FR H-Volatility - ページ 7

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Mathemat:
もちろん、そうしていただいてもかまいません。帰宅が遅くなり、家族を起こしたくないので、いつもSkypeはできないんです。でも、ICQでやると無音なんですよ。

ICQ、それはICQ 213-878-996です。
 
Mathemat:

ピーターズの著書http://bigforex.biz/load/8-1-0-136 とほぼ同じである。http://bigforex.biz/load/8-1-0-137 も読んでみてください。 彼の最初の本です。私の考えでは、あなたが言う摂動は、彼のモデルに非常によく適合しています。彼は、この摂動を何ら単一化することなく、そこからトレンドの部分を切り取ることなく、単にリターンのプロセスを考えるだけだからです。

課題は非常に難しいが、目標は非常に魅力的だ。 ところで、ピータースだけでない。また、同じく金融系列の統計学を研究しているシリヤエフもいる。


ピータースを読んだのは、2年ほど前です。大丈夫、面白い本だから、視野が広がるよ。しかし、その有用性は、市場の本質を理解するという意味でも、その中で働くための実践的な方法という意味でも、残念ながら非常に限定的である。それは、「彼のモデル」が内部を見ようともしない、つまり現象学の上に立たないからかもしれない。そして、シリヤエフは数学者らしく、現象の内部に入り込まず、「ありのままの姿」を調査している。だから、（ソ連数学のコリフェウスと言われたシリヤエフには失礼だが）市場の法則を解明しようともしないのだ。

私は物理学者のアプローチの話をし、誰かに押し付けることなく、私自身の意見を述べた。ブラウン粒子の走行を計算したのは物理学者のアインシュタインであり、貯水池の満水量の広がりを計算したのは地球物理学者のハーストであった。そして、理想気体分子のエネルギー分布はマクスウェル分布と呼ばれます。だから、私も同じように考えているんです。数学者はもちろん、解決する問題も違えば、アプローチも違う。そして、それは一つの基本的なプロセスの異なる側面であるため、良いことだと思います。

統計学者については、全くその通りです。Stochastic Resonanceのスレッドで、自分の作品を投稿したときに、調査しているFRについて質問したんです。それに対する答えはなかった。はい、そして3回しか挑戦していません。ベイズ統計学の本を読んでいて、偶然この分布に出会ったのですが、これはガンマ分布と呼ばれる有名な関数の特殊なケースであることがわかりました。

 
Yurixx писал (а): それは、「彼のモデル」が内部を見ようともしない、つまり現象学の上に立たないからかもしれない。そして、シリヤエフは数学者らしく、現象の内側を見るのではなく、「ありのままの姿」を調査しているのだ。だから、（ソ連数学のコリフェウスといわれたシリヤエフには失礼だが）市場の規則性を明らかにしようともしないのだ。

ここからが面白いんですよ、ユリックスさん。私たちが市場にアクセスできるレベルでは、せいぜい現象論的な記述にとどまるしかないようです。大雑把に言うと、統計熱力学ではなく古典熱力学。クラシックのほうはうまくいかないのですか？たとえエントロピーや温度がその枠組みの中でうまく理解できなくても、それはそれで非常にうまく機能しています。

結局のところ、そうしたTCの隠れた内的理由がどのようなものなのか、私たちにとって本当の理由は、やはり7つのロックの向こうにあるのだろう。市場はブラックボックスです。大切なのは、その箱が次の瞬間（あるいは次の週）に何を生み出すかを認識し、知識抽出システムを安定的に稼働させることを学ぶことです。

 

ゆりっくす

...与えられた分布に従って動作するCBジェネレータを作るには...?

分布関数F(x)の解析式が必要で、逆関数F^-1(x)があれば簡単なんだけどね。少なくとも数学ソフトには、この関数を計算する手順があるはずだ。

数学

...

追伸：天文学的な時間が等しいのではなく、刻みの数が等しいバーを作るといいのではないでしょうか・・・。

...

私もぜひ見てみたいです！もし出会えたら、必ずノックしてくださいね。

 

面白いのは、このような「equivolume」バーのCloseプロセスは、ティックリターンのFRがほぼ完全に+-1の2つの鋭いピークを持つので、Wienerのようなものだと判明するかもしれないことです（ただし、これはEuRの場合です）。1900年にバシュリエが夢見たことと非常によく似たことが判明した（そしてそれが正しいことが判明した-時間補正でFR全体が壊れてしまった）。しかし、この仮説は検証する必要がある。

原則的には、「日中取引における時間代用の原則」という記事があります .

P.S. 想像できますか？このような形で表示される市場では、すべてがガウス分布であるため、災害、すなわちファットテールはありません（非常にまれな例外を除いて、1モジュロ以上のティックは全体の1％未満にとどまります）。Yurixx、あなたの冗談のようなプロセスのバイナリーは、真実からそれほど離れていないことが判明しました。メガネを変えればいいだけなのに...。

P.P.S.Roshさん、本物のFRをガウシアンに変換するというアイデアをまだ覚えていますか？ ここではその必要すらないのですが......。

 
Prival:

追伸：天文学的な時間を均等に入れるのではなく、刻みの数を均等にしたバーを作れるといいのですが...。

それは可能です。
目的は手段を正当化するのか？;)
 
Mathemat:

P.P.S.Roshさん、本物のFRをガウシアンに変換するというアイデアをまだ覚えていますか？ ここではその必要すらありませんが...。


1〜2ヶ月前にエクセルでもらったZカウントの正規分布値(何も分析しなくても簡単に儲かる)を分析したことがあります。 そして、この世代は無条件に正規分布ではなく、明らかに増分(リターン)の間に依存性があることがわかりました。 だから、勉強を続けることができます。まだ解決策は見つかっていません:)
 

トップだけど、どこに書けばいいのかわからない。私の記憶に間違いがなければ、ギネスブックには年率1200％という記録が残っているはずです。Larry Williamshttp://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71

作ったようです。私が主催者なら、その団体からオブザーバーを招き、彼らがIHMOの記録を確認すれば、少なくとも良い宣伝になると思います。

コンポーザー

目的は手段を正当化するが、それは目的が崇高である場合に限られる。この流れに1目処をつけたい。そして、私の曲がった手では、すぐには無理でしょう:-)

 

ロッシュ：原理的には、これらのデータを混ぜ合わせることが可能です（ガウス過程）。 そうすると、依存性はなくなるはずです。

2 komposter： 神のみぞ知る。インジケーターを作るのは難しくないと思います。しかし、そのようなチャートでは、Fibsやキャリパー/レジスタントのようなあらゆる魔法が機能しなくなるようです。 しかし、ワイパー、RSI、ストキャスティクスなどの最も単純な生き物がよりよく機能し始める可能性は十分にあります。

 
Prival:

目的は手段を正当化するが、それは目的が崇高である場合に限られる。この流れに一目を置きたいと思います。そして、私の曲がった手では、すぐには無理でしょう:-)

目標は崇高なものか？;)
スカイプで詳しい説明を待っています。
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