エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 239

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ところで、では、Wiener過程とは何か、マルコフ過程とどう違うのかを説明してください。


Wiener過程
ランダム過程wtが次の条件を満たすとき、Wiener過程と呼ばれる。
1.任意のt0 < t1 < ...の場合。< tn 増分値 wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 は独立;
2. 確率変数 wt-ws, s<t, は数学的期待値 0、分散 t-s で正規分布;
トラジェクトリ wt は連続である.
3.Wiener過程wtの軌道は、任意の点wt0、例えば0：wt0=0を離れることができる。

一般に、時系列が X[i+1]=a*X[i]+sigma という シーケンスでモデル化できる場合、シグマは 期待値がゼロの正規分布の確率変数、a は -1...+1 の範囲の値をとる定数で、このような系列をマルコフと 呼びます。a=0となる特殊なケースをWiener過程と 呼びます。このモデルは、例えば、重みのある小粒子のランダムウォーク（ブラウン運動）をよく記述している。

一方、106831本の分足に対して2200000ティックは、平均20.6ティック/分となります。
これは、実際のデータフローの平均5.5ティック/分と全く一致しない。


Yuriさん、あなたは量の平均 値と確率 値を混同していますね。平均値が5.5に等しいと定義したのは、実際には確率的な値であり、平均値は、決定領域全体にかかる分布関数の積分と同じ領域の1からの積分の比として定義されます（図 参照）。平均値が確率的な値と一致せず10になっていることは明らかです。これは、ティック数と、それを基にした時系列1minの分バーの数の比に相当します（対応する系列のティック数と分バーのデータは、チャート上に表示されます）。EURUSD 2006 1分足の時系列で1分足の出来高をプロットし、平均を求めると同じ値（10）が得られます。



 
to中性子

<br / translate="no"> 一般に、時系列が X[i+1]=a*X[i]+sigma というシーケンスでモデル化できる場合、ここで sigma は期待値がゼロの正規分布の確率変数、a は -1...+1 の範囲を取る定数で、この系列はマルコフと呼ばれます。a=0となる特殊なケースをWiener過程と呼びます。このモデルは、例えば、重みのある小粒子のランダムウォーク（ブラウン運動）をよく表現している。


議論の続きで（論争するつもりは全くないのですが）、少し言葉を変えますと、先ほど書いたように、セルゲイさんはマルコフ過程をモデル化していますが（Neutron 27.01.07 15：15）、なぜかそれをWiener過程と呼んでいますね。Wienerのシミュレーションの仕方、もう書いたと思います。そして、正しいモデル化の方法はモンテカルロ法です。まさにこの理由（X[i+1]=a*X[i]+sigma、a=1）で、私の指標はサンプル間でわずかな依存性を示したが、a=0の場合は依存性を示さなかった。
頑張ってください。:о)
 
ちょっとした説明:-)
一般に、時系列が X[i+1]=a*X[i]+sigma という 数列でモデル化できる場合、...」に代えて" と読み替える必要があります。"...一般に、時系列の最初の差分が X[i+1]=a*X[i]+sigma というシーケンスでモデル化できる場合、...です。".
 
量の平均値と確率値を混同している。あなたが5.5に等しい平均値として定義したものは、実際には確率的な値です。平均は、定義域全体にかかる分布関数の積分と同じ域の1からの積分の比として定義されます。図


. 実は、私は数学的期待値を意味していたのです。これは、ティックの総数をバーの総数で 割ることで簡単に決定されます。もっと複雑には、確率密度関数をプロットして、Xav = Sum(X*p(X)) をすべてのXの値で計算することも可能です。

Fusd[j]=j*N[j] (N[j]はjティックを含む分バーの数) とすると、同じ結果になります。Fusd[j]が確率密度関数の関数であれば、その定義域全体の積分は1に等しい。また、Fusd[j]が積分FRであれば、その積分は全く物理的な意味を持ちません。ようです。:-)

確率的価値というのがファッションのことなら、マイナンバーは絶対に違う。分布密度関数の最大値は、単純にあるシミュレーションを別のシミュレーションで割っても算出できない。そして、まさにその通りでした。
 
何でもいいんです。くそったれ！- このアバウトな計算が
由利さん、いつになったら、Kagiの実取引のシミュレーション結果を教えてくれるのでしょうか？
 
:-)
それが今、私がやっていることです。間に合えば、今日にでもやります。
 
今日は私の日です :-)
大変申し訳ないのですが、Renco H-build の実トレードのシミュレーション結果の投稿で、ティックのファイル名が混同されてしまい、2006年11月1日から12月29日までの該当ペアのティックがテストに参加してしまいました...。つまり、合計2ヶ月間。

以下は、今年の結果です。



目立つドローダウンにご注目ください
 
ごきげんよう<br /> translate="no">。
アレクセイ、もしよければ、あなたの考えを聞かせてください（予測や主張ではなく）：エリオットの波動理論やその信奉者によると、ポンドに今何が起こっているのでしょうか？1.99レベルの再現は可能か？また、一般的に、上昇気流は可能なのでしょうか。予測はありがたい仕事だと覚えていますが、それでも、私にとって重要なのは主張ではなく、意見です!!!

エリオット波動理論の支持者からのフィードバックを求め、このスレッドが長い間その名に恥じないように、本題に戻ることを求めます。数学者、統計学者、プログラマー（おそらく将来の億万長者か、すでに:)）を尊敬、心から尊敬していますが、やはりお茶を濁すことになります。




冗談でなければ、ごきげんよう。
楽しく感想を共有させていただきます :)))
近い将来、つまり2.1000を超えたあたりで、ポンドにも同じことが起こると思うのですが、こちらを見てください。

http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
 
2中性子
大変申し訳ないのですが、Renco H-build の実トレードのシミュレーション結果の投稿で、ティックのファイル名が混ざってしまい、2006年11月1日から12月29日の該当ペアのティックがテストに参加してしまいました.........。すなわち、2ヶ月間のみ。<br /> translate="no">以下は、今年の結果です。


そうなんです、全然違うんです

ところで、質問です。私たちの結果を比較できるようにするためには、3つのことを知る必要があります。

1.H+戦略では、次のHレベルに達すると、ポジションは、a)保存、すなわち実際に1ロット分取引され、ポジションは最初のストップロスまで開かれ保持され、その後反転されますが、これも1ロット分です。b)追加、すなわち各Hレベルで1ロットが追加され、最初のストップロスまで、一方向のすべてのオープンが閉じられ反対方向の1ロットが開かれ、それに新しいロットが同様に追加されています。a)またはb)でない場合、どのように、どの程度の割合で。

2.H-ストラテジーでは、Hレベルに到達した時点で、反対方向にポジションを建てる。実際に価格の方向が変われば万事休す、Hポイントを過ぎると再び反転が起こる。ここでは、追加することができません。価格が方向転換しなければ、ストップロスに到達する。この時点で、形式的には2つのアクションを実行する必要があります：このストップロスは、トリガされると同時に、我々は運動の方向に対して再び開く必要があります。この2つのアクションを実際に行うと、ポジションは何も変わりませんが、スプレッドがなくなります。パストゥホフがストップをどう扱うかは見ていない。どうやったか説明してくれれば、加賀のために繰り返し説明します。

運用回数に影響するような形式的な制約（入金額など）を設けたり、外部からの適用条件なしに戦略を検証する純粋な実験を行ったのでしょうか？
結果を比較するために、他に考慮しなければならない微妙な点はありますか？
 
次のステップは、作業する環境に応じて異なります。

1.Mathcadであれば、POINTSを取引します。ロットもフィルもない!ゼロからのスタートです。ポジションを閉じる 条件は、オープンポジションに対してH ポイントの値動きがあることです。ポジションを建てる条件は、前のポジションを決済すること、つまりストップ注文は使いません。オープニングは、クローズの次のティックに行われます。滑りがない。リクオートをしない。制限はありません。全歴史を取引します。最後に開いたポジションは強制的に閉じられ、その貢献度は全体のバランスに考慮されません。 EURUSDのスプレッドは1ポイント、EURCHFは2ポイント、EURGBPは2ポイントです。上記はすべて、HおよびH+の戦略に当てはまります。

2.これがMT4のテスターの場合（この場合ティックをどう使うかは不明）、標準の1ロットで取引します。追加なし!まずは10000円からスタートです。ポジションを閉じる条件は、オープンポジションに対してНポイントの価格変動があることです。ポジションを建てる条件は、前のポジションを決済すること、つまり逆指値注文は使いません。この場合、見開きでどうすればいいのかわからない。上記のことは、H-とH+の戦略にも当てはまります。
この場合、ロット取引のための私のMathcadコードを追加し、比較のための新しいデータをレイアウトする必要があります。
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