイパーインフレを考えてみよう。

そう、経済は継続的に存在しているのです。そう、人生は流れるもの。しかし、価格を客観的に見れば、取引が成立しない限り価格は存在しないし、ブローカーが流す気配値も、具体的な取引に結びつかないまでも、その取引に対する意思を反映している。つまり、価格のプロセスは、フラッシュバックの時点で見えている数字なのです。それ以外の時間は何があるのか不明です。

しかし、ティックが価格変動のプロセスであるという見方を受け入れたとしても、やはり操作時間のルールがあります。そして、刻みの間にどれだけ時間が経過しようとも、それは問題ではなく、この間、市場では何も形式的に起こらないので、時間に縛られることは意味がないということです。

そして、ノイズはそれだけで市場に存在する。多くの取引があり、それらはすべて異なる場所、異なるマーケットエージェント間で同時に起こります。だから、価格設定は確率的なプロセスなのです。逆に天文学的な時間がノイズを増やすのであって、トランザクションの時間ではないような気がします。反証してみてください。:-)

 
Vinin:
数学


もうひとつ質問です。やはり、端から描いた絵と端から描いた絵では、あまりにも違ってしまいます。だから、一定の基準点が必要なんです。そして、それはうまくいかないかもしれない。

兵士が出てきて、「ルーミン、これは5つの刻みがあるバーだ」と言うだけです。そして、2008年1月1日からのティックを等量含むバーの2つ目のアーカイブを分単位（通常）で並行して開始します。この場合、Volumeはこのアーカイブには必要ないため、廃棄していただいて結構です。
 
lna01:
プライベート：

もっと単純な話だと思うんですけどね。スプレッドは、証券会社に流入する価格ストリームの分散に基づいて選択される

基本的にはそうです。しかし，下限では，おそらく価格変動の離散性に関連したノイズが分散を支配していると思われる。

矛盾しているか、タイプミスで「価格測定の 離散性に関連する」と読むべきで、価格そのものは連続的と思われます、2ページ前にすでにこの結論に至っています。
 

Yurixx さん、ブラボー（皮肉じゃないですよ）!世界は、そこに観測者（測定者）が存在しない限り、存在しない。そして、ここではオブザーバーが取引（または引用）である。操作時間のルール!そして、カウントの間には何も なく、連続したストキ.プロセスに関する理論を作る必要もありません。

追伸：こういう独りよがりもいいなぁ...。"私が測るまで、世界はない"。

 
Neutron:

前の記事で引用したグラフのことです。

そう、最初の差分を対数に置き換えて、できた級数を積分したいのです。その結果を元のシリーズと比較する（可能な限り）。


了解です。それがヤフーのグラフであった。そこから1990年以降の日次データをダウンロードしましたので、ここに掲載します。必要であれば、ExcelやMatcadに読み込ませることも可能です。やりたいけど、明日から出発だし、やることがたくさんあるんだ。あ、ごめんなさい。

 

ファイル添付をもう一回試みる。不本意ながら終了しました。

HELLO !!!司会者、またこの問題ですか？サイトを直せ!

 
Prival:

価格計測の離散性に関連する」と読むべきところ、価格そのものは連続的であるようです。
そんなことはありません。生成過程の連続性についての話でした。そして、その価格を楽器のリーディングに例えたのです。だから、価格を測ることは不可能なのです :)
 

Yurixx さん、zipはついていないのでしょうか？

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