エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 233 1...226227228229230231232233234235236237238239240...309 新しいコメント Forex Trader 2007.01.27 12:54 #2321 toNeutron <br/ translate="no"> セルゲイさん、Wienerプロセスチャートの写真（この投稿の最初の写真）に注目してください。原理的に儲からないことが証明されている（裁定取引が成立しない例）が、目にはトレンドが見えているのだほら、トレンドはあっても儲からない！ パラドックス！ 現在のプロセスから少し脱線してしまいました。セルゲイ 私は、トレンドというものをずっと探していたわけではなく、自己相関 関数で計算したサンプル間のつながりの強さに満足している、とすでに書きました。少し前に、一般的にこのようなシリーズにも多様なトレンドがあると書かれていましたが、それを見つけるのは不可能です。 でも、そういうシリーズで自分の判断基準を見るのも面白いかもしれませんね。Wienerプロセスの計算方法、できればMatcadの計算式のスクリーンショット、またはファイルそのものを提供していただけると幸いです。チェックしてみてください。 Forex Trader 2007.01.27 13:17 #2322 グランズ <br / translate="no">でも、そんなシリーズに私の基準を見てみたいと思います。Wienerプロセスの計算方法、できればmatcadの計算式のスクリーンショットやファイルそのものを提示していただけるとありがたいのですが。チェックしてみてください。 あれ、貼ったファイルだけじゃ足りない？10^6刻みです。 Forex Trader 2007.01.27 13:50 #2323 grans しかし、このようなシリーズで自分の判断基準を見てみたいものです。Wienerプロセスの計算方法、できればmatcadの計算式のスクリーンショットやファイルそのものを提示していただけるとありがたいのですが。チェックしてみてください。 あ、貼ったファイルだけじゃ足りない？10^6刻みです。 私は原則的にティックを使いません。そして、そのことに何の意味も見いだせない。しかも、OHLCやその算術的な組み合わせは入力データとして使いません。 正直なところ、私はまだ "純粋な "Wienerプロセスでシステムのコンポーネントをテストしていないんだ。セルゲイ、頼むから危害を加えないでくれ、企業秘密でない限りは。:о) Forex Trader 2007.01.27 14:15 #2324 これは正規分布の残差を持つWiener過程の例である。 nは行員数、σは標準偏差である。 Forex Trader 2007.01.27 14:31 #2325 ニュートロンに。 セルゲイ ありがとうございます。私の基準でやってみます。 Forex Trader 2007.01.27 18:21 #2326 to中性子 Sergey、私の基準はうまくいっているようです。主観的かもしれないが、少なくとも期待は概ね裏切られた。そこで、同じ条件でWienerプロセス生成を行い、現在のデータをサンプルの一番外側のデータとして選択した。接続強度のグラフは、右端の値から最初（履歴）に向かって逆向きに読み取る必要があります。 価格シリーズ EURUSD：これは価格系列で膨大な数の計算を行う、かなり典型的なケースです。最初のサンプル間の接続強度が大きな値（従来の単位では350から数千、これ以下の値にはまだ出会ったことがない）で、長く滑らかにゼロまで下がるのが特徴である。 Wienerプロセス。 一般的には、お客様のアルゴリズムに従って約200世代の処理を行いました。この基準では、最初から弱い結びつきを示し、Wiener過程では相関関数が非常に速くゼロに減衰するはずだと仮定しました。3つのバリアントを検出しました。 1バリアント。 このバリアントはほとんどのテストで得られている。価格シリーズと比較して非常に小さな値で、ゼロまで非常に速く減衰する。 バリアント2 それは、サンプル間のつながりが全くない（単に価格帯でそのような場所を見かけなかった）ことが特徴で、頻繁ではありませんでした。 バリアント3 非常に興味深いバリエーションです。かなり稀に発生します。どんな意味があるのでしょうか？価格シリーズでは全く遭遇していません。とてもなめらかで、美しい。 3つ目のバリエーションでなければ、Wienerプロセスと価格系列をかなり簡単に区別（分類）することができるんです。ファーストカウントの値が非常に小さいことに遭遇したことがありますが、そこまで小さくはありません。少なくとも、そのような理論的なローカルな場所での取引はしない方が良いということは明らかです。全体としては、このような結果になっています。 Forex Trader 2007.01.27 23:02 #2327 そして、EURUSDについて、2006年からのすべてのティックについて、次のような結果が得られました。 ここで、X軸はH、Y軸はHボラティリティです。これはカギのチャートで、計算したわけではありません。 青色はEURUSDのGainCapitalのデータで、約200万ティックです。 赤色は、先ほどニュートロンが 投稿した乱数シリーズと同じ、100万刻みです。 ニュートロンの チャートに示された収率は、次の式で簡単に求めることができる。 f(H)=(Hvol - 2)*H このグラフから、H>20では裁定がすぐに消滅することが明らかである。 そしてSergeyは、EURUSDの場合、kagiは全く仲裁を許可していないことを示しています。 同様の結果は、EURCHFでは得られやすく、EURGBPでは得られにくい。 ただし、(1.92-2)*20=1.6、つまり2ポイント未満です。これでは、スプレッドをカバーするのがやっとだ。 Forex Trader 2007.01.28 08:47 #2328 までgrans ...3番目の選択肢でなければ、Wiener過程と価格系列をかなり簡単に区別（分類）することができます。ファーストカウントの値が非常に小さいことに遭遇したことがありますが、そこまで小さくはありません。少なくとも、そのような理論的なローカルな場所での取引はしない方が良いということは明らかです。全体としては、このような結果になっています。 セルゲイさん、あなたのWienerプロセスの基準が0でないこと（あるいは、そのはずです。ゼロの場合、インジケータはどの程度ゼロに近づくべきか？）は、コードのエラーの可能性を示唆しています。 観察結果について、コメントをお願いします。 私、前回の記事で、いろいろな年代のミニュチュアの基準安定度評価結果を掲載しました。正しいのは、まず、私が使ったカギカッコの構成法が一連のミニュチュアに適用可能であることの正当性を示すことであった。そのために、EURUSD 2004 1mシリーズと同一の第一差分の振幅の分布関数（PDF）を持つWienerプロセスを構築します。 FRは左記の通りです。青い点はEURUSD、赤い点はRNG、右はその相関図である。好奇心旺盛な方なら、EURUSDのティックと1mのサンプルの相関の強さに違いがあることにお気づきでしょう。 ここで、分と同じWiener過程について、f(H)=nt-2Hの 振る舞いを見てみましょう。故障の全領域で「ゼロ」を目指す! 見ての通り、かぎ括弧「1分」の「0」はうまくいかなかった...。とはいえ、ダニについては何も問題ないのですが（上記2つの投稿を参照）。まだ解明されていませんが、確実に前の記事の「分」の収量推定結果は使えませんね EURUSD 2004分と同じWienerプロセスのファイルはこちらでご覧になれます。 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip Forex Trader 2007.01.28 10:37 #2329 Северный Ветер 26.01.07 00:35 H-ボラティリティは、「大きい」区間では通常2倍となる傾向がある。 は、H 値に関係なく、理論上そうであるべきである。短い」間隔で。 も、H-Hurstも何でも見せられる。データがかなり多いので "ランダム "な結果（H-ボラティリティの計算）も "ランダム "です。 パストゥホフは、原則的に、異常値を持つ「市場」を見つけると述べている。 H-ボラティリティ長期的な視点で 長」間と「長」間をどう区別しているのだろうか。 長い」間隔でHボラティリティが2になる傾向があり、「短い」間隔でHボラティリティが2になる傾向がある場合 ということであれば、実用に耐えうる長期的なボラティリティはどのように決定すればよいのでしょうか。 実用化されるのか？ 見どころは別のところにあると思うんです。Hハーストと同じようにHボラティリティ。 は、市場の永続性-反永続性を示す指標である。パストゥホフ、実験に成功 はSP500とNASDAQ指数を取りました。以来、これらの指標は数世紀にわたって上昇傾向にある。 を導入しました。それは、皆さんも想像がつくと思いますが、経済と関係があるのです。たとえ アメリカ経済が止まっていても、その上昇傾向は続いているはずです。という理由だけなら... インフレとか切り下げとか、そんなくだらないことで物価が上がるからです。そして、これらの指標は は価格を反映したものです。今後もこの状況は変わらないだろう。 FXの場合は全く状況が異なります。どんな通貨も、常に同じ状態であることはできません。 に対して、上か下かを判断します。それは、国家の崩壊につながるだけである。 エコノミーしたがって、FXはその性質上、永続的なトレンドは望めません。そして、次のようになる。 FXに長期的なアノマリーは存在し得ないということ。だからパストゥホフの問題 は、別のところで解決しなければならない。 Forex Trader 2007.01.28 12:10 #2330 Yurixx 28.01.07 11:37 ロングインターバルとロングインターバルの違いをどのように捉えているのでしょうか？ 長い」間隔ではH-ボラティリティが2になる傾向があり、「短い」間隔では何でも表示される。 の間隔では何も表示されないかもしれませんが、では、長期的にどう判断するのか。 実用に耐えるものですか？ ちょうど、この概念が統計学一般で定義されているように。通常時 正規分布の値には、結果に対する信頼性の尺度がある。例えば、度合いに応じて 自由の一般に、多くの数字は定常性を仮定して、より信頼性が高い。 実は、私が指摘したのはそのことなのです。 信頼区間を決定するための手法のそして、Wienerプロセスからのプロパティの転送 をガウス分布で表現するのは、現実世界のティックとは全く異なります。 異なるプロセスである。残念ながら。 見どころは別のところにあると思うんです。と同じようにHボラティリティ であり、H-Hurst'sは市場の永続性-反永続性を示す指標である。 Hハーストと違って、Hボラティリティの方が分かりやすいし、簡単だと言っておこう を勉強することです。N-Hurstの場合は、もっとひどいです。いつか自分の力を発揮して見せます。 パストゥコフは、SP500とNASDAQの2つの指数を用いて実験を行った。これらの指標は は、登場以来、何世紀にもわたって上昇傾向にある。おそらく、あなたができるように というのは、皆さんもご存じのように、経済と関係があるのです。たとえ、アメリカ経済が 経済が止まっていても、上昇トレンドは続いているのです。という理由だけなら.., インフレとか切り下げとか、そんなくだらないことで物価が上がるからです。そして、これらの指標は は価格を反映したものです。今後もこの状況は変わらないだろう。 FXの場合は全く状況が異なります。の状態にある通貨はありえない。 または他の通貨に対して下降しています。につながるだけかもしれません。 国家経済が崩壊することこのような理由から、FXはその本質からして を、経年的なトレンドのそして、FXの長期的なアノマリーはないということになります。 は存在し得ない。つまり、パストゥホフの問題は、別のところで解決しなければならない。 もうこのスレで2回以上言ってるんだけどね。 1...226227228229230231232233234235236237238239240...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在のプロセスから少し脱線してしまいました。セルゲイ 私は、トレンドというものをずっと探していたわけではなく、自己相関 関数で計算したサンプル間のつながりの強さに満足している、とすでに書きました。少し前に、一般的にこのようなシリーズにも多様なトレンドがあると書かれていましたが、それを見つけるのは不可能です。 でも、そういうシリーズで自分の判断基準を見るのも面白いかもしれませんね。Wienerプロセスの計算方法、できればMatcadの計算式のスクリーンショット、またはファイルそのものを提供していただけると幸いです。チェックしてみてください。
あれ、貼ったファイルだけじゃ足りない？10^6刻みです。
しかし、このようなシリーズで自分の判断基準を見てみたいものです。Wienerプロセスの計算方法、できればmatcadの計算式のスクリーンショットやファイルそのものを提示していただけるとありがたいのですが。チェックしてみてください。
あ、貼ったファイルだけじゃ足りない？10^6刻みです。
私は原則的にティックを使いません。そして、そのことに何の意味も見いだせない。しかも、OHLCやその算術的な組み合わせは入力データとして使いません。
正直なところ、私はまだ "純粋な "Wienerプロセスでシステムのコンポーネントをテストしていないんだ。セルゲイ、頼むから危害を加えないでくれ、企業秘密でない限りは。:о)
nは行員数、σは標準偏差である。
セルゲイ ありがとうございます。私の基準でやってみます。
Sergey、私の基準はうまくいっているようです。主観的かもしれないが、少なくとも期待は概ね裏切られた。そこで、同じ条件でWienerプロセス生成を行い、現在のデータをサンプルの一番外側のデータとして選択した。接続強度のグラフは、右端の値から最初（履歴）に向かって逆向きに読み取る必要があります。
価格シリーズ
EURUSD：これは価格系列で膨大な数の計算を行う、かなり典型的なケースです。最初のサンプル間の接続強度が大きな値（従来の単位では350から数千、これ以下の値にはまだ出会ったことがない）で、長く滑らかにゼロまで下がるのが特徴である。
Wienerプロセス。
一般的には、お客様のアルゴリズムに従って約200世代の処理を行いました。この基準では、最初から弱い結びつきを示し、Wiener過程では相関関数が非常に速くゼロに減衰するはずだと仮定しました。3つのバリアントを検出しました。
1バリアント。
このバリアントはほとんどのテストで得られている。価格シリーズと比較して非常に小さな値で、ゼロまで非常に速く減衰する。
バリアント2
それは、サンプル間のつながりが全くない（単に価格帯でそのような場所を見かけなかった）ことが特徴で、頻繁ではありませんでした。
バリアント3
非常に興味深いバリエーションです。かなり稀に発生します。どんな意味があるのでしょうか？価格シリーズでは全く遭遇していません。とてもなめらかで、美しい。
3つ目のバリエーションでなければ、Wienerプロセスと価格系列をかなり簡単に区別（分類）することができるんです。ファーストカウントの値が非常に小さいことに遭遇したことがありますが、そこまで小さくはありません。少なくとも、そのような理論的なローカルな場所での取引はしない方が良いということは明らかです。全体としては、このような結果になっています。
ここで、X軸はH、Y軸はHボラティリティです。これはカギのチャートで、計算したわけではありません。
青色はEURUSDのGainCapitalのデータで、約200万ティックです。
赤色は、先ほどニュートロンが 投稿した乱数シリーズと同じ、100万刻みです。
ニュートロンの チャートに示された収率は、次の式で簡単に求めることができる。
f(H)=(Hvol - 2)*H
このグラフから、H>20では裁定がすぐに消滅することが明らかである。
そしてSergeyは、EURUSDの場合、kagiは全く仲裁を許可していないことを示しています。
同様の結果は、EURCHFでは得られやすく、EURGBPでは得られにくい。
ただし、(1.92-2)*20=1.6、つまり2ポイント未満です。これでは、スプレッドをカバーするのがやっとだ。
...3番目の選択肢でなければ、Wiener過程と価格系列をかなり簡単に区別（分類）することができます。ファーストカウントの値が非常に小さいことに遭遇したことがありますが、そこまで小さくはありません。少なくとも、そのような理論的なローカルな場所での取引はしない方が良いということは明らかです。全体としては、このような結果になっています。
セルゲイさん、あなたのWienerプロセスの基準が0でないこと（あるいは、そのはずです。ゼロの場合、インジケータはどの程度ゼロに近づくべきか？）は、コードのエラーの可能性を示唆しています。
観察結果について、コメントをお願いします。
私、前回の記事で、いろいろな年代のミニュチュアの基準安定度評価結果を掲載しました。正しいのは、まず、私が使ったカギカッコの構成法が一連のミニュチュアに適用可能であることの正当性を示すことであった。そのために、EURUSD 2004 1mシリーズと同一の第一差分の振幅の分布関数（PDF）を持つWienerプロセスを構築します。
FRは左記の通りです。青い点はEURUSD、赤い点はRNG、右はその相関図である。好奇心旺盛な方なら、EURUSDのティックと1mのサンプルの相関の強さに違いがあることにお気づきでしょう。
ここで、分と同じWiener過程について、f(H)=nt-2Hの 振る舞いを見てみましょう。故障の全領域で「ゼロ」を目指す!
見ての通り、かぎ括弧「1分」の「0」はうまくいかなかった...。とはいえ、ダニについては何も問題ないのですが（上記2つの投稿を参照）。まだ解明されていませんが、確実に前の記事の「分」の収量推定結果は使えませんね
EURUSD 2004分と同じWienerプロセスのファイルはこちらでご覧になれます。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
H-ボラティリティは、「大きい」区間では通常2倍となる傾向がある。
は、H 値に関係なく、理論上そうであるべきである。短い」間隔で。
も、H-Hurstも何でも見せられる。データがかなり多いので
"ランダム "な結果（H-ボラティリティの計算）も "ランダム "です。
パストゥホフは、原則的に、異常値を持つ「市場」を見つけると述べている。
H-ボラティリティ長期的な視点で
長」間と「長」間をどう区別しているのだろうか。
長い」間隔でHボラティリティが2になる傾向があり、「短い」間隔でHボラティリティが2になる傾向がある場合
ということであれば、実用に耐えうる長期的なボラティリティはどのように決定すればよいのでしょうか。
実用化されるのか？
見どころは別のところにあると思うんです。Hハーストと同じようにHボラティリティ。
は、市場の永続性-反永続性を示す指標である。パストゥホフ、実験に成功
はSP500とNASDAQ指数を取りました。以来、これらの指標は数世紀にわたって上昇傾向にある。
を導入しました。それは、皆さんも想像がつくと思いますが、経済と関係があるのです。たとえ
アメリカ経済が止まっていても、その上昇傾向は続いているはずです。という理由だけなら...
インフレとか切り下げとか、そんなくだらないことで物価が上がるからです。そして、これらの指標は
は価格を反映したものです。今後もこの状況は変わらないだろう。
FXの場合は全く状況が異なります。どんな通貨も、常に同じ状態であることはできません。
に対して、上か下かを判断します。それは、国家の崩壊につながるだけである。
エコノミーしたがって、FXはその性質上、永続的なトレンドは望めません。そして、次のようになる。
FXに長期的なアノマリーは存在し得ないということ。だからパストゥホフの問題
は、別のところで解決しなければならない。
ロングインターバルとロングインターバルの違いをどのように捉えているのでしょうか？
長い」間隔ではH-ボラティリティが2になる傾向があり、「短い」間隔では何でも表示される。
の間隔では何も表示されないかもしれませんが、では、長期的にどう判断するのか。
実用に耐えるものですか？
ちょうど、この概念が統計学一般で定義されているように。通常時
正規分布の値には、結果に対する信頼性の尺度がある。例えば、度合いに応じて
自由の一般に、多くの数字は定常性を仮定して、より信頼性が高い。
実は、私が指摘したのはそのことなのです。
信頼区間を決定するための手法のそして、Wienerプロセスからのプロパティの転送
をガウス分布で表現するのは、現実世界のティックとは全く異なります。
異なるプロセスである。残念ながら。
であり、H-Hurst'sは市場の永続性-反永続性を示す指標である。
Hハーストと違って、Hボラティリティの方が分かりやすいし、簡単だと言っておこう
を勉強することです。N-Hurstの場合は、もっとひどいです。いつか自分の力を発揮して見せます。
は、登場以来、何世紀にもわたって上昇傾向にある。おそらく、あなたができるように
というのは、皆さんもご存じのように、経済と関係があるのです。たとえ、アメリカ経済が
経済が止まっていても、上昇トレンドは続いているのです。という理由だけなら..,
インフレとか切り下げとか、そんなくだらないことで物価が上がるからです。そして、これらの指標は
は価格を反映したものです。今後もこの状況は変わらないだろう。
FXの場合は全く状況が異なります。の状態にある通貨はありえない。
または他の通貨に対して下降しています。につながるだけかもしれません。
国家経済が崩壊することこのような理由から、FXはその本質からして
を、経年的なトレンドのそして、FXの長期的なアノマリーはないということになります。
は存在し得ない。つまり、パストゥホフの問題は、別のところで解決しなければならない。
もうこのスレで2回以上言ってるんだけどね。